Sıfır örnek korelasyonu, doğrusal bir ilişkinin olmadığı anlamına gelmez. - sayfa 16

 
Dur, yanılıyorsun.
 
neyin içinde?
 

Kayar pencere kullanımı, teknik analizin ana ilkesidir, tüm verilere göre, hiç kimse hiçbir şeyi dikkate almaz, çünkü prensipte gerçekçi değildir. DSP'de de durum aynı.

Otokorelasyon fonksiyonunuz, farklı parametrelerle (pencere uzaklığı, pencere uzunluğu (veya bunun gibi bir şey, ayrıntılara girmedi) birkaç korelasyon değeri gösterir. Ayrıca sürgülü bir pencere kullanır. İşlev, bir veri noktası için otokorelasyon değerleri çizer, kimse pencereyi hareket ettirmek ve her çubuk için değerleri hesaplamak için uğraşmaz, sadece üç boyutlu bir grafik çizmeniz yeterlidir.

Yandex'den otokorelasyon kavramının tanımını isteyebilirsiniz. Her şey göründüğünden çok daha kolay.

Kanıtlamayacağım ve tartışmayacağım, çünkü faydasız, sadece not alın.

 
Prival :

ŞİMDİ AÇIK MI?

anlaşıldı mı?

Bir fikri değil, kendilerini, sevdiklerini zorlayan bir insan kategorisi var. Varsayım ne kadar yanıltıcı olursa, kendi kendine reklam yapma süreci o kadar başarılı olur. hrenfx (büyük olasılıkla değerli) bir şey buldu ve buna yaygın olarak bilinen ve yerleşik terimlerle icat edildi. Bunu yapmanın imkansız olduğunu ona açıklamak imkansızdır, çünkü. kendi reklamını yapıyor ve tüm dalın korelasyonlarla hiçbir ilgisi yok. hrenfx kendisi hakkında yazıyor ve geri kalanı korelasyon hakkında yazıyor, neden buna giriyoruz? Sadece ayrılık kelimesiyle zamanında yasaklanmadığı için: "Kitap oku."

 
Prival :

1. 100 barlık bir parça alıp 100 barlık bir parça ile karşılaştırıyorsunuz. başka türlü olamaz. QC, farklı uzunluklardaki dizilerde hesaplanamaz.

göz kırpma. tüm 100.000 bar için. ACF'yi BP'nin bu karşılaştırmasını kendi parçasıyla değil, kendisiyle heceleyin. VE KENDİNLE

Bu 100 çubuk, bu 100 bin - hala bir örnektir ve tüm VR değil. Ve burada birisi için zaten daha uygun - ne tür bir örnek uzunluğu kullanılacak. Sayılar çok farklı olabilse de, sonuç hala aynı - örnekte otokorelasyon .

Başlık hakkında - örnek üzerindeki korelasyon çok az şey söylüyor. Korelasyon yalnızca bağımsız sonsuz durağan seriler için sıfırdır, yani. bu gerçek hayatta görülemeyecek bir soyutlama ama yine de bilmeniz gerekiyor.

 
Integer :

İşlev, bir veri noktası için otokorelasyon değerleri çizer, kimse pencereyi hareket ettirmek ve her çubuk için değerleri hesaplamak için uğraşmaz, sadece üç boyutlu bir grafik çizmeniz yeterlidir.

Mathcad için verileri 3B görselleştirme için hazırlayan bir komut dosyası yazdı. Ekli komut dosyası ve Mathcad dosyasıdır.

EURUSD ve GBPUSD için QC'deki değişiklik Ekim ayının başından bu yana şöyle görünüyor:

Dosyalar:
 
Integer :

Otokorelasyon fonksiyonunuz farklı parametrelerle çoklu korelasyon değerleri gösterir {...}

İşin aslı, bu onun otokorelasyon işlevi değil :-). ACF için net bir tanım var.
Sadece anlaşılmaz bir şey gösterdiği gerçeğine katılıyorum :-) /DSP'deki uygulama eksikliğinden/
 
Integer :

Kayar pencere kullanımı, teknik analizin ana ilkesidir, tüm verilere göre, hiç kimse hiçbir şeyi dikkate almaz, çünkü prensipte gerçekçi değildir. DSP'de de durum aynı.

Otokorelasyon fonksiyonunuz, farklı parametrelerle (pencere uzaklığı, pencere uzunluğu (veya bunun gibi bir şey, ayrıntılara girmedi) birkaç korelasyon değeri gösterir. Ayrıca sürgülü bir pencere kullanır. İşlev, bir veri noktası için otokorelasyon değerleri çizer, kimse pencereyi hareket ettirmeye ve her çubuk için değerleri hesaplamaya zahmet etmez, sadece üç boyutlu bir grafik çizmeniz yeterlidir.

