Alt sistem "Varlık Yönetimi" - sayfa 2
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
thecore, эффективность легко проверить-поставить на минутки. В любом случае новости отклонят цену от статистики. Хотя смотрится приятно. Как называется?
İstatistikler, örneğin 5000 bar için çok uzun bir süre için alınır, bu nedenle tahmin, olası haberler üzerindeki hareketi de hesaba katar.
MA eğim açısı istatistiksel olarak tahmin edilir. Yani, fiyat hareketini tahmin etmeyi reddettim. MA hareketini ve sonrasını tahmin ediyorum
Bunu yapmak için, tahmin edilen MA'ya göre fiyat hareketi aralığını ararım.
Ayrıca, analiz edilen MA tam eğim açısı değil, birbirine yakın eğim açılarından oluşan bir tür "bulut"tur.
"Bulut"un genişliği dinamik olarak hesaplanır ve istatistiksel örneğin boyutuna (bulunan eleman sayısı) bağlıdır.
Henüz isimlendirilmedi. Bu hala üzerinde çalıştığımın bir göstergesi.
İlginç bir girişim. Zor, ama sonuç buna değmeli. Şimdiye kadar sadece planlarımda benzer türden bir görevim var. Bu tür şeylerde (gösterge tahmini), nörobeyinler (anlamda ağlar) çok iyi yardımcı olur.
Bir sinir ağı (bu bağlamda), birçok bilinmeyenli bir problem için çok yavaş ve çok kaba bir çözümdür.
Bir şekilde ağa 5.000 çubuk veya daha iyisi 20.000 çubuk geçmişi öğretmeye çalışın.
Bu göstergede, uyarlamalı bulanık mantık dikkate alındığında bile, her şey Gerçek Zamanlı olarak gerçekleşir.
Ek olarak, MA[1]~MA[2] herhangi bir gösterge için herhangi bir tahminin anlamını yitirdiği uç noktalarda.
Daha yavaş trend takip eden MA'ları (aslında daha eski dönemleri) çekmek gerekir.
Ancak yararlı olan, en yakın tahminlerden oluşan bir buluttur.
Bir anlaşmayı kapatmak üzereyken ve bekleyip beklememekten emin değilseniz kullanışlıdır.
hemen kapat.
Ayrıca, herhangi bir belirli gösterge için zorunlu bir bağlayıcılık yoktur.
Daha çok yakın geleceği tahmin etmek için bir istatistiksel araştırma tekniğidir.
veya yaklaşan trendleri istiyorsanız.
evet, çok sayıda barda eğitim konusunda size katılıyorum. Ancak uzun dönem MA tahmini doğru bir fiyat tahmini sağlamaz. MA'nın alacağı süre ne kadar büyük olursa, fiyatın MA'dan o kadar fazla sapmasına izin verilir. Örneğin önemli döviz çiftleri için dünkü Cuma gününü ele alalım. Fiyatın hareketli ortalamalardan sapması yaklaşık yüz puandı. 1-2 lot hala tolere edilebilir. 10 zaten çok fazla.
Sinir ağlarının savunmasında gerçek zamanlı veri işleme sonuçları sağlayan özel yazılım ürünleri olduğunu söylemek istiyorum. API aracılığıyla Mt4 ile bağlantı kurabilirsiniz.
Tamamen teorik olarak, birkaç sinir ağını tek bir TS'de birleştirmek mümkündür. Sadece zor ve uzun. Fuzzy ile bu anlamda daha kolay
Bir sinir ağı (bu bağlamda), birçok bilinmeyenli bir problem için çok yavaş ve çok kaba bir çözümdür.
Bir şekilde ağa 5.000 çubuk veya daha iyisi 20.000 çubuk geçmişi öğretmeye çalışın.
Bu göstergede, uyarlanabilir bulanık mantıkla bile her şey Gerçek Zamanlı olarak gerçekleşir.
Ek olarak, MA[1]~MA[2]'nin bir gösterge için herhangi bir tahminin anlamını yitirdiği uç noktalarda.
