FR H-uçuculuk - sayfa 30
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Tikler arasındaki gecikme değişkeninin bilgi içerdiğini düşünüyorum, yani sadece eşit kene dönüşümü ile kendimizin kaldırdığı bilgilerden bahsediyorum.
Neyi tahmin edeceğimi seçersem, "sürekli küresel alıntılama sürecini" seçerim ve DC sonunda bundan kurtulamaz.
Ben sadece Rönesans'tan bu yana yüzyıllar boyunca gelişen ve bir fenomenin analizini sunan bilimsel araştırma geleneğini takip etmeye çalışıyorum, bunun temel bir parçası onu mantıksal olarak bölünebilir parçalara ayırmaktır (bu arada, bağımsız olması gerekmez; parçalar arasındaki bu bağımlılıkların net terimlerle açıklanması önemlidir). Yine de, fenomeni mutlak bütünlüğü içinde, ortaçağ skolastiklerinin sevdiği şekilde, onu etkilemeye veya hissetmeye çalışmadan, taşın özellikleri hakkında tartışarak incelemeye çalışılabilir. Bence, s.p. gibi karmaşık bir fenomen için. piyasa teklifleri, önce onu parçalara bölmek, her birini incelemek ve sonra geri dönmek, ancak niteliksel olarak yeni bir temelde, onu bir bütün olarak incelemek, parçalarının özelliklerini ve muhtemelen bağımlılıklarını bilmek tavsiye edilir. onların arasında.
2 Neutron ve Mathemat fermuarı da eklenemez. Sanırım sitede sorun var. Bu verileri indirebileceğiniz bir bağlantı gönderiyorum
Suçlu. Rar'a sarıldım ama sıkıştırmam gerekti.
İlginç sıra! Artış modülünün dağılımını oluşturalım (soldaki şekil). Dağılımın ağırlık merkezinin m=0.7 bölgesinde olduğu görülebilir.Şimdi sabitler=m toplamından yapay bir seri oluşturalım, ancak gerçek artışın işaretini hesaba katalım, bkz. sağdaki kırmızı çizgi orijinal satırı gösterir, mavi olan yapay olandır.
Fiyat artışları bağımsız ise, o zaman toplam=artış_işareti*sonstantı, y=+-m*SQRT(t) (siyah renk) eğrisi arasındaki koridorda uzanan bir yörünge verecektir. Ama değil. Belki artış işaretleri bağımlıdır? -evet hayır, bitişik artışlar arasındaki korelasyon katsayısı -0.05'tir, yani. neredeyse sıfır. Bu, büyümenin "sürü etkisi" tarafından belirlenmediği ve büyük olasılıkla rastgele olmadığı anlamına gelir.
Benim sonucum şudur: Birisi veya bir şey monoton bir şekilde bu endeksi her zaman yukarı iter (mavi eğri) ve endeksin bu yönde gitmek için acelesi olmadığı gerçeği, birisinin bu aynı endeksi nadiren ve doğru bir şekilde aşağı indirdiğini gösterir!
Buraya başka ne eklenebilir? Muhtemelen aynı şeyi inşa ederek kendinizi kontrol edin, ancak bir para birimi enstrümanı için:
Burada her şey dürüst - kimse, kimse bir yere çekmiyor :-)
Görünüşe göre bu konunun önceki sayfasında, küçük zaman dilimlerindeki artışların dağılımının üstel yapısını normale dönüştürmenin bir yolunu bulmanın iyi olacağı söylenmişti. Bu neden gerekli, tam olarak anlamıyorum ... Ama bir yolu var.
Şek. sol. Kırmızı çizgi, dakika EUR/USD çubuklarını gösterir ve mavi çizgi, ilk fiyat artışlarının yönlerini koruyan model serisini gösterir, ancak genlik kesinlikle normal dağılım yasası ve sıfır MO ile RNG tarafından belirlenir. Tüm hareketlerin kesinlikle tekrarlandığı, ancak "farklı" bir genlikle olduğu görülebilir.
Sağda Şekil. EUR/USD dakika (kırmızı) ve model (mavi) serisinin artışlarının dağılımı gösterilir. Yaşasın! nefret edilen "anormal" dağılımdan uzaklaşabildik ve orijinal serinin uygulamalarından birine normal dağılımla sahip olduk, bkz. Şekil:
Orijinal ve model yelpazesinin farklı yönlerde hareket ettiği alanlar hemen göze çarpıyor! Bu nasıl olabilir? Ve bu, seçilen alandaki gerçek bir sıradaki yön hareketinin, çekingen bir kalabalığın küçük ve sık adımlarıyla değil, güçlülerin güçlü ve nadir yönlendirilmiş darbeleriyle belirlendiğini gösteriyor!
Burada. Belki de bu bilgi birçokları için yenidir ve içinde gizli bir potansiyel vardır. Ne dersiniz meslektaşlarım?
genlik, normal dağılım yasası ve sıfır MO ile RNG tarafından katı bir şekilde ayarlanır.
RNG? deşifre pliz + bu normal düzende bir tür jeneratör ise. r.s.c değerine ihtiyacımız var. tam bir açıklama için.
Ve eğer doğru anlarsam, tüm yapılarınızı, o zaman sezgisel olarak, stokastik diferansiyeller sisteminin özel bir durumu olan bir modele geldiniz. denklemler.
genlik, normal dağılım yasası ve sıfır MO ile RNG tarafından katı bir şekilde ayarlanır.
RNG? deşifre pliz + bu normal düzende bir tür jeneratör ise. r.s.c değerine ihtiyacımız var. tam bir açıklama için.
Ve eğer doğru anlarsam, tüm yapılarınızı, o zaman sezgisel olarak, stokastik diferansiyeller sisteminin özel bir durumu olan bir modele geldiniz. denklemler.
RNG - rastgele sayı üreteci (yanlış olsam da).
RNG? deşifre pliz + bu normal düzende bir tür jeneratör ise. r.s.c değerine ihtiyacımız var. tam bir açıklama için.
Ve eğer doğru anlarsam, tüm yapılarınızı, o zaman sezgisel olarak, stokastik diferansiyeller sisteminin özel bir durumu olan bir modele geldiniz. denklemler.
Merhaba Sergey!
sana döndük mü? Evet, kesinlikle haklısınız - bu, normal dağılıma ve sıfır ortalamaya sahip rastgele bir sayı üretecidir . Örneğimde, s.c.d. = m. Ve burada stokastik uzaktan kumanda sistemlerinde maalesef hiçbir şey anlamıyorum
Burada her şey basit. SSDE (stokastik diferansiyel denklemler sistemi). Sistem, birçoğu olabileceği anlamına gelir, en basit durum birdir. Buradaki denklemlerin hepsi y(x)=a*x+b gibi açıktır. Diferansiyel (türevler, artışlar) yani. soldaki türev, yani dV/dt=a(t) – hızın türevi ivmeye eşittir. Kalan stokastik (rastgele), bu sağda rastgele bir süreç olduğu anlamına gelir. Fiyatın tür türevi, can=0 ve hız=1 ile BGSh'dir. Bu denklemlerin çözümü integrali almaktır.
Bunu birkaç sayfa önce Mech.Matovites ile ITO veya Stratonovich kaydını kullanarak nasıl çözeceğimizi konuştuk. 18. sayfada bazı basit modeller var (ekonomistler) ekli dosyayı gönderdim, şu denklemlere bakın 8.1-8.6. Askeri radyo mühendisleri için onlar (modeller) daha karmaşıktır.
ZY Sadece sen ya da SEN incinmemeye dikkat et, tamam. Beni geçerli bir tencereyle fırına koyma :-). Sadece sık sık kayboluyorum, bazen geçiş yapmak zor. Özellikle pazartesi ve cuma günleri çok fazla insanla konuşuyorum. 3 işte dönüyorum
Yine de, fenomeni mutlak bütünlüğü içinde, ortaçağ skolastiklerinin sevdiği şekilde, onu etkilemeye veya hissetmeye çalışmadan, taşın özellikleri hakkında tartışarak incelemeye çalışılabilir. Bence, s.p. gibi karmaşık bir fenomen için. piyasa teklifleri, önce onu parçalara bölmek, her birini incelemek ve sonra geri dönmek, ancak niteliksel olarak yeni bir temelde, onu bir bütün olarak incelemek, parçalarının özelliklerini ve muhtemelen bağımlılıklarını bilmek tavsiye edilir. onların arasında.
Oldukça bilimsel :). Tartışmanın önerilen testte değil, onun yerine olduğunu fark ettiniz mi? :) Her ne kadar eşit çubuklarla çalışan bir kişi için böyle bir test birkaç dakika meselesidir. Terminalde bir tick geçmişim olsaydı, elbette o yazıyı yazmadan önce bile yapardım, ama onun iyiliği için tek başıma arama ve indirme yapmayacağım.
ile Nötron
Seryoga merhaba. Lütfen bunu nereden aldığınızı açıklayın:
y=+-m*SQRT(t) formülüyle ilgileniyorum, bunu nasıl elde ettiniz, nereden aldınız? Wiener sürecinin yörüngeleri için yinelenen logaritma yasasının bir yaklaşımı da olamaz, onu kısa bir biçimde veriyorum:
Bir olasılıkla bir Wiener süreci W ( t ) için, aşağıdakiler geçerlidir:
Wiener sürecinin tüm yörüngeleri, eğriler arasında genişleyen "boru"nun içinde kalır.
Aynı zamanda, olasılık 1 ile, yörüngeler sonsuz sıklıkta borudan sınır ile atlar.
Gerçekten önemli olduğundan değil, sadece ilginç. Bu arada, deneysel olarak, alıntılarla ilgili bu yasanın, hafifçe söylemek gerekirse (tabii ki, her şeyi doğru hesaplamadıysam) çalışmadığını buldum, bu nedenle, bu, piyasanın rastgele olmadığının dolaylı bir onayı olarak yorumlanabilir, bunun gibi bir şey. :hakkında)