Optimizasyon Aralığı - sayfa 5
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Optimizasyon kriterine gelince ?
Az önce kendim için tahmini bir katsayı buldum ... Belki birinin işine yarar ...
Optimizasyondan sonra bir seçenek seçimi elde ederiz... Tüm seçenekler birbirinden farklılık gösterir, örneğin optimize edilen dönemdeki işlem sayısına göre...
Buradaki fikir, tüm çalıştırmalar için toplam işlem sayısını, örneğin Neutron kriterine göre optimal işlem sayısına getirmektir ...
N(i) / N(op)
Ortaya çıkan değer, i. çalıştırma için karşılık gelen beklenti ile çarpılır...
N(i) / N(op) * Beklenen getiri (i)
Böylece her çalıştırmada bir kar elde ederiz. Bu değer zaten diğer numune seçenekleriyle karşılaştırılabilir...
Bu formülde bir eksiklik mi var? Ancak riskler nasıl dikkate alınır? Çok basit...
Mümkün olan en büyük düşüşün değerini belirleyin ve bunu koşunun maksimum düşüşüne bölün...
Bu sabit lot artış faktörüdür.
DropDown(max) / DropDown(i)
Son katsayı formülü
K(ots) = N(i) / N(op) * Beklenen getiri (i) * DropDown(max) / DropDown(i)
N(op) = 1 ise, o zaman N(i) * Beklenen getiri (i) i. çalıştırmadaki kârdır.... Bence N(op) sayısının maksimum değerine eşit olmalıdır. optimizasyondan sonra çalıştırma örneğinden esnaf ...
Uydurma parametre sayısına bağlı olarak optimal sayıda işlem olduğunu iddia ediyorsunuz...
Görevi basitleştirin... Sabit bir zaman aralığı bırakın...
Sonuç: Önerilen optimizasyon yöntemi bir ütopyadır.
kharko , sahip olduğun şeyin, cevabı yukarıda verilen formülasyondaki problemle ilgisi yok.
Merkezi nokta, test cihazında önceden belirtilen uydurma parametrelerinin sayısı için işlem sayısında düz bir optimumun varlığı hakkındaki ifadedir. Tam olarak bu uzunluktaki bir koşuda (ve son ticaretin şimdiki zamanla sabitlendiği yerde) optimize edilmiş olanın istatistiksel olarak en iyi optimizasyon etkisini vereceği gösterilmiştir. Bu, elbette, pazara girerek zengin olacağınız anlamına gelmez - belki bir dizi kayıp gelir ve her şeyinizi kaybedersiniz! Ancak bu, piyasaya girmeden önce her seferinde bunu yaparak, birçok kez mümkün olan en yüksek geliri alacağınız anlamına gelir.
Buradaki strateji şu şekildedir: test cihazının kendisinde, TS'nin oluşturulduğu temele benzer bir sanal ticaret emülatörü olmalıdır. Bu emülatör, optimal olana eşit ve her gerçek anlaşmadan sonra uzun bir ticaret geçmişini sürekli olarak hafızasında tutar, böylece sanal sermayenin maksimum olması için parametrelerini optimize eder. Daha sonra bulunan parametreler gerçek MTS'ye aktarılır ve onlara göre tekrar piyasaya girer. Sanal optimizasyon ile işlem tekrarlanır. Döngü.
İşlem sayısı ile ilgili olarak, bir not daha: Danışmanda maksimum emir sayısı gibi bir parametrem var ve doğru seçilmiş parametrelerle, danışmanın yaptığı eşzamanlı işlem sayısındaki artış, alınan karı artırıyor, ancak Öte yandan, danışmanın girdi parametrelerinin sayısına oranla belirli bir zaman aralığında optimal olmayan sayıda işlem elde ederiz, bununla nasıl başa çıkılır?
ITeXPert, elde edilen sonuçlar sadece bir enstrüman üzerinde çalışmak için geçerlidir ve bir seferde sadece bir pozisyon açılabilir. Genel duruma nasıl genelleme yapılır, düşünmek gerekir.
Buradaki fikir, tüm çalıştırmalar için toplam işlem sayısını, örneğin Neutron kriterine göre optimal işlem sayısına getirmektir ...
N(i) / N(op)
Ortaya çıkan değer, i. çalıştırma için karşılık gelen beklenti ile çarpılır...
N(i) / N(op) * Beklenen getiri (i)
Sofistike zihin!
kharko, korkarım böyle bir askeri numara işe yaramayabilir ... ve işte nedeni. Gerçek şu ki, testçinin genelleme hatası Beklenen getiriye dayanmaz, yani elde edilen tahminin maksimize edilmesinde karlılığı bir parametre olarak dikkate almaz. Bayes sınıflandırıcısına dayanmaktadır ve karlılığın normalleştirilmesi probleme dahil edilmemiştir. Yukarıda paylaştığım makaledeki paragrafı okuyun (s. 56).
kharko , sahip olduğun şeyin, cevabı yukarıda verilen formülasyondaki problemle ilgisi yok.
Merkezi nokta, test cihazında önceden belirtilen uydurma parametrelerinin sayısı için işlem sayısında düz bir optimumun varlığı hakkındaki ifadedir. Tam olarak bu uzunluktaki koşuda (ve son işlemin şimdiki zamanla sabitlendiği yerde) optimize edilmiş olanın istatistiksel olarak en iyi optimizasyon etkisini vereceği gösterilmiştir. Bu, elbette, piyasaya girerek zengin olacağınız anlamına gelmiyor, bir dizi kayıp gelmesi ve her şeyinizi kaybetmeniz mümkün! Ancak bu, piyasaya girmeden önce her seferinde bunu yaparak, birçok kez mümkün olan en yüksek geliri alacağınız anlamına gelir.
Buradaki strateji şu şekildedir: test cihazının kendisinde, TS'nin oluşturulduğu temele benzer bir sanal ticaret emülatörü olmalıdır. Bu emülatör, optimal olana eşit uzunluktaki işlemlerin geçmişini sürekli olarak hafızasında tutar ve her gerçek anlaşmadan sonra, parametrelerini sanal eşitlik maksimum olacak şekilde optimize eder. Daha sonra bulunan parametreler gerçek MTS'ye aktarılır ve onlara göre tekrar piyasaya girer. Sanal optimizasyon ile işlem tekrarlanır. Döngü.
kharko, korkarım böyle bir askeri numara işe yaramayabilir ... ve işte nedeni. Gerçek şu ki, testçinin genelleme hatası Beklenen getiriye dayanmaz, yani hangi tahminin elde edildiğini en aza indirirken karlılığı bir parametre olarak dikkate almaz. Bayes sınıflandırıcısına dayanmaktadır ve karlılığın normalleştirilmesi probleme dahil edilmemiştir. Yukarıda paylaştığım makaledeki paragrafı okuyun (s. 56).
İstatistiksel olarak en iyi optimizasyon etkisinin ne olduğunu açıklayın? Nasıl anlıyorsun?
En iyi optimize edilmiş seçenekten anladığım şeyi yukarıda verdim... Bir şeyi kıyaslayıp daha iyi, bu daha kötü demeden önce, karşılaştırılan değerleri ortak bir paydada toplamak gerekiyor... Bu durumda böyle bir payda genelleştirilmiş işlem sayısıdır... Sizinkinden ayrı olarak önerilen ölçüt ... Sadece geçerken, yüksek sesle düşünerek ...)))
En iyi optimal değişkenin kriteri olarak ele alalım, örneğin, kurtarma faktörü... Kurtarma faktörü yaklaşık olarak eşitse, ancak işlem sayısı büyüklük sırasına göre farklılık gösteriyorsa hangi varyant tercih edilir.
