FR H-uçuculuk - sayfa 23
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Piyasaya deterministik bir şekilde bakmaya devam ediyorsunuz ve bu çok doğru değil. Evet, bir durgunluktan sonra bir durgunluk daha olasıdır , ancak bu, oynaklığın aniden zıplayamayacağı anlamına gelmez. Sadece düşük ve yüksek oynaklık dönemleri, hem küçük zaman dilimlerinde hem de küresel olarak gerçekten ayırt edilebilir (örneğin, artık çok yıllı düşük oynaklık döngüsünden çıktık ve eşit olarak çok yıllı yüksek oynaklık döngüsüne girdik, bkz. grafik VIX).
Oynaklığın birim cinsinden işlem sayısı olup olmadığı anlaşılıyor. zaman. Bu hala bir eğitim programı olabilir. Sizce bu süreçler (fiyat ve oynaklık) ilişkili mi? Hareketin başlangıcında birbirine göre bir ilerleme var mı? Yani, daha erken değişmeye başlayan şey, oynaklık mı yoksa fiyat mı?
Ve VIX tablosu nedir, daha önce tüccarlarla nadiren konuştum. Ve senin anladığın pek çok terim bilmiyorum
VIX, geleneksel olarak küresel piyasa oynaklığını ölçmek için kullanılan Chicago Menkul Kıymetler Borsası Oynaklık Endeksi'dir. http://finance.yahoo.com/q/bc?s=%5EVIX&t=my&l=on&z=m&q=l&c =
Ben tüccar değilim, daha çok kuantumum.
Maks. sapmalar: genel durumda, önemsiz. Yani varsayımlarımız nelerdir, zaman içinde farklı noktalarda göstergenin değerleri bağımsız mıdır? yoksa bağımsız niceliklerin toplamları mı? yoksa hiçbiri mi? Genel durumda, ne yazık ki, tek bir algoritma yoktur, özel olarak bakmak gerekir.
Değerler kesinlikle bağımsız düşünülemez. Aralarındaki bağımlılık, muhtemelen, fiyat değerleri arasındakinden daha az güçlü değildir. Bu konuda daha fazla bir şey söyleyemem. Ancak, ilk yaklaşım olarak, bu sorunu çözmek için PV dağılımının nasıl kullanılabileceğini anlamak benim için önemli. En azından değerlerin bağımsızlığını varsayarak.
Bu problemin bir versiyonu, bir dizi fiyat, yani bir kene dizisi için formüle edilebilir. Bu, çubuklar oluşturmak için aynı eşdeğer hacim seçeneğidir. Ama çubuk inşa etmekle ilgilenmiyorum, ancak N tik için fiyatı değiştirmekle ilgileniyorum, yani bu durumda, bu artışların toplamıdır. Keneler için bir dağılım varsa bu miktarın dağılımını hesaplamak mümkün müdür? Bu toplamın dağılımından maksimumunun MO'su nasıl hesaplanır? Tabii bu mümkünse.
Bildiğim kadarıyla VIX bir hisse senedi endeksi ve opsiyon fiyatlarına göre hesaplanıyor. Forex'te kullanmak mümkün mü, para birimi için de seçenekler var mı? Yoksa zaten kullanılıyor mu? Forex oynaklık değerlendirmesinin klasik versiyonu, getirilerin dağılımıdır. Ancak bu, elbette, yeterli bir önlem olarak adlandırılamaz. Düşük ve yüksek oynaklık dönemlerini ayırt etmek hakkında yazıyorsunuz. Ölçüsü olarak ne kullanıyorsunuz (forex'te)?
Maks. sapmalar: genel durumda, önemsiz. Yani, varsayımlarımız nelerdir, göstergenin zaman içindeki farklı noktalarındaki değerleri bağımsız mı? yoksa bağımsız niceliklerin toplamları mı? yoksa hiçbiri mi? Genel durumda, ne yazık ki, tek bir algoritma yoktur, özel olarak bakmak gerekir.
Değerler kesinlikle bağımsız düşünülemez. Aralarındaki bağımlılık, muhtemelen, fiyat değerleri arasındakinden daha az güçlü değildir. Bu konuda daha fazla bir şey söyleyemem. Ancak, ilk yaklaşım olarak, bu sorunu çözmek için PV dağılımının nasıl kullanılabileceğini anlamak benim için önemli. En azından değerlerin bağımsızlığını varsayarak.
Bu problemin bir versiyonu, bir dizi fiyat, yani bir kene dizisi için formüle edilebilir. Bu, çubuklar oluşturmak için aynı eşdeğer hacim seçeneğidir. Ama çubuk inşa etmekle ilgilenmiyorum, ancak N kene için fiyatı değiştirmekle ilgileniyorum, yani bu durumda, bu artışların toplamıdır. Keneler için bir dağılım varsa bu miktarın dağılımını hesaplamak mümkün müdür? Bu toplamın dağılımından maksimumunun MO'su nasıl hesaplanır? Tabii bu mümkünse.
