Çoklu para birimi analizinin bazı saçmalıkları üzerine düşünceler. - sayfa 12
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Kabaca, EUR JPY karşısında 1 yükseldiyse, USD JPY karşısında 1,69 yükseldi.
Fark edilmeden kaldıJ "Haç her zaman eşleşmez, aksi takdirde çarmıhta para kazanmak imkansızdır."
Çelişki nedir anlamadım? Tırnak içindeki ifadenin anlamı da açık değildir.
faa1947 писал(а) >>
anladım ki bu
Kabaca, EUR JPY karşısında 1 yükseldiyse, USD JPY karşısında 1,69 yükseldi.
almak için (yalnızca bu yüzden, sürümünüze göre EUR'nun USD'ye göre ne kadar değişeceğini yazmamışsınız)
ve bu"
Fark edilmeden kaldıJ "Cross her zaman eşleşmez, aksi takdirde çarmıhta para kazanmak imkansızdır."
beni, sonra gördüm, ama ilk olarak, "bu" bir sonuçtur ve ikincisi, çaprazda para kazanma fırsatı, EURJPY != EURUSD * USDJPY olduğunun kanıtı değildir (alıntılar, aynı veya farklı lotlarla açık pozisyonlar değil)
'
Yine de biraz konuyu dağıtmama izin verin (aslında merak ediyorum)
Bir korelasyon formülü var, iki sayı var
EURJPY'nin EURUSD ile korelasyonu = %-22.1
EURJPY'nin USDJPY ile korelasyonu = %69
EURJPY ile korelasyonu (EURUSD*USDJPY) hesaplamak mümkün mü (bir formül var mı)?
EURJPY ile korelasyonu (EURUSD*USDJPY) hesaplamak mümkün mü (bir formül var mı)?
Orada korelasyonun nasıl hesaplanacağına karar vermek gerekiyor. O zaman soru cevaplanabilir.
Bu tamamen özel bir durumdur, çünkü herkes doğru gördüğü gibi korelasyonu değerlendirmekte özgürdür.
Ve bundan hiçbir şekilde, haç fiyatlarının TANIMLARININ doğrulanması veya çelişkisi çıkmaz.
Bu tamamen özel bir durumdur, çünkü herkes doğru gördüğü gibi korelasyonu değerlendirmekte özgürdür.
işte bozuldu :(
Ve bundan hiçbir şekilde, haç fiyatlarının TANIMLARININ doğrulanması veya çelişkisi çıkmaz.
Yani tam tersiyim. "Ürünün korelasyonu" bire eşitse ve korelasyonların ürünü (bir ürünün değil, bir formülün olduğu açıktır) bire eşit değilse, iki basamaktan biri hatalıdır. Ardından kazmaya başlayabilirsiniz.
Eeeeh. Parasız :(
Bence Bu doğru değil. Portföy oluşturmak için birden fazla araç kullandığımız her durumda çeşitlendirme etkilidir. Bu şey neredeyse her zaman işe yarar.
Kullanımına karşı herhangi bir argüman varsa - ortaya koyun, okumak ilginç olacaktır.
Çeşitlendirme, her durumda bir boşlukta küresel bir at için ve her durumda normal bir getiri dağılımı durumunda piyasa için etkilidir. Daha sonra yumurtaları farklı sepetlere bölerek normal dağılımın kuyruğunu sonsuza kadar inceltebiliriz vb. en az on sigma risk olasılığını ortadan kaldırabilirsiniz. Ama piyasa normal değil. Ve ne yazık ki, normallik varsayımı çalışmıyor. LTCM'de riskler, Nobel ödüllüler tarafından gelişmiş stratejilerine göre sezgisel olarak "gerçek dışı" bölgeye alındı. Ancak piyasa bu stratejinin farkında değildi ve çok hızlı bir şekilde bu fonu mahvetmenin bir yolunu buldu.
Benim iddiam, piyasa dağılımının kalın kuyruklarının, farklı çiftlerin dağılımlarını ekleyerek onları inceltebileceğimizi ummamıza izin vermediğidir. Uygulama, kuyrukların hala kalın kaldığını gösteriyor. Kuyruklar ve aslında pazar dağılımı hakkında henüz bir teori yok. Fonların varlığını haklı çıkarmak için tasarlanmış çok sayıda çeşitlendirme teorisi vardır, ancak bu teoriler riskleri azaltmaz, sadece pazarlamadır.
Çeşitlendirme, her durumda bir boşlukta küresel bir at için ve her durumda normal bir getiri dağılımı durumunda piyasa için etkilidir. Daha sonra yumurtaları farklı sepetlere bölerek normal dağılımın kuyruğunu sonsuza kadar inceltebiliriz vb. en az on sigma risk olasılığını ortadan kaldırabilirsiniz. Ama piyasa normal değil. Ve ne yazık ki, normallik varsayımı çalışmıyor. LTCM'de riskler, Nobel ödüllüler tarafından gelişmiş stratejilerine göre sezgisel olarak "gerçek dışı" bölgeye alındı. Ancak piyasa bu stratejinin farkında değildi ve çok hızlı bir şekilde bu fonu mahvetmenin bir yolunu buldu.
Benim iddiam, pazar dağılımının kalın kuyruklarının, farklı çiftlerin dağılımlarını ekleyerek onları inceltebileceğimizi ummamıza izin vermediğidir . Uygulama, kuyrukların hala kalın kaldığını gösteriyor. Kuyruklar ve aslında pazar dağılımı hakkında henüz bir teori yok. Fonların varlığını haklı çıkarmak için tasarlanmış çok sayıda çeşitlendirme teorisi vardır, ancak bu teoriler riskleri azaltmaz, sadece pazarlamadır.
Alıntı dağıtımlarının eklenmesinin konuyla ne ilgisi olduğunu gerçekten anlamadım.
Herhangi bir dağıtımı bu yere koymak mantıklıysa, o zaman bunlar kullanılan stratejilerin karlılık dağılımlarıdır.
Ve neyle, afedersiniz, otomatik olarak onun da şişman kuyruklu olmasını beklemeli misiniz? Sahip olduğun için mi? ;)
Alıntı dağıtımlarının eklenmesinin konuyla ne ilgisi olduğunu gerçekten anlamadım.
Herhangi bir dağıtımı bu yere koymak mantıklıysa, o zaman bunlar kullanılan stratejilerin karlılık dağılımlarıdır.
Ve neyle, afedersiniz, otomatik olarak onun da şişman kuyruklu olmasını beklemeli misiniz? Sahip olduğun için mi? ;)
Herkes farkında olsun ya da olmasın, kalındır, çünkü. kotasyonlardaki (getirilerdeki) değişikliklerin dağılımları, işlemden kâr veya zarara dönüşen değişiklikler toplanır. Diğer her şey dahil. ve karlılık veya bununla ne demek istediğiniz, işlemlerden elde edilen kâr veya zararın bir sonucudur. Yani dağılım normal değildir ve yağlı kuyruklara sahiptir. Hiçbir hile bu durumu düzeltemez.
Ama sen kimsin de FA hakkında konuşuyorsun? sersem.
Ve eğer korelasyonun ne olduğunu bilmiyorsan, o zaman kapa çeneni.
EUR ve GBP vardır, birbirleriyle bağlantılıdır, çünkü Avrupa ve İngiltere ekonomik olarak yakından bağlantılıdır, bu nedenle diğer para birimlerine karşıdırlar, bu nedenle EUR/USD ve GBP/USD korelasyonu > 0 olacaktır ve daha da çarpıcı bir örnek AUD'dir. ve NZD, nedenler aynı.
Daha az çarpıcı bir örnek USD'dir, tüm dünya para birimlerine karşıdır ve çoğu zaman dolar düşer/yükselirse yen hariç tüm para birimlerine karşı düşer/yükselir.
Ve sadece, bu sadece FA yöntemi ile açıklanmaktadır.
Troch'ları daha fazla aydınlatmak mümkün mü?
Dolar ve yen - müttefik mi? Anlam korelasyonu istikrarlı bir şekilde >0?
Vizyonunuzu bir matris şeklinde sunabilir misiniz?
Faydalı bilgiler olacaktır...
;)
Benim iddiam, piyasa dağılımının kalın kuyruklarının, farklı çiftlerin dağılımlarını ekleyerek onları inceltebileceğimizi ummamıza izin vermediğidir. Uygulama, kuyrukların hala kalın kaldığını gösteriyor. Kuyruklar ve aslında pazar dağılımı hakkında henüz bir teori yok. Fonların varlığını haklı çıkarmak için tasarlanmış çok sayıda çeşitlendirme teorisi vardır, ancak bu teoriler riskleri azaltmaz, sadece pazarlamadır.
Ve hangi dağılımlarda "kalınlık" öğrenebilirsiniz?
Ne değerlendirildi?
Düzenlemek:
Burada, şimdi ortalamadan sapmalar tahmin edildi - her şey yolunda!
Troçları daha fazla aydınlatmak mümkün mü?
Dolar ve yen - müttefik mi? Anlamda korelasyon kararlı bir şekilde >0?
Vizyonunuzu bir matris şeklinde sunabilir misiniz?
Faydalı bilgiler olacaktır...
;)
Sadece mesele bu, zorunlu değil. Bu konunun detaylı olarak tartışıldığı bir sitenin linkini verdim.