Daha fazlasını seçeceğim.. Neden? Bu seçenek optimizasyon dönemi boyunca daha fazla kararlılık gösterdiğinden... Daha az işlem içeren seçenek rastgeleliğe daha yatkındır... Diğer bir deyişle, gelecekte kurtarma faktörü kriterinin değerini önemli ölçüde azaltmak için, çok sayıda işlem, daha az işlem içeren seçeneğe göre daha uzun bir başarısızlık serisine ihtiyaç duyacaktır...
Yazıyı henüz okumadım...
Yardım için Mathemat -a'yı aramam gerekiyor.
Hiç kimse "istatistiksel olarak en iyi etkinin" ne anlama geldiğini daha iyi ve daha yetkin bir şekilde açıklayamaz. Ancak, kavramlar açısından konuşursak, bunu şu şekilde anlıyorum: yeterince büyük bir seride (n> 100), bazı işlemler için farklı sonuçlar mümkündür, bizim durumumuzda optimizasyondan sonraki bir sonraki işlemin sonucu dikkate alınır. Bu nedenle, sonuçlar farklı olsa da, en olası olanı bulabilir (arama prosedürü matematiksel istatistiklerle ilgili bir ders kitabında açıklanmıştır) ve diğer seçenekler için karakteristik yayılımı değerlendirebilirsiniz. Bu, en olası olanı, test cihazındaki parametreleri optimize etmenin bu yöntemiyle mümkün olan maksimum olacaktır.
Optimizasyon kriterine gelince?
Az önce kendim için tahmini bir katsayı çıkardım ... Belki birinin işine yarar ...
Optimizasyondan sonra bir seçenek seçimi elde ederiz... Tüm seçenekler birbirinden farklılık gösterir, örneğin optimize edilen dönemdeki işlem sayısına göre...
Buradaki fikir, tüm çalıştırmalar için toplam işlem sayısını, örneğin Neutron kriterine göre optimal işlem sayısına getirmektir...
N(i) / N(op)
Ortaya çıkan değer, i. çalıştırma için karşılık gelen beklenti ile çarpılır...
N(i) / N(op) * Beklenen getiri (i)
Böylece her çalıştırmada bir kar elde ederiz. Bu değer zaten diğer numune seçenekleriyle karşılaştırılabilir...
Bu formülde bir eksiklik mi var? Ancak riskler nasıl dikkate alınır? Çok basit...
Mümkün olan en büyük düşüşün değerini belirliyoruz ve bunu koşunun maksimum düşüşüne bölüyoruz...
Bu sabit lot artış faktörüdür.
DropDown(max) / DropDown(i)
Son katsayı formülü
K(ots) = N(i) / N(op) * Beklenen getiri (i) * DropDown(max) / DropDown(i)
N(op) = 1 ise, o zaman N(i) * Beklenen getiri (i) i-inci çalıştırmadaki kârdır.... Bence N(op) sayısının maksimum değerine eşit olmalıdır. optimizasyondan sonra çalıştırma örneğinden esnaf ...
biraz farklı bir seçenek var ...... orijinalden başlayalım - denge eğrisi sürekli olarak yukarı doğru ilerlemeli (a priori) .... ne kadar eşitse, o kadar iyi .... yani (bu değil haberler - burada çok sayıda gönderide bir yerdeydi):
- bir, iki veya üç yıllık belirli bir süre için ayarlama-optimizasyon yapıyoruz .....
- yarım yıl boyunca 2-3-4 forvet için elde edilen parametreleri kullanın, örneğin,
- negatifi atmak
- geri kalanı, düşmanlarda olduğu gibi: algoritmaya uymuyorlar (işlem sayısı, kâr, düşüş vb. orantılı değil) - atın
- 1-2-3 parametre çeşidi kaldı - şimdi bunları maksimuma optimize ediyoruz)))) ..... somunları sıkıyoruz t.s.
- en iyisini seçin (en iyisi 1-2) - demo yapın - bir veya iki ay (bu benim seçeneğim - tırtıl olmadığında, o zaman daha kısa sürede değerlendirebileceğiniz pek anlaşılır bir sonuç değil, siz alacak) ...... ve ancak bu tekliften sonra
......
soru yeniden optimizasyon süresi ile kalır .......