Daha yavaş trend takip eden MA'ları çekmek gerekir (aslında daha eski dönemler).
Ancak yararlı olan, en yakın tahminlerden oluşan bir buluttur.
Bir anlaşmayı kapatmak üzereyken ve bekleyip beklememekten emin değilseniz kullanışlıdır.
hemen kapat.
Ayrıca, herhangi bir belirli gösterge için zorunlu bir bağlayıcılık yoktur.
Daha çok yakın geleceği tahmin etmek için bir istatistiksel araştırma tekniğidir.
veya yaklaşan trendleri istiyorsanız.
5000 veya 20000 barlık bir ağ öğrenmek, bir hastanedeki ortalama sıcaklığı ölçmek gibidir. Sinir ağlarının başka dezavantajları da var, burada onlardan bahsetmediniz.
Учить сеть на 5000 или 20000 баров все равно что измерять среднюю температуру по больнице
Choomazik, İngiltere'den alıntılar kullanırken, ona bir bağlantı gereklidir)))
Özel'e
Özel Merhaba! Eski rakibimi unuttum :o) Eh, diplomasiyi hallederim:
Markov zincirlerinde ve lineer programlamada biraz farklı amaçlarla, yani varlık yönetimi, yani. kendini tahmin etmek yerine optimal ticaret çözümünün aranması ve seçilmesi. Önerdiği şey, deyim yerindeyse, isteğe bağlı bir gelişimin parçası olarak teorinin incelenmesidir. Ve yukarıda yazdığım ve gösterdiğim gibi, pivot noktalarını tamamen farklı bir şekilde tanımlarım.
Ve “her şey takip edecek” konusuna gelince - son derece yanılıyorsunuz. Eski Çinlilerin bilgeliğine ve benim gözlemlerime değinmek yeterlidir :o): Kara kediyi karanlık bir odada asla bulamazsınız, hele onun olmadığı anlarda. Bu meslektaş incelemesi için tamamen bana güvenin - kara bir ev kedim var ve inanın bana, neden bahsettiğimi biliyorum. :hakkında)))
Peki, "eski" rakibe cevap vereceğim.
Çok güzel sözler. Ama bunların arkasında bir öz yok, bu mat cihazlara gömülü süreçleri anlamanın derinliği yok.
Markov zincirleri BE%D0%B2%D0%B0) - ana varsayım dün ne olduğu değil, şimdi ne olduğu önemlidir. Örneğin, deşifre edeceğim, şimdi bazı para birimlerinin döviz kuru 1.2345, diğerinin 2.3451, vb. bunu geçiş matrisi ile çarpın, yani sadece bir numara için. Diyelim ki örneğimizde 1.2345*0.99991119999= orada ne oldu.
Bu sayıyı hesaplayabilmek önemlidir 0.99991119999 üstelik zamana bağlı, bu tahmin bir şey kursun bir dakika içinde ne olacağı ve bir günde ne olacağı başka bir şey. Tahmin, ancak bir tür hareket paterni varsa mümkündür…
Şimdi yönetim hakkında %80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F ) –
Önemli olan hedefin nerede yönetileceği, nereye taşınacağıdır. Ve 1 ruble veya 1 limon doların nasıl yönetileceği zaten ikincil.
İşte bir örnek, diyelim ki kurs şekildeki gibi olacak ve %100, betonarme vb. Ve 1. noktadayız. 1. noktada satın alabilir ve 2. veya 3. noktada satabiliriz. Optimal mi? hayır. 1. noktada satmak, ardından 2. noktada satın almak ve anlaşmayı 3. noktada kapatmak en uygunudur (bu en iyi anlamına gelir, daha iyi olmaz !!!) tahmin, yani hiçbir şey yapamayız.
ZY
Bu nedenle, dans etmeniz gereken soba, bu tahminin tahmini ve doğruluğudur. Doğru olacak ve doğru, tüm mal varlığımla gireceğim, çok domateslere gireceğim))). Ve matematik her zaman uygulanır, sadece nereye uygulayacağınızı bilmeniz gerekir). Ve çok güzel sözler ve teoriler var ....
karanlık bir odada kara kedi aramak zordur, özellikle de orada olmadığında
Aleku'ya
Söylediklerini biraz düşüneceğim - yazacağım.
