Sinir ağının girişine ne beslenmeli? Fikirleriniz... - sayfa 85
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Emekli maaşınız ne kadar? Geçenlerde Gosuservices'e gittim ve bugün itibariyle 17 ton hesapladım. Ve asla-asla-asla yalan söylemeyen liderimiz sayesinde hala 5 yıl uzakta! Uyuduğu zaman kesinlikle yalan söylemez))) Bu yüzden insan bir başlangıç yapmayı umuyor.
Merhaba, sigara içen yaşıyor, evet bu bizim, emekli maaşını orada istedikleri gibi evirip çeviriyorlar, kaşe ile bile onay kabul etmiyorlar, konuşmalarına tesadüfen şahit oldum... işe giriş defterinde veya bordroda her nick veya yanlış yazımı kendi lehlerine değerlendiriyorlar, o kadar sağır bir bürokrasi var ki direk mahkemeye gitmek daha iyi, emekli maaşında kesinti yoksa hiç konuşmuyorlar.
Peki emekli maaşınız ne kadar?
İnsanlar artık emekli maaşlarının fonlanan kısmını alıyorlar. Ama bu para vatandaşlar için değil devlet için biriktirildi. Devlet 10 yıl boyunca bu parayı bedavaya kullandı.
fiyatlardaki farkı veya artışları beslerseniz tekrar bakın - hangisi toplamlardan daha iyi olacak veya olmayacak?
Daha sonra kendim bakacağım... (diğer projeler devam ederken) bence bu yaklaşımda toplamlar.... göndermek için tamamsa tamam olacaktır. )
forumda bir yerde Mashka'ya bir danışman yerleştirildi, bu da sohbeti GPT yaptı
En ilginç şey, kodun МАшка'yı hem çubuk sayısını artırma hem de azaltma yönünde analiz etmesidir.
Tabii ki, göstergeleri kullanırken tekrarlanan fiyaskolar nedeniyle bunu pratikte uygulamaya çalışmadım, ancak içinde bir şey olduğunu düşünüyorum.
---
TC, MN1'de ticaret konusuyla ilgili bir soru sordu
Göstergelerin makul gecikmesi nedeniyle bu tür ticaret fikrinin sonunda grafikten ziyade ekonomik durumu analiz etmeye geleceğini düşünüyorum.
Merhaba, sigara içen canlı, evet bu bizim, emekli maaşını orada istedikleri gibi evirip çeviriyorlar, kaşeli bile olsa hiçbir onayı kabul etmiyorlar, tesadüfen konuşmalarına şahit oldum... işe giriş defterinde veya bordroda her nick veya yanlış yazıyı kendi lehlerine değerlendiriyorlar, öyle sağır bir bürokrasi var ki direk mahkemeye gitmek daha iyi, emekli maaşında kesinti yoksa hiç konuşmuyorlar.
Sorun bildirimi:
Temel bir ticaret stratejisi (TS) var. Sinyaller veriyor, işlem yapıyoruz, bir getiri eğrisi elde ediyoruz.
.
Bildiğimiz her sinyal için:
Mesele şu: tüm bu bilgileri sinir ağına aktarıyoruz. Bu ona daha fazla sonuç bağlamı verecektir. Örneğin, şunu fark edebilir: "Küçük bir kar elde ettiğimiz bir dizi işlem, ancak volatilite düşüyordu - bu, piyasanın yükseldiği anlamına gelir, işlem yapmamak daha iyidir".
Bir dizi işlemden varsayımsal olarak ne çıkarılabilir?Sinir ağı girişine hiçbir piyasa verisi (fiyatlar, göstergeler, hacimler) beslenmez. Yalnızca bu sonuçların sırasına göre eğitilen bir sinir ağı sinyalleri filtrelemeyi (yalnızca karlı olma olasılığı daha yüksek olanları atlamayı) veya hatta bir sonraki işlemin yönünü tahmin etmeyi öğrenebilir mi? Bu açık bir sorudur.
Seri Etkisi: Birçok strateji, bir dizi başarı/başarısızlıktan sonra "aşırı ısınma" ya da "soğuma" eğilimindedir. Örneğin, arka arkaya kaybedilen üç işlemden sonra, karlı bir işlem olasılığı artabilir (ortalamaya dönüş nedeniyle) veya tam tersine düşebilir (strateji mevcut piyasada bozulmuşsa).
Zamana bağımlılık: İşlemler zamana bağlıysa, gün içi veya hafta içi kalıpları tespit edebilirsiniz: örneğin, bir strateji genellikle Pazartesi günleri zarar eder ve Çarşamba günleri kar eder. Ağ bunu öğrenebilecektir.
Sonuçların oynaklığı: Kazanç ve kayıpların boyutu da kümelenebilir: yüksek oynaklık dönemlerini (büyük hareketler) sakin dönemler izler. Ağ, sonucun yalnızca işaretini değil aynı zamanda yaklaşık büyüklüğünü de tahmin etmeyi öğrenebilir.
Davranış kalıpları: Bir strateji hesabın durumuna duyarlı unsurlar içeriyorsa (örneğin martingale), sonuçların sırası bu durum hakkında bilgi içerecektir.
