Sıfır örnek korelasyonu, doğrusal bir ilişkinin olmadığı anlamına gelmez. - sayfa 14
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Dolayısıyla, ana teziniz, ticareti yapılan herhangi bir varlık arasında belirgin ilişkilerin (yani +1/-1'e yakın korelasyon katsayısının) gerekli/zorunlu varlığıdır; böyle bir bağlantının bulunamaması geleneksel olarak kullanılan istatistiksel/matematiksel yöntemlerde sizi hayal kırıklığına uğrattı ve yeni yaklaşımlar aramaya zorladı .....
Şakanı bana bağlıyorsun.
Bu konuda, forumun birçok üyesi, her şeyden önce, iki seri arasında mantıksal bir ilişkiye sahip olma ihtiyacına defalarca dikkat çekti ve ancak bundan sonra matematiksel analiz yöntemlerini uygulamaya çalışın, ancak tersi değil!
Mantıksal bağlantılardan kastınız nedir?
Bu nedenle, temel veya teknik düzeyde, herhangi bir varlık arasında zorunlu olarak belirgin bir doğrusal karşılıklı bağımlılığın varlığının nasıl olması gerektiğini veya gerekçelendirilmesi gerektiğini açıklamanızı rica ediyorum (yukarıda belirtilen varlıklar örneğini yazınızdan kullanabilirsiniz ... ).
İki TS arasında, varyansının orijinal TS'nin varyansından daha az olduğu bir toplam (ağırlık katsayılarının mutlak değerlerinin toplamı bire eşittir) olduğunda doğrusal bir ilişki vardır. Korelasyon bunu her zaman izleyemez. Şubenin başında bir örnek verilmiştir. Ancak buna rağmen korelasyon, doğrusal bir ilişkiyi değerlendirmek için kabul edilebilir (basit) bir araçtır.
Fiyat VR'leri oluşturursanız, bunlar arasında her zaman doğrusal bir ilişki olacaktır. Seçimin sürgülü penceresini hareket ettirirken "yürüyecek". Bu "yürüyüşleri" analiz etmek, size VR'lerinizin doğrusal ilişkileri hakkında bir tahmin verecektir.
sallayacağım. Yen seviyesinin petrol fiyatına bağımlılığı bilinmektedir. petrol yukarı - yen aşağı. Yen ve dolar aynı gemide gibi görünüyor... :)
Onlar. FA düzeyindeki bağlantılar kolayca gerekçelendirilir.
;)
Ek olarak, kendi aralarında enerji vadeli işlemleri, S & P500 ve DJ, ulusal para birimleri ve ulusal hisse senedi endeksleri, ticaret dengesi , petrol vadeli işlemleri ve petrol şirketlerinin hisseleri, emtia vadeli işlemleri ve emtia şirketlerinin hisseleri vb. vb...... Liste mantıklı bir bağlantıya sahiptir ve bu tür varlıkların hareketinde aniden "farklı eğilimler" bulursak, bu, ticari yansımalar yapmak için bir nedendir (S&P500 ve DJ ile iyi bilinen bir örnek )....
Topikstarter, tüm varlıkların kendi aralarında tam bir doğrusal bağımlılık ihtiyacı sorusunu gündeme getiriyor.
"Vay canına, Norveç kronu ile Singapur doları arasında neredeyse doğrusal bir ilişki yok - saçmalık!", "Daha da komik, altın ve Kanada doları arasında neredeyse hiçbir doğrusal ilişki yok - cehennem!" ................. Belirli makroekonomik bileşenlerden veya başka bir şeyden kaynaklanan bağımlılığı verilen örnekler üzerinde açıklayabilirse (veya belki açıklayabilirsin) - minnettar olacağım. .. ..
.......... ...
Korelasyonu tartışıyorsak, o zaman bağlantının meşruiyeti için önemli bir gerekçe olmadan ve elde edilen sonuca güvenin sayısal bir değerlendirmesini belirtmeden, tüm bunlar pratik olarak önemli sonuçlar elde etmemize izin vermeyen bir küfürdür .
hrenfx'e:
insanların sana yazdıklarını hissetmeye çalış!
insanların sana yazdıklarını hissetmeye çalış!
Cevap şuydu:
Kayar pencerenin sonuçlarını analiz etmeden önceki hesaplamalar yanlış olduğunda ne tür bir güven değerlendirmesinden bahsedebiliriz ...
QC'nin güven özelliklerini vermek için kayan bir pencere üzerinden QC'deki değişikliklerin dinamikleri analiz edilir.
Cevap şuydu:
QC'nin güven özelliklerini vermek için kayan bir pencere üzerinden QC'deki değişikliklerin dinamikleri analiz edilir.
Dinle, gerçekten ne söylendiğini anlamıyor musun, yoksa sadece şaka mı yapıyorsun?
Dinle, ne söylendiğini gerçekten anlamıyor musun, yoksa sadece şaka mı yapıyorsun?
Kahretsin, çiğniyorum:
M5 zaman dilimini aldık. Pencere boyutu 288 barda (gün) alınmıştır. CC'yi (EURUSD ve GBPUSD) örneğin 75.000 bar (yıllık) için hesapladık. QC'den 75000 değerle VR alındı.
Dolayısıyla, bu VR'nin MO'su EURUSD ve GBPUSD ilişkilerinin bir tahminidir ve bu VR'nin varyansı, 24 saatlik bir pencere ile bir yıl için EURUSD ve GBPUSD ilişkilerinin bir güven tahminidir.
Bu eğilimi tarihsel başlangıçtan itibaren mi keşfettiniz?
Anladığım kadarıyla, herhangi bir istatistik kullanımı, bir eğilimin varlığı VR istatistiklerini "tıkandığı" için VR'nin trendini düşürmeyi içerir.
Benim özel durumumda, eğilim tablodaki tüm verilerde (2000 saatlik mumdan fazla) doğrusal bir regresyondur , formül grafikte gösterilir.
Benim için trendden çıkmak, hem trend formülü hem de zaman çerçevesi açısından basit bir mesele değil. Her ikisini de rastgele seçiyorum, gürültü bileşenini mümkün olduğunca normale yaklaştırmaya çalışıyorum. Kriter bu. Ancak bu kriter, RT = trend + döngü + gürültü olan ARPSS modelinden alınmıştır. Kısıtlamalar biliniyor, bu yüzden ısrar etmiyorum.
Ancak Prival, hesaplamaların tüm aşamalarında hesaplama doğruluğu ile ilgili sorunları haklı olarak not eder.
İstatistiklerde doğruluk sorunu iyi bilinmektedir ve ekleyeceğim bir şey yok.
Konudan atlamak için inanılmaz bir yeteneğiniz var. Ve bu ilk değil.
Bu konudaki gönderilerimin anlamı: Yanlış ayarlanmış görevleri doğru yöntemlerle çözemezsiniz. Ve hesaplamaların doğruluğu ile bu sorunu kesin olarak çözmek imkansızdır. Doğruluk sorunu ilk etaptan uzaktır. Ondan önce birçok başka sorunu çözmek gerekiyor ve sonra belki bir doğruluk sorunu olacak. Örneğin, doğruluğu artırmak bazı VR istatistikleri için güven aralığını değiştiremeyeceğinden bu sorunla hiç karşılaşmadım. Deneyimimin kanıt olmadığını anlıyorum. Prival'in hesaplamalarında bu muhtemelen önemlidir, ancak doğruluğu değiştirmenin güven aralığını değiştirdiğini asla belirtmedi.
Anladığım kadarıyla, herhangi bir istatistik kullanımı, bir eğilimin varlığı VR istatistiklerini "tıkandığı" için VR'nin trendini düşürmeyi içerir.
Benim özel durumumda, eğilim tablodaki tüm verilerde (2000 saatlik mumdan fazla) doğrusal bir regresyondur, formül grafikte gösterilir.
Benim için trendden çıkmak, hem trend formülü hem de zaman çerçevesi açısından basit bir mesele değil. Her ikisini de rastgele seçiyorum, gürültü bileşenini mümkün olduğunca normale yaklaştırmaya çalışıyorum. Kriter bu. Ancak bu kriter, RT = trend + döngü + gürültü olan ARPSS modelinden alınmıştır. Kısıtlamalar biliniyor, bu yüzden ısrar etmiyorum.
Kişisel olarak, RNG uygulamalarında olduğu gibi aynı başarı ile handikap trendlerini arayabileceğinize inanıyorum.
Tüm tarihsel dönem içinde olmamalıdırlar. Para birimi/ülke bir şey ifade ediyorsa.
Belki de dizlerdeki hareket eğilimini düşünürsek 33...
Başka bir şey fonlar veya hammaddelerdir. Orada mevsimsellik ve trendlerin kaldırılması uygundur.
;)
Dolayısıyla, bu VR'nin MO'su EURUSD ve GBPUSD ilişkilerinin bir tahminidir ve bu VR'nin varyansı, 24 saatlik bir pencere ile bir yıl için EURUSD ve GBPUSD ilişkilerinin bir güven tahminidir.