Çoklu para birimi analizinin bazı saçmalıkları üzerine düşünceler. - sayfa 5
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Şu an için ilk mesajda alıntıladığım muhakeme mantığında herhangi bir zayıflık görmüyorum. İlk bakışta çoklu para birimi analizinin saçmalığı saçma gibi görünüyor.
İdeal bir stratejinin çoklu para birimi olması gerektiği, daha doğrusu karar verme mantığında, aynı anda birkaç döviz çiftine bağımlılık olması gerektiğine dair bir görüş var.
Ve bu arbitraj stratejisi ile ilgili değil.
Seni anlıyorum. Deneyin ve farklı bir açıdan bakın. Örneğin, para birimlerinin (endeksler olarak gözlemlenen) hareketlerinin teknik kalıplara sahip olabileceğini varsayalım (yani, hangi yöntem olursa olsun, bu aşamada, endekslerin geçmişini analiz etme yönteminin önemli olması önemlidir). Sonucun geri kalanını kendiniz yapın, su ısıtıcınız mükemmel pişer.
Bu nedenle, özellikle, gerçek çapraz spreadler her zaman büyük spreadlerden daha geniştir . Bu, bankalararası piyasada bile gösterilen spreadler ile ilgili değil, işlemlerin gerçekleştirildiği gerçek spreadler ile ilgilidir. Ve buna göre, sentetik majörlerin (çaprazlardan) spreadleri her zaman gerçek majörlerin spreadlerinden daha geniştir.
Her zaman değil, daha doğrusu hepsi değil. Bu arada, döviz piyasasının düşük likidite döneminde (yaklaşık 4.00 Moskova saati) PrintScreen'i rastgele bir zamanda dürttüm
Ve bu arada, haçların hacimlerini ana dallarla karşılaştırın.
Her zaman değil, daha doğrusu hepsi değil. Bu arada, döviz piyasasının düşük likidite döneminde (yaklaşık 4.00 Moskova saati) PrintScreen'i rastgele bir zamanda dürttüm
Ve bu arada, haçların hacimlerini ana dallarla karşılaştırın.
Görünüşe göre haçlar USD'ye bağımlı değil.
Görünüşe göre haçlar USD'ye bağımlı değil.
haçlar, örneğin ECN'de veya vadeli işlemler yoluyla bağımsız olarak alınıp satılmaktadır. Bankalararası piyasada dolar aracılığıyla. Dolar endeksi de ayrı bir enstrüman olarak bağımsız olarak işlem görmektedir. Döviz enstrümanları-cross'ları ve ECN'deki spread, ana dallar aracılığıyla değil, herhangi bir teklif veren tarafından ortaya konan en iyi teklif ve teklif arasındaki fark olarak oluşturulur. Gerçek bir para birimi arzı yoktur, ancak aslında çaprazların döviz kurunu doğrudan döviz kuru ile değiştirmek için sözleşmeler camda işlem görmektedir.
Piyasanın mevcut tüm bilgileri (ve beklentileri) dikkate almadığı paradigmasına bağlı kalınırsa, yani. herkesin nefret ettiği piyasa etkinliği varsayımı (biz), o zaman bir bilgi özyinelemesi oluşturabiliriz: belirli bir karlı strateji hakkındaki bilgi bilgi havuzuna girer girmez, piyasanın olasılıksal eğiliminin bir parçası haline gelir. Parmaklarda, bunun gibi bir şey: belirli bir anda (öznel olarak) belirli bir stratejinin, örneğin MACD'nin olumlu bir eş verdiği bilgisi. beklenti belirli (muhtemel) bir ölçüde piyasa tarafından emilir, ardından arbitraj güçleri (bunu bekleyen ve bundan para kazanmak isteyen) bu stratejinin beklentisini sıfıra yaklaştırmaya eğilimlidir. Bu nedenle, bu varsayıma dayanarak (bu arada, schnobel ile), haçların, tüccarlar ne kadar isterse istesin, karşılık gelen ana dalların yörüngelerini tekrarlama eğiliminde olacağını varsayabiliriz. Başka bir deyişle: Saniyenin binde birinde görkemli hesaplamaların yapıldığı bir çağda, herhangi bir kalıba dayalı stratejilerin MO'su, teorik olarak, bilgi havuzuna girer girmez, bir tür yiyip bitiren canavar olan sıfıra eğilim gösterir.