Veri dağılımı tuzağı:
Modeli, temel stratejinin filtrelenmemiş işlem geçmişi üzerinde eğitmemiz gerekir. Ağı zaten bir kez filtrelenmiş veriler üzerinde eğitirsek, filtrelemeden sonra dağılım yanlılığı sorunu ortaya çıkacaktır. Sinir ağını stratejinin tüm sinyalleri (kayıp sinyalleri dahil) üzerinde eğittiğimizi varsayalım. Eğitimden sonra, onu gerçek ticarette kullanmaya başlarız: şimdi bazı sinyaller reddedilir. Yalnızca filtrenin kaçırdığı işlemler portföye dahil edilir. Buna göre, bir sonraki anda filtre girişinde gördüğümüz gerçek sonuçların geçmişi tüm sinyallerden değil, yalnızca filtrelenmiş olanlardan oluşur. Bu "canlı" geçmişin dağılımı eğitim örneğinden farklı olabilir. Örneğin, filtre kayıpları filtrelemede iyiyse, gerçek geçmişte az sayıda kaybeden işlem olacaktır ve tahmin için giriş penceresi çoğunlukla karlardan oluşacaktır. Kâr ve zararların karışımı üzerine eğitilmiş bir model böyle "çarpık" bir pencereyi yanlış yorumlayabilir.
Bu nedenle, planın doğru olması için iki kavramı birbirinden ayırmamız gerekir: "Gerçek Hesap" ve "Sanal İzleme".
Kısa şema:
Arka Plan Modu (Gölge Modu): Sinir ağı zaten alım satımları filtreliyor olsa bile, temel stratejinin bir "gölge" kopyası her zaman çalışıyor olmalıdır.
Sinir ağı girişi: Gerçek hesaptan değil, Sanal Günlük'ten (temel TS'nin ham verileri) gelen sonuçlar sinir ağı girişine beslenir.
Sinir ağı çıktısı: Ham getiri eğrisinin durumuna bakarak sinir ağı karar verir: "Şimdi temel strateji başarısızlık (veya başarı) bandına girdi, bu yüzden ticareti gerçek hesaba atlıyoruz (veya çeviriyoruz)".
Mesele şu: tüm bu bilgileri sinir ağına aktarıyoruz. Bu ona daha fazla sonuç bağlamı verecektir. Örneğin, şunu fark edebilir: "Küçük bir kar elde ettiğimiz bir dizi işlem, ancak volatilite düşüyordu - bu, piyasanın yükseldiği anlamına gelir, işlem yapmamak daha iyidir".
Sinir ağı girişine hiçbir piyasa verisi (fiyatlar, göstergeler, hacimler) beslenmez. Yalnızca bu sonuçların sırasına göre eğitilen bir sinir ağı sinyalleri filtrelemeyi (yalnızca kârlı olma olasılığı daha yüksek olanları atlamayı) ve hatta bir sonraki işlemin yönünü tahmin etmeyi öğrenebilir mi?
Elbette - ama bunların hepsi gelecekten. Saf bir gözetleme olacaktır. Yalnızca bir anlaşma açılmadan önce bilinenleri öğrenmek gerekir. Gerçek ticarette - bu parametreler nereden alınır?
Aşağıda yazılan her şeye katılıyorum.
Elbette ama hepsi gelecekten. Bu saf bir gözetleme. Yalnızca bir ticaretin açıldığı andan önce bilinenleri öğrenmek gerekir. Gerçek ticarette - bu parametreler nereden geliyor?
Aşağıda yazılan her şeye katılıyorum.
Diyelim ki eğitimli bir modelle çevrimiçi ticaret yapıyoruz. Temel TS girmek için bir sinyal verir - bu temel TS ile ilgili son istatistikleri toplarız (son işlem veya birkaç işlem - bu sinir ağı için bilgi olacaktır).
Dahası - sinir ağımız, diyelim ki bir işlem açmayı reddediyor - bunu atlıyoruz. Ancak temel TS için mevcut ticaretin sonucunu (kapandığında) kaydederiz. Ve bir sonraki sinyalde bu sonucu sinir ağımız için tek veya bileşik (birkaç anlaşmadan) girdiler olarak kullanırız.
Bilinen son işlem anlamına geliyordu (temel stratejideki son N kapalı işlem).
Bunlardan birkaç tane olabilir. Örneğin, biri dün, biri bir hafta önce, biri iki hafta önce. Ve bu parametreler dolaylı olarak fiyat grafiğini tanımlar. Ama uzun zaman önce.
Korkarım ki grafikten yeni veriler olmadan - bir şeyi tahmin etmek daha zor olacak.
Uzun zamandır tarif ettiğiniz gibi temel strateji ve filtreleme ile çalışıyorum. İlki şöyleydi https://www.mql5.com/tr/code/903 - filtrelediğimiz her çubukta bir sinyal.
Sonra kendime ait bir şey ekledim.
Bunlardan çok fazla olmayabilir. Örneğin, biri dün, biri bir hafta önce, biri iki hafta önce. Ve bu parametreler dolaylı olarak fiyat grafiğini tanımlar. Ama çoktan geçti.
Korkarım ki grafikten yeni veriler olmadan bir şeyler tahmin etmek daha zor olacak.
Ancak, geçmişte çok geriye bakan manuel tüccarların uygulamalarına dayanarak, içinde bir şekilde "bir sonraki fiyat değerini" etkileyebilecek veya gelecekteki hareket hakkında bazı ek bilgiler verebilecek çalışma alanları vardır.
Böyle bir durumda (paradigma, daha ziyade), grafiğin herhangi bir alanı, doğrudan tahmin gücü olmasa da, en azından bileşik bir güce sahiptir, zaman içinde uzanan bazı genel modellerin bir parçasıdır.