Optimizasyon Aralığı - sayfa 2
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
En şişman trend alanlarını seçiyorum
.........-fse bu DAHA FAZLA DEĞİL ......... :o)
saçmalık .. saçmalık .. breeeeeed .. demek ki ... EKMEK !-------------------->> birisi için : o)
nötron için
Bu iki tür hata herhangi bir TS için mi yoksa yalnızca sinir ağları için mi geçerli?
Bu iki tür hata, bir Ticaret Stratejisinin parametrelerini optimize etmenin herhangi bir yolu için geçerlidir. MT strateji test cihazı dahil, ancak test cihazında yapılandırılan parametre sayısının giriş parametrelerinin sayısına eşit olduğu varsayımından sonuç elde edilir. Test cihazında yapılandırılandan daha az giriş parametresi olduğu bir durum olabilir, bu durumda formül daha genel bir parametreye dönüşecektir.
dinle, bunun gerçekte nasıl çalışması gerektiğini yakalayamıyorum... sonuçta, başlangıçta bu TS'nin bu parametrelerle ortalama işlem sıklığını bilmiyoruz... ayrıca, bu parametreler değiştiğinde, frekans işlemler de değişir...
mantıksal olarak, bu 3 karttan en karlı olanı seçmeliyim ve çoğu zaman 9. olacak ...
ama bu sadece fare ile ilgili... ve 4 parametrem daha var ve bunların hepsi işlem sıklığını etkiliyor... ve buna bağlı olarak optimizasyon periyodu... diyelim ki, stop loss'u 25'ten 250'ye değiştirmek, İşlemlerin sıklığını oldukça güçlü bir şekilde etkileyeceğim...
optimize ederken hangi taraftan girilir?
Hayır hayır. Bir dakika bekle!
İşlemlerin sıklığı kendi içindedir ve test geçmişindeki optimal sayısı kendi içindedir. Ticaret sonuçlarına bakarak TS parametrelerini optimize edersiniz - belirli bir işlevselliğin maksimumunu bulursunuz, bu durumda kümülatif gelir veya karlılık (işlem başına puan sayısı) olabilir. Şimdi bir sorunuz var: belirli sayıda ayarlanabilir parametreyle, test cihazının stratejiyi optimize edeceği en uygun işlem sayısını bulmanız gerekiyor. Saate değil, piyasaya giriş ve çıkışların sayısına dikkat edin.
Kısacası, görev yalnızca işlem sayısını içerir - bunlar optimal olandan daha fazla veya daha az olmamalıdır. Karlılık açısından optimumu buldum - ticaret yapıyorsunuz. Belirli bir süre sonra yeniden optimizasyona başlıyorsunuz ve bu böyle devam ediyor. Test cihazında nasıl uygulanır? düşünmek lazım...
Kısacası, görev yalnızca işlem sayısını içerir - bunlar optimal olandan daha fazla veya daha az olmamalıdır. Karlılık açısından optimumu buldum - ticaret yapıyorsunuz. Belirli bir süre sonra yeniden optimizasyona başlıyorsunuz ve bu böyle devam ediyor. Test cihazında nasıl uygulanır? düşünmek lazım...
ah... işte... bu, başlangıçta, optimizasyon yaparken, işlem sayısına bir sınır koymak mı?
İyi evet.
bu konuda tek bir yaklaşım yok ve olamaz ..... herkes kendisi için yapıyor .... Ben sadece bu soru ile şimdiye kadar (hangi periyot ve kaç ileri vs.) sonuna kadar biliyorum. asla güvenmeyeceğiniz bir ticaret sistemine karar vermeyeceksiniz ....... :((((ve güven yok - ticaret yok .......
Vinsent_Vega & Neutron'a
Optimizasyon veya daha doğrusu yeniden eğitim hakkında ilginç düşünceler vardı, bir şeyler yanlışsa düzeltin:
Bir ticaret stratejisi alıyoruz, diyelim ki 3 aralıklarla - 1 ay, 2 hafta, 1 hafta (her biri bir öncekinden iki katına çıkıyor), sonuçları her birinden veritabanına (aynı MS Access veya herhangi biri) kaydediyoruz. dönemi ayrı bir tabloya aktarın. Ardından, her üç tablo için de aynı parametre seti ile işlemin boyutunu gösteren bir sorgu oluşturuyoruz, teorik olarak maksimum karı değil, en kararlı olanı verecek olan seti alıyoruz. Test cihazının çalışma süreleri isteğe bağlı olarak alınabilir, asıl mesele aralarındaki ilişkiyi korumaktır (her birinin 2 kat azaltılması). Her üç tablonun da aynı parametre seti ile başarılı sonuçlara sahip olacağı durumlarda böyle bir seçeneğin olmayabileceği açıktır, o zaman sonuca en yakın olan her şeyi çıktılamanız gerekir. Fibonacci'yi temel alır ve belirli bir süre boyunca fibo sayıları üzerinde sorgular oluşturursak, ardından ağırlık kriteri olarak fibo sayılarını kullanırsak (sona en yakın aralıktaki sonuçların öncekilerden daha fazla ağırlığı vardır). Genel olarak, hala yeterince fikir var, sonuçları ortaya çıktıkça paylaşacağım ...
Vinsent_Vega'ya Optimizasyona başlamadan önce işlem sayısını nasıl öğreneceğimi de merak ettim - cevap basitti - danışmanı gerekli süre için varsayılan parametrelerle başlatıyoruz ve işlem sayısına bakıyoruz, o zaman yapabiliriz parametreleri büyük ölçüde değiştirerek aynı sitede ikinci kez çalıştırın, böylece danışmanın kaç işlem yapacağını kabaca hayal edebilirsiniz. Optimizasyon CPU yoğun bir iş olduğundan, minimum bir aralıkla başlıyorum, sonra gerektiği gibi artırıyorum.
Neutron'a ve danışmanın tüm parametreleri özelleştirilebilirse? Yoksa bu durumda hikayeye tam bir uyum mu yakalayacağız?