Bir anti-grid benzeri sistemin istatistikleri - sayfa 3

Yeni yorum
 

Düzelttiğim için üzgünüm, ubzen, ama matematik kesinlikle doğrudur. Sorunlara neden olabilecek matematiğin yanlış kullanımıdır. Matematik teoremlerinin doğruluğuna gerçekten katılmamak istiyorsanız, neredeyse kesinlikle kafanızı bir tuğla duvara çarpıyorsunuzdur ve pek olası olmayan bir durumda, bilginizi doktora sonrası seviyeye kadar geliştirmeniz gerektiğini düşünüyorum. Örneğin, Kelly kriteri, belirli istatistiksel özelliklere sahip bir dizi fırsat üzerinde belirli bir miktarda kaldıraç kullanılarak elde edilen getirilerin olasılık dağılımı hakkında matematiksel bir gerçektir. Gerekli istatistiksel özelliklerin iyi tahminleri olduğuna inandığınız şeylere sahip olduğunuz durumlarda pratik kullanım olabilir. Ancak teorinin (ve benim deneysel çalışmalarımın) bana söylediği en önemli şey, kriterin önereceği maksimum kaldıraca yakın herhangi bir şey kullanırsanız karşılığında korkunç bir değişkenlik bekleyebileceğinizdir. Teorinin onu anlayan birini yanıltmasının hemen hemen tek yolu, alım satımlarının istatistiksel özelliklerinin çok yanlış olan tahminlerini eklemeleridir. Çöp içeri, çöp dışarı eski bir gerçektir. Yanlış verileri doğru bir programa koyarsanız, doğru sonuçlar beklemeyin.

Gauss dağılımına gelince, bazı özensiz kişilerin belirli uygulamalarda varlıklar arasındaki korelasyon için kullanılacak matematiksel model hakkında yanlış varsayımlarda bulunmaları ve bu hatanın büyük finansal sorunlara yol açması artık oldukça eski ve heyecan verici görünüyor. beni Y2K sorunu olarak görüyordum (ki bu beni zaten 1990'da uykuya gönderiyordu, özellikle de programlarımda 2 haneli yıl kullanmaktan her zaman kaçındığım için).

Sizinki gibi uçuk iddialarda bulunmayı (örneğin "milyarlarca bağımsız olay") değil, sahip olduğum bilgilerin ne kadar anlamlı olduğunu gerçekten çözmeyi hedefliyorum. Örneğin, zzuegg'in sistemi tarafından elde edilen eşitlik eğrisi gerçekten de göründüğü kadar iyiyse, bu veriler üzerinde optimize edilmediği sürece, etkinliği için çok güçlü bir kanıttır. Verileri kullanarak saçma veya optimize olmadan hiç bu kadar iyi bir öz sermaye eğrisi üretmedim. Öz sermayedeki maksimum düşüşün çok büyük bir katı olan bir nihai kâr gördüğünüzde, bu yüksek oranda kalite göstergesidir. Küçük bir kat olduğunda, şans eseri olma şansı çok daha yüksektir. Bu basit bir başparmak kuralıdır, ancak kötü bir kural değildir. İstatistiklere daha detaylı bakılarak geliştirilebilir.


Bu arada, George Soros bu yıl iflas etseydi, "para yönetimi berbattı" derdim. George Soros tüm servetini riske atma hatasına asla düşmezken, bunu yapan birine iyi bir örnek ünlü Jesse Livermore'dur. Son derece zengin olduktan sonra fakir olacak kadar para yönetiminde yeterince kötüydü. Muhtemelen, servetinin metodik yönetimi eksikliği ile birleşen psikolojik kusurların bir kombinasyonundan dolayı, bunu yaparken aptal olduğunu anlamak için herhangi bir matematik gerekmiyor. Livermore açıkça çok iyi bir tüccardı, ancak para yönetiminde iyileştirme için yer vardı, öyle değil mi?

 

Tüm saygımla, bize madde konusunda yardımcı olabilir misiniz? Neden aynı fikirde olmadığımızı açıklayan yirmi paragraf bu konuya yardımcı olmayacak. Umarım sorularıma doğrudan cevap verebilirsiniz, hatta "bilmiyorum" veya "inceleyeceğim" bile kabul edeceğim.

1) Lütfen bize anti-grid yaklaşımını ispatlayan veya ispatlayan matematiği gösterin.

2) Lütfen istatistiksel olarak geçerli bir işlem sayısı için bir tahmin sağlayın.

3) Lütfen katılmadığım görüşlerinizi destekleyen formüller veya referanslar sağlayın.

Dediğiniz gibi, matematiğin yanlış kullanımı sorunlara neden olabilir. IMO. Bir Kanun gibi ticarete yönelik geleneksel statikleri kullanmak, matematiğin yanlış kullanımıdır. Bu sefer formüller sağlamanız için gerçekten yalvarıyorum.

Cevap olarak:

Livermore açıkça çok iyi bir tüccardı, ancak para yönetiminde iyileştirme için yer vardı, öyle değil mi? Amaçların araçları haklı çıkardığını söyleyebilirim. Eğer iflas etmeseydi, para yönetimini bildiğini düşünmeye devam edecektik.

Wikipedia'dan: 16 Eylül 1992, Kara Çarşamba'da, Soros'un fonu, Birleşik Krallık hükümetinin faiz oranlarını diğer Avrupa Döviz Kuru Mekanizmasınınkilerle karşılaştırılabilir seviyelere yükseltme konusundaki isteksizliğinden yararlanarak, 10 milyar dolardan fazla değerde kısa sattı[27] ülkeler veya para birimini dalgalandırmak için.

Ticarette Edge'i destekleyen, 10 milyar liralık Para Yönetimini destekleyen istatistikleri nereden aldıklarını düşünüyorsunuz. Soro bu bahsi kaybederse, Kelly ve bankroll bahsi desteklemediği için para yönetimini de bilmediğini söyleriz.

Matematik, %0.01 (1/10000) mahvolma riskiniz olduğunu ve tüm paranızı kaybettiğinizi söylüyorsa. Bu para yönetimini bilmediğin anlamına mı geliyor? yoksa 10000 kişiden 1'inin başına gelen kötü şansın olduğu anlamına mı geliyor?

 

@ubzen, ilginç noktalar. Sandığınız kadar fikir ayrılığı içinde olduğumuzu düşünmüyorum. Ve tartışma anlayışı geliştirir, umarım hepimiz için.


1) Bu (dört?) iddiadan hiçbirini yapmadım ve yapmayacağım. Genel olarak şebeke veya şebeke karşıtı sistemleri kanıtlamak veya çürütmek istemem veya buna teşebbüs etmem. Basitçe imkansız. Belirli bir sistemle bile, mümkün olan tek şey performansı hakkında istatistiksel açıklamalar yapmaktır.

2) Bu soru, delillerin yorumlanmasında temel öneme sahip bir konuyu gündeme getirmektedir. Temel fikir, aldatılmamak için sonuçların tesadüfen elde edilmiş olabileceğinin ne kadar muhtemel olduğunu tahmin etmektir. Basit bir benzetme olarak, yazı turaları tahmin etmek için bir yönteminiz olduğunu ve 14/20 elde etmeyi başardığınızı varsayalım, gerçekten %50 puan alıyor olsaydınız böyle bir sonucun ne kadar olası olacağını kolayca hesaplayabilirsiniz. 14/20, 1,75'lik bir kar faktörü olarak düşünülebilir, bu nedenle anlamlı olması için çok fazla bir örneğe ihtiyaç yoktur. (aslında, hiçbir avantajınız yoksa, 20'de en az 14'ünü alma şansınız yaklaşık 17'de 1'dir).

Daha düşük kâr faktörlerinin (örneğin 1.1) anlamlı hale gelmesi için çok daha büyük örneklere ihtiyaç duyduğu ortaya çıktı. İzlenecek kesin süreç, "işlemler gerçek sonuçlarla aynı varyansa sahiptir, ancak ortalama kâr sıfırdır" gibi bir şey olabilecek bir boş hipotez oluşturmak ve ardından gerçek sonucu tesadüfen elde etme olasılığınızı hesaplamaktır. Çok faydalı bir genel prosedür, umarım kabul edersiniz. zzuegg'in sonuçları söz konusu olduğunda, analizim boş hipotezi çürütmek için yeterli değildi (varyans hakkında yaptığım iyimser varsayımla bile), ancak şaşırtıcı derecede iyi eşitlik eğrisi bana, sahip olmadığım verileri kullanarak analiz yapmanın sonuçların kesinlikle şansa bağlanamayacağını göstermektedir.

Birkaç sistemi test ettiğinizde ilginç bir nokta var (örneğin bir çeşit optimizasyonda). Bu analizi en iyi koşularınızda yaptıysanız, yapılan seçim nedeniyle kendinizi yanıltabilirsiniz. Birkaç koşu yaptığınızı hesaba katmak için kriteri güçlendirmeniz gerekiyor. Örneğin, 100 bağımsız çalışma yaparsanız ve bunlardan biri şans eseri 200'de 1 olmasını beklediğiniz sonuçlarla karşılaşırsa, bu, yöntemin karlı olduğuna dair neredeyse hiçbir kanıt değildir. Umarım neden açıktır.

3) tamam, sonunda aşağıda alıntılanan üç anlaşmazlığınızı ele alıyoruz.

ubzen :

Katılmıyorum : Benzer istatistiksel özelliklere sahip bir dizi alım satım fırsatından en iyi uzun vadeli performansı (bunun makul bir tanımıyla riskten kaçınmanız dahil) elde etmenin yolunun, benzer miktarda kaldıraç kullanmak olduğu matematiksel bir gerçektir. her biri:

Katılmıyorum : Kabul etmek gerekir ki, yüksek bir sağlıklı kazanç olasılığına sahip olmak için küçük bir büyük kaybetme olasılığını kabul etmeye (veya yok saymaya) istekli olan (veya görmezden gelen) pek çok insan vardır, ancak bu en iyi şekilde saf kumar olarak sınıflandırılır.

Katılmıyorum : İlk ticarette olanların ikinci ticaret için pozisyonun büyüklüğünü etkilemesine izin vermek için teorik bir neden yoktur (hesaptaki öz sermaye ile orantılı olarak değiştirilebilmesi dışında).

Birincisi aşina olduğunuz Kelly kriteri ile ilgilidir. Aynı istatistiksel özelliklere sahip bir dizi ticaret fırsatınız varsa (örneğin, her seferinde aynı olasılıkla iki olası sonuç), Kelly fraksiyonu ile maksimum log ortalama büyümesini elde ettiğinizin farkındasınız - yani her seferinde aynı belirli sabit kaldıraç. fırsatlardan birini elde ettiğinizde, ancak bu sonuçlarda son derece yüksek bir varyans sağlar. Muhtemelen daha düşük bir sabit kaldıraç kullanırsanız, daha düşük bir ortalama büyüme, ancak çok daha düşük bir varyans elde ettiğinizin de farkındasınızdır. Bir dizi benzer fırsat için, bunların alt kümeleri için 2 veya daha fazla farklı kaldıraç düzeyi kullanırsanız, sonuç, farklı kaldıraç düzeylerinin her biriyle ayrı ayrı elde edeceğiniz şeyin geometrik bir ortalaması olacaktır (eğer bu açık değilse, detaylandırabilirim). Kaldıraç karışımı ile tek bir kaldıraç seçeneğinden daha kötü bir varyans elde etmenizin nedeni, varyans-getiri grafiğinin içbükey olmasıdır (her nokta tek bir kaldıraç seçimine karşılık gelir). Bu varyans eğrisini getiriye karşı düşünürseniz, eğri üzerindeki ortalama iki veya daha fazla nokta eğrinin üzerinde olacaktır (sadece içbükey olduğu için). Bu, tek bir kaldıraç düzeyi kullanmanın her zaman en iyisi olduğu anlamına gelir. Ticaretteki olasılıkları bilmememizde açıkça büyük bir sorun var, ancak bilseydik, Kelly getiri ve varyans arasında optimum bir uzlaşma sağlamak için bizi farklı maruz kalma yoluna yönlendirirdi.

Bunu, grid ve anti-grid sistemlerde olduğu gibi, değişken boyutlu bir net konumunuz olduğu duruma uygulamak önemsiz değildir. Bu, taraflı bir madeni para üzerine bir dizi bahis yaptığınız durumdaki durumdan çok farklıdır. Bu tür bir durumda, bir pozisyonun sabit kaldığı süre olarak bir ticaretin uygun yapay tanımını yapabiliriz. Yayılıma göz yumarak, pozisyon boyutlarının değiştiği zamanlarda bu tür pozisyonları basitçe açıp kapatıyormuş gibi yapabilirsiniz. Sahip olduğunuz maruziyet ve sahip olduğunuz zaman, açıkçası en önemli ve ilginç şeydir.

Bu bakış açısıyla, teori, konum boyutundaki değişikliklerin istatistiksel performanstaki değişikliklerle ilişkilendirilmesi gerektiğini önerir (hafif bir avantajınız olduğunda oldukça düşük maruz kalma (etkili kaldıraç açısından) ve çok büyük bir avantajınız olduğunda yüksek pozlama istersiniz) .

Sanırım ikinci anlaşmazlık kişisel tercih olarak görülebilir. Ancak kazanma ve kaybetme olasılıkları ve boyutları da önemlidir. Düşündüğüm türden bir durum, birinin %90'lık bir %10'luk kazanma şansı ve %10'luk bir şansla %90'lık veya daha kötü bir kayıp olduğuydu. yani avantaj yok, ama çoğu zaman kazanıyor. Bu, bir avantaj olmadan martingale bahislerinden elde ettiğiniz türden bir durumdur.

Üçüncü anlaşmazlık, nihai eşitlik üzerindeki etkinin düşünülmesinden kaynaklanmaktadır. Prensipte, belirli bir zamanda riskin seçilmesinde dikkate alınması gereken tek şeyin, bu riskin nihai özsermayenizin olasılık dağılımını nasıl etkilediği konusunda hemfikir miyiz? Görebildiğim kadarıyla, alakalı olan tek şey, olayların gerçekleşme olasılıkları (fiyatın daha sonra farklı seviyelere ulaşması) ve fırsatın gerçekleştiği noktadaki eşitlik. Daha önceki bir ticaretin sonucunun bunu etkilemesinin tek yolu, öz sermaye üzerinde sahip olduğu etkidir. Tabii ki zaten açık bir pozisyon varsa, bu, uygun maruz kalma seviyesinin nasıl elde edilebileceğini etkiler. Belki de demek istediğin buydu.

 

@ubzen, diğer noktalarda:

Büyük bir servete sahip birinin her şeyi ve daha fazlasını kaybetmesinin iyi bir para yönetimi olduğunu düşünmüyorsunuz değil mi? Bunu ölçmek için, insanlar genellikle dışbükey bir fayda fonksiyonuna sahiptir, özellikle servetlerinin ilk kısmının ek servetten çok daha değerli olduğu alt uçta. Örneğin, 0 ile 1 Milyon Dolar arasındaki fayda farkı, 9 Milyon Dolar ile 10 Milyon Dolar arasındaki farktan çok daha fazladır. Bu gerçek, kişinin servetini çok fazla riske atarak faydanın kaybolduğunu göstermek için kullanılabilir. Bunun nedeni, marjinal kârların marjinal kayıplardan çok daha düşük faydaya sahip olmasıdır. Ancak bu kesinlikle sağduyudur: 100 milyon dolarınız varsa (bugünün parasıyla), istediğiniz şeyin çoğuna sahip olduğunuzdan emin olmak için en azından bir kısmını güvende tutmalısınız. Maruziyeti en üst düzeye çıkararak potansiyel kârın son kuruşunu sıkıştırmanın faydası, hiçbir yerde hepsini riske atmayı haklı çıkarmaya yetecek kadar yüksek değildir.


Sanırım Soros'un bahsinin riskliliği konusunda yanlış tahminde bulundunuz. Pozisyon 10 milyar dolar olsaydı, risk ERM'deki üst sınır nedeniyle bunun %4.5'inden (450 milyon dolar) daha düşüktü, ancak muhtemelen bundan çok daha azdı çünkü giriş ve çıkış fiyatları mümkün olan en kötü noktalarda olmazdı. . İyi bir risk/ödül oranına sahip bir ticaret belirlemişti, çünkü aşırı değerli sterlin ERM'den ayrılırsa bunun tersi çok yüksekti. Ticaret sırasında Soros'un fonunda muhtemelen > 10 milyar doların üzerinde fon bulunduğundan (örneğin, 1969'da Rothschild'ler tarafından yaklaşık 6 milyar doların yatırıldığını biliyoruz), ticaret için kullanılan kaldıraç, Kelly kriterine göre muhafazakar olarak kabul edilebilir. , herhangi bir makul kenar varsayarsak. [Bu arada, sterlin yaklaşık %25 düştü ve Soros'un bahsi bu hareketin oldukça büyük bir kısmını yakalamış olmalı ki bu etkileyici. Çıkış stratejisinin ne olduğunu merak ediyorum. :) ]

