Optimizasyon Aralığı - sayfa 4

Yeni yorum
 

Optimizasyonun görevi, test aralığında kararlı bir sonuç aldığımız TS'nin bu tür parametrelerini belirlemektir... Zaman aralığı ne kadar geniş olursa, gelecekte elde edilen sonuçlara o kadar güvenebiliriz.... Test yaparken , neredeyse eksiksiz bir bilgi alıyoruz... Ben de dönemlere göre denge ve eşitlik eğrilerini görmek isterdim... Ama görünüşe göre bunların hepsi hayal...

Soru: Bu eğrilere neden ihtiyaç duyulur? Üzerlerine zaten kesik çizgiler çizmek için veya daha doğrusu uç noktaları belirlemek için bir zikzak .... İnişler ve çıkışlar ... Sonuçları analiz eder ve parametreleri seçeriz ...

Bugün, testten sonra, sadece bir ekstremum biliyoruz: açıkça yeterli olmayan maksimum düşüş ...

 
Vinsent_Vega писал(а) >>

doğru olan doğrudur... o halde bence: Neutron'un sözünü kabul et ya da etme...

optimizasyon nasıl? sadece danışmanını optimize etti ya da ne? Burada ciddi bir araştırma yapıldığını düşündüm ... (Yezhov'un kendisini okumadım, bu yüzden onun numarası olduğunu düşündüm - "4")


Vinsent, ben inanılması gereken bir havari değilim. Mesajlarda verdiğim her şey banal tekrarlarla kolayca doğrulanıyor.

Katsayıya gelince, kesişmeyen iki yolla belirlenebilir - benim için zor olan doğrudan çıkarım ve tahmin yoluyla. Ezhov ve Shumsky, optimal geçmiş uzunluğunun, birlik mertebesinde bir sabite kadar ayarlanabilir parametrelerin sayısına analitik bağımlılığını gösterdi. Ortaya çıkan bağımlılık, kapsam üzerinde herhangi bir kısıtlama taşımamaktadır, bu nedenle, özel bir ihtiyaç duymadan karmaşık matematiksel hesaplamalarla kendinizi kandırmamak için birkaç örnek kullanarak optimal değerini bulmak ve sabit olduğundan emin olmak yeterlidir. Hangisi yapıldı.

 

tamam teşekkür ederim... :)


neden bu kadar titiz davranıyorum - benim için bu soru (optimizasyon aralığı) artık merkezi ... belki de sürücü haklı - birçok açıdan bu bir psikoloji meselesi - kendimi seçimin güvenilirliğine ikna etmek istiyorum .. ama şu veya bu optimizasyon şemasını seçmek için iyi nedenlerim (tercihen bazı ciddi bilimsel araştırmalar) olmalı...


ama görünüşe göre, sadece deneyiminize ve sezginize güvenmeniz gerekecek ...

 
Vinsent_Vega писал(а) >>

neden bu kadar seçiciyim - benim için bu soru (optimizasyon aralığı) artık merkezi ... belki de sürücü haklıdır ...

Aslında binici haklı değil, daha çok kharko :

kharko yazdı >>

Optimizasyonun görevi, test aralığında kararlı bir sonuç elde ettiğimiz ES'nin bu tür parametrelerini belirlemektir... Zaman aralığı ne kadar geniş olursa, gelecekte elde edilen sonuçlara o kadar güvenebiliriz....

