FR H-uçuculuk - sayfa 22
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Nötron
Biraz daha detay, X ekseni boyunca ne var, Y boyunca ne var, pdf ise Y eksenindeki negatif değerleri karıştır
Evet, bunlar on'un üsleri :-)
Nötron
Cevap verdiğim için özür dilerim çünkü bana sorulmadı. Ama ben bu resimden gördüklerimi yorumlamaya çalışacağım. Bu dağıtım çok güzel bir iş miktarıdır, bir araç inşa etmek için herhangi bir şekilde kullanmak zor olan tek bir şey vardır. Burada bu bağımsız artışlardan bahsetmiştik, sadece müdahale ediyorlar. Daha önce, bir resim yayınladım - nasıl, dağıtım yasasının parametrelerini bilerek, sl. bir TS oluşturmak için miktarlar, ancak orada her şey basit, orada yapabiliriz = uyku. Burada, artımların bağımsız olması nedeniyle, her zaman kayar (yapabilir) ve kimse nerede olduğunu bilmiyor. Bu nedenle, gerçekte, 0 noktasının nerede olduğunu bilmiyorsunuz (dans etmek için ocak = eşikleri ayarlayın).
Böyle görünüyor, ancak duymak istediklerinizi değil de yorum yapabildim. Cevabın 2/3'ü doğru soru.
İşte 10 saniyelik bir hikaye alabileceğiniz başka bir yer (10 binlik paketler halinde ve ücretsiz ... kalitesine bakmadım)
.. belki birinin ihtiyacı vardır ..
http://www.dukascopy.com/swiss/english/data_feed/csv_data_export/
Kemal'e
Borsadaki pratik deneyiminize dayanarak, şu anda "al (sat) ve beklet" dışında bir strateji kullanmak mümkün mü?
Evet, elbette, şu anda yalnızca bu tür stratejilerin mümkün olduğunu bile söyleyebilirim ve endeksi uzun süre geride bırakan borsacılar beni asla şaşırtmıyor.
Kenelerle ilgili olarak: Üzgünüm, şu anda Moskova'da değilim, söz veriyorum, geldiğimde söz veriyorum - istatistiksel hesaplamaları tekrarlayacağım ve sonra kesin olarak tartışacağız. Yukarıdaki resimdeki tikler GainCapital'dir, belki bunda rol oynar...
a) Doğru anladıysam, CV ile, her biri bu CV'nin sonsuz serisinin özel bir durumu olan CV serisinin tüm sonsuz gerçekleşmelerini kastediyorsunuz. Bu durumda, bireysel bir eleman için dağıtım fonksiyonundan bahsetmek mümkün hale gelir. Yanlışsa düzeltin.
Ve CB ile, son kısmı bilgisayarımda alıntılar tarihinin bir parçası biçiminde bulunduğum (belki de sonsuz) diziyi kastettim. Ve doğrudan hesaplamalarda kullandığım bu tarihin örnek kısmını aradım. Sorunun formülasyonunda bir şey değiştirir mi? Evet ise, o zaman ne? Ve o zaman örnekleme nedir?
b) Maksimum ve dereceyi anladım, teşekkür ederim. Bu farklı, daha ilginç bir görünüm. Hesaplamalarımda diğer varsayımlardan yola çıktım. Anladığım kadarıyla, sonuç maksimum için bir dağılımdır. Ve bu tam olarak FR'dir, PV değil. Pekala, o zaman açık.
Bu eğitim programından sıkıldıysanız bir soru daha sormak istiyorum. Artımların bağımsızlığını, teoriyi pratikten çok fazla ayıran önemli bir sınırlama olarak birkaç kez vurguladınız. Teorinin daha da ileriye gidebileceğinden de bahsedildi. Bu teoriyi biraz daha detaylandırabilir misiniz? Eh, en azından bu adımlar hakkında bir ilk fikir edinebileceğiniz ve aynı zamanda matematikten çok uzak olmayan (benim gibi, örneğin :-), ancak bu alanda uzman olmayan bir kişinin nasıl olduğunu anlayabileceğiniz ölçüde, burada kendisi için yararlı olan bir şey çıkarabilir.
a) mmm, ne yazık ki, "sonsuz sayıda CB" gibi bireysel ifadeleri gerçekten anlamıyorum. Sonuçta, bahsettiğimiz şey (daha doğrusu, dedim, belki seni yanlış anladım), SV sayılarda bir değer aldığında, peki, 5, 10, 20 var ve sürecin tüm yörüngesi değil . Yörünge aynı zamanda SW'nin matematiksel bakış açısından da geçerlidir, sadece bundan bahsetmiyorum, DF yörüngesinde herhangi bir şey yok (peki, sadece bir dizi sonlu boyutlu dağılım anlamında, ama siz muhtemelen o kadar derine inmeyecektir).
Kısacası, aslında neye ihtiyacınız olduğunu anladım, sadece adım adım fiyatta gözlemlenebilecek ortalama maksimum sapmanın ne olduğunu bulmanız gerekiyor, yani. en adımlar için başlangıç değeri ile maksimum arasındaki maksimum fark nedir (tikler, dakikalar...). Bu da değerlendiriliyor ama maalesef geçen seferki kadar kolay değil. Belirli bir durumda sonucu hemen söyleyebilirim, eğer fiyatın bir Brown hareketi olduğu varsayılırsa (kısa vadede bu iyi bir ilk yaklaşımdır), o zaman bu maks. kaçınma, Brownian hareket kalıbıyla aynı şekilde dağıtılacaktır ve maksimum kaçınma, adım sayısının köküyle orantılı olacaktır. Bu arada, Brown hareketinin (ve onun tarafından modellenen fiyatın) zamanın bir kökü olarak büyüdüğünü bilmek genellikle çok faydalıdır (hangi yönde olduğu belli değil :)).
b) Evet bu bir FR, ama anladığım kadarıyla sizi ilgilendiren durum bu değil, birikmiş miktarları düşünüyorsunuz ve aynı SV'nin içinde değer alan spesifik uygulamalarından bahsediyordum. sayılar.
c) Peki, nasıl söyleyeyim, buradaki durum hiç de kolay değil. Artış bağımlılığını vurgulayan belirli etkiler vardır. Örneğin: güçlü hareketlerden sonra, bir durgunluktan sonra, bir durgunluktan sonra güçlü hareketler beklenmelidir. Matematiksel olarak: oynaklık kalıcıdır. Ya da kaldıraç etkisi gibi (hisse senedi, forex ile ilgisi olmayan) etkiler diyelim (hisse fiyatı düşerse oynaklık artar). Tüm bunları hesaba katacak tek bir model yoktur, AMA martingale teorisi sürecin bu tür davranışını yasaklamaz ve bu nedenle yanıttan daha fazla kullanılabilir. bağımsız artışlarla normal bir süreç için sonuçlar. Yani sürece dayatılan koşullar çok zayıftır ve süreç davranışının doğasını açık bir şekilde tanımlamaz.
Kısacası, aslında neye ihtiyacınız olduğunu anladım, sadece adım adım fiyatta gözlemlenebilecek ortalama maksimum sapmanın ne olduğunu bulmanız gerekiyor, yani. en adımlar için başlangıç değeri ile maksimum arasındaki maksimum fark nedir (keneler, dakikalar...). Bu da değerlendiriliyor ama maalesef geçen seferki kadar kolay değil. Belirli bir durumda sonucu hemen söyleyebilirim, eğer fiyatın bir Brown hareketi olduğu varsayılırsa (kısa vadede bu iyi bir ilk yaklaşımdır), o zaman bu maks. kaçınma, Brownian hareket kalıbı ile aynı şekilde dağıtılacaktır ve maksimum kaçınma, adım sayısının köküyle orantılı olacaktır. Bu arada, Brown hareketinin (ve onun tarafından modellenen fiyatın) zamanın bir kökü olarak büyüdüğünü bilmek genellikle çok faydalıdır (hangi yönde olduğu belli değil :)).
Evet, beni doğru anladığınızı varsayabiliriz. Demek istediğim CV bir fiyat değil, onun serisi fiyat serisi ile ilgili (bir anlamda bir gösterge diyebiliriz) ve ben N adım üzerindeki ortalama maksimum sapma ile ilgileniyorum.
Brownian hareketiyle ilgili sonuçlar benim tarafımdan biliniyor ve bana uymuyor. Soru şu şekilde soruldu: Bu seri için PV dağılımını biliyorum (iyi, ya da FR). Buna dayanarak, N adımda bu ortalama maksimum sapmayı nasıl hesaplayabilirim?
c) Peki, nasıl söyleyeyim, buradaki durum hiç de kolay değil. Artış bağımlılığını vurgulayan belirli etkiler vardır. Örneğin: güçlü hareketlerden sonra, bir durgunluktan sonra, bir durgunluktan sonra güçlü hareketler beklenmelidir. Matematiksel olarak: oynaklık kalıcıdır. Veya kaldıraç etkisi gibi (hisse senedi, forex ile ilgisi olmayan) etkiler diyelim (hisse fiyatı düşerse oynaklık artar). Tüm bunları hesaba katacak tek bir model yoktur, AMA martingale teorisi sürecin bu tür davranışını yasaklamaz ve bu nedenle yanıttan daha fazla kullanılabilir. bağımsız artışlarla normal bir süreç için sonuçlar. Yani sürece dayatılan koşullar çok zayıftır ve süreç davranışının doğasını açık bir şekilde tanımlamaz.
Bu etki: "Matematiksel olarak: oynaklık kalıcıdır" - bu bir piyasa olgusu mu yoksa bir tür matematiksel sonuç mu?
c) Peki, nasıl söyleyeyim, buradaki durum basit değil. Artış bağımlılığını vurgulayan belirli etkiler vardır. Örneğin: güçlü hareketlerden sonra, bir durgunluktan sonra, bir durgunluktan sonra güçlü hareketler beklenmelidir.
Bu konuda biraz daha detay vermemiz mümkün mü lütfen, sükunet fiyatla mı ilgili belli değil, o zaman sessizlikten çıkmayacağız mı yoksa başka bir şey mi var? Bana bir durgunluk sonra güçlü bir hareket gibi geldi. Teşekkür ederim.
c) Peki, nasıl söyleyeyim, buradaki durum hiç de kolay değil. Artış bağımlılığını vurgulayan belirli etkiler vardır. Örneğin: güçlü hareketlerden sonra, bir durgunluktan sonra, bir durgunluktan sonra güçlü hareketler beklenmelidir.
Bunu biraz daha detaylandırmak mümkün mü lütfen, çünkü bu durgunluğun fiyatla mı ilgili olduğu belli değil, o zaman sessizlikten çıkmayacağız mı yoksa başka bir şey mi var? Bana bir durgunluk sonra güçlü bir hareket gibi geldi. Teşekkür ederim.
Piyasaya deterministik olarak bakmaya devam ediyorsunuz ki bu pek doğru değil. Evet, bir durgunluktan sonra bir durgunluk daha olasıdır , ancak bu, oynaklığın aniden zıplayamayacağı anlamına gelmez. Sadece düşük ve yüksek oynaklık dönemleri hem küçük zaman dilimlerinde hem de küresel olarak gerçekten ayırt edilebilir (örneğin, artık çok yıllı düşük oynaklık döngüsünden çıktık ve eşit olarak çok yıllı yüksek oynaklık döngüsüne girdik, bkz. grafik VIX).
Kısacası, aslında neye ihtiyacınız olduğunu anladım, sadece adım adım fiyatta gözlemlenebilecek ortalama maksimum sapmanın ne olduğunu bulmanız gerekiyor, yani. en adımlar için başlangıç değeri ile maksimum arasındaki maksimum fark nedir (tikler, dakikalar...). Bu da değerlendiriliyor ama maalesef geçen seferki kadar kolay değil. Belirli bir durumda sonucu hemen söyleyebilirim, eğer fiyatın bir Brown hareketi olduğu varsayılırsa (kısa vadede bu iyi bir ilk yaklaşımdır), o zaman bu maks. atlatma, Brownian hareket kalıbıyla aynı şekilde dağıtılacaktır ve mo max atlatma, adım sayısının köküyle orantılı olacaktır. Bu arada, Brown hareketinin (ve onun tarafından modellenen fiyatın) zamanın bir kökü olarak büyüdüğünü bilmek genellikle çok faydalıdır (hangi yönde olduğu belli değil :)).
Evet, beni doğru anladığınızı varsayabiliriz. Demek istediğim CV bir fiyat değil, onun serisi fiyat serisi ile ilgili (bir anlamda bir gösterge diyebiliriz) ve ben N adım üzerindeki ortalama maksimum sapma ile ilgileniyorum.
Brownian hareketiyle ilgili sonuçlar benim tarafımdan biliniyor ve bana uymuyor. Soru şu şekilde soruldu: Bu seri için PV dağılımını biliyorum (iyi veya FR). Buna dayanarak, N adımda bu ortalama maksimum sapmayı nasıl hesaplayabilirim?
c) Peki, nasıl söyleyeyim, buradaki durum hiç de kolay değil. Artış bağımlılığını vurgulayan belirli etkiler vardır. Örneğin: güçlü hareketlerden sonra, bir durgunluktan sonra, bir durgunluktan sonra güçlü hareketler beklenmelidir. Matematiksel olarak: oynaklık kalıcıdır. Veya kaldıraç etkisi gibi (hisse senedi, forex ile ilgisi olmayan) etkiler diyelim (hisse fiyatı düşerse oynaklık artar). Tüm bunları hesaba katacak tek bir model yoktur, AMA martingale teorisi sürecin bu tür davranışını yasaklamaz ve bu nedenle yanıttan daha fazla kullanılabilir. bağımsız artışlarla normal bir süreç için sonuçlar. Yani sürece dayatılan koşullar çok zayıftır ve süreç davranışının doğasını açık bir şekilde tanımlamaz.
Bu etki: "Matematiksel olarak: oynaklık kalıcıdır" - bu bir piyasa olgusu mu yoksa bir tür matematiksel sonuç mu?
Son soru üzerine: Bu bir piyasa olgusudur.
Maks. sapmalar: genel durumda, önemsiz. Yani, varsayımlarımız nelerdir, göstergenin zaman içindeki farklı noktalarındaki değerleri bağımsız mı? yoksa bağımsız niceliklerin toplamları mı? yoksa hiçbiri mi? Genel durumda, ne yazık ki, tek bir algoritma yoktur, özel olarak bakmak gerekir.