Teoriden pratiğe - sayfa 104
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Neden keneleri üstel zaman aralıklarında okuyorsunuz? bu bir tür ... saçmalık. ))
MQL'deki PSC'ler 0'dan 1'e eşit olarak oluşturulabilir mi?
Eğer - evet ise, her program yürütme döngüsünde bunun doğal logaritmasını alırsınız, -1 ile çarpın. Bu standart bir üstel orta kademe üretecidir. Burada 0.12 elde edersiniz, yani 120 ms sonra bir onay işareti okursunuz, sonraki değer 1.011'dir, yani 1011 ms'den sonra vb. vb.
1 ekliyorum ve tamsayı kısmını milisaniye yerine saniyeler içinde çalışmaya alıyorum.
PS Tabii ki, modül değil, tüm kısım - düzeltildi.
Yani, 0'dan 1'e kadar olan tüm aralıktan, yalnızca sıfıra eğilimli alanda çalışırsınız, daha doğrusu, ilk üçte birlik,
üçte ikisi aynı eklenen birime dönüşür (peki, eğer sadece bütün kısmı alırsanız ve 0.33333'ten büyük ölçeğin 2/3'ü formüle göre birden küçük olacaktır).
toplamda, bir dizi zamanlamamız var
ZY tamam mı?
Ayrıklık 1 saniyeden az olmadığı için zamanlayıcıyı 1 saniye ile başlatırsınız.
ayrıca, çağrı işlevinin kendisinde, bu zamanlamayı bir onay işareti olarak kabul etmek veya yok saymak için koşulu ayarlarsınız.
Bunu yapmak için, işleme bölümünde, zamanlamayı statik bir değişkene veya önceden bildirilen bir global değişkene kaydedersiniz (bunu terminalin global değişkeniyle karıştırmayın, bu başka bir şeydir). Peki, duruma girdiğinizde, şimdiki zaman ile son tikin kayıt zamanı arasındaki farkı alıyorsunuz, bu farkı yeni zamanlama için bir önceki geçişte hesaplanan değerle karşılaştırın (açıkladığınız formüle göre), saat dolmuş veya eşit ise yeni tik bölümüne gidin yeni saati hesaplayıp yeni saati yazıp tik verisini alıp geçmişe gönderiyoruz.
Yani, basit bir şekilde, zamanlayıcıda, bu zamanın yeni bir tik saymak için uygun olup olmadığına karar verdiğimiz bir koşul belirledik. Bütün çözüm bu.
MQL'deki PSN, 0'dan 1'e eşit olarak oluşturulabilir mi?
Eğer - evet ise, her program yürütme döngüsünde bunun doğal logaritmasını alırsınız, -1 ile çarpın. Bu standart bir üstel orta kademe üretecidir. Burada 0.12 elde edersiniz, yani 120 ms sonra bir onay işareti okursunuz, sonraki değer 1.011'dir, yani 1011 ms'den sonra vb. vb.
1 ekliyorum ve tamsayı kısmını milisaniye yerine saniyeler içinde çalışmaya alıyorum.
PS Tabii ki, modül değil, tüm kısım - düzeltildi.
PPS Mevcut adımda yeni bir onay işareti yoksa, hiçbir şey okunmaz!!!!!!!!!!!!!!!!
0,00 ile 1.00 arasında sayılar elde etmek için emkuel'in hpc'sini 32768'e bölmemiz ve ardından ikinci ondalık basamağa yuvarlamamız gerekir.
Yani, 0'dan 1'e kadar olan tüm aralıktan, yalnızca sıfıra eğilimli alanda çalışırsınız, daha doğrusu, ilk üçte birlik,
üçte ikisi aynı eklenen birime dönüşür (peki, eğer sadece bütün kısmı alırsanız ve 0.33333'ten büyük ölçeğin 2/3'ü formüle göre birden küçük olacaktır).
toplamda, bir dizi zamanlamamız var
ZY tamam mı?
Ayrıklık 1 saniyeden az olmadığı için zamanlayıcıyı 1 saniye ile başlatırsınız.
ayrıca, çağrı işlevinin kendisinde, bu zamanlamayı bir onay işareti olarak kabul etmek veya yok saymak için koşulu ayarlarsınız.
Bunu yapmak için, işleme bölümünde, zamanlamayı statik bir değişkene veya önceden bildirilen bir global değişkene kaydedersiniz (bunu terminalin global değişkeniyle karıştırmayın, bu başka bir şeydir). Peki, duruma girdiğinizde, şimdiki zaman ile son tikin kayıt zamanı arasındaki farkı alıyorsunuz, bu farkı yeni zamanlama için bir önceki geçişte hesaplanan değerle karşılaştırın (açıkladığınız formüle göre), saat dolmuş veya eşit ise yeni tik bölümüne gidin yeni saati hesaplayıp yeni saati yazıp tik verisini alıp geçmişe gönderiyoruz.
Yani, basit bir şekilde, zamanlayıcıda, bu zamanın yeni bir tik saymak için uygun olup olmadığına karar verdiğimiz bir koşul belirledik. Bütün çözüm bu.
Alexander_K2 :
1. Ve hemen bir hata yaptılar. Artımlarımız birbirine ve nasıl bağlıdır! Neden bilmiyorum - ama analizimin ilk gününde, iki ardışık fiyat teklifi arasında bir ilişki olduğunu fark ettim, mevcut ve önceki fiyatlardan bir vektör alıyoruz. 2 serbestlik derecesi. Artımlı olarak, Student t2 dağılımından başka bir şey yoktur ve olamaz! Ama kahretsin, biraz "kirli". Aslında, artışlarla, bir olasılık yoğunluk fonksiyonumuz var = bir t2 dağılımının ürünü ve yeterince büyük bir lambda ile bazı üstel dağılım. Bu üstel bileşenin anlamı - Henüz anlayamıyorum. Çalışma.