 

Güzel, iyi anlatılmış. Şimdi nereden geldiğini anlıyorum. Yapılan açıklamaların tümüne katılıyorum. Bir an için bu sisteme karşı şeytanların avukatlığını oynamama izin verin. Görünüşte, sistem Rastgele görünüyor. Tahmin Yok, Kenar Yok ve Algoritma Yok. Matematiksel geçmişi olan çoğu insan böyle bir sisteme bakar ve sistemin Beklenti=0 der. Listede hemfikir olduğum Matematik Yasası nedeniyle, bu sistem başarısızlığa mahkumdur. Bu sistem neden zaten Değişken boyutlu bahisler kullanıyor? Matematiğe ve anladığım kadarıyla gerçekten karlıysa, düz bahisleri kullanmak da karlı olmalıdır. Ayrıca, neden standart 10K başlangıç hesabı yerine 20k kullanıyor? Gordon, bu tür sistemleri devre dışı bırakmak için bazı güzel matematik ve yorumlar sağladı.

Şimdi bu sistemi desteklemeye çalışacağım. Bence Zzuegg gerekçelerini güzel bir şekilde ortaya koydu. Göstergeler gecikiyor ve fiyatlar geçmiyor. Sistemin yaptığı şey, gösterge olarak OrderProfit'i kullanmaktır. Eğrisini gördüğümde, aynı para birimini koruduğunu biliyordum. Zzuegg'in riskten korunma kullanarak düşüşle harikalar yarattığı eğriler gördüm. Belli ki benim bilmediğim bir şey biliyor. Riskten korunma 7 bitlik bir şeydir, bu Anti-Grid hakkında duyduğum ilk kişi dikkate almaz. Ancak Grid ve Anti-Grid'i birlikte kullanmayı düşündü çünkü birinin doğrusal büyümesi (Izgara) ve diğerinin ikinci dereceden büyümesi (Anti-Grid) var. Bu sistemi 7-bit ile desteklemek için hepsi bir arada bazı güzel matematik sağlanmıştır.

Değişken-Lot-Size vs Benzeri sorununa gelince: Pek fark etmez, Zzuegg tüm test boyunca 0,1 Lot kullanmış olabilir ve yine de aynı sonuçları elde edebilirdi. Sadece bu sefer 10 kat daha fazla işlemi olacak. Daha önce yaptığını görmüştüm. Math adamlarının Sabit Lotları sevmesinin nedeni, Kelly ve diğer İstatistikleri hesaplamayı kolaylaştırmasıdır. Ancak bu tür sistemlerde önemli olan bu değil, daha önemli olan Bağımlılık/Bağımsız Olaylar sıralamasıdır. Evet, Kelly ve Sd-Eğrilerini Bağımlı Olaylarla hesaplamanın imkansız olmadığını biliyorum, Sadece daha zor ve bunlardan bazılarını açıklamaya çalışan yorumlarınız için teşekkür ederim.

Draw-Down & 20k Bankroll sorununa. Sanırım Zzuegg bile, sisteminin normalden çok daha büyük bir yatırım sermayesi gerektirdiğinin farkında. Göreceli düşüş, belirtilen sermaye Arttırıldığında daha da düşecektir. Sadece elmaları elmalarla karşılaştırmanın önemine dikkat çekmek istedim.

İstatistiksel Olarak Geçerli İşlem Sayısı konusuna: Oğlum, keşke bunun cevabını alabilseydin :(. Her neyse, tüm umutlar kaybolmaz. Üzerinde test edebileceği farklı özellikler gösterebilecek başka döviz çiftleri var. böyle bir sistemin bu konuda bir ders kitabı Trend-Takip veya Yan Yollar sisteminden farklı çizelgelerde daha iyi çalışacağından emin değil.

Rastgele Ticaret konusuna 0-Beklenti: Benim inancım, piyasanın zamanın yüksek bir yüzdesinde rastgele olduğudur. Rastgele olmayan doğasının etkileri çoğunlukla Daha Büyük Ölçekli/Zaman Çerçevesinde gerçekleşir. Ancak, Bankamızın çoğunun fırtınayı atlatması gereken daha küçük zaman dilimleri içindedir. Ayrıca ticaret, bilinen tüm değişkenler görünür olduğu için algoritmaların (istatistiksel bir dereceye kadar kesinliğe yakın) yararlanabileceği bir kart oyunu veya satranç gibi Statik bir süreç değildir. Teknik Analiz ve Fiyat Grafikleri piyasalara sadece 1 boyutlu gösterir. Temel ve duygusal yönler belirgin değildir. Tüm değişkenleri ve hatta duyguları (eğer bunun fiyata yansıdığını düşünüyorsanız) siparişi verdiğiniz ana kadar hesaplayabilirsiniz. Ancak bundan sonra ticaret, yeni fiyat hareketlerinin insafına kalıyor. Bence böyle bir sistem, rastgele değişen bir pazarda öncesine ve sonrasına uyum sağlamanıza izin veriyor.

Sonuç olarak: Zzuegg, Hedging kullanarak 7-Bit Anti-Grid sistemindeki kodu kırdı mı? Peki, bekleyip göreceğiz.

Şerefe. -Zen-

 

Haklısın ubzen, sistem sabit lot büyüklükleri ile de çalışıyor ama değişen aşamalardan sonra çok yavaş toparlanıyor, bu yüzden kâr düşüyor. Daha tasarruflu görünse bile, öyle olduğunu düşünmüyorum. Değişken bir dönemden sonra, en iyi ihtimalle kırılma gerçekleşir gerçekleşmez hızlı bir şekilde iyileşmek, karı kilitlemeden bir sonraki değişen döneme düşmemek için iyi bir yoldur.

To the issue of Draw-Down & 20k Bankroll. I think even Zzuegg realizes that his system requires a much bigger investment capital than typical. The relative draw-down will get lower and lower when ever the stating capital is Increased. I just wanted to point out the importance of comparing apples to apples.

20k testinde canlı hesabımı kullandım. Anlamı Minimum lotisze 0.1'dir, eğer bir komisyoncu bulursanız (ve ECN'ler bile çoktur), bu da 0.01 ile işlem yapmanıza izin verirse, para yatırma işlemi yalnızca 2k kadar yüksek olacaktır. Böyle küçük lotiszeler için hala yüksek ama uygun fiyatlı.

Bir stickt antigrid, bir X pip hareketinden sonra her iki yönde bir pozisyon açmayı gerektirir . Bir anti-grid ile bir grid arasındaki temel fark, ilkinde bir stoploss ve ikincisinde bir kâr alma ayarlamanızdır. Heding'in artıları ve eksileri var, dediğim gibi aynı sistem riskten korunma olmayan bir şekilde de uygulanabilir, ancak kodlama ile çok daha kolay. 7Bits antigrid gayet iyi çalışıyor (ama doğru hatırlıyorsam, uzun zaman önce aynı anda hem satıyor hem de alıyor) ama çıkış kriterlerini tanımlamanız gerekiyor, eğer çıkışı kaçırırsanız tüm antigrid size karşı çıkıyor. Bu gerektirir ve göstergesidir. Kesinlikle herhangi bir gösterge istemediğimden, bunu otomatikleştirmenin başka bir yolunu bulmam gerekiyordu. Katı antigrid'e yapılan ana ilave, piyasa net pozisyona karşı çıkarsa sistemin kârın bir kısmını bile kilitlemesidir. (fazla değil ama en azından biraz pip). 'Büyük' düşüş hala bir sorun, değişen aşamalarda sadece birkaç işlemden kaçınmak sadece düşüşü azaltmakla kalmayacak, aynı zamanda iyileşme daha hızlı olacağından karı da artıracaktır. Maalesef şu anda göstergelere güvenmeden nasıl yapacağımı bilmiyorum.