Sorun çok daha geniş ve daha hassas, göründüğü kadar paradoksal. Nitekim strateji test edicinin genelleme hatasının bağımlılığını gösteren formüle dönersek, işlem sayısı arttıkça monoton olarak azaldığı açıktır : E= Eyaklaşık + Ecomplex=d/W+W/ P , yani eğitim örneği ne kadar büyük olursa, o kadar iyi... ama bu, piyasanın değişmezliği (durağanlık) varsayımı altında doğrudur, ancak aslında değişkendir ve bazı P 'den başlayarak, örnekler yararsız, üstelik zararlı hale gelir. Bu koşullar altında, sınırı belirlemek önemlidir, bundan sonra örnek sayısındaki daha fazla artış durumu daha da kötüleştirir. R parametresinde sol limitin belirlenmesi gereklidir. Bu, modelin karmaşıklığıyla ilgili hata yaklaşıklık hatasıyla karşılaştırılabilir olduğunda veya ikincisinden biraz daha az olduğunda ve önerilen kharko'da olduğu gibi sıfıra eğilim göstermediğinde ortaya çıkacaktır. Bu nedenle, k =3-6 bölgesinde Р=k*W parametresi için yumuşak bir optimum vardır.

Bu katsayı buradan gelir, doğası gereği piyasadaki süreçlerin durağan olmamasına sahiptir.

 
Neutron >> :

Aslında haklı olan binici değil, kharko :

Sorun çok daha geniş ve daha hassas, göründüğü kadar paradoksal. Nitekim strateji test cihazının genelleme hatasının bağımlılığını gösteren formüle dönersek, işlem sayısının artmasıyla monoton olarak azaldığını görebiliriz Р: E=Eyaklaşık+ Ecomplex=d/W+W/P , yani eğitim örneği ne kadar büyükse o kadar iyi... ama bu, piyasanın değişmezliği (durağanlık) varsayımı altında doğrudur, ancak aslında değişkendir ve bazı P'den başlayarak, örnekler yararsız, üstelik zararlı hale gelir. Bu koşullar altında, sınırı belirlemek önemlidir, bundan sonra örnek sayısındaki daha fazla artış durumu daha da kötüleştirir. P parametresinde sol limiti belirlemek gereklidir. Bu, modelin karmaşıklığıyla ilgili hata yaklaşıklık hatasıyla karşılaştırılabilir olduğunda veya ikincisinden biraz daha az olduğunda ve aşağıdaki gibi sıfıra eğilimli olmadığında ortaya çıkar. önerilen kharko vakası . Bu nedenle, k=3-6 bölgesinde Р=k*W parametresi için yumuşak bir optimum vardır.

Bu katsayı buradan gelir, doğası gereği piyasadaki süreçlerin durağan olmamasına sahiptir.

Allah razı olsun.... Israr etmiyorum ve kendim için öyle bir doğru bulmuyorum)))..... k=3-6'nıza inanıp öyle yapmayı çok isterim. herhangi bir yönlendirme olmadan.... .. (((..... ama bir şey gitmesine izin vermez ve en önemlisi, daha az rutin işlem olmaması: optimize edicideki işlem sayısını ayarlamak mümkün olacaktır) belirli bir aralık için - tamamen farklı bir konuşma giderdi .....

ve Yezhov, vb. ile bağlantı kurabilirsiniz. lütfen ???

 
rider писал(а) >>

ve Yezhov'a vb. başvurabilirsiniz. lütfen ???

Yakala, s. 64-66.

Dosyalar:
ts.zip  1592 kb
 
teşekkür ederim
 
Neutron писал(а) >>

Hayır hayır. Bir dakika bekle!

İşlemlerin sıklığı kendi içindedir ve test geçmişindeki optimal sayısı kendi içindedir. Ticaret sonuçlarına bakarak TS parametrelerini optimize edersiniz - belirli bir işlevselliğin maksimumunu bulursunuz, bu durumda kümülatif gelir veya karlılık (işlem başına puan sayısı) olabilir. Şimdi bir sorunuz var: belirli sayıda ayarlanabilir parametreyle, test cihazının stratejiyi optimize edeceği en uygun işlem sayısını bulmanız gerekiyor. Saate değil, piyasaya giriş ve çıkışların sayısına dikkat edin.

Kısacası, görev yalnızca işlem sayısını içerir - bunlar optimal olandan daha fazla veya daha az olmamalıdır. Karlılık açısından optimumu buldum - ticaret yapıyorsunuz. Belirli bir süre sonra yeniden optimizasyona başlıyorsunuz ve bu böyle devam ediyor. Test cihazında nasıl uygulanır? düşünmek lazım...

