Çoklu para birimi analizinin bazı saçmalıkları üzerine düşünceler. - sayfa 7
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Bu EURGBP == EURUSD / GBPUSD , spread için ayarlandığında DAİMA doğrudur - %100.
Yukarıda, bunu pratikte mükemmel bir şekilde gösteren danışmanlara bağlantılar verdim.
Kişi, sentetikler ve bir döviz çifti arasındaki korelasyon hakkında yazmadı.
Döviz çiftleriyle ilgiliydi. Sentetiklere gelince, uzun zamandır herkes için her şey açıktı. Ve yukarıdaki danışmanlar tarafından gösterilen yayılmada bile fark yoktur. MT4'teki tüm arbitraj fırsatları, yalnızca DC alıntılarının çarpıklığı nedeniyle ortaya çıkar, gerçekte "yayılma" daha da küçüktür.
Sentetiklerde üç bileşen vardır. Bu nedenle, çift 1 ile çift 2 arasında istikrarlı bir korelasyon olduğunu kabul edersek, her zaman herhangi bir şekilde davranabilen bir 3. çift vardır.
2 çiftin istikrarlı bir korelasyonunun varlığının hipotezi, otomatik olarak, üçüncü çiftin fiyatının şu anda nereye hareket ettiğini doğru bir şekilde tahmin edebileceğiniz anlamına gelir. Bu nedenle, rotayı tahmin etme durumunda, korelasyonlarla oynamanın bir anlamı yoktur, üçüncü çiftteki ganimeti kolayca kesebilirsiniz.
Genel anlamda yanlıştır. Yani, hesapladığım gibi, henüz kimse tahmin etmedi. Yoldaşlarım dışında.
Dinamik ağırlıklarım var.
EUR/GBP'yi EUR endeksim /GBP endeksim ile karıştırmayın. Bunlar tamamen farklı kavramlardır.
Kişi, sentetikler ve bir döviz çifti arasındaki korelasyon hakkında yazmadı.
Döviz çiftleriyle ilgiliydi.
Yani yanlış anladım.
Когда мы рассматриваем только 2 пары, то да - трудно сказать, какая из них перетянет другую. Но когда у нас с одной стороны портфель пар, а с другой - некая пара, ведущая себя "неправильно", то я б предположил, что вероятность вытягивания её в сторону портфеля выше.
Piyasa, portföy teorileri tarafından kendisine atfedilen belirli özelliklere sahip olmaya başladığında sezginiz doğru olacaktır. Ancak öyle değil. Piyasa, boşlukta küresel bir at değildir, bu yüzden ekonomide Nobel ödüllüler tarafından yazılan ve ticaret guruları tarafından onaylanan en gelişmiş portföy ve arbitraj teorileri bile neredeyse anında başarısızlığa uğrar.
getch yazdı >> döviz çiftleri portföyü riskleri çeşitlendirmez, daha doğrusu azaltmaz. - Çok doğru.
EUR/GBP'yi EUR endeksim /GBP endeksim ile karıştırmayın. Bunlar tamamen farklı kavramlardır.
Peki, elbette!... Peki endeksler neye göre hesaplanıyor? Birçok döviz çiftinden.
Yani, çoklu para birimi analizi umutsuz değil mi?
getch yazdı >> döviz çiftleri portföyü riskleri çeşitlendirmez, daha doğrusu azaltmaz. - Çok doğru.
Misal:
Cevap:
PS Metin biçimini kullanmaya başladı, tk. çok daha net ve daha sistemli hale geliyor.
getch yazdı >> döviz çiftleri portföyü riskleri çeşitlendirmez, daha doğrusu azaltmaz. - Çok doğru.
Bence Bu doğru değil. Portföy oluşturmak için birden fazla araç kullandığımız her durumda çeşitlendirme etkilidir. Bu şey neredeyse her zaman işe yarar.
Kullanımına karşı herhangi bir argüman varsa - ortaya koyun, okumak ilginç olacaktır.
Peki, elbette!... Peki endeksler neye göre hesaplanıyor? Birçok döviz çiftinden.
Yani, çoklu para birimi analizi umutsuz değil mi?
Döviz endekslerinizi birçok döviz çiftinin analizinden oluşturursunuz. Ardından, ilgili kurslarla ilişkilerini karşılaştırın. Ve elbette, farklılıkları görüyorsunuz.
Bu yaklaşım, çoklu para birimi analizinin umutsuzluğu hakkında hiçbir şey söylemez ve bunun tersi de geçerlidir.
Misal:
Cevap:
PS Metin biçimini kullanmaya başladı, tk. çok daha net ve daha sistemli hale geliyor.
Gerçek şu ki, iki farklı stratejiyle çeşitlendirme, bu stratejilerden 2'sinin hakkaniyetindeki değişim grafiğini görene kadar belirsiz bir şeydir.
Stratejilerin 2 farklı çift üzerinde çalışması, sırasıyla farklı zamanlarda girişlerin olabileceğini ve 1. stratejinin kaybının her zaman 2. stratejinin kaybına karşılık gelmeyeceğine işaret eder ki bu da çeşitlendirmenin etkisidir. Bu durumda toplam düşüş azalmalıdır. Ama bu elbette bir gerçek değil.
Stratejiler, işlemleri senkronize olarak yaparak aynı etkiyi kullanabilir ve bu senaryoda herhangi bir etki olmayabilir.
ECN ve Haçlar:
CAD/JPY:
ECN ve STP: