Durağan olmayan bir grafiği oluşturan nedir - durağan olmayan veya yağ neden tereyağıdır? - sayfa 34
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
использует зависимость волатильности от предыдущих значений при прогнозе.
Ve ne? "zaman serisi hafızası" gibi mi? Bu teoride, böyle bir terim bile yoktur ve bağımlılık genel olarak ARCH süreçlerinin tanımıyla, yani. başlangıçta önemsiz olmayan bir bağımlılık olduğu varsayılır, nokta.
Oynaklık ve varyansın sabit olmadığı, zamanla değiştiği ve önceki değerlere bağlı olduğu gerçeği basit ve açık görünüyor. Varyansın değişmediğini söylüyorsunuz. Bununla birlikte, bundan yararlı bir şey bulmayı başarırsanız, bu şekilde düşünebilirsiniz :)
Ben bir psişik değilim ve şöyle ve böyle bir dizide falan değişkenin bir sabit olduğunu söylemek. Bunun için her türlü yöntem mevcuttur. Bir alıntı yürüyüşü için, dağılım durağan değildir, bununla tartışmıyorum, farklılıklar için durağanlık resmen tanınabilir.
Şaşıracaksınız ama bu ARCH modeliyle hiçbir şekilde çelişmiyor.
Hafıza kelimesini sevmiyorum, bırak Shiryaev'in “sonrası” gibi olsun
evet, iyi bir kelime, sadece ne demek istediğini açıkla, kişisel olarak, Shiryaev'i değil
Ve ne? "zaman serisi hafızası" gibi mi? Bu teoride, böyle bir terim bile yoktur ve bağımlılık genel olarak ARCH süreçlerinin tanımıyla, yani. başlangıçta önemsiz olmayan bir bağımlılık olduğu varsayılır, nokta.
Ben bir psişik değilim ve şöyle ve böyle bir dizide falan değişkenin bir sabit olduğunu söylemek. Bunun için her türlü yöntem mevcuttur. Bir alıntı yürüyüşü için, dağılım durağan değildir, bununla tartışmıyorum, farklılıklar için durağanlık resmen tanınabilir.
Şaşıracaksınız ama bu ARCH modeliyle hiçbir şekilde çelişmiyor.
Eh, eğer farklılıklar için durağanlığı ayırt edebiliyorsanız, o zaman bu genellikle sizin işinizdir. Kim yasaklayacak? :)
evet, iyi bir kelime, sadece ne demek istediğini açıkla, kişisel olarak, Shiryaev'i değil
Burada her nokta bir problemdir. 3. noktaya gelince, bence hiç işe yaramayacak. İşte çok basit bir deney:
1. "Şimdi"den biraz uzun bir bölüm alıyoruz. Ve herhangi bir şeyin analoglarını arıyoruz, örneğin - korelasyon. Korelasyon belirli bir kriterden büyükse, hesaplamalar için bu bölüm kullanılır.
2. Bulunan "analog şimdi"den, o anda "gelecekte" ne olduğuna bakarız ve "şimdi" ile simetrik olan çok basit bir "aktarma işlevi" (tırnak işaretleri ile işaretlenir) oluştururuz:
Bazı kriterler ve bölümler için böyle bir "transfer fonksiyonları" matrisi elde ederiz (örnek olarak):
3. Tüm fonksiyonlarımızı mevcut duruma uygularız ve bir sürü teorik uygulama elde ederiz:
Örneğin, bu resmimiz var:
Sadece bana öyle geliyor ki, "en yakın komşular" bu tür sıralarda hiçbir şekilde çalışmayacak.
ну если вам можно признать для разностей стационарность, то это в общем ваше дело. Кто же запретит? :)
Bir alıntının varyansını değiştirme süreci kesinlikle kafa karıştırıcı değil, bunun gibi (bununla birçok şey de yapabilirsiniz):
orijinal serinin getirileri ile?
я уже пояснял и не раз. Это значит что волатильность зависит от значений в предыдущие моменты времени.
A-A-A-A!!! Anlıyor gibiyim!
Varyans durağansa, işlemin uygulanmasının önceki değerlere bağlı olamayacağını ve işlemin her zaman yalnızca tür sabitleri üreteceğini düşünüyor musunuz???? :hakkında)))))))
Dinle, ama bu hiç de doğru değil, bilime göre durağanlıkları oldukça kabul edilebilir. Ayrıca, bu işlemlerin matematiksel tanımını okuyun - üç koşul: o)
durağanlık - genel dağılım popülasyonunun alt örnekleriyle koruma. Fiyat serilerinin oynaklığı için durum böyle değildir, oynaklığın diğer zamanlardan oldukça uzun bir süre farklı bir dağılım gösterdiği dönemler vardır. Örneğin, son kriz sırasında, vola hem ortalama hem de aşırı değerlerde çok daha yüksekti. Bu dönem için kurtların dağılımını kurarsak, diğer dönemler için kurgulanan dağılımlarla örtüşür mü?
durağanlık - genel dağılım popülasyonunun alt örnekleriyle koruma. Fiyat serilerinin oynaklığı için durum böyle değildir, oynaklığın diğer zamanlardan oldukça uzun bir süre farklı bir dağılım gösterdiği dönemler vardır. Örneğin, son kriz sırasında, vola hem ortalama hem de aşırı değerlerde çok daha yüksekti. Bu dönem için kurtların dağılımını kurarsak, diğer dönemler için kurgulanan dağılımlarla örtüşür mü?
Bununla tartışmıyorum, her şey doğru yazılmış. Ancak "fiyat farkı" ile "fiyat artış farkı" arasında bir fark vardır. İkincisi, bazı çekincelerle, durağan bir süreç olarak kabul edilebilir (artışlardan bahsediyorum). Ancak, fiyat artışlarını tahmin etmek için herhangi bir model kullanmak yararsızdır, çünkü dağıtım şekli çok farklıdır ve orijinal (tahmin edilen) serilerin ve model serilerinin dağılımları güçlü bir şekilde örtüşmüyorsa, o zaman istikrarlı bir tahmin temelde imkansızdır. Ancak RMS fiyatları için - biraz farklı bir durum
Genel olarak, öneriyorum - bir fikir birliği :o)
Bununla tartışmıyorum, her şey doğru yazılmış. Ancak "fiyat farkı" ile "fiyat artış farkı" arasında bir fark vardır. İkincisi, bazı çekincelerle, durağan bir süreç olarak kabul edilebilir (artışlardan bahsediyorum). Ancak, fiyat artışlarını tahmin etmek için herhangi bir model kullanmak yararsızdır, çünkü dağıtım şekli çok farklıdır ve orijinal (tahmin edilen) serilerin ve model serilerinin dağılımları güçlü bir şekilde örtüşmüyorsa, o zaman istikrarlı bir tahmin temelde imkansızdır. Ancak RMS fiyatları için - biraz farklı bir durum
Genel olarak, öneriyorum - bir fikir birliği :o)
tamam :)