Dahası, bilgi işleme teknolojileri geliştikçe canavar, tobish pazarı daha korkunç hale geliyor. Piyasanın etkinliğinin bir sonucu olarak, aşağıdakiler ayırt edilebilir: teorik olarak, pozitif bir matematiksel beklenti ile uzun süre (neredeyse sonsuza kadar) çalışan hiçbir strateji yoktur. Başka bir deyişle, sürekli modernizasyon gereklidir (beyininizi periyodik olarak zorlamanız gerekir, ki bu üzücü, bedavaları seviyoruz).
Ve bir sonuç daha, çaprazlar ve yayılmaları bizi onları ticarete ikna etmeye ne kadar ikna ederse etsin, teorik olarak, onları ana dallar aracılığıyla ticaret yapmak daha mantıklı olacaktır. Böyle değilse, büyük olasılıkla bu bir DC cazibesidir.
AIASM kompleksimde çok sık olarak, her iki yönde 2 ila 8 bar arasında doğal bir çift ve sentetik bir çift arasında bir sapma görüyorum. TF H4'te bile.
Bu maksimum 32 saat!!! M1'den bahsetmiyorum ...
Bundan sonra, çoklu para birimi analizinin reddedildiğini okumak saçma.
Ivan, üzgünüm...
Ve bir sonuç daha, çaprazlar ve yayılmaları bizi onları ticarete ikna etmeye ne kadar ikna ederse etsin, teorik olarak, onları ana dallar aracılığıyla ticaret yapmak daha mantıklı olacaktır.
Durum böyle değilse, görünüşe göre bu bir DC cazibesidir .
Deneyim yalnızca DC'lerle sınırlıysa, açıkçası evet. Ancak, yalnızca bahis lisansı olan DC'ler değil, BROKER'lar da vardır.
Ancak bu artık, kuruş hesapları ve 1-10 dolarlık bir depozito olan ve yoksullar için fiili bir kumarhane olan bir sandbox değil.
Yukarıdaki ekrandaki ana dallardan herhangi biri için yayılmayı tahmin edin.
Çoklu para birimi ticareti, tek bir çift üzerinde ticaret yapmaktan daha az verimlidir. Daha fazla kaynak harcıyoruz (ticaret / yazma ve robotun bakımı) ve sonuç daha yüksek olamaz (depozito, işlem gören çiftlerin sayısıyla çarpılmaz). Bu kesindir ve bir/birkaç sistem tarafından birkaç çift üzerinde eşzamanlı çalışma ile ilgilidir (yalnızca kendi çiftleriyle çalışır).
Çoklu para birimi analizine gelince, hareket kalıplarını tespit etme ve uygulama konusunda bir avantaj sağlamaz. Ayrıca, verimlilik açısından basit tek para birimi analizini de geçemez (ticaret sistemi ne kadar basitse o kadar iyidir). Verimlilik derken, sonucun onu elde etme maliyetine oranından başka bir şey kastetmiyorum.
ECN ve haçlar:
CAD/JPY:
ECN ve STP:
Algoritmalarınız gürültüyü dikkate almıyorsa, ondan iki yüzlülük hakkında bilgi almayın ve kaldıraçsız ticaret yaparsanız, evet, bu durumda, haçlar aptalca ana çiftlerden türetilebilir.
ANCAK! Küçük hareketleri hesaplamak için (ve 1:100 kaldıraç oranıyla tam olarak küçük hareketlerle işlem yaparsınız) BAZI çaprazlara ihtiyacınız vardır, çünkü ana çiftleri iten BAZI ZAMAN hareket yaratılır.
Örneğin, GBPJPY kelimenin genel anlamıyla bir haç değil, Londra'da düz bir çifttir ve zengin Japonlardan dünya piyasalarına para birimleri, altın, borç verme ve yatırım için ana hareketin bir kısmının gerçekleştiği yerdir.
Dolayısıyla burada ifadelerde daha dikkatli olmak gerekir. Yüzlerce banka cross'larda, trade cross'larda bir grup muhabir hesabı açarsa, bu, kendileri ve müşteri için bir miktar fayda gördükleri anlamına gelir. Onlar aptal değil.
Çaprazı AT ALL hisse senedi endeksi seviyesine düşürmek kısa görüşlüdür. Ayrıca, hisse senedi endeksleri 10 yılda en büyük fonlardan daha iyi sonuçlar vermiştir.