Ayrıca MT5 çoklu para birimi geriye dönük testleri, düşünüldüğünden daha zor görünüyor. :(

BTW, herhangi bir bahis stratejisinden yararlanıp yararlanmadığımı veya gerçekten trend olan pazarların doğasını kullanıp kullanmadığımı görmek için sistemi tersine çevirdim ve tersine çevrilen sistem her zaman başarısız oldu, başlama zamanı önemli değil. Bu, bazı küçük ilerici sistemler dahil edilse bile, piyasaların trend olduğu gerçeğini istismar ettiğim sonucuna götürür.

 

@ubzen, aslında, "koruma", tam olarak hiçbir avantaj veya karlılık sağlamaz!. Durdurma ve kâr alma emirlerini açık tutmanın sadece uygun bir yoludur. Aynı komisyoncuda aynı anda zıt yönlerde açık iki pozisyona sahip olmanın başka bir avantajı yoktur (çünkü hesap öz sermayesi , net pozisyonunuz varmış gibi tam olarak aynı şekilde değişir). Bazı durumlarda, riskten korunma, yayılma maliyetlerini artırabilir (aslında aynı anda zıt pozisyonları açıp kapattığınızda). Tabii ki biraz daha fazla sorunla, sadece her zaman aynı net pozisyonlara sahip olmanızı ve aynı stop ve limit emirlerinin açık olmasını sağlayarak (bir pozisyona bağlı OCO'lar değil, ayrı olarak yönetilen emirler olarak) herhangi bir hedge edilmiş sistemle aynı sonuçları üretebilirsiniz. .

İstatistiksel olarak geçerli işlem sayısı konusundaki cevabımın ihtiyacınız olan şey olduğunu düşündüm. Biraz farklı bir şekilde bakmak gerekirse, ne zaman bir esnaf örneğiniz varsa, temel performansta (örnek performansının aksine) belirsizliğe sahip olursunuz, bu da örnek boyutuyla birlikte azalır. Tanımladığım tekniği kullanarak performansla ilgili %95 güven aralığı gibi şeyler bulabilirsiniz. Kâr faktörü düşükken daha fazla işleme ihtiyaç duymanızın tek nedeni, kârlı olduğunuzdan emin olmak için aralığı küçültmeniz gerektiğidir. Elbette belirsizlik, işlem sayısının karekökü ile azalır.

Bir stratejiyi neyin karlı yaptığına ilişkin düşüncelerle ilgili olarak, bu önemsiz şeyi aklınızda bulundurun. Bazen uzun pozisyonunuz olur, bazen kısa pozisyonunuz olur. Kârlılık için, piyasanın yanlış yöne gitmekten çok ticaretlerinizle aynı yönde hareket etmesi gerekir (pozisyon büyüklüğü değişirse ağırlıklandırma ile). Bu nedenle, sisteminiz ne kadar karmaşık olursa olsun, piyasanın kar etme yönünü (yani yükseleceği zaman uzun, aşağı ineceği zaman kısa olun) tahmin etmeniz gerekir. :)

 

@zzuegg, 2011.08.08 21:19'da yayınlanan grafiğinizdeki kırmızı yeşil ve mavi veriler nelerdi?

Öz sermaye çizgisinin herhangi bir dezavantajı olmamasına hala hayret ediyorum, ancak yine de tüm dönem boyunca çok fazla yükseliyor. Buna neden olan sistemde kabaca ne olduğunu belirtebilir misiniz? 7bit'ten baktığım antigrid çok farklı görünüyor (ve hiçbir yerde o kadar iyi değil), en azından ben rastgele sayılar koyarken. [nedense çok yavaş test yapıyor, bu da yardımcı olmuyor] Ayrıca denge çizgisi test süresinin sonuna kadar sadece güneye gidiyor, ki bu biraz garip görünüyor!

 

@Zzuegg:

7Bits antigrid gayet iyi çalışıyor (ama doğru hatırlıyorsam, aynı anda hem satıyor hem de alıyor, uzun zaman önce): Evet, belki uzun zaman önce deney yaptığı sırada. Buradaki açıklamasına göre: "Karşıt pozisyonlar elbette hemen kapatılacak, bunun aşikar olduğunu düşündüm? Neden aynı enstrümanın aynı anda hem uzun hem kısa olmasını isteyeyim?". Snowball sisteminin mt5 gibi son versiyonu buna izin vermezdi. Ancak katılıyorum, global_variables veya sahte siparişler kullanmak zorunda kalmadan siparişlerde depolanan tüm bilgilere erişebileceğiniz için hedge ile kodlamak daha kolay.

Ayrıca MT5 çoklu para birimi geriye dönük testleri, düşünüldüğünden daha zor görünüyor. :(: Evet? lol, önce seni kurtlara yem ettiğimi öğrettim. Her neyse, mt5 kullanmadan çoklu para biriminde nasıl performans göstereceğine dair hala bir fikir edinmeye çalışıyorsan, yine de açıklanan aracı tavsiye ederim. Eşitlik etkilerini göstermek için birden fazla Rapor dosyasını birleştirebilir 1) bu yaklaşımla ilgili sorun, herhangi bir şeyi (örneğin risk/ödül) belirlemek için özkaynak yüzdesini kullanıyorsanız, bu yaklaşım yanlış yol açacaktır. 2) Bu çözüm, EUR/GBP'nin sonucunu belirlemek için örneğin EUR/USD'de neler olduğuna bakamaz.

'Büyük' düşüş, değişen aşamalarda yalnızca birkaç işlemden kaçınarak hala bir sorundur...: Sisteme uygun olarak, aralığı belirlemek için Order_OpenPrices'ı kullanmayı deneyebilirsiniz. Ancak, testlerimde, çoğu zaman size yardımcı olduğu kadar, sizi de incitiyor. İşte bir örnek kod.

 //~~~~~~~~~~Stack-Tech:
for (x= 1 ;x>=- 1 ;x-= 2 ){
     if (Order_Manage(x*iMagic, 10 )> 0 ){
         if (Order_Manage(x*iMagic, 10 )<OrMax){
         //~~~~~~~~~~
         if (Last_Or==(x*Atg_Magic) && Zone_Out()){
             if (Order_Manage(x*iMagic, 20 )<-Neg_Gv* OrderLots ()){
                Atg_TimeStamp=Trade(-x, 'f' ,Lots);
                Last_Or=(-x*Atg_Magic); break ;
            }
        }
//~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
//~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
//~~~~~~~~~~Zone_Capture:
if (!No_Orders && Order_Manage( 0 , 2 )> 0 ){
     if (Zone_Hi== 0 || OrderOpenPrice ()>Zone_Hi){
        Zone_Hi= OrderOpenPrice ();
         //Zone_Lo=Zone_Hi-Grid*Point2Pip;
    }
     if (Zone_Lo== 0 || OrderOpenPrice ()<Zone_Lo){
        Zone_Lo= OrderOpenPrice ();
         //Zone_Hi=Zone_Lo+Grid*Point2Pip;
    }
}
//~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
//~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
//~~~~~~~~~~Zone_Out:
bool Zone_Out(){
     if (Zone_Hi!= 0 && Zone_Lo!= 0 ){
         if (Mid_Price>Zone_Hi+Grid*Point2Pip
        || Mid_Price<Zone_Lo-Grid*Point2Pip
        ){
             return (true);
        } else {
             return (false);
        }
    }
}
//~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
//~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 
Elroch :

@zzuegg, 2011.08.08 21:19'da yayınlanan grafiğinizdeki kırmızı yeşil ve mavi veriler nelerdi?

Öz sermaye çizgisinin herhangi bir dezavantajı olmamasına hala hayret ediyorum, ancak yine de tüm dönem boyunca çok fazla yükseliyor. Buna neden olan sistemde kabaca ne olduğunu belirtebilir misiniz? 7bit'ten baktığım antigrid çok farklı görünüyor (ve hiçbir yerde o kadar iyi değil), en azından ben rastgele sayılar koyarken. [nedense çok yavaş test yapıyor, bu da yardımcı olmuyor] Ayrıca denge çizgisi test süresinin sonuna kadar sadece güneye gidiyor, ki bu biraz garip görünüyor!


Hisse senedi düşüyor, 08.08'de yayınlanan grafik, mevcut hisse senedinin günlük bazda (yüksek/düşük) zirvesini (mavi) ve kırmızı ile maksimum düşüşü gösteren kayıtlı gerçek hisse senedidir. Hangisi yüzde 28..

Devamını yarın yazarım.

1234567
Yeni yorum
Neden: