FORTS: Stratejiler ve bunların nasıl uygulanacağı - sayfa 10
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Temiz. Senin delta dediğin şeye ben kendim için indirim diyorum, yani. enstrümanlar arasındaki fark.
Genel olarak, yukarıda açıklananlar robotum için kesilmiş bir teknik şartnameye benziyor. ))
Uygulama sırasında, zaman serilerinde belirli zorluklar ortaya çıktı. Çubuk üzerinde kapanışlar ve bir spread olmasına rağmen, barın kapatıldığı anda talep/teklif nerede olduğunu bulmanın bir yolu yoktur. Kapanış bile bize pek bir şey vermiyor, piyasanın en iyi neyi vurduğu belli değil. Bu nedenle, düşük likiditede, ya kendiniz bazı istatistikler toplamanız gerekir ya da çok yaklaşık olacaktır.
Tamam... Bu arada, FORTS'daki takvim sistemi yetersiz ölçeklenebilir. İşlemler nadirdir ve likidite büyüdüğünde, yayılır daraldığında, icraya bağlı olmaya başlar. Ancak hiçbir şey, bir grup olağandışı duruma geçmenizi engelleyemez. Orada son derece dikkatli olmalısınız. Minimumda yük. Son zamanlarda, ortak olanı tercih edenler şiddetle büyümeye başladığında ve hacimlerle açgözlü olduğumda surgut'ta iyi bir düşüş yaşadım. Arkama saklanmak zorunda kaldım, ders olacak...
Tartışmanın grafiklerin gösterilmesine "aşağıya inmesi" talihsiz bir durumdur.
ve yayılmayı (delta) hesaplamanın anlamsız yolları.
Burada (forumda) sürekli olarak " Kâse " arayanlara rastlıyorum (arıyorlar, ancak bir nedenden dolayı bulamıyorlar).
Bu strateji, elbette, "altın dağları" getirmeyecek, ancak nasıl oluştuğunu anlamış (teorik olarak değil)
Gerçek ticarette (tarif ettiğim fiyatlara bağlı olarak), sürekli ve ihmal edilebilir bir şekilde kırılması bile mümkün olacaktır.
para kazanma riski. Sonsuza dek mutlu.
Sim için, eğilmeme izin ver ....
Dezavantajları:
1. "Uzak" vadeli işlemler için düşük likit piyasası.
2. Temettü ödemesi için kesin bir tarih olmaması nedeniyle,
işlem gören fiyatların aralıklarını belirlemede büyük zorluk.
3. Merkez Bankası yüzde oranında çok sık değişiklik
4. Parite arasında zayıf oynaklık (Hp Si-6.15 ve Si-9.15).
%100 kârlıdan (teoride) %90 kârsıza dönüşüyor !
1. ve 4. noktalar zamanla düzelirse (bu arada, kârlılığı - kârsızlığı etkilemezler),
sonra 2. ve 3. noktalar stratejiyi tarif ettiğim şeyi yapar.
2. Temettü verilmeyen ticari araçlar. Örneğin Si ve BR.
3. Merkez Bankası genellikle geceleri oran değiştirir. Ticarete piyasanın açılmasıyla değil, her şey sakinleşene kadar biraz bekleyin (oranların değişmediği bir zaman bulun).
Mevcut durumda, oranların düşmesi muhtemeldir, bu nedenle yayılma (delta) herhangi bir şey olursa azalmalıdır. Yalnızca azalan yayılma (delta) yönünde ticaret yapın.
...para kazanmak için sürekli ve ihmal edilebilir risklerle bile kırmak mümkün olurdu. Sonsuza dek mutlu.
Önemsiz bir kuruş. Köpek gibi hareket eden ve başka bir borsadaki bir geleceğin fiyatından piyasa oluşturan bir geleceği arbitraj etmek aptalca. Uzun vadeli sözleşmelerde kesinlikle daha aktif oyuncular olmayacak.
Ve sadece dilleriyle konuşmayı bilen adamlarla oldukça fazla rekabet var.
1. Çıkarmadan önce logaritmayı almanız gerekir. Onlar. tahkim için iki aracımız var (A ve B). Bunları çıkarmadan önce logaritmayı almanız gerekir. Log(A)-log(B) çıkıyor. Okul kursunu hatırlayanlar için.
log(A)-log(B) = log(A/B).
Teşekkür ederim. ! Ama bana tamamen farklı bir şey demek istedin .. ve merak etmeye başladın .. Her şey sarhoş görünebilir))
Tutum olarak, ilişkilerdeki farkı kastettim) .. neredeyse aynı.
Logaritma, sentetikleri test etmek için doğrudur, ancak daha sonra orijinal alıntılara geri dönmek için güçlendirme yapmanız gerekir.
Garip ama benim formülüme ve seninkine göre Sergey, aynı grafiklere sahibim.
Evet, yüksek bir salınım frekansında fark göze çarpmıyor.
Takvim dağılımındaki olağan farkla işlem yaparken, sonucun bir şekilde logaritma yönteminden belirgin şekilde farklı olacağından tam olarak emin değilim.
Kontrol etmedim, ama Sergey hala diyor ki - bir fark var. .. ve mantıksal olarak olmalı, ama önemsiz
Önemsiz bir kuruş. Köpek gibi hareket eden ve başka bir borsadaki bir geleceğin fiyatından piyasa oluşturan bir geleceği arbitraj etmek aptalca. Uzun vadeli sözleşmelerde kesinlikle daha aktif oyuncular olmayacak.