çekirdeğe
Это статистическое предсказание на N баров вперед движения MA (плавные штрих-пунктирные линии справа от последнего бара) и статистическая величина границ, в которых наиболее вероятно будет двигаться цена (вертикальные штрих-пунктирные линии возле каждого предсказанного бара для быстрой MA)
Ufkumu genişlettiğin için teşekkürler. Muhtemelen herkesin ya da hemen hemen herkesin MA tahmin ettiğini söylersem çok da yanılmış olacağımı düşünmüyorum. Araştırmanızda bu kadar ilerlemenize sevindim. Doğru, "... istatistiksel tahmin ..." ifadesinin bu bağlamda tam olarak ne anlama geldiği açık değil. Pekala, tamam, istersen bana söyle, ama değilse, gücenmem, ticari sır benim için kutsaldır ve seni çok iyi anlarım.
Ve burada, periyodik olarak geri döndüğüm aynı alandaki araştırmamın bir kısmını paylaşacağım. Modellerden biri için gizli bir zikzak bile geliştirdi. Şimdi bu projenin "gizliliği" temelde kaldırıldı :o). ZigZag'ı kendim geliştirdim, ancak basitliği göz önüne alındığında, telif hakkı talep etmiyorum, birinin bir zamanlar aynısını yapmış olması oldukça olasıdır. Yapısı aşağıdaki gibidir:
(1) Orijinal B(n) işleminin sabit bir kayan penceresi için MA(n) ve standart sapma SKO(n) hesaplanır. Kendi anlamında MA(m)'den k* SKO(n) ve aşağı -k* SKO(n)'dan oluşan kök-ortalama-kare-sapması, diyelim ki, “ana sürecin” sınırlarını tanımlar, yani. daha fazla sayıda okumanın olduğu bir bölge. Sürgülü pencerenin küçük uzunlukları için, B(n)-MA(n) farkının değerlerinin dağılım frekansları yaklaşık olarak normal bir dağılıma sahiptir ve bu gerçek, bazı yasalarının "eskisini" sağlar.
(2) Üst ve alt sınırlar k* SKO(n), bu bölgenin üstünde ve altında uzanan ardışık numune serilerini benzersiz bir şekilde belirler.
(3) Her bölgede, serinin tipine bağlı olarak (SKO'nun üstünde veya altında yer alır), karşılık gelen bir minimum veya maksimum vardı ve aşağıdaki zikzak elde edildi:
Bu zikzak ilginç niteliklere sahiptir, çünkü aslında tamamen orijinal serinin istatistiksel parametreleri tarafından belirlenir ve bu parametreler, tahminin kendisi de dahil olmak üzere kullanılabilir. Model çok basitti:
Adım 1 : açıklanan zikzak oluşturulur
Adım 2 : MA tahmini yapılır. AR, ARIMA dahil olmak üzere çeşitli yöntemlerle tahmin ettim, daha egzotik yöntemler denedim. Tabii ki, en küçük kareler tarafından hesaplanan fonksiyonlar kümesini unutmadım, yani. C(1)*F1(x)+ C(2)*F2(x)+ …+C(n)*Fn(x) formunun toplamı hakkında (çok ilginç yön)
Adım 3: MA'nın özelliklerini (örneğin, faz gecikmesi), zikzağın istatistiksel özelliklerini, tahmin edilen zikzakın uç noktalarını ve son olarak MA hesaplama formülünün kendisini bilerek, doğru bir şekilde hesaplamak mümkün oldu. tahmin edilen MA'nın "istatistiksel geçerliliğini" sağlayacak olan gelecekteki zagzag. Ve tahmin alanı içindeki çubukların boyutunu tahmin etmek oldukça basittir.
Bu arada, sayfuji , dakikalar, saatler, günler vb. bu yöntemler için esastır, çünkü zaman serisinin (sürecin) dağılımının değeri, tanımlamanın kendisini güçlü bir şekilde etkiler. Ve bu özdeşleşme küresel bir sorundur ve çözümü gerçekten bir ticari sırdır ve sırrın özü, her zaman neredeyse imkansız olmasıdır, yani. istatistiksel olarak kararlı, modelin parametrelerini "tahmin edin". :hakkında)
Bir sinir ağı (bu bağlamda), birçok bilinmeyenli bir problem için çok yavaş ve çok kaba bir çözümdür…
Genel olarak, katılıyorum. Ve bu çözüm çoğu zaman bir çözüm olasılığı yanılsamasını yaratır.
Özel'e
çok güzel sözler
Bu kadar yüksek bir takdir, dünya edebiyatına bu kadar mütevazı bir katkı için teşekkür ederim. :o) Sırasıyla, yazınızın "akademik" tarzına biraz şaşırdım. Kendime bir açıklama aramaya başladım ve buldum. Çok basit ve en göze çarpan yerde - bunlar avatarınızın hemen altındaki sayılar. Mevcut öğretmenin forumunda bu kadar yüksek bir aktivite (umarım her şey aynı kalır), diğer eşit derecede önemli endişelerle birlikte, Forex'in fethi dışında, elbette, size sorduklarını dikkatlice okumak için neredeyse hiç zaman bırakmaz. ve hakkında yaz.
Daha detaylı anlatmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Çoğu durumda sadece okumak yeterli değildir, özellikle de konuşmanın konusu hakkında ciddi bir fikriniz yoksa, düşünerek okumak gerekir.
Ama bunların arkasında hiçbir öz yok, bu mat cihazlarına gömülü süreçlerin anlaşılmasında derinlik yok.
Hayır, hayır, Prival yok - bu işe yaramaz. Böyle güçlü bir akılla öğrencilerini ezeceksin ama benim için kolaylaştıralım - onlardan biri değilim, bilincim geniş, ruhum geniş - itibarımı riske atabilirim ve böyle, basitçe, her neyse Bu arada söylemek gerekirse - Olasılıkların bir gösterimi olarak ne yazacağımı şimdiden bir şeyler yapmayı başardım. Neye dayanarak böyle bir sonuca varıyorsunuz? Hayır, canım, sırayla gidelim, düşüncelerinizin seyrini ayrıntılı olarak açıklayalım. Bunun için Freud'un yazılarına ihtiyaç varsa, o zaman bazılarına aşinayım.
Ve "bu matapparat" ne anlama geliyor? Henüz LP hakkında hiçbir şey yazmadım, sadece yazacaktım - ve artık hiçbir şey anlamıyorum.
Markov zincirleri BE%D0%B2%D0%B0) - ana varsayım dün ne olduğu değil, şimdi ne olduğu önemlidir.
Genel olarak, en azından Markov zincirleri hakkında bir şeyler öğrendiğinize sevindim.
Örneğin, deşifre edeceğim, şimdi bazı para birimlerinin döviz kuru 1.2345, diğerinin 2.3451, vb. bunu geçiş matrisi ile çarpın, yani sadece bir numara için. Diyelim ki örneğimizde 1.2345*0.99991119999= orada ne oldu. Bu sayıyı 0.99991119999 hesaplayabilmek önemlidir ve zamana bağlıdır, hızın bir dakika içinde ne olacağı ve bir günde ne olacağı başka bir şeydir. Tahmin, ancak bir tür hareket paterni varsa mümkündür…
Tahmin oranını (bir sayı) meydana gelme olasılığı ile çarptınız ve ne elde ettiniz? Daha fazla detaya inebilirsin, ama acele etme, onu yazıyorum.
İşte bir örnek, diyelim ki kurs şekildeki gibi olacak ve %100, betonarme vb. Ve 1. noktadayız. 1. noktada satın alabilir ve 2. veya 3. noktada satabiliriz. Optimal mi? hayır. 1. noktada satmak, ardından 2. noktada satın almak ve anlaşmayı 3. noktada kapatmak en uygunudur (bu en iyi anlamına gelir, daha iyi olmaz!!!) tahmin, yani hiçbir şey yapamayız...
