Ekonometri: neden eşbütünleşmeye ihtiyaç var? - sayfa 21
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Rusça konuşulan İnternet'te bu bağlamda maviyle vurgulanan terime martingale denir.
Kişisel bir şey değil, sadece bir martingale - bu rastgele bir sürecin özelliğidir, ancak ticaret tarzı değildir.
Rusça konuşulan İnternet'te bu bağlamda maviyle vurgulanan terime martingale denir.
Kişisel bir şey değil, sadece bir martingale - bu rastgele bir sürecin özelliğidir, ancak ticaret tarzı değildir.
Aslında, hem martingale hem de martingale, kaybederken bahisleri artırma stratejisini adlandırmak için kullanılır.
Forumdan bir örnek: "[Bond] beşinci masada kırmızı üzerine martingale oynadı. ... Bay Bond ısrarcı, risk almayı biliyor." (c) Fleming, "Casino Royale"
Ayrıca: "Bugün bir oyun arıyorum. Bırakmayı kabul etmeyecekler. Bir yol: ikiye katlamak - bir martingale. Baban bana yardım etti. Eski günleri sallayacağım. Ya kaydır ya da kaybol. Gece yarısına kadar şanslı - iyi, - şans yok - sen ve ben aynı anda - ve uçlar suda. (c) Odoevsky V.F., Martingale (cenazecinin notlarından).
Martingale - bu çok modern olmayabilir, ancak tarihsel olarak edebi olabilir, ayrıca at köklerini gösterir . :)
Birkaç not. Eleştiri anlamında değil, konuyla ilgili düşünceler şeklinde.
Yarışmanın sonuçlarını deneyler için kullanmak tamamen haklı değildir. Gerçek şu ki, yarışmalar "normal" ticaretin aksine biraz farklı yaklaşımlar kullanıyor. Bu nedenle, analiz sonuçları tamamen doğru değildir.
Yayılmış ticaret yöntemleri. Bunlardan biri tarif ettiğiniz şeydir. Bu tam olarak "çift" bir ticaret değildir, ancak belirli bir sentetik göstergenin kullanılmasıyla prensipte aynı kene elde edilir. Bir klasik olan başka bir yöntem, göstergenin sıfıra hareketi üzerinde işlem yapmaktır. Onlar. yükseklerde (ya da öylesine) her iki enstrümana da gireriz (bir sepet alım satımı durumunda, bir sepet satın alma durumunda), sıfırdan çıkarız. Tersini yapmak için başka bir yöntem, sıfırdan girin, yükseklerden çıkın (veya sıfırdan belirli bir mesafede).
Kaç tane akıllı makale var, ama nokta "0", adamlar sahte bilim yapıyor)
Anlattığınızı denedim. bir önemsememek dışında her şey harika - trendi hesaba katmanız gerekiyor. Ve eşbütünleşmeyi kullanmak sadece girdi çıktısının kalitesini artırmaktır, ancak bu sorunu çözmenin başka yolları da vardır.
Bu biraz garip, çünkü çift ticaretinin tüm amacı, birbiriyle ilişkili iki varlığın aynı anda alınıp satılmasıdır. Bu durumda, her iki varlığın fiyatı nereye giderse gitsin (her iki varlığın tutarlı bir yukarı veya aşağı eğilimi), varlıklar birleştiğinde farkı alacağınıza inanılır. Prensip olarak, bu varsayılan özellik nedeniyle, insanlar çift ticareti yapıyor, trendi dikkate almaları gerekmiyor. Gerçekte, elbette, her şey bizim istediğimiz kadar pembe değil.
İkinci nokta, eşbütünleşme icat edilmiş ve "temel" finansal seriler için gerekçelendirilmiştir. Serilerin yalnızca istatistiklerden elde edilen her türlü sayıyla değil, aynı zamanda büyük temel faktörlerle de birbirine bağlı olduğunu varsaymak için çok ciddi nedenlerin olduğu yerlerde. Para birimleri kesinlikle birbirleriyle bağlantılıdır, ancak doğrudan değil, buradaki bağlantılar doğrusal değildir ve genellikle dolaylıdır ve hatta zaman içinde aralıklıdır. Bu nedenle, para birimlerinde bazı iyi katsayılar elde edilirse - inanmayın, orada gerçek bir eşbütünleşme yoktur, bunların hepsi yanlış sonuçlardır.