Bunun bir rutin olduğunu söylüyorsanız, katılıyorum, sadece kısmen otomasyona tabi… veya yeterli “tyamam yok”)))) buradan kurtulmaya değer bir şey var, sadece bir makine kaynağı değil gerekli, aynı zamanda kalemler ve beyinlerle çalışmaya istekli (daha da önemlisi))))
Tüm seçenekleri atarsanız ne yapacaksınız? Fırında TS ... Ama sonuçta, TS bazı parametrelerle bir zaman aralığında, diğerinde diğerleriyle birlikte çalışıyor ...
Her işlemden sonra en uygun parametreleri değiştirmek için Neutron seçeneği idealdir, ancak uygulanması zordur.
Uygulaması daha basit ve kolaydır, örneğin, belirli bir kriter karşılandığında (örneğin, düşüş kritik bir değerden büyükse), ticareti durdururuz (yeni pozisyonlar açılmaz ve eskileri danışman tarafından korunur kapanana kadar) yeni bir optimizasyon için ve ardından danışmanı yeni parametrelerle başlatmak ... Bu süreç otomatikleştirilebilir...
burada otomatik optimizasyon hakkında bir makale var - 'Makale "Gerçek ticaret sürecinde bir ticaret robotunun otomatik optimizasyonu"'
Tüm seçenekleri atarsanız ne yapacaksınız? Fırında TS ... Ama sonuçta, TS bazı parametrelerle bir zaman aralığında, diğerinde diğerleriyle birlikte çalışıyor ...
Her işlemden sonra en uygun parametreleri değiştirmek için Neutron seçeneği idealdir, ancak uygulanması zordur.
Uygulaması daha basit ve kolaydır, örneğin, belirli bir kriter karşılandığında (örneğin, düşüş kritik bir değerden büyükse), ticareti durdururuz (yeni pozisyonlar açılmaz ve eskileri danışman tarafından korunur kapanana kadar) yeni bir optimizasyon için ve ardından danışmanı yeni parametrelerle başlatmak ... Bu süreç otomatikleştirilebilir...
fırına :)))....... TS'nin sırasıyla her (tabii ki kabul edilebilir) zaman aralığı ve enstrüman üzerinde optimize edildiğini unutmamalısınız. Ayrıca, "Uzman-TF-Enstrüman" kombinasyonunun zaten tamamen farklı bir uzman olduğunu kabul etmelisiniz ...... varyasyonları sayın - "sonsuzluğu kucaklayın" ortaya çıkacaktır ........
Uygulaması daha basit ve kolaydır, örneğin, belirli bir kriter karşılandığında (örneğin, düşüş kritik bir değerden büyükse), ticareti durdururuz (yeni pozisyonlar açılmaz ve eskileri danışman tarafından korunur kapanana kadar) yeni bir optimizasyon için ve ardından danışmanı yeni parametrelerle başlatmak ... Bu süreç otomatikleştirilebilir...
optimizasyondan bahsediyoruz, ticaretten değil, konuşuyoruz - değil mi? ...... ticaretin kendi kuralları vardır, herkesin kendi kuralları vardır ve otomatik optimizasyon burada pek yardımcı olmaz ...... caydırmak, plz, - Sadece minnettar olacağım)
optimizasyondan bahsediyoruz, ticaretten değil, konuşuyoruz - değil mi? ...... ticaretin kendi kuralları vardır, herkesin kendi kuralları vardır ve otomatik optimizasyon burada pek yardımcı olmaz ...... caydırmak, plz, - Sadece minnettar olacağım)
Kâr Al, Zarar Durdur veya Takip Mng - hemen hemen her tüccar ticaretinde bu yöntemleri kullanır... Neden aynısını TS parametreleri için yapmıyorsunuz?....
Tabii ki, arkanıza yaslanıp düşüşü bekleyebilirsiniz. ve sonra GRAIL'i gösterin ... Belki de devrileceğini umarak ...