Диапазон оптимизации - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
ну а как реализовать это технически - думаю за этим дело не станет... :)
Тоже в этом направлении работаю.
Состряпал индикатор, который разбивает котир (М1 Open) на различные торговые горизонты (ось абсцисс, пункты) и на каждом горизонте нейросеточка или блок "априорных знаний" ищет закономерности во ВР и совершает N трансакций. Профитность выводтся в виде красной гистограммы (пунктов на минутный бар). Затем, считаем торговые риски для каждого горизонта как стандартное отклонение от прямой эквити по методу наименьших квадратов (белая гитограмма). Ищется горизонт с минимальным риском и для него выводится кривая баланса построенная в эмуляторе торгов (синяя линия - комулятивный доход в пунктах отнесённый к числу минутных баров содержащихся в N трансакциях).
Вот сижу, гляжу, думаю и балуюсь...
вам может показаться, что знаю нечто такое, что остальным недоступно.... ничего подобного.... просто однажды для себя решил, что нет смысла в разработке каких-либо систем без приемлемых принципов их оптимизации (или подгонки - называйте как хотите) - в конечном итоге это то что определяет нашу (вашу) готовность к вложению денег в этот вид бизнеса...... вы готовы? ..... вы доверяете себе и собственной системе? - вкладывайтесь...... нет - ничего не получиться :((((......
нет ничего интересного в оптимизации (подгонке) - это только ваше и ваше определение готовности системы к торгам....... рутина, блин, к которой не всякий готов......
вопрос психологии.... .
а как же объективные априорные знания? вы в них уже не верите?
P=k*W^2/d=k*W, где к-константа примерно равная 4.
а откуда такое значение константы? это эмпирический коэффициент или есть какая-то теоретическая подоснова?
чот для меня как-то сложновато... а зачем на горизонты разбивать и по какому принципу?
Ну, а как же?
Ведь, можно торговать десяток пунктов, а можно и несколько фигур... Что лучше? Лучше то, где более значимые (устойчивые) закономерности и риски поменьше. Определённо сказать ткнув пальцем - тут! - нельзя, вот и приходится все торговые горизонты лопатить, как старателю.
а откуда такое значение константы? это эмпирический коэффициент или есть какая-то теоретическая подоснова?
а как же объективные априорные знания? вы в них уже не верите?
верю и использую..... только во всякой вере есть доля сомнения, не находите? ))
к примеру, существует некоторый горизонт торговли - финансовый год, но по нынешним временам все это сместилось на неопределенное количество лет........ так верить этому (?) или верить в более долгосрочную тенденцию, которая (пусть по Кондратьеву) определяет все наше будущее право Ваше и только Ваше..... какой горизонт торговли вы для себя определите?......
Забыл добавить к психологии еще и философию рынка )))))
верю и использую..... только во всякой вере есть доля сомнения, не находите? ))
что верно, то верно... вот я и думаю: верить Neutron'у на слово или нет...
я лишь воспользовался их оценочным результатом, а коэффициент получил оптимизационно.
оптимизационно - это как? просто прооптимизировал своего советнега что-ли? я думал тут какие-то серьезные исследования проводились... (сам-то Ежова не читал, поэтому думал это его цифирь - "4")
Ну, да.
Чувственный подход в торговле, это не для меня. Я считаю так - есть математика и она однозначно определяет оптимум в заданной области параметров. Его и нужно придерживаться, всё остальное от Лукавого.хорошо.... склонен к матметодам ..... что нам дает математика?.... кто-то проводил статистистические исследования для разных типов рынков и и экспертов?...... кто-то публиковал результаты?......
Согласитесь, что задача, для одиночного трейдера неподъемная, ....... ))))) это как для "Пиратов Карибского моря" Короля избрать - каждый за себя голосует ))))))))..........
Матеметика хороша, когда системна, а когда ей всяк на свой лад начинает пользоваться, так лучше уже на интуит (математический) перейти ))))