Bildiğim kadarıyla VIX bir hisse senedi endeksi ve opsiyon fiyatlarına göre hesaplanıyor. Forex'te kullanmak mümkün mü, para birimi için de seçenekler var mı? Yoksa zaten kullanılıyor mu? Forex oynaklık değerlendirmesinin klasik versiyonu, getirilerin dağılımıdır. Ancak bu, elbette, yeterli bir önlem olarak adlandırılamaz. Düşük ve yüksek oynaklık dönemlerini ayırt etmek hakkında yazıyorsunuz. Ölçüsü olarak ne kullanıyorsunuz (forex'te)?
1) Peki, artışlar en azından bağımsız ve eşit olarak dağıtılmış olacak şekilde ayarlanabilir mi? aksi takdirde, neden yalnızca bir dağıtım işlevi olduğunu anlamıyorum (bir süreç için daha önce tartıştığımız gibi, genel durumda, onu tamamen belirtmek için karmaşık bir yapı belirtilmelidir).
Ve keneler sadece fiyattan çok BM gibi davranır, yani kök budur. Genel olarak, sıfır MO ve bağımsız artışlar durumunda, büyüme her zaman kök düzeyinde olacaktır.
2) Evet, hesaplama yöntemi konusunda kesinlikle haklısınız. Tabii ki, aynısını Forex'te de yapabilirsiniz ve dahası, seçenekler aslında iyi satıcılar tarafından volatilitede kote edilir. Getirilerin dağılımı teorik bir tahmindir (tarihsel oynaklık olarak adlandırılır), oynaklık alınıp satıldığında (doğrudan veya seçenekler aracılığıyla - zımni oynaklık) önemi azalır.
VIX'in 5 yıllık grafiğine bakın. Yerel dinamikler anlamında tabii ki ileri geri atıyor, sağlıklı olun. Volatilite çok oynaktır. :-)
Ancak küresel anlamda, trendler bence çok iyi görünüyor. Çok yumuşak trendler. Bu arada, 2007'de yeni bir küresel yükseliş trendinin başladığını görüyorum. Bu sadece Amerikan ekonomisinin, borsanın ve doların önünde zor zamanlar olduğunu teyit ediyor. Ve bu sadece bir yıl için değil.
1) Peki, artışlar en azından bağımsız ve eşit olarak dağıtılmış olacak şekilde ayarlanabilir mi? aksi takdirde, neden yalnızca bir dağıtım işlevi olduğunu anlamıyorum (bir süreç için daha önce tartıştığımız gibi, genel durumda, onu tamamen belirtmek için karmaşık bir yapı belirtilmelidir).
Ve keneler sadece fiyattan çok BM gibi davranır, yani kök budur. Genel olarak, sıfır MO ve bağımsız artışlar durumunda, büyüme her zaman kök düzeyinde olacaktır.
Pekala, bağımsız ve eşit dağılmış olmalarına izin verin, Brown hareketi olsun. Brownian hareket modelinde keneler için eşit kene hacmine sahip çubuklar oluşturmak istiyorum. Kene aralığı, zamanın köküyle orantılı olarak değişir. Ve her biri N kene içeriyorsa, onay çubuklarının aralığı nasıl değişecek?
Sürecin MO'su 0'dır. Bu denk çubukların MO'su da 0 olacaktır. Ancak maksimum çubuk boyutu, yani. Yüksek-Düşük, 0'a eşit değildir ve zamanla artması gerekir. Nasıl ? Ayrıca bu ölçü N'ye bağlıdır. Nasıl? Bu en basit modelde nasıl hesaplanır?
Yura, eğer böyle bir fırsat varsa, indeks artış modülünün logaritmasını (artış işareti korunmuş olarak) alın ve elde edilen seriyi toplayın. Sonuca bakmak ve orijinal BP ile karşılaştırmak ilginç.
Merhaba Sergei!
Biraz daha detaylandıralım. Ne indeksi? Artış modülü |Idx(x)-Idx(x-1)| ? Ya da belki göreli bir değer? Hangi dönem için hangi veri dizisi?
Anladığım kadarıyla, ilk farkları logaritmalarıyla değiştirmek ve elde edilen seriyi entegre etmek mi istiyorsunuz?
Kuyruk eksikliğine gelince, Kamal'ın sağladığı resimde, kalın kuyruklar gibi ince bir şey için istatistiklerin yetersiz olduğu açıktır.
PS Veya bir dönüş diyagramı - süre.