Çoklu para birimi analizinin bazı saçmalıkları üzerine düşünceler. - sayfa 8
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Bana göre bu böyle değil. Portföy oluşturmak için birden fazla araç kullandığımız her durumda çeşitlendirme etkilidir. Bu şey neredeyse her zaman işe yarar.
Kullanımına karşı herhangi bir argüman varsa - ortaya koyun, okumak ilginç olacaktır.
Misal:
Kâr:
çeşitlendirme:
поставщики ликвидности могут как угодно рассчитывать свои биды и оффера, хоть через мажоры - это их дело и нет никакого на то регламента. На ECN и бирже каждый может создавать ликвидность выставляя ордера внутри текущего спреда (сужая его). Поэтому спред на кроссах не зависит на прямую от мажоров и м.б. гораздо меньше чем сумма спредов на соответсвующих мажорах
Doğru, bunun hakkında yazdı. Yalnızca majör spreadlerin toplamının, karşılık gelen sentetik çaprazın yayılmasıyla bile hiçbir ilgisi yoktur.
Haçlardaki likidite her zaman ana dalların likiditesi tarafından desteklenir. Çaprazlarda sıkı spreadler, daha önce yazıldığı gibi, ECN katılımcıları tarafından bu çaprazlar için verilen siparişlerin sonucudur. Ancak bu ECN katılımcıları tarafından yaratılan çapraz likidite, çapraz ana dallar tarafından sağlanan likiditeye kıyasla sönük kalıyor.
Misal:
Kâr:
Doğru, bunun hakkında yazdı. Yalnızca majör spreadlerin toplamının, karşılık gelen sentetik çaprazın yayılmasıyla bile hiçbir ilgisi yoktur.
Haçlardaki likidite her zaman ana dalların likiditesi tarafından desteklenir. Çaprazlarda sıkı spreadler, daha önce yazıldığı gibi, ECN katılımcıları tarafından bu çaprazlar için verilen siparişlerin sonucudur. Ancak bu ECN katılımcıları tarafından yaratılan çapraz likidite, çapraz ana dallar tarafından sağlanan likiditeye kıyasla sönük kalıyor.
belki bu likiditeleri karşılaştırmadım çünkü bunun nasıl yapılacağı belli değil
Misal:
Kâr:
çeşitlendirme:
Genel olarak, çeşitlendirmenin özü, bildiğiniz gibi, bir portföy oluştururken döviz kurlarında sözde var olan gürültünün genlik olarak toplanmamasıdır. Gürültüler aslında birbiri üzerine bindirilir. Ancak portföyde paranın payı azalmaktadır. Başka bir deyişle, ideal durumda, 2 döviz çiftinden oluşan bir portföy, bir para biriminden 2 kat daha az gürültü genliğine sahiptir.
Başka bir deyişle, Euroback için 200 puanlık bir düşüş aldığınızda, diğer çiftler için bu düşüşe sahip değilsiniz, bu nedenle bu, portföyün tamamını, sadece bir döviz çiftinden oluşan bir portföyünüz varmış gibi etkilemez. Bu nedenle, portföyün düşüşü, belirli bir çiftin düşüşünden daha azdır.
Bu nedenle, portföyde ne kadar fazla çift varsa, riskleri azaltmak için o kadar iyidir - ancak bu elbette her zaman işe yaramayan kaba bir hipotezdir.
Misal:
Bu varsayımın sizin için ne kadar önemli olduğunu bilmiyorum ama bu doğru değil, çünkü sadece aynı miktarda pound ve Euro'ya sahipsiniz. Yen ve dolar hacim olarak değişiyor.
Bu varsayımın sizin için ne kadar önemli olduğunu bilmiyorum ama bu doğru değil, çünkü sadece aynı miktarda pound ve Euro'ya sahipsiniz. Yen ve dolar hacim olarak değişiyor.
Savunmak. Benim ifadem herhangi bir omuz için geçerlidir.
Bankalararası piyasada, büyük olasılıkla EVET, DC'de ... güvenilirliğe bağlıdır, DC'nin güvenilirliği tolere edilebilirse, çaprazlar yoluyla daha karlı olur.