Otokorelasyon kavramının tanımı Yandex'den sorulabilir. Her şey göründüğünden çok daha kolay.

Kanıtlamayacağım ve tartışmayacağım, çünkü faydasız, sadece not alın.


Kabul edilmiş.

İşte daha ayrıntılı, belki üç boyutlu değil, ama tam olarak söylediğin şey bu.

https://www.mql5.com/ru/forum/105740/page5#50590

bu AKF'yi biz kurduk

besteci, Samimi , matematikçi bizimle orada ilgilendi, şube boyunca ayrıca FFT yoluyla da var kontrol. Tabii ki, pencerenin boyutuna (örnek) ve vardiyaya bağlıdır.

https://www.mql5.com/ru/forum/105740/page16

Kime ilginç geliyor, orada göstergeler ortaya çıkıyor.

Dmitry, fikir katili olmadığımı anlıyor. Terimlerin burada kullanılmasına, iyi bilinen ama aynı zamanda onlara farklı bir anlam (diğer matematik) yüklenmesine karşıyım. biz çok

birbirinizi anlamaktan vazgeçin. Ne de olsa, çoğu zaman bu yanlış anlama yüzünden her şey olur.

Kendiniz karar verin, yaptı, göstergeyi yazdı, kod tabanına gönderdi  ve bir korelasyon olduğunu gösterdi. Ona çok teşekkür ederim. Ayrıca benzer bir şey yaptım https://www.mql5.com/ru/forum/107695 24 saatlik bir gecikme ile korelasyon. İki yıl geçti, ama orada, bu korelasyon ortadan kalkmadı. Sabah düz dalının dökümü, bu fikir orada yatıyor, birçok kişi kullanıyor, bana öyle geliyor ki şampiyonada bu fikrin varyantları var.

Kötü bir şey mi? harika değil, sadece harika. Ancak aynı zamanda, forumdaki herkesi rastgele atlayamazsınız (buna ek olarak Pearson ile), her şeyi doğru hesaplayan ve anlayan tek kişi o ve burada hepimiz beceriksiziz.

Tamsayı - o herkestir, yani sizi QC'yi hiç hesaplamadığınız, yanlış kodladığınız ve bir şeyi kodladıysanız yanlış kullandığınız gerçeğiyle suçladı ... Buna karşıyım, yapamazsınız böyle yap.

ZY ve deli gibi kızgınım. Matcad'i kurmak (ve neyin yanlış olduğunu göstermek) için dün Windows 7'yi yıktım, ancak varsayılan olarak MT5'te her şeyin C sürücüsünde olduğunu unuttum. mağazalar ( D üzerinde durmasına rağmen) ... 4 aylık emek, boşa gitti, formatsız yardımcı olmadı ve tek bir kopya değil ... ((

 

 
jartmailru :
İşin aslı, bu onun otokorelasyon işlevi değil :-). ACF için net bir tanım var.
Sadece anlaşılmaz bir şey gösterdiği gerçeğine katılıyorum :-) /DSP'deki uygulama eksikliğinden/
Yine de, QC ve ACF'nin net bir tanımı, değerlendirmeleri için farklı sonuçlar verecek farklı formüllerin varlığına engel değildir. Örneğin, Pearson korelasyon katsayısının tanımı beklenti operatörünü içerir ve pratikte herkes bunu alt operatör ifadesinin belirli sayıda örneğinin aritmetik ortalaması olarak hesaplar. Ama bu yöntemin tek doğru yöntem olduğunu kim söyledi? Ne de olsa, tekrar etmekten bıkmıyorum, sadece piyasa durumunda temelde yanlış olan normal bir hata dağılımını varsayarsak en iyisidir. Öyleyse neden almıyorsunuz? aritmetik, diyelim ki, aynı değerlerin medyanı? Şişman kuyruklu bir dağılım için bu tahmin tam olarak daha iyidir. Pearson'ın CC formülü daha karmaşık olacak (ayrıca lineer olmayacak), ancak yine de Pearson'ın CC formülü olacak - daha doğrusu olası tahminlerinden biri!
 
Prival :

Hiçbir şey, her şey geri yüklenecek ve hatta yüz kat daha iyi olacak))). Genelde periyodik olarak yazdığım tüm programların kaldırılmasıyla terminalin tamamen yıkılmasını uygularım. Genellikle, yeni bir fikir ortaya çıktığında ve kabuğundan kurtulmanız gerektiğinde. Ama aynı zamanda her şeyi önceden arşivliyorum tabii ki) Ve eski arşivde değerli ve gerekli bir şey varsa o zaman gerektiğinde çıkartmak uzun sürmeyecektir.