2. Cauchy dağılımı yoktur ve hiç olmamıştır.
3. 4. 5. Markovyen olmayan bir sürecimiz var. Ve bu püskürtülmelidir. Ve Fokker-Planck denklemi, elbette, olasılık yoğunluk fonksiyonunun davranışını tam olarak tanımlamaz. İntegral bir terim içermelidir. Sonuç olarak, bir tam diferansiyel denklem elde ederiz.
1) Hayır, yanılmadım. Fiyat artışlarının bağımsız olduğunu söylemiyorum - bu büyük olasılıkla doğru değil. Yalnızca, örneklemden oluşturulan ampirik dağılımdan kesin dağılımlarını yargılamak istiyorsanız, bazı varsayımlarda bulunmanız gerektiğini söylüyorum. Matstat'ta bu genellikle bağımsızlık ve aynı dağılımdır. Bu varsayımdan, Levy-Khinchin teoremi nedeniyle, dağılımın sonsuz bölünebilirden olması gerektiğini ve Student dağılımının sadece Cauchy ile çakıştığında onlara uygulandığını anlıyoruz. Bağımlılık ve/veya eşit olmayan dağılım varsa, ampirik dağılım, getiri dağılımını doğru bir şekilde karakterize etmez. Bunun sonucu, özellikle, alıntıların geçmişine dayanan dağıtımın gelecekte çok az kullanılmasıdır. Yani kısaca Markovizmi inkar ediyorsunuz ama üstü kapalı olarak kullanmaya devam ediyorsunuz.
2) Cauchy elbette vardır ve bazen diğer sonsuz bölünebilir dağılımlarla birlikte fiyatları modellemek için kullanılır (Forex için pek uygun olmasa da)
3) Markovian olmayan süreçler son derece geniş bir sınıftır. Bir şekilde daraltmak gerekiyor - bunun için difüzyonu genelleştiren belirli bir süreç sınıfını düşünüyorsunuz. Genelleştirilmiş denkleminizin bir çözümü olduğunu bir şekilde göstermeniz gerekir - burada problemler olabilir, çünkü SDE aparatını kullanmak pek mümkün olmayacaktır. Ama ne kadar zamanınız olduğunu bile anlamadım - ayrık veya sürekli. Fokker-Planck denklemi, sürekli ve ayrık için hareketli ortalama süreci için tanımlanır.
Zor değil mi? Ve Vissim'de ÇOK kolaydır. :)))))))))))))))))
112124113121222123221621222122611311321321223213111112211321232133121233121231322112131215113212223211231312211231161111114222211121221311321134224323
formülünüze göre, bu zamanlama serisini aldım
1) Hayır, yanılmadım. Fiyat artışlarının bağımsız olduğunu söylemiyorum - bu büyük olasılıkla doğru değil. Yalnızca, örneklemden oluşturulan ampirik dağılımdan kesin dağılımlarını yargılamak istiyorsanız, bazı varsayımlarda bulunmanız gerektiğini söylüyorum. Matstat'ta bu genellikle bağımsızlık ve aynı dağılımdır. Bu varsayımdan, Levy-Khinchin teoremi nedeniyle, dağılımın sonsuz bölünebilirden olması gerektiğini ve Student dağılımının sadece Cauchy ile çakıştığında onlara uygulandığını anlıyoruz. Bağımlılık ve/veya eşit olmayan dağılım varsa, ampirik dağılım, getiri dağılımını doğru bir şekilde karakterize etmez. Bunun sonucu, özellikle, alıntıların geçmişine dayanan dağıtımın gelecekte çok az kullanılmasıdır. Yani kısaca Markovizmi inkar ediyorsunuz ama üstü kapalı olarak kullanmaya devam ediyorsunuz.
2) Cauchy elbette vardır ve bazen diğer sonsuz bölünebilir dağılımlarla birlikte fiyatları modellemek için kullanılır (Forex için pek uygun olmasa da)
3) Markovyen olmayan süreçler son derece geniş bir sınıftır. Bir şekilde daraltmak gerekiyor - bunun için difüzyonu genelleştiren belirli bir süreç sınıfını düşünüyorsunuz. Genelleştirilmiş denkleminizin bir çözümü olduğunu bir şekilde göstermeniz gerekir - burada problemler olabilir, çünkü SDE aparatını kullanmak pek mümkün olmayacaktır. Ama ne kadar zamanınız olduğunu bile anlamadım - ayrık veya sürekli. Fokker-Planck denklemi, sürekli ve ayrık için hareketli ortalama süreci için tanımlanır.
!!!!!!!!!!!
1. Ve faydalı olduğunu söylüyorum. Aynı döviz çifti için büyük bir örnekle (en az 1.000.000 artış) farklı zaman dilimlerinde artışlar alırsanız, artışların dağıtım parametrelerinin "tamamen" kelimesinden değişmediğini göreceksiniz.
2. Çeşit olarak bir Cauchy dağılımı var ama Forex'te yok.
3.!!!!!!!!!!!!!!!! Evet, haklısın - bu kesinlikle bir doktora tezi konusu. Bakın, denklemin kendisi koşulsuz olarak sürekli zaman içindir, ancak sayısal olarak, onu ayrık zamanla sonlu farklar yöntemleriyle çözüyoruz. Değil?
Not : AÇIK veya KAPALI fiyatlar veya benzerleri arasında değil, işaret teklifleri arasındaki artışlardan bahsediyoruz.
112124113121222123221621222122611311321321223213111112211321232133121233121231322112131215113212223211231312211231161111114222211121221311321134224323
formülünüze göre, bu zamanlama serisini aldım