....

Test cihazında 5 parametreyi optimize edersek (örneğin, tik dönemleri), o zaman geçmişin optimal uzunluğu, test cihazının üzerinde 4 * 5 = 20 işlem yapacağı şekilde olmalıdır. Bu, 1 ila ...200 gün arasında bir tarih gerektirebilir, tamamı benimsenen stratejiye bağlıdır. Bu sayıdaki bir azalma, testçinin tarihe uymasına yol açacaktır ve bir artış, yaklaşıklığın kalitesinde bir bozulmaya ve bunun sonucunda tahminin doğruluğunda bir bozulmaya yol açacaktır.

Yazılarınızdan alıntılar yaptım .... Sonuçlar çıkarıyoruz ...

Ayarlanabilir parametrelerin sayısına bağlı olarak belirli bir optimal işlem sayısı olduğunu iddia ediyorsunuz... Tamam... katılıyoruz....

Şimdi görevimiz, her çalışma için TS'nin hesaplanan optimal işlem sayısını gerçekleştirdiği optimum zaman aralığını bulmaktır.... Yani. bazı parametreler için 1 günlük bir geçmiş yeterli, diğerleri için ise bir yıl bile yeterli değil... Bu seçenek uygun değil...

Tamam... Görevi basitleştirelim... Zaman aralığını sabit tutalım... Sadece bize en uygun işlem sayısını veren koşuları düşünelim...

Hangisi en iyisi? Cevap belli... Beklenen değeri en yüksek olan....

Peki ya ayıkladığımız koşular?... Uygun değiller mi?

Optimum işlem sayısının N olduğunu varsayalım... Bu sayıda işlemle böyle bir koşu var... Ama K kat daha fazla işlemin olduğu bir koşu var...

İdeal koşumuz 1 işlem yapacakken, işlem sayısı açısından ideal olmayan diğeri zaten K işlem yapacak....

Şimdi ideal ve ideal olmayan koşulardan elde ettiğimiz karı karşılaştıralım... Bunu yapmak için, işlem sayısını karşılık gelen beklenti değeriyle çarpıyoruz...

İdeal olmayan bir çalıştırmadan elde edilen kâr daha büyük çıkarsa, bu, bu çalıştırma için optimizasyon için çok uzun bir süre aldığımız anlamına gelir, çünkü optimal olandan farklı bir takım işlemlere sahibiz... Bir başka tutarsızlık. ..

Optimum işlem sayısı koşulunu sağlayan 1 tur alsak bile, o zaman zaman aralığını sadece sağa veya sola kaydırırsak, işlem sayısı açısından farklı sonuçlar alırız...

Sonuç: Önerilen optimizasyon yöntemi bir ütopyadır.

 

nötron için

İşlem sayısı ile ilgili olarak, bir not daha: Danışmanda maksimum emir sayısı gibi bir parametrem var ve doğru seçilmiş parametrelerle, danışmanın yaptığı eşzamanlı işlem sayısındaki artış, alınan karı artırıyor, ancak Öte yandan, danışmanın girdi parametrelerinin sayısına oranla belirli bir zaman aralığında optimal olmayan sayıda işlem elde ederiz, bununla nasıl başa çıkılır?

 

Bu optimizasyon ve geriye dönük test seçeneğini değerlendirmek ister misiniz:

 int start ( )
{
   if ( IsTesting ( ) = = true )
   {
      if ( IsOptimization ( ) = = true & & DayOfWeek ( ) & 0xE = = DayOfWeek ( ) ) return ;
      if ( IsOptimization ( ) = = false & & DayOfWeek ( ) & 0xE ! = DayOfWeek ( ) ) return ;
   }
//код советника
//код советника
}

Yerine

 DayOfWeek ( )
örneğin başka bir işlev koyabilirsiniz, 

Month()

veya tam tersi - daha küçük

  Hour()
1234567
Yeni yorum
Neden: