Matematiksel analiz ve yüksek matematik uygulaması - sayfa 6
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Çok ilginç...
Kahretsin... Bazen ülkede en azından bir matematik okulu tutmak için bize hoşgörü gösterildiğini düşünüyorum... :(
Heh... İşte tam da bu sınırların tanımı ve Tüccar'ın Felsefe Taşı ya da Kâse var... :) Hareketler konusunda, bu örnek için ben. Bana öyle geliyor ki, eğer bir adaptasyon ünitesi bağlıysa orijinal sistem çok, çok basit olabilir. Ama bu bloğu yapmak çok ama çok zor. Güçlü matematiğin gerekli olduğu yer burasıdır.
Sevgili Kara Kedi (Suçluyum seni bilmem baba),
Expert Advisor'ı mevcut piyasa koşullarına adapte etme sistemini otomatik hale getirmek o kadar da zor değil. Ama başarılı olman pek olası değil. Bu yazınızı okuduğumda
Turing testleri umurumda değil, ortalama bir enayi gibi aptal bir mekanizma yaratmakla hiç ilgilenmiyorum. Benim görevim daha mütevazı. Sistemi hızlı bir şekilde optimize edebileceğiniz bazı kararlı işaretleri piyasadan ayırın. Söylemesi yapmaktan daha kolay... Aslında sadece verilen bağlantı ile bağlantılı olarak üçlü mantıktan bahsettim. Acı bir şekilde, oradaki fiyat kalıpları fikrini beğendim. Forex'te en başından beri, zaman dilimlerinden ve onunla bağlantılı her şeyden kesinlikle hoşlanmadım. Ve her zaman alternatif temsiller arıyordum. Bu arada hayatımdaki ilk mql4 programını sırf bu konu üzerine yazdım :) Bulanık mantık kullanarak bir örümcek üzerinde bu konuyla ilgili ilginç sohbetler izledim ama hala bu konuyu anlamadım. Bilgi hala eksik. Daha basit bir şey istiyorum, Yang-Mills alanları, ölçü değişmezliği, süper sicimler, vb... :)))))))))))))
Bir fizikçiden bir fizikçiye yol entegrasyonu ve kuantum istatistikleri yöntemlerini kullanmanızı tavsiye etmek istedim. Her şey seviyenize uyacak kadar basit. Ancak, sonra başka bir gönderiyi hatırladım
dmitry, anka kuşu çok karmaşık, onu zaten izledim. Çok, çok basit bir şeyle ilgileniyor. Örneğin, hareketlerde veya stokastikte. .. Resim aynı fikirde, çok güzel. 13'ünde ne olduğunu açıkça görebilirsiniz. .. Ancak böyle bir araştırmaya basit bir şeyle başlamak muhtemelen daha iyidir.
ve eğer Hendrick'in danışmanı karmaşıklık nedeniyle size uymuyorsa, o zaman benim tavsiyemin de muhtemelen işe yaramayacağını fark ettim.
Bu nedenle, tavsiye yerine basit ve doğrudan bir soru sormak istiyorum: Danışmanı danışmanın kendisine otomatik olarak uyarlayacak mısınız? Ben böyle anladım. Bu otomatik uyarlama hakkında çok şey yazdınız, ancak uyarlaması gereken strateji hakkında hiçbir şey yazmadınız.
Görünüşe göre hiçbir şeyi optimize etmemişsiniz ve test bile etmemişsiniz. Bence öyle, çünkü danışmanı tarih üzerinde test eden senaryo, danışmanın kendisinden 2-3 düzine operatör tarafından farklı. Ve eğer böyle bir komut dosyası varsa, ondan ilkel bir optimize edici yapmak 10 dakika meselesidir. Bunun için herhangi bir dll, C veya hatta C++'a ihtiyacınız yok. Elbette, matı kullanacak daha karmaşık bir optimize edici yapabilirsiniz. seçeneklerin en basit yinelemesi yerine yöntemler. Ama gerekli mi? Piyasanın özelliklerindeki değişikliklerin düzgünlüğü hakkındaki fikrinizi doğrulamak veya çürütmek için, daha önce 10 kez bahsettiğiniz en basit 2 hareketli ortalama sistemini alıp farklı, örtüşmeyen şekilde optimize etmeniz yeterlidir. pazar segmentleri. Doğrudan numaralandırma yöntemi burada oldukça uygundur. 2 hareketli ortalama, değerleri sınırlı bir aralıkta ayrı ayrı değişen yalnızca 2 parametreye sahiptir. 1000x1000 bile = sadece 1 milyon geçiş. En son verilere göre ve kısa bir süre için bir danışman kurma isteğinizle tutarlı olan yaklaşık 1 aylık bir öykü alırsanız 1-2 saat sürecektir.
20 yıllık programlama deneyimine sahip bir kişi olarak sizin için bu, günlük bir mücadeledir. Ama belki de tamamladıktan sonra, bazı yanılsamaları kaybedersiniz (ki bu iyidir) ve neyin neye benzemesi gerektiği hakkında konuşmayı bırakıp özellikle bu yönde çalışmaya başlarsınız (ki bu çok iyidir).