Sevgili "optimizer", belki yine de oturup kendin çözmelisin? Yoksa bu , süreçlerin anlaşılmasının özü ve derinliğinin bir kanıtı mı?
çekirdeğe
Ufkumu genişlettiğin için teşekkürler. Muhtemelen herkesin ya da hemen hemen herkesin MA tahmin ettiğini söylersem çok da yanılmış olacağımı düşünmüyorum. Araştırmanızda bu kadar ilerlemenize sevindim. Doğru, "... istatistiksel tahmin ..." ifadesinin bu bağlamda tam olarak ne anlama geldiği açık değil. Pekala, tamam, istersen bana söyle, ama değilse, gücenmem, ticari sır benim için kutsaldır ve seni çok iyi anlarım.
Klasik MA tahmini (anladığım kadarıyla) şöyle bir şeydir:
- MA[2] ve MA[1] alın ve MA[2]-MA[1] farkını veya alınan verilerden açıyı hesaplayın.
- sola doğru ilerleyin ve tarihte aynı açıyı arayın
- bu bulunan noktadan istediğimiz kadar İLERİ çubuk alıyoruz
- bulunan tüm değerlerin ortalamasını bir diziye yazın
- tarihi istediğimiz kadar GERİ çubuk üzerinden geçiyoruz, ancak bu süre zarfında eğilimlerin birkaç kez değişmesi arzu edilir
- sonuç olarak, bir dizi ortalama tahmin puanı elde ederiz
Aşağıdaki gözlemlere dayanarak bu yöntemde birkaç iyileştirme yaptım:
1. Yalnızca belirli bir eğim açısını izlerseniz, çok küçük bir örnek alırsınız,
örneğin, bazı eğim açıları için çubuk sayısının <%0,1'i olabilir.
2. MA tahmininin kendisi çok bilgilendirici değildir - olası değerler bulutunun olması arzu edilir
fiyatların kendisi.
İyileştirmeler aşağıdaki gibidir:
- izlenen MA eğim açısı değil, eğim bulutu kullanılır. Bulut Genişliği Ölçütü
çubuk sayısının %'si olarak hizmet eder. Yani orijinale yakın MA değerleri aralığı genişliyor.
toplanan veri miktarı, analiz edilen çubuk sayısının belirtilen yüzdesinden daha fazla olana kadar.
- MA tahmin noktası alındıktan sonra MA'dan Yüksek ve Düşük'e olan mesafeler okunur ve ardından bu değerler aşağıdaki gibidir:
ve MA durumunda ortalaması alınır. Sonuç olarak, eğim açısı değiştiğinde fiyatın hareket ettiği belirli sınırlara sahibiz.
MA şimdikiyle hemen hemen aynıydı.
Neden işin bitmediğini düşünüyorum:
- D1'den daha büyük zaman dilimleri alırsanız, o zaman her şey kötü olur, çünkü küçük tarihsel veriler ve
piyasa çok değişti
- H4'ten daha az zaman dilimleri alırsanız, o zaman her şey de iyi değildir, çünkü zaten para biriminin etkinliğini hesaba katmanız gerekiyor.
MA'nın gece eğimi (değişimsiz zaman) nedeniyle gündüz olduğu gibi tahmin edilemez.
volatilitenin farklı olduğu açıktır.
- Bir MA için bükülme noktalarındaki tahmin anlamsızdır, çünkü trendin yönüne bağlı olarak, bunlar olabilir
taban tabana zıt.
- ve en önemli şey. Önceki istatistiksel çalışmam gösteriyor ki
toplanan verilerin normal bir dağılıma sahip olmaması ve buna göre ortalama bir değer elde edilmesi
yanlış. Veriler, Gauss eğrisinde olduğu gibi böyle bir araç olmadığını, üç veya daha fazla olduğunu göstermektedir.
bu nedenle, bir güven aralığı oluşturmak için 3sigma almak yeterli değildir.
olasılıklar. Ne yazık ki, bu böyle değil.
İşte meslektaşların vakaları.