Durağan olmayan bir grafiği oluşturan nedir - durağan olmayan veya yağ neden tereyağıdır? - sayfa 17
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Konuyla ilgiliyse, yani fiyat hareketlerini durağan kılan şey hakkında. işlem,
o zaman ilk önce durağan olmayanlığın kendisinin ne olduğunu tanımlamak gerekir.
Durağan olmama, matematiksel beklenti ve varyansın değişmesidir (sabitlik değil).
zaman içinde, yani, M5 üzerindeki ortalama varyans, son, diyelim ki 100 değerden elde edilir.
aynı zaman çerçevesinde, ancak bir gün önce elde edilen ortalama dağılıma eşittir.
faa1947'de alıntılanan 365. paragraftaki grafiklerde, bu durağan olmama durumu açıkça görülmektedir -
ilk grafikte - Markov, otoregresif süreç, ikinci grafikte, görünüşe göre karışık
otoregresif - hareketli ortalama ve her iki süreç de dediğim gibi durağan değildir ve
onu durağan hale getirme noktasından her şeyden önce tahmin etmek gerekir.
Örneğin, farklılıkları alın, yani: Fark (2) \u003d Fiyat (2) - Fiyat (1) ..... Fark (100) \u003d Fiyat (100) - Fiyat (99),
iyi ve seçmek için daha fazla. doğrusal öngörücü model
Ah ne kadar ilginç. "Kaçmak" ve "yakalamak" terimleri teknik olarak ne anlama geliyor?
Emir defterinde görülebilmesi için bir limit emri ile büyük bir lot yerleştirirseniz, o zaman ince piyasada teklifin fiyatları ve sorma fiyatları birbirine en yakın - emir defterinin merkezi - uzaklaşmaya başlar. O. Bazen bu bir zincirleme reaksiyonu başlatır - "balta" camın görüş alanından çıkar. Sonra bu fiyatlara adeta piyasa nektrinde vurursunuz. zaman ve sonra "baltanızı" çıkarırsınız. Piyasa neredeyse olduğu yere geri dönüyor.
Ben kendim böyle bir şekilde şımartıldım (raika dahil), başıma tek bir darbe verene kadar - başvurumu tatmin ettiler (krupnyak'tan biri), çok (!))) kısmen kendimi tatmin etti, piyasa gitti ters yönde ve sonra bu piçler tatmin olmayan başvurularını geri çektiler - yani. kendileri oynadı. Tanrıya şükür, o zaman piyasa fazla hareket etmedi ve kayıplarım çok azdı.
Anladığım kadarıyla ilk iş uygulamalarınızı baltadan uzaklaştırmak. Ve ikincisi - balta sırasının yakınında oynaklıkta bir artış mı?
dediğim gibi durağan değil ve
onu durağan hale getirme noktasından her şeyden önce tahmin etmek gerekir.
Örneğin, farklılıkları alın, yani: Fark (2) \u003d Fiyat (2) - Fiyat (1) ..... Fark (100) \u003d Fiyat (100) - Fiyat (99),
iyi ve daha fazlasını seçmek için. doğrusal tahmin modeli
IMHO, bu sorunun basitleştirilmesidir. Daha küçük soruları bir kenara bırakırsak, o zaman: ARPSS modelinin parametrelerine bağlı olarak, birkaç tür model vardır ve modelin geçmişteki tanımlanmasıyla gelecek için bir tahmin yapmanın mümkün olduğu tartışılmaktadır. ARPSS modelinin kendisi gelecek dönemlerde değişmediyse bunun yapılabileceği bana açık. Boks'ta böyle bir varsayım bulamadım. Dolayısıyla durağan olmayan modeller için tahmin problemi, belirttiğim anlamda kalır.
ИМХО это упрощение проблемы. Если отбросить более мелкие вопросы, то: в зависимости от параметров модели АРПСС существует несколько разновидностей моделей и утвердается, что идентифицировав на прошлом модель можно сделать прогноз на будущее. Для меня очевидно, что это можно сделать, если не поменялась сама модель АРПСС на будущих периодах. У Бокса я не нашел такого предположения. Так что проблема прогнозирования для нестационарных моделей остается в указанном мною смысле.
"ARIMA modelinin kendisi" tam olarak AutoRegression Integrated Moving Average (ARMA) modelidir,
otomatik regresyon ve hareketli ortalama ile, diyelim ki anlaşılabilir, ancak sizce "entegre" olan nedir,
"durağan olmayan modeller için tahmin sorunu, belirttiğim anlamda kalır" ile ilgili olarak.
Tahmin için durağan olmayan durumu durağan bir forma getirme konusunda Box'tan talimatları yönlendirebilir ve
bunlar var. "Varsayımlar" yani? :)
ama bildiğiniz gibi.
"ARIMA modelinin kendisi" tam olarak AutoRegression Integrated Moving Average (ARMA) modelidir,
otomatik regresyon ve hareketli ortalama ile, diyelim ki anlaşılabilir, ancak sizce "entegre" olan nedir,
"durağan olmayan modeller için tahmin sorunu, belirttiğim anlamda kalır" ile ilgili olarak.
Tahmin için durağan olmayan durumu durağan bir forma getirme konusunda Box'tan talimatları yönlendirebilir ve
bunlar var. "Varsayımlar" yani? :)
ama bildiğiniz gibi.
Box için "entegre", birden yüksek derecenin farklılıklarıdır, yani. durağan bir süreç elde edene kadar farklılıkların farklılıkları. Boks, durağan bir görünüme yol açar, ancak geçmiş veriler için, peki ya gelecek veriler için? Oradaki ARPSS modeli, geçmiş verilerle aynı parametrelere sahip olacak mı? Demek istenen buydu.
1. Peki bu algoritma sizin mi yoksa kimin? Evet ve burada çok fazla felsefe yapmanıza gerek yok çünkü M1'de piplemeyi kısa TP ile tanımak kolaydır.
2. Peki, algoritmanız kimi düşünmeyi biliyor? Pekala, "dürtüler" üzerindeki çalışmayla ilgili önceki açıklamanız çok ciddi görünmüyor, üzgünüm, Schaub bununla deney bile yapıyor.
Видимо вам доставляет огромное удовольствие показывать собственную глупость... Так как если из всего выше написаного вы не поняли что написал Urain, то что вы тут вообще делаете? Просто достали ваши дурацкие коментарии типа "я все знаю а ты лол"... Только захламляют ветку и отвлекают от темы... Угомонитесь уже... Все уже все поняли про вас...
Ve ifadelerimin özünde, kişiselleşmeden makul bir şekilde ifade edebilir misiniz?
Lütfen kişiliğinizi aktarmadığımı unutmayın. Yapamayacağını mı düşünüyorsun?
Ve ifadelerimin özünde, kişiselleşmeden makul bir şekilde ifade edebilir misiniz?
Lütfen kişiliğinizi aktarmadığımı unutmayın. Yapamayacağını mı düşünüyorsun?
Eğer ifadelerinizde bir öz varsa, o zaman onu uzun zaman önce kaybetmiştim... Bu başlıkta sizden geriye kalan izlenim: Ne dediğini anlamıyorsunuz (ya da anlamıyormuş gibi yapıyorsunuz), ancak tahmin için m1'i "kullandığı" için kişinin yanlış ve genellikle bir moron olduğunu kanıtlamaya çalışıyorsunuz. Evet ve kişiselleşmedim, sadece konuyu bozmamanızı istedim, çünkü konu ilginç bir fikir verdi ve yorumlarınız gerçekten faydalı fikirlerin özünü keşfetmeye büyük ölçüde müdahale ediyor ...
Bunun için ayrılıyorum, şubeyi anlamlandırmak için size katılmak istemiyorum... Hayırlı olsun...
Eğer ifadelerinizde bir öz varsa, o zaman onu uzun zaman önce kaybetmiştim... Bu başlıkta sizden geriye kalan izlenim: Ne dediğini anlamıyorsunuz (ya da anlamıyormuş gibi yapıyorsunuz), ancak tahmin için m1'i "kullandığı" için kişinin yanlış ve genellikle bir moron olduğunu kanıtlamaya çalışıyorsunuz. Evet ve kişiselleşmedim, sadece konuyu bozmamanızı istedim, çünkü konu ilginç bir fikir verdi ve yorumlarınız gerçekten faydalı fikirlerin özünü keşfetmeye büyük ölçüde müdahale ediyor ...
Bunun için ayrılıyorum, şubeyi anlamlandırmak için size katılmak istemiyorum... Hayırlı olsun...
Canım, senden sadece dava hakkında ve mantıklı bir şekilde konuşman mı istendi? Her ne kadar davranışın anlaşılabilir olsa da.
İfadelerin özünü anlamadıysanız veya hatta kaybettiyseniz, bununla hiçbir ilgim yok. Ama size bir kaç fikir sunabilirim Schaub, nevrozunuz tamamen ele geçirilmedi, muhtemelen yazık olacak. Her durumda, tüm rahatsızlıklarınızdan ve rahatsızlıklarınızdan size iyi şanslar ve iyileşmeler diliyorum!
Analizör aracılığıyla farklı zaman dilimlerini çalıştırmak ilginçtir. Bu EURUSD M1 02/05/20000 - 01/06/2000 - toplam 480 saattir.
ve bu aynı 480 saat ama H1 zaman diliminde
Bu iş yapılamazdı: M1 ve H1'deki zaman serileri, farklı özelliklere sahip farklı zaman serileridir. Ve birinin diğerinden alınmış olması (benim için) bir şey ifade etmiyor.
Tabii ki farklı. Çünkü onları bu hale sen getirdin. Daha yüksek zaman dilimi verilerinin alınma şekli, orijinal seride olmayan spektral bileşenlerin oluşumuna yol açar.
Var olmayan bir şeyi analiz etmenin anlamı nedir?
Ayrıca, bu bir Finvar analizörüyse, kalitesi hakkında büyük şüphelerim var. Basit filtreleri bile doğru sayamıyorlar.