Fiyat hareketinin yukarı veya aşağı eşit olmayan olasılığı hakkında - sayfa 9
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Size tavsiyem - yeni yıl vesilesiyle içecek kullanımını kötüye kullanmayın.
Sayesinde.
Kesinlikle bu şekilde değil. Daha doğrusu, hiç değil. Odağı gerçek zamanlı olarak göstereceğim.01/03/2020 Moskova saatiyle 00:00'dan itibaren günün son yarısını M5 TF'de yani eurodollar (ED) ve pounddollar (PD) olarak göstereceğiz.
Şamanist bir şekilde, ayrıca iki ek eğri oluşturacağız: EDq ve PDq. Aşağıdaki özelliklere sahip olmak: korelasyon katsayıları corr(EDq, PDq) = 1. Kesinlikle, yaklaşık olarak değil, aptalca tam olarak 1'i not ediyoruz.
Böylece, referans eğrileri olarak hizmet edebilirler (bize bir dayanak noktası sağlarlar). Gördüğümüz, ED'nin PDq'den PD'den daha fazla saptığıdır. Rakam yazmayacağım, her şey tablolarda görülebilir.
Sonuç: birkaç anlaşma açıyoruz: 8 hacimle EURUSD satın alıyoruz ve aynı zamanda 3 hacimle GBPUSD satıyoruz (neden böyle - çünkü EDq ve PDq oynaklıkları çok ilişkili). Ve sessizce kâr bekliyorum.
Not: Kâr olmayacağı konusunda bir çığlık patlaması öngörüyorum. Ancak, odak, not, gerçek zamanlı olarak gösterilir. Bakalım.
Ama ya referans eğrilerini, verilerde böyle bir tutarsızlık gözlenmeyecek şekilde "şamanistik" bir şekilde oluşturursak? Ve o zaman bir tahminin nesnelliği ile nasıl olunur? Veri eğrileri oluşturmanın amacı nedir? Herkes onları istediği gibi inşa edebilir ve görmek istediğini görebilir.
bzdyn - keyfi olarak alınan iki ana dal için (belki çarpılarla da, ama ana dallarla uğraşıyorum) öyle bir eğri oluşturabilirsiniz ki abs(Pearson) 0.75-0.9 hemen hemen her zaman. Ama sonsuza kadar değil ve aniden :-)
Aslında tüm konular bunu "neredeyse" bu sefer "tam"a indirgemek ve büyük periyotlarda korelasyonlardan kazanç sağlamak için çarpıtılıyor. Konuların bolluğuna bakılırsa, bu başka bir ceviz
PS/ ayrıca korelasyonların yaklaşımının ve formüllerinin uymadığına dair büyük şüpheler var. Ya değerlerin ayrılığı ya da zaman, ama bir yerlerde bir şeyler yanlış :-)
Maxim Kuznetsov :
...bir yerde bir sorun var :-)
Bekleyin efendim. Moskova saatiyle 3:10'da işlerin durumu.
Moskova saatiyle yaklaşık 7'de yattım, şimdi piyasanın değerlendirmesine döndüm.Ne görüyoruz (yarım gün değil, bir gün göstereceğiz):
Uyumsuzluk azalmadı, aksine arttı. Eh, kimse yasaklamadı tabii. Yine aynı yönde açıyoruz: sırasıyla 8'e 3 lot oranında EURUSD - al, GBPUSD - sat ve kar bekliyoruz.
Not Açıkçası, zaten bir kâr vardı - sadece küçük bir - çünkü işlemlerin açılışındaki uyumsuzluk küçüktü - ve kapatmak mümkün ve gerekliydi, ama o sırada uyuyordum. Bu an (siyah eğriler kırmızı eğrilere yaklaştığında, yukarıdaki grafiklerde yaklaşık olarak = 180 olan i sayısına karşılık gelir).
Moskova saatiyle yaklaşık 7'de yattım, şimdi piyasanın değerlendirmesine döndüm.Ne görüyoruz (yarım gün değil, bir gün göstereceğiz):
Uyumsuzluk azalmadı, aksine arttı. Eh, kimse yasaklamadı tabii. Yine aynı yönde açıyoruz: sırasıyla 8'e 3 lot oranında EURUSD - al, GBPUSD - sat ve kar bekliyoruz.
Not Açıkçası, zaten bir kâr vardı - sadece küçük bir - çünkü işlemlerin açılışındaki uyumsuzluk küçüktü - ve kapatmak mümkün ve gerekliydi, ama o sırada uyuyordum. Bu an (siyah eğriler kırmızı eğrilere yaklaştığında, yukarıdaki grafiklerde yaklaşık olarak = 180 olan i sayısına karşılık gelir).
İşlemleri maksimum sapmada yapmak ve yakınsama olduğunda kapatmak gerekir.
Kesinlikle. Ve "tutarsızlığın" büyüklüğü istatistiksel olarak anlaşılabilir, daha önce gözlemlenen uyumsuzlukların yüzdeleri cinsinden doğrudan tasvir etmek zor değil. Diyelim ki, pazara, tarihteki zamanın% 80'i daha az olacak şekilde tutarsızlıklarla girin. Ancak burada maksimum karı yakalamak gibi bir amacım yok ama hileyi göstermek gibi bir amacım var. Yani asıl mesele optimallik değil, kâr gerçeğidir. İlk birkaç işlemi burada yapmanın uygunluğunun bir açıklamasını yayınlamadan kısa bir süre önce açtım. Sonra döktü. Sonra şimdi birkaç tane daha açtım, önemli bir tutarsızlık gördüm. Şu anda, bu altı işlemim şuna benziyor (fiyatlar değiştikçe zaman zaman yeniden düzenlediğim yaklaşık 100-150 piplik 4 işaretli stoploss kullanıyorum):
Dolayısıyla, piyasa girişlerinin ne kadar optimal olduğu değil, bir kâr olması önemlidir)
PS Ekrandaki işlem sunucusu saati Moskova saatinden 1 saat geridir.
İşlemleri maksimum sapmada yapmak ve yakınsama olduğunda kapatmak gerekir.
Yakınsama karı garanti etmez, yine de bir eksi olabilir. Bir de takaslarla ilgili ilginç bir an var ama bu konu bununla ilgili değil.
İşlemleri maksimum sapmada yapmak ve yakınsama olduğunda kapatmak gerekir.
Maksimum sapma anını belirleyebilirseniz, maksimum veya minimum fiyatı belirlemenizi engelleyen nedir - görevler neredeyse aynı türdendir, o zaman çift ticarete ihtiyaç duyulmaz.)
Maksimum sapma anını belirleyebilirseniz, maksimum veya minimum fiyatı belirlemenizi engelleyen nedir - görevler neredeyse aynı türdendir, o zaman çift ticarete ihtiyaç duyulmaz.)