Çapraz oranlar: nasıl oluşturulur?
Katma.
Sonuç olarak, çapraz spreadler (son sütuna bakınız) dikkate alınarak yeniden hesaplanan sentetik oranlara sahip olarak, beklenen bir şey elde ederiz: arbitraj her durumda kârsızdır çünkü . sentetik EURUSD'nin satış oranı her zaman EURUSD'nin kendisinin oranının altına düşer.
Ve eğer yayılma dalgalanıyorsa ve çok geniş bir aralıktaysa (hemen rezervasyon yapacağım, bu benim için bir sorun değil, tam tersine - iyi)? Yani örneğin GBPJPY için fark 3-9 puandır. Değişken spreadlerle arbitraj mümkün mü?
Alexey , bir sorum var:
EUR/GBP çiftinin kotasyon oranı, EURJPY & GBPJPY çiftlerinin kotasyon oranının belirgin şekilde gerisindedir. EUR / GBP çifti için beklenen döviz kuru için yüksek hızlı sentetikler EURJPY / GBPJPY yardımıyla "gözetleme" olasılığını ve bu konuda arbitraj olasılığını analiz etmediniz mi?
Henüz değil, Sergey . Şimdiye kadar tahkim ile ilgilenmedim ve şimdi de ilgilenmiyorum. Bu bizim alanımız gibi görünmüyor.
2 joo: Elbette, arbitraj teknik olarak bazen mümkündür. Sadece böyle bir örnek çıktı.
2 Risk: Pekala, yapamam. Bana doğru yolu göster, bilim için minnettar olacağım.
Açık.
Peki Risk mesajını kime verdi?
Hayır, benim açımdan bir saçmalık değildi. :)
Konunuzu yeni gördüm ve o yönde düşündüm. Ayrıca, görünüşe göre, farklı çiftlerin spreadlerinde sıçramalarda bir bağlantı yok. Bu nedenle, spreadlerin bu tür işlemler için uygun olduğu anı yakalamanız yeterlidir.
Anladığım kadarıyla bu, bazı ülkelerdeki üst düzey yetkililerin tipik bir üçüncü şahıs cevabı ve aslında bana hitap ediyor. Beni gücendirmek zor, özellikle de suçlama adilse.
Aynı üslupla cevap vereceğiz: Risk konuşmak ve nerede yanıldığımı göstermek istiyorsa, bu başlıkta bunun için tüm fırsatlar var.
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Herkese selam. Bir teknik problemi çözerken (arbitrajın bununla kesinlikle hiçbir ilgisi yoktur, burada sadece açıklama amacıyla gereklidir), aynı baz çifti EURUSD'nin karşılık gelen çaprazlarla hesaplanan oranlarının her birine nasıl karşılık geldiğini bulmak gerekiyordu. diğer. Tablonun sütunlarında, soldan sağa, iki çapraz oran ve bunların çarpımı veya kabaca EURUSD kuruna karşılık gelen bir bölüm vardır.
Sondan bir önceki sütun, gerektiğinde ikinci çaprazın eski piplere yayılmasıdır. Alpari'ye göre spreadler aldım - üst, ancak aşırı limitler değil. Gerçek spreadler çoğu zaman bunlar civarındadır.
Son sütun biraz sonra.
Son sütun hariç tüm sütunlarda sadece Teklif verilir. Tabii ki, tüm dersler zaman içinde aynı noktaya atıfta bulunur.
1.442111
1.442133
1.442039
1.441915
1.441616
1.441302
1.441257
1.437149
1.432134
1.428248
1.44245
Gördüğünüz gibi, sondan bir önceki sütundaki yayılma çok önemli, yaklaşık 16.5 eski puan. İlk sürprizden sonra, prensipte böyle bir şeyin olması gerektiğini anladım.
Örneğin, EURCADbid/USDCADbid, EURUSDbid'e eşit olmamalıdır. Bunun nedeni, bu çaprazlar aracılığıyla 1 lot EURUSD (elbette bir teklifte) satışını simüle etmek için, 1 lot EURCAD (alışta) satmamız ve bir sürü USDCAD (alışta) satın almamız gerekecek. Ne kadar? Mevcut EURUSD kuru ile aynı sayıda lot, yani. 1.44245.
Görünen o ki, çapraz geçişlerde gerçek bir anlaşma ile, bu durumda USDCAD spreadi ile EURUSD kuru çarpımı ile ilişkili küçük bir farkı kaybederiz. Bu ek için kaba bir tahmin 3.5 eski puan * 1.44245 ~ 5 eski puandır. Bu, CAD çaprazları aracılığıyla sentetik EURUSD satacağımız gerçek oranın yaklaşık olarak 1.44212 - 0.00050 = 1.44162'ye eşit olduğu anlamına gelir.
Çaprazların çarpılmasıyla elde edilen sentetik bir oran için spread farkı yoktur, çünkü sentetik bir EURUSD satışı, her iki çaprazın da satılmasına eşdeğerdir.
Sonuç olarak, çapraz spreadleri hesaba katan sentetik oranları yeniden hesapladığımızda (son sütuna bakın), beklenen bir şey elde ederiz: arbitraj her durumda kârsızdır, çünkü sentetik EURUSD'nin satış oranı her zaman EURUSD'nin kendisinin oranının altına düşer. Son üç oran (DKK, NOK, SEK) için fark çok büyük ve onlarca puan (eski).
Ve böyle bir sentetik oran dağılımını anlamaya çalışarak yapılabilecek tek şey bu mu? Bu kursları resmi olarak eşitleyen herhangi bir doğal prosedür var mı?