Optimizasyon Aralığı - sayfa 6
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Herkese selam!
Expert Advisor'ları optimize etmek için kullanılan veri aralığı hakkında bir soru sormak istiyorum. Onlar. hangi zaman dilimlerinde hangi aralıkların seçileceği. Örneğin, H1 için Expert Advisor'ı bir aylık, üç, bir yıllık veriler üzerinde optimize etmek yeterli mi? Bu değerleri farklı zaman dilimleri için görmek ve seçim için en azından kısa bir gerekçe görmek istiyorum. Şimdiden teşekkürler
Aynı şeyden bahsetmiyormuşum gibi hissediyorum :((((
... Bu, en yakın geçmişe ayarlanmış parametreleri kullanarak para kazanabilmeniz için optimal parametrelerinin yavaş ve eşit bir şekilde değişmesi gerektiği anlamına gelir. Hatta piyasa sizin sisteminize uygun değilse, ticareti zamanında durdurun. Bunu yapmak için, hangi parametreleri ve hangi sınırlar dahilinde optimize etmenin mantıklı olduğunu ve sistemi terk etme kriterlerini bilmeniz gerekir (örneğin, optimize edilen dönem için önceden tanımlanmış bölgeler içinde optimal değerler olmadığında) . ..
bütün şaka bu ve öyle, böyle bir çip yuvarlanmayacak - sözde optimal parametreler yeterince yavaş değişmeli, piyasa durağan DEĞİLDİR ve her an
bu parametreler ve bunların sınırları büyük ölçüde değişebilir :-o)
bütün şaka bu ve öyle, böyle bir çip yuvarlanmayacak - sözde optimal parametreler yeterince yavaş değişmeli, piyasa durağan DEĞİLDİR ve her an
bu parametreler ve bunların sınırları büyük ölçüde değişebilir :-o)
bütün mesele bu :)
bütün şaka bu ve öyle, böyle bir çip yuvarlanmayacak - sözde optimal parametreler yeterince yavaş değişmeli, piyasa durağan DEĞİLDİR ve her an
bu parametreler ve bunların sınırları büyük ölçüde değişebilir :-o)
bunun için sistemden vazgeçilmesi için kriterler vardır ve çoğu durumda bu, eşitlikle ifade edilmeden önce yapılabilir. Ve hiç kimse periyodik olarak sadece kısa pozisyonlar yuvarlanmıyorsa uzun ticareti yasaklamaz ve bunun tersi de geçerlidir ;) Tüm bunlar, yalnızca işlem yapılan parametrelerden hisse senedini değiştirmekle ilgili kararlar alınmadığında zamanında yapılabilir.
Son zamanlarda bir çeşit kararlılık faktörü kullanmaya çalışıyorum.
Örneğin - bir yıl için optimizasyon, ardından her ay için büyüme faktörü (aylık DEPO'daki artış) hesaplanır. Maksimum ve minimum katsayılar dikkate alınır. Oranlarına kararlılık katsayısı denir. Birliğe meyilliyse, ideal seçenek. Minimum da birden büyük olmalıdır. Tüm parametreler bir dosyaya kaydedilir. Her şeyi düzgün bir şekilde yapmak için yeterli zaman yok. Forumumda yayınlamak istiyorum.
Son zamanlarda bir çeşit kararlılık faktörü kullanmaya çalışıyorum.
Örneğin - bir yıl için optimizasyon, ardından her ay için büyüme faktörü (aylık DEPO'daki artış) hesaplanır. Maksimum ve minimum katsayılar dikkate alınır. Oranlarına kararlılık katsayısı denir. Birliğe meyilliyse, ideal seçenek. Minimum da birden büyük olmalıdır. Tüm parametreler bir dosyaya kaydedilir. Her şeyi düzgün bir şekilde yapmak için yeterli zaman yok. Forumumda yayınlamak istiyorum.
IMHO'nun sabit zaman aralıkları eksikliği: ay, yıl. Bu bağlamda, Neutron ile aynı fikirdeyim - sabit sayıda işlemdeki göstergeleri karşılaştırmanız gerekiyor ve daha sonra yalnızca DEPO'daki (gelir) artışı değil, aynı zamanda örneğin kar faktörünü karşılaştırarak gelir / riski de hesaplayabilirsiniz.
IMHO'nun sabit zaman aralıkları eksikliği: ay, yıl. Bu bağlamda, Neutron ile aynı fikirdeyim - sabit sayıda işlemdeki göstergeleri karşılaştırmanız gerekiyor ve daha sonra yalnızca DEPO'daki (gelir) artışı değil, aynı zamanda örneğin kar faktörünü karşılaştırarak gelir / riski de hesaplayabilirsiniz.
Sistemi her zaman iyileştirebilirsiniz. Kriterler olurdu.
........ Kriterler olurdu.
Bu, "optimizasyon üzerine harika bir kitap" okuduktan sonra bile herkesin kendisi için kriterlerini ayarladığı tüm tsimus :) ......... TÜM SORULARA CEVAP YOK ..... bir yerde ve kime - bir şey çalışıyor, çalışmadığı bir yerde ..... vb. vb....
.................
Ne yazık ki, tüm bunları hesaplamanın mümkün olacağı kadar istatistiksel ve matematiksel bir aparata sahip değilim, ancak buna sahip olmanın bile yardımcı olmayacağını düşünüyorum - çok fazla seçenek var .....
Genel olarak, strateji test cihazı optimize ediciye kuşbakışı bakarsanız, Sinir Ağından hiçbir şekilde farklı olmadığı anlaşılır. Aslında, belirli sayıda yapılandırılabilir parametremiz, kullanılan belirli sayıda göstergemiz ve bir Uzun veya Kısa pozisyon açma ihtiyacını belirten bir çıkışımız var. Kural olarak, ayarlanabilir parametrelerin sayısı göstergelerin (girdilerin) sayısıyla çakışır, bu klasik tek katmanlı algılayıcının bir çeşididir. Ancak bunu bilmiyoruz ve yine de ticarette aktif olarak kullanıyoruz. Ve parametreleri optimize ederken standart hatalardan ve optimal olmayan davranışlardan kaçınmayı mümkün kılacak olan NS ile çalışırken kullanılan aparatı daha iyi bilmek faydalı olacaktır. Örneğin, bu hemen strateji testçisinin sınırlamalarını ima eder, çünkü tek katmanlı bir persepron optimal bir tahmin edici değildir ve sonuç olarak, böyle bir formülasyonda, TS'nin karlılığı açısından MTS için mümkün olan en iyi sonucu elde etmek prensipte imkansızdır.
NN için, önceden belirlenmiş bir geçmiş uzunluğu için en uygun uydurma parametresi sayısı görüntülenir, bunun göz ardı edilmesi, parametrelerin yeniden optimizasyonunun etkisine yol açar (yukarıda bundan bahsetmiştim). Testçi tarafından geçmişi ezberleme ve ileri testlerde depozitoyu boşaltma ile ilgili tüm sorunların bacakları buradan büyüyor. Ayrıca, iki katmanlı algılayıcının evrensel bir tahmin edici olduğunu dikkate alırsak, kullanılan göstergeler (birbirini çarpma, bölme, vb.) arasında herhangi bir ilişki karmaşıklığı olan herhangi bir TS, güç kaybı olmadan ağırlıklı bir değere indirgenebilir. aynı göstergelerin toplamı ve bu zaten klasik olan NN mimarisi ve dünyadaki en verimli parametre optimizasyon yöntemini kullanabilirsiniz - hata geri yayılım yöntemi. Bu açıktır, basit bir numaralandırmadır ve test cihazında kullanılan genetik algoritma bile çok daha hızlıdır. Ayrıca, yeni mimariye böyle bir aktarımda karmaşık bir şey yoktur, sadece gösterge sinyallerinin toplamını almak ve en uygun ağırlıkları bulmak yeterlidir.
Şunu söylemek istiyorum, hepimiz yapay zeka ve onunla bağlantılı her şey, özellikle NS konusunda çok şüpheciyiz, ancak aslında, her adımda bu bilgi alanını örtük bir biçimde istismar ettiğimizi fark etmiyoruz. - test stratejilerinde optimizasyon! Bu alanı en uygun olmayan şekilde - rastgele olarak - kullanırız. Bu, bir dizi testte vb. "kötü" geçişleri atma arzusunun sıklıkla ortaya çıktığı yerdir. Aslında, Dünya daha basittir ve yapacak bir şey yoktur, ancak yöntemin kapsamını ve sınırlamalarını bilmeniz yeterlidir.