Çünkü benim "başarılı olmayacaksın" sözlerim sadece, sistemin kendi kendine adaptasyonundan ve sistemin ne kadar karmaşık olduğundan, sistemin kendisi kalmayana kadar soyut olarak konuşmanın anlamsız olduğu anlamına geliyor. Katılıyorum, Forex'te kazandığı parayı nasıl harcayacağından bahseden bir kişi, alım satım işlemi yapmayı bile bilmiyorsa gülünç görünüyor.
Not 2 hareket üzerine kurulu bir sistem size hala karmaşık geliyorsa, 1'i üzerine kurulu bir sistem alın.
Bakın benim değerlendirmelerim şu şekilde - sistemin tarihe uyma yeteneği (A olarak gösterelim) A ~ exp{P}/N^Alpha. P - parametre sayısı, N - anlaşma sayısı, Alfa - bir dereceye kadar. Burada, elbette, her parametre için kâr fonksiyonunun davranışı da önemlidir, ancak genel olarak, deneyime göre ortalama olarak formül doğrudur. Yani optimizasyon tehlikeli bir şeydir!
Ben karmaşık temel sonuçların + teorik olarak doğrulanmış parametrelerin optimizasyonunun destekçisiyim.
Phoenix, birkaç parametreye sahip olması nedeniyle karmaşık ve ben hala optimize edici ile uğraşıyorum. Şimdi başladığım bir prototip sistem arayışıydı. En basit sistemler (2 hamle, MACD, stokastik), ne yazık ki hiç optimize edilemedi. Hatta bir aylığına. Veya birleştirin veya büyük dezavantajlar verin. Yani sistemin kendisi de o kadar net değil.
Bu kadar ! Bu optimize edici ile ilgili değil ve optimizasyon ile ilgili değil! Bir bilim insanının normal yaklaşımı, fenomeni araştırmak, özünü, doğasını anlamaktır. Daha sonra buna göre bir model oluşturun. Bir modele sahip olarak, onun yeterliliğini, tahminlerinin güvenilirliğini vb. keşfedebilirsiniz. Yeterliyse, parametre değerleri zaten optimize etmek için mantıklı olan bir Uzman Danışman olarak uygulanabilir.
"Şunu bir deneyeyim" genel adı altında başka yaklaşımlar da var ama amatörlerin yolu bu. En azından "bazı matematik okullarının" taşıyıcıları için bu bir şekilde ciddi değil. Bu nedenle, düşüncelerimi ağaç boyunca yaymayı değil, pazarın doğasını ve kalıplarını değilse de, en azından modelinin inşa edilebileceği fikirleri tartışmayı öneriyorum. Veya varsa modelin kendisi. Ve bir aksiyom olarak, fiyat veri akışı dışında başka bir şey olmadığını ve bu akıştaki tüm bilgilerin gömülü olduğunu ve görüntülendiğini düşünmeyi öneriyorum. Forex'te hiçbir şey ifade etmedikleri için hacimleri göz ardı etmeyi öneriyorum.
Bir şey daha. Genellikle sizinle yaşıtlarımız, yeni kültürlü insanlar sizin gibi arkadaş ve akraba dışında herkese yöneliyor. Bu geleneğin bozulmamasını öneriyorum.
Bu arada, burada, Forex'te 20 yıllık programlamam neredeyse hiçbir şeye mal olmadı. Neredeyse, çünkü kodu hala kendim yazabiliyorum ve Print () aracılığıyla hata ayıklamaktan korkmuyorum. Burada görevler tamamen farklı. İyi tanımlanmış bir sorunu çözen bir sistemin mantıksal yapısı değil, bilinmeyene karşı mücadele. Bu nedenle, tamamen kusursuz olsa bile, C / C ++ bilgisinin, 3-5 farklı hindi için en basit sistemi ANLAMADA herkese yardımcı olması olası değildir. ..
Evet, Yrixx, ben de sana sormak istedim. Görünüşe göre sen de acemisin. Herhangi bir sistem ayrıştırma yöntemi geliştirdiniz mi? Şimdi bunu bir dizi etkinleştirme ve devre dışı bırakma sinyali olarak düşünmeye (ve yapmaya) çalışıyorum. Örneğin, iki hamle geçti. Ticaret sinyali. Ancak stokastik şu anda ortada bir yerde asılı duruyor. yasakla. Bu yüzden daha kolay görünüyor. Ancak test cihazındaki resimler bazen beni şaşırtıyor ... Bununla ne işiniz var?
Sorunları, birçok serbestlik derecesine (parametrelere) sahip sistemlerle aynıdır. Onlar hatırlıyorlar"
belirli zaman serileri , temel düzenlilikler değil. Bu nedenle herkes sistemlerin "ömrünün" kısalığından şikayet eder.