Ancak, belirli bir dizi faktör varsa, kesinlikle çift ticaretine katılabilirsiniz.
Bu biraz garip, çünkü çift ticaretinin tüm amacı, birbiriyle ilişkili iki varlığın aynı anda alınıp satılmasıdır. Bu durumda, her iki varlığın fiyatı nereye giderse gitsin (her iki varlığın da tutarlı bir yükseliş veya düşüş eğilimi), varlıklar birleştiğinde farkı alacağınıza inanılır. Prensip olarak, bu varsayılan özellik nedeniyle, insanlar çift ticareti yapıyor, trendi dikkate almaları gerekmiyor. Gerçekte, elbette, her şey bizim istediğimiz kadar pembe değil.
Teoride, evet. Fark = 0 ise, kârınız piyasaya girdiğinizde para birimleri arasındaki fark olacaktır. Her iki para birimindeki artış aynıysa. Ve farklı para birimleri hareket ederken farklı artışlara sahiptir.
EURUSD <-> GBPUSD çiftini inceledim. Bir model oluştururken her şey harika. Sonuç: pip cinsinden kâr faktörü = 1.1. İşlemlerde kar faktörü = 1.05. Bu, yayılmayı hesaba katmadan. MM için çok cesaret verici bir sonuç olmasına rağmen, böyle bir kâr faktörünü tartışmıyorum. Belki çekilebilir.
Bu biraz garip, çünkü çift ticaretinin tüm amacı, birbiriyle ilişkili iki varlığın aynı anda alınıp satılmasıdır. Bu durumda, her iki varlığın fiyatı nereye giderse gitsin (her iki varlığın da tutarlı bir yükseliş veya düşüş eğilimi), varlıklar birleştiğinde farkı alacağınıza inanılır.
Teoride, evet. Fark = 0 ise, kârınız piyasaya girdiğinizde para birimleri arasındaki fark olacaktır. Her iki para birimindeki artış aynıysa. Ve farklı para birimleri hareket ederken farklı artışlara sahiptir.
Belki de farklı şeylerden bahsediyoruz.
İşte klasik bir arbitraj vakası örneği.
İki varlık, Mavi ve Yeşil. Maviyi 6'da 1. noktada satarsanız ve Yeşil'i 2'de satın alırsanız, 2. noktadaki kâr = 4 olur. Bu en basit durumdur. Ama yükseliş trendi olduğunda.
Yine, 1. noktada alıp satarsanız, 2. noktadaki kârın = 4 olacağını görmek kolaydır. Aynı zamanda, elbette, Blue'ya göre bir zarara uğrayacağız, ancak telafi edilecektir. Green'in kârıyla. Aynı durum, varlıkların üzerinde anlaşmaya varılan hareketinin azalması durumunda da geçerlidir.
Hiçbir şey değişmez, toplam kâr = 4 kalır. Bu yüzden çift ticaretinde trendlerin önemli olmadığını söylüyorlar. En basit durumda, rakamlarda olduğu gibi, bu doğrudur, ancak gerçekte tam olarak değil.
EURUSD <-> GBPUSD çiftini inceledim. Bir model oluştururken her şey harika. Sonuç: pip cinsinden kâr faktörü = 1.1. İşlemlerde kar faktörü = 1.05. Bu, yayılmayı hesaba katmadan. MM için çok cesaret verici bir sonuç olmasına rağmen, böyle bir kâr faktörünü tartışmıyorum. Belki çekilebilir.
Prensip olarak doğru ama öte yandan bu iki para biriminde mevcut durum şu şekilde.
Yukarıdaki şekillerde anlatılan durumlar burada da gerçekleşir. Bütün soru, kırmızı bir çizgiyi doğru bir şekilde çizmektir, sentetikler.
Ve enstrümanlar arasında bir korelasyonun varlığı neden onların yakınsama şansını sıfıra yükseltsin? Bu fikre göre, iki rastgele ilişkili değişken birbiriyle varyansı daha az olacak, ancak özellikleri aynı olacak, yani üçüncü bir rastgele değişken (spread) oluşturur. daha küçük ölçekte de olsa aynı sonsuz rastgele yürüyüşlere sahip olacağız.