Ve sadece dilleriyle konuşmayı bilen adamlarla oldukça fazla rekabet var.
Camı takip edin, yani gerekli likiditenin mevcudiyetini kontrol edin. MT5'i kullanmayın.
Bu yüzden TheXpet'ten konuyu öğrendiğim kripto borsalarından bu şekilde etkilendim.
Kaydolmaya, doğrudan ağ geçitleri satın almaya veya solak platformları kullanmaya gerek yoktur ve doğrudan API üzerinden işlem yapabilirsiniz. Ve hiçbir sol HFTst sizi hızla çekemez, çünkü prensipte her şey aynı koşullardadır.
İşin püf noktası, tüm borsaların ve tüm enstrümanların basit arbitraj bağlantıları ile birbirine bağlı olması ve ayrıca enstrümanların birbirleri üzerinden alınıp satılması - ve üçgen arbitraj bağlantılarıyla dolu - ve enstrümanların her biri için hem derinlik hem de bant var. Bu çok güzel bir konu.
Her şeyi pazarlamak için bir arzu var, ancak belirli bir aşamada her şeyi tartıştım - bir sürü kod yazdım ve geri dönülmez bir şekilde kafam karıştı ve ellerim düştü. Programlama seviyemi şu anki enayi seviyesinden biraz daha yükseğe çıkardığımda bir şekilde geri döneceğim. Piyasa bilgilerini elde etmek için blokların zarar görmemesi iyi, tekrar yapmanız gerekmeyecek) Şimdiye kadar OKcoin + Bitstamp + Bitfinex arbitrajını BTCe'ye karşı bıraktım) ve ardından piyasa derinliğinin ayrıntılı bir hesabını vermeden.
//=================
Moskova Borsası'nda MT5 üzerinden işlem yapmayacak mısınız?
Böyle bir durum pratik olarak imkansızdır, çünkü bir tane alıp DİĞER'i satıyorsunuz - öz sermaye pozisyonu = nötr
Geliriniz (zararınız), işlemlere giriş / çıkış anında vadeli işlemler arasındaki fiyat farkının toplamıdır!
Geri kalan zamanda HİÇBİR ŞEY kaybetmezsiniz, ancak aynı zamanda = tarafsız bir konum da kazanmazsınız.
("Takvim Yayılımı" için İnternet'te arama yapın - bu stratejinin çok sayıda ayrıntılı açıklaması vardır)
Lütfen burada yeni başlayanları yanıltmayın! Yayılma konumu, nötr konuma eşit değildir . Bir spread pozisyonu da fiyat değişikliği riskine tabidir, bu da hesapta önemli bir kayba neden olabileceği anlamına gelir.
Ticaret takvimi spreadleri için herhangi bir strateji iki faktöre dayanır:
Takvim yayılımı, örtülü de olsa her zaman faiz oranı ticaretidir. "Bugün" para her zaman "yarın" aynı paradan daha değerlidir. Dolayısıyla, paranın kullanımı için olumlu bir ilgi vardır. Rublesi için mevcut piyasa faiz oranını hesaplayabilirsiniz. Bugün MOEX'te 56.522'de işlem görüyor ve bunun için en yakın vadeli işlemler 57976'da:
Bu ne anlama geliyor? Bu, Si-6.15 vadeli işlem sözleşmesi sona erdiğinde rublenin kaybedeceği anlamına gelir: 57.976 - 56.522 = 1.452 ruble . Şu anki 56.976 oranından %2.56'dır. Bugün 04/06/2015, Si-6.15, 06/15/2015 tarihinde veya 69 gün sonra sona eriyor. Onlar. 69 günlük bir süre için ruble borçlanmanın maliyeti, piyasa %2,56 olarak belirlendi . Mevcut piyasa faiz oranının yıllık %13,34 olduğunu hesaplamak kolaydır . 69 gün sonra USDRUB_TODAY kuru teorik olarak vadeli işlem kuruna yaklaşacak ve bugün birine bir dolar borç vererek (USDRUB_TOD satarak) kazanacağız ve 69 gün sonra onu geri alacağız, + bizim kullanımımız için bir yüzde alacağız. para birimi. Faiz oranındaki değişiklikten kat kat daha fazla olan döviz kurundaki değişiklik riskinden kaçınmak için, 06 yılına kadar dolar temini için bir vadeli işlem sözleşmesi (Si-6.15) satın alarak bugün para birimini itfa edeceğiz. /15/2015 zaten bugün.
Bir vadeli işlem sözleşmesinde kaldıracın ücretsiz olarak sağlanması nedeniyle (aslında kaldıraç yerine sözleşme değerinin GI'sine oranı kullanılır), pozitif faiz oranının etkisini artırmak mümkündür.
Sadece para birimleri değil, mallar da enflasyonist süreçlere tabidir. Sonuçta, örneğin, ruble dolar karşısında değer kaybederse, o zaman aynı şekilde hisse senetleri veya altın gibi fonlar veya emtialar karşısında da değer kaybeder. Buradan sadece para birimi için değil, diğer varlıklar için de takvim spreadleri yapmak mümkündür.
Takvim spreadi ticareti yaparken iki ana risk vardır: