Elliot Dalga Teorisine dayalı ticaret stratejisi - sayfa 245
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Sadece pazarla ilgili vizyonunuzu beğendim (beni çok düşündürdü) ve pratik anlamda bir şekilde zaten kullanılıp kullanılmadığını bilmek istedim. Yoksa en pratik uygulama, Forex spekülasyonuna katılmamak mı - para daha faydalı olacak mı (böyle bir cevap olasılığını da dışlamıyorum)?
Tahmin ettiğim kadarıyla, farklı boyutlara sahip iki değeri (sırasıyla puanlar ve keneler) karşılaştırmaktan bahsediyoruz, ancak böyle karşılaştıramazsınız ... veya ne yaptığınızı anlamadım kastetmek?
Hayır, her iki durumda da noktalardan bahsediyoruz. Örneğin fiyat yükseldiğinde ve örneğin kanalın genişliği N puan olduğunda, o zaman kanalın altına bir destek hattı yerleştiriyoruz ve kanal onu kırdığında giriyoruz. girdikten sonra fiyat kanalda da dışa doğru gidiyor, bu kanalda M puan geçtiğini varsayalım, puan olarak kanalın uzunluğu olacak.
Bu miktarlar Pastukhov'a yol açan yapıda eşittir. primil olabilmesi için ortalama olarak art arda eşit olmaması gerekir.
Sadece pazarla ilgili vizyonunuzu beğendim (beni çok düşündürdü) ve pratik anlamda bir şekilde zaten kullanılıp kullanılmadığını bilmek istedim. Yoksa en pratik uygulama, Forex spekülasyonuna katılmamak mı - para daha faydalı olacak mı (böyle bir cevap olasılığını da dışlamıyorum)?
solandr benim de sana mütevazi bir sorum var. Vladislav'ın yöntemini nasıl yapıyorsun, hangi akla getirdin? Bu soru için konunun yıl dönümünü beklemek istedim ama bu sorular başladığından beri...
Bu arada, Pastukhov'un amiri Shiryaev yaptığı bir konuşmada, Pastukhov ve onunla birlikte olan kirpinin kendileri için yeni arabalar aldıklarını ve bu yüzden hala gerçek bir fayda olduğunu bildirdi. Disser'de doğrudan yeni bir arabaya yol açacak herhangi bir şey olduğundan şüpheliyim, ancak yaklaşım ilginç, tıpkı Vladislav'ın yaklaşımının sayısal tahminler yapmanıza izin vermesi gibi.
Renko bölümleme yönteminin başlangıç koşullarına çok duyarsız olduğu not edilebilir! Muhtemelen bu nedenle Pastukhov, çalışmalarında bu ana dikkat etmedi.
Ne yazık ki Seryozha, iyimserliğine katılmıyorum. Aşağıdaki iki resim, sırasıyla H=14.15 ve H=33.35'te Renko yapıları için H-stratejisinin karlılığını göstermektedir. 14 ve 35 değerleri, sadece onlar için karlılık açısından yerel ekstremumlar aldığım için alınmıştır. Ve 15 ve 33, sonuçlarınızla karşılaştırmak içindir. Grafikler, Renko ızgarasının bağlantı noktasına bağlı olarak veya sizin deyiminizle başlangıç noktasından dönüşü gösterir. Yayılma dikkate alınmadı. Puan cinsinden sonuçlar.
Gördüğünüz gibi, sonuçlar sizinkinden temelde farklı. Renko oluşumları için stratejinin duyarlılığı büyük ölçüde başlangıç koşullarına bağlıdır. Gelir üç katına çıkabilir ve hatta işareti değiştirebilir. Ayrıca, başlangıç koşulları değiştiğinde, H-volatilite değeri örneğin 1,90'dan 2,10'a değişebilir. Bu da H-stratejisinden H+'ya geçmek gerektiği anlamına gelir. İkinci grafikte, verim negatife gittiği için bu görülebilir. Bunun nedeni, hesaplamanın H-stratejisi için yapılmış olmasıdır, dolayısıyla H+ stratejisi için bir gelir sağlayacak her şey, H-stratejisi için tam olarak aynı kayıp elde edilir.
Teyit olarak, H-stratejisinin gelirinin H-volatilite değerine bağımlılığını (neredeyse lineer) göstermek istiyorum.
Meraklı bir zihin bu resimlerden çok geniş kapsamlı sonuçlar çıkarabilir.
Ve sana bir sorum var, Sergey. Böyle bir renko istikrarı elde etmeyi nasıl başardınız? Belki de matcad'de bu stratejiyi kullanarak ticaret sürecini modellediniz?
not
Yine de, Renko'nun 2 piplik bir spread ile bile yılda 1000 pip kazanması mümkündür.
H=42 ve doğru ızgara çapasıyla buldum. Bu çapa +-2 geri çekilme noktasına izin verir, yani 5 noktalı bir istikrar adası vardır. Önyargılı bir eleştirmenin bakış açısından, bunların hepsi saçmalık ve güçlendirme. Ancak bu yüzeysel bir şüpheciliktir. Renko ızgara ankrajının derin bir fiziksel anlamı vardır. Çizgileri destek/direnç seviyeleridir.
Bilindiği gibi Murray seviyeleri de eşit uzaklıkta ve artık çok popüler. Bununla birlikte, çözümün nasıl haklı olduğunu ve haklı olup olmadığını bilmediğim birkaç belirsiz nokta var. Birincisi, sıfırdan inşa edilirler ve ikincisi, inşaat yöntemi ikili bölmedir. Neden - Murray'e sorun. Ve bu durumda, piyasanın kendisi, seviyeler arasındaki aralığın ne olduğunu ve nerede başladığını söylüyor.
solandr benim de sana mütevazi bir sorum var. Vladislav'ın yöntemini nasıl yapıyorsun, hangi akla getirdin? Bu soru için konunun yıl dönümünü beklemek istedim ama bu sorular başladığından beri...
Bu arada, Pastukhov'un amiri Shiryaev yaptığı bir konuşmada, Pastukhov ve onunla birlikte olan kirpinin kendileri için yeni arabalar aldıklarını ve bu yüzden hala gerçek bir fayda olduğunu bildirdi. Disser'de doğrudan yeni bir arabaya yol açacak herhangi bir şey olduğundan şüpheliyim, ancak yaklaşım ilginç, tıpkı Vladislav'ın yaklaşımının sayısal tahminler yapmanıza izin vermesi gibi.
Prensip olarak, bunu bu başlıkta birkaç kez bildirdim. Hurst üssü temelinde inşa edilen Vladislav'ın metodolojisinin orijinal fikri terk edilmek zorunda kaldı. Bu gösterge gürültüye bağlı olduğundan (teklif sağlayıcısına bağlıdır), bu da ticaret için karşılık gelen sonuçlarla birlikte tahmin açısından kararsız olduğu anlamına gelir. Ancak içinde değerli olduğu ortaya çıkan ve şimdi kullandığım ana şey, matematiksel istatistiklere dayalı tahmin yapma fikri. Bu yönde hareket ederek, ikinci dereceden regresyon uygulamak, 1. ve 2. derecelerin regresyonlarının yakınsamasına dayanan optimal regresyon kanalları oluşturmanın yolları ve bununla ilişkili efsanevi \u200b\u200bdüşünce fikri hakkında fikirlerimi ekledim. u200b "sınırlı spekülatif sermaye". Tüm bunların yol açtığı şey burada gösterilmektedir:
"Elliot Dalga Teorisine dayalı ticaret stratejisi"
solandr 01/15/07 14:34 (Bu arada, tahmine dayalı korelasyon eğrisi (noktalı ortalama kenarlıklı düz sarı çizgi) belirtilen süre için fiyat aralığını oldukça doğru bir şekilde gösterdi)
Kanalların nasıl oluşturulacağının açıklaması için buraya bakabilirsiniz.
"Elliot Dalga Teorisine dayalı ticaret stratejisi"
solandr 04.10.06 10:11
Gerçek hayatta nihai sonuç henüz etkileyici değil. Reeldeki artış sıfırın biraz üzerinde. Daha fazla arayış içindeyim. Çubuk oluşturmanın bazı alternatif yollarını denemeyi planlıyorum. Uzun zamandır, kanallarımın onlara nasıl bakacağını görmek için güçlü bir istek var. Burada Renko hakkında bir tartışma var. Öngörülebilir gelecek için umut verici bir görev, çubukların oluşumu için gerekli seçeneği üretecek bir komut dosyası yazmaktır. Başarılı olursam sonuçları size bildireceğim.
"MQL4: Çizelgeleri atlamadan görmek isteyenler - buraya tıklayın =)"
solandr 17.01.2007 10:44
Not: M30 periyodundaki regresyon kanalları olarak (bir pozisyona giriş noktasının yanı sıra stoploss'u doğru bir şekilde belirlemek için), Zamandan Fiyat regresyonunu oluşturmanın geleneksel yönteminden, Başlangıç Zamanını hesaplama ilkesini kullanmaya geçtim. Fiyat gerilemesi. Pek bir şey değiştirmedi tabii. Ancak, bu regresyon oluşturma yönteminin eğiminin biraz daha dik olması gerçeği nedeniyle daha erken (daha yakın) duraklar ve giriş noktaları verdi, ancak elbette aynı aralıkta inşa edilen her iki regresyon da tam olarak örneğin merkezinde kesişiyor.
Fiyattan Gerileme Süresini kullanmanın fiziksel anlamı ile ilgili olarak, aşağıdaki yorumu sunabiliriz. Zamana karşı Fiyat regresyon kanalının sınırları muhtemelen belirli bir fiyat seviyesinin ömrünü gösterir. Şu anki zaman, zamandaki güven aralığının sınırlarını aşmışsa ve seviye kırılmamışsa, fiyatın bu seviyeden sıçrama olasılığının yüksek olması gibi bir şey.
Basitleştirilmiş, muhtemelen bunu söyleyebilirsiniz. Bu, bir regresyon kanalı oluşturmak için bu seçeneğin en mantıklı yorumudur. Henüz başka bir yorum bulamadım.
evet, resimleri gördüm ve gerçekten beğendim ama daha çok gerçeğine ulaşıp ulaşmadığınız sorusuyla ilgilendim ve sonuç ne oldu, bir cevap aldım - teşekkür ederim. Gerçeğe ulaştığına sevindim ve sonuçtan henüz memnun olmadığın için üzüldüm.
Hurst üssü temelinde inşa edilen Vladislav'ın metodolojisinin orijinal fikri terk edilmek zorunda kaldı. Bu gösterge gürültüye bağlı olduğundan (teklif sağlayıcısına bağlıdır), bu da ticaret için karşılık gelen sonuçlarla birlikte tahmin açısından kararsız olduğu anlamına gelir.
Garip, makaleler bunun istikrarlı bir gösterge olduğunu söylüyor.
Ancak içinde değerli olduğu ortaya çıkan ve şimdi kullandığım ana şey, matematiksel istatistiklere dayalı tahmin yapma fikri. Bu doğrultuda hareket ederek, ikinci mertebeden regresyon uygulaması, 1. ve 2. mertebeden regresyonların yakınsamasına dayalı optimal regresyon kanalları oluşturma yolları, fikirlerimi ekledim.
Ben de bu fikri seviyorum, hesaplanabilir.
Ben kendim bir ara verdim - "basit" stratejilerin işe yaramadığı sonucuna vardım. Örneğin, bütün bir yıl boyunca aynı H'ye sahip bir kagi stratejisi, nehirler boyunca bir deniz gemisiyle ilerlemeye veya bir teknede okyanusu geçmeye çalışmak gibidir. yani, komplikasyon yöntemlerinden biri, pazara bağlı olarak H'nin dinamik seçimidir.
Veya yamalar. yani, regresyon kanalları yerine önceden hesaplanabilen ve kanallar veya paraballarla ilişkilendirilebilen kalıpları arayın. Aynı Gartley desenleri istenirse bu şekilde yorumlanabilir. Bence, oturum açma sorunu kalıplarda daha kolay olmalı. Ancak bu, her zaman olduğu gibi çok sayıda projektör varken.
Size sormak istiyorum, nasıl bir işleme girersiniz? Aşağıdakilerle ilgileniyorsanız, yukarı kanal veya parabol oluşmuşsa fiyat alt sınıra yaklaşana kadar bekler misiniz yoksa kanal sınırının üstüne emir mi verirsiniz?
evet resimleri gördüm ve çok beğendim ama daha çok gerçeğine ulaşıp ulaşmadığınızı merak ettim ve sonuç ne oldu -teşekkürler. Gerçeğe ulaştığına sevindim ve sonuçtan henüz memnun olmadığın için üzüldüm.
Evet, genel olarak, sadece gerçek hayattayım ve tam bir yıldır 0,5 dolardan minimum oranlarda test yapıyorum. Psikolojik eğitim otomatik olarak devam eder. Bu konudaki görüşüm uzun zamandır şekillenmiştir ve teorik olarak bir tüccarın piyasadan tam olarak kendi psikolojisinin yapmasına izin verdiği kadarını alabileceği gerçeğinden ibarettir. Yani, bir şeyin 1$'lık lot ve günde 5-10$'lık değişken bir bakiye olduğunu ve tamamen farklı bir şeyin, günde 50.000$'lık olası bakiye dalgalanmalarıyla 10.000$'lık bir lot olduğunu anlıyorsunuz. Benim düşünceme göre, son seçeneğe sahip olmadan önce, pozisyonların boyutunu 1 ABD Dolarından 10.000 ABD Doları ve üstüne çıkarma döngüsünün tümünden kademeli olarak geçerek, kendiniz için büyümeniz gerekir. Tabii ki, mevduatın kendi başına bu tür hacimlere ulaşmasını beklemek gerekli değildir, ancak örneğin, 1 $'lık lottan hemen 10 $'lık lota atlamak ciddi sonuçlarla doludur (yine de ikiye katlama seçeneğini kabul ediyorum). depodaki her yeterli artışla oran) . Forex'te bununla ilgili fazlasıyla hikaye var. Hepsi şöyle başlıyor: "Bir demoda her şey milyonlar tarafından yapılıyor ama gerçek hayatta sızdırıyorlar." Ancak mucize yoktur, demo ticaret koşulları, hareket ettiğiniz durumlar dışında, gerçek ticaret koşullarıyla aynıdır, peki, sadece büyük gerçek lot büyüklükleri (ancak bu durum için değildir, çünkü bir kişi ondan çok daha erken birleşir. bu tür parti boyutlarına ulaşır)! Bu tür durumlarla ilgili sorun, basitçe tüccarların psikolojik hazırlığının olgunlaşmamış olmasıdır.
Öte yandan, bir demo kullanarak aylarca istatistik toplamak büyük olasılıkla basit bir zaman kaybıdır. Demo, herhangi bir gerçek test için değil, yalnızca uzman kodunun ilk sürümlerinde büyük programlama hatalarını tespit etmek için gereklidir. Expert Advisor'ın verimliliğine güvenilmiyorsa, o zaman neden her zaman olduğu gibi uzun bir demo testi için yeterli olmayan değerli zamanınızı boşa harcıyorsunuz? Hatta gerçek hayatta hemen uzun bir süre için koddaki ek değişikliklerin hatalarını ayıklarım. Açıkça evet diyebilmeme rağmen, danışmanın değiştirilmiş versiyonlarında, gerçek işlemleri yanlış kapatan / açan izole başarısızlık vakaları vardı. Ne olmuş? Bu münferit hava durumları, küçük bir depoda 300 dolara yapılamaz ve genel işlem istatistiklerini bile etkilemezdi. Bir kişi oynarken en küçük kayıpları bile ahlaki olarak kabul etmeye hazır değilse ve bu nedenle yıllarca sadece bir demoda oturmaya hazırsa, Forex büyük olasılıkla onun için değildir. Bu nedenle, demolarla zaman kaybetmek yerine, bazı para birimlerinin başkaları için anlamsız değişimi ve bunun tersi yerine çok daha ilginç bir şey yapabilirsiniz. Onun tarafından, onu düşüncesizden başka bir şekilde arayamazsınız!;o)
Ben de sadece son bir ay için gerçek hayatta oyun hakkında bilgi veriyorum. Yaklaşık 300 işlem var.Toplam kar +7367 pip, toplam zarar -6130 pip. Toplam hesap benim lehime Net kar +1237 pip. Yaklaşık olarak işlem başına yaklaşık 4 pip kâr çıkıyor. Yalnızca Net Kâr'a bakarsanız, birçok insan yalnızca bunun hayalini kurar. 1'den biraz daha fazla olan Toplam Kâr ve Toplam Zarar arasındaki orana bakıyorum. Bu tam olarak beni endişelendiriyor, çünkü olumlu bir nihai sonuç, çok sayıda işleme rağmen tamamen rastgele bir tesadüf olabilir. Mevcut tüm 19 döviz çiftlerinde işlem yapıyorum. Swaplar kadar spreadler de beni hiç ilgilendirmiyor çünkü kar/zarar almak spread ve swaplardan kat kat daha büyük bir değer. İşlemlerin elde tutma süresi genellikle 1 gün ile 2 hafta arasındadır.
Tabi bu konuda karşıt görüşler de var. Örneğin, Kuzey Rüzgarına bir bakın. Ya burada basit gereksiz şeylerde http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=32942 ya da gelin hakkındaki düşüncelerim (MM) (Kunstkamera bölümü).
Her ne kadar bu göstergenin yalnızca çok büyük veri örneklerinde çok kararlı olduğunu söylemek daha doğru olacaktır. Tahmin için kullanılması gereken küçük (zaman içinde 2-5 gün) veri örneklerinde, bu gösterge farklı aracıların tekliflerinde farklılık gösterir ve bu da farklı sonuçlara yol açar. Aynı iş parçacığında, farklı tekliflerdeki sonucun pozitif bir MO'ya sahip olabileceği gösterilse de, bu da farklı brokerler için önemli ölçüde farklılık gösterebilir. Bu göstergede tam olarak memnun olmadığım şey bu. Bu başlıkta, teorik olarak bu durumu iyileştirmesi gereken bu göstergeyi filtreleme örnekleri verildi. Ancak bunu anlamadım, çünkü işin orijinal verilerle değil, işlenenlerle (bu durumda filtrelenmiş) başladığı yerde MTS'nin "Uydurma" adı verilen bir hayaleti olabilir;o). Ne de olsa, pazarla ilgili birincil bilgilerle değil, temsiliyle ilgileniyoruz. Keneler söz konusu olduğunda bile, piyasanın kendisinde meydana gelen gerçek süreçler hakkında yalnızca ikincil bilgi almayı umabiliriz (sonuçta paranın tam cirosunu bilmiyoruz). Kenelerden herhangi bir zaman dilimi veya işaret karesi oluştururken, zaten "üçüncül" bilgilerle çalışıyoruz. Bu "üçüncül" bilgiyi bir şekilde filtrelediğimizde veya işlediğimizde, orijinal kaynaktan uzaklık düzenleri kozmik hızla büyür ve büyür;o)! Bu bağlamda, regresyonların inşası biraz daha iyidir, çünkü orijinal veri dizisini dönüştürmez, sadece olası uç noktalarını buna dayanarak belirler. Bu nedenle, bana öyle geliyor ki, Forex'te hareket etmeniz gerekiyorsa, o zaman sadece piyasa hakkında "üçüncül" bilgilerin oluşumu ve çeşitli entegrasyonlar (filtreleme) olmadan en doğrudan kullanımı alanlarında.
Forex'e gitmenin mantıklı olmasının neredeyse tek yolunun bu olduğunu düşünüyorum. Matematiğe dayalı olmayan diğer her şey, bilinen bir sonuçla neredeyse tahminde bulunur (örneğin, Otomobil Ticaret Şampiyonasının sonuçlarına bakın. İnsanlar, Şampiyonaya Uzman Danışman göndermeden önce bir tür araştırma yaptılar mı? Ve ben çok uzaktayım. Şampiyonaya katılmak için yeterli entelektüel yeteneğe sahip olmadıklarını düşünmekten. Benim kesin görüşüme göre, sadece yanlış yere gidiyorlar. Sadece her şey!)
Doğrusal regresyon kanalının sınırını aşarak bir ticarete girmek. Olası bir kopuş için koşullar oluştuğunda önceden kanalın dışına durdurma emri veririm. Koşullar hakkında zaten konuştum - bu, D1 zaman diliminde birinci ve ikinci siparişlerin gerilemeleri için %96 güven aralığının dışındadır. Alış fiyatları terminalde görüntülendiğinden stop emri verme fiyatları aşağıdaki gibidir:
BUYSTOP_open_price=Üst Kanal Limiti+(Spread+1)*Puan
SELLSTOP_open_price=Alt Kanal-1*Noktası
Yani açılış kanalın 1 pip dışına çıkıyor.
Ardından, trend devam ettiğinde, kanal sınırı boyunca veya son fraktal boyunca hareket eden stop ile aynı lot boyutunda günde bir kez kontör yüklemeleri gerçekleşir.
Ay boyunca, işlemler sadece zararı durdur ile kapatıldı, ki bu elbette her zaman en etkili çıkış yolu değil. Şimdi kâr alarak kâr elde etmeyi düşünüyorum. Bir seçenek olarak Adverza Taktiklerini kullanmaya çalışıyorum. İlk hesaplanan noktaları manuel olarak ayarlarken bu tekniğe uygun olarak projeksiyon çizgileri oluşturan bir komut dosyası yazdım. Projeksiyon çizgileri oluşturmak zor olduğunda, burada yayınladığım göstergemin hesaplanmasına dayanarak sadece kar al.
Stratejinin arkasındaki fikir açıkça aşağıdakilerden oluşmaktadır. Bir dairedeki yüklemeler ve yavaş bir boşaltma nedeniyle trendlerde hızlı bir kar seti. Şimdiye kadar apartmandaki kanalizasyonla mücadele etmek mümkün olmadı. Evet, genel olarak, işe yaramaz olduğunu düşünüyorum. Muhtemelen, kâr elde etmek için rasyonel bir puan seçimi, performansını iyileştirmeye yardımcı olacaktır. Genel olarak, Kaplumbağalar stratejisi fikrinin uygulanması, ancak yalnızca tamamen farklı bir taktik ve teknik düzeyde.
Hüzün yoktu...
Gelir istikrarının H'ye bağımlılığını inşa etmek için Matkadov kodunun üstünkörü bir incelemesi, herhangi bir hata ortaya çıkarmadı. kazmaya başlıyorum.
Çok meşgul.
O başlıktaki tüm resimleri silmen çok yazık :o(. İlginç bir tarz
sunum. Ancak resimler olmadan, sadece tahmin edilebilir. Belki
görüntüleri bir şekilde metne geri yükleyebilir
ve arşivi (resimli metin) örneğin mql4.com'da bir zip dosyasına mı koyacaksınız?
Sadece bu türde bulunabilecek çok az bilgi var. Daha
tüm Forex forumlarıyla dolu boş sohbet.
Resimleri tam olarak kaydetmedim, sadece birkaç tane var.
Ama gelinin ziyaretçilerinden bazılarının kesinlikle hemen hemen her şeye sahip olduğunu biliyorum.
en son olanlar hariç. Takma adı nedir - hatırlamıyorum ama PM'yi kontrol et
aynısı bilinen nedenlerle mümkün değildir. :)
Kuzey Rüzgarı, sana çok edepsizce bir sorum var. üzerinde işlem yapıyorsun
Forex (gerçek, demo)? Sadece piyasa vizyonunu beğendim (beni
bir düşünün) ve zaten bir şekilde kullanılmış olup olmadığını bilmek istedim.
pratik anlamda? Veya bunun en pratik uygulaması basit olanıdır.
Forex spekülasyonuna katılmama - para daha faydalı olacaktır (olasılığı dışlamıyorum
ve bu cevap da)?
Ben sadece yolculukta olacakları bekleyen mütevazi bir yolcuyum.
Bu zorlu yolculuğun sonunda beni bir hazine bekliyor. Bu yolda kimse bana değil herkese
bize, lüks odalar, yumuşak yatak, bide ve yatakta kahvaltı sunmuyor. :)
Elbette birkaç demom var ama onlara pek dikkat etmiyorum. gerçek üzerinde
Temelde, henüz ticaret yapmıyorum (ama ticaret yaptım). Farklı nedenlerle. Onlardan biri,
uygun bir pazar bulmak. Değişen sayılar üzerine bahse girmek konusunda pek rahat değilim
belirli bir Rus DC, bu bir pazar olmadığı için bu bir çekiliştir. Diğer sebep,
kesin bir strateji arayın. Açıkça söylemek gerekirse, getiren bir stratejim var.
Günde 10 pip, ama istediğim bu değil. Ayrıca, bu strateji saf
su şamanizmi Ve bu, şu anda ana iş yerimde sahip olduğumdan daha az.
Bir keresinde sezgisel bir yaklaşım uygulamıştım. Kesinlikle göstergeler olmadan, en yakın seviyelere yönlendirme, destek hatları ve benzerleri. Simülatörde günde 250 puan ve demoda 3 saatte 50 civarında bir yerde çıktı. Ama gerçek hayata geçmeden önce bir ara vermeye karar verdim ve dinlenirken birikmiş "hediye" gitti. Ondan sonra bu ifadeyi bir başarı ölçüsü olarak benimsedim. Bu ölçüm fikrine dayanarak, bir tüccarın "kalitesi" ölçülebilir. Simülatörde ters oynadım - harika oldu, demoya geçtiğimde her şey çok çarpıcı bir şekilde değişti ve bundan sonra artık ellerimle oynamamaya karar verdim. Bir tüccarın ölçülen kalitesi çok kötü çıktı - böyle bir paraya güvenilemez. Şimdi sadece eğlence için demoda oynuyorum.
Ama yine de bana öyle geliyor ki, mekanik bir ticaret sistemi varsa, o zaman psikolojik yükün bununla ne ilgisi var. Gerçek tarih üzerinde geliştirme ve test etme, ardından gerçek veriler üzerinde de bazı testler ve sonuçlar istikrarlıysa, hem yatırımcılardan hem de DC'lerden elde edilebilecek maksimum hacimlere ulaşabilirsiniz. Ne yazık ki, henüz bu aşamaya gelmedim, ancak demodaki tüm hikayeler çıkıyor ama gerçekte işe yaramıyor - bu, ellerimle oynamaktan kaynaklanıyor, ancak mts için bu önerileri bulamadım. , link bulursam atarım.
Ben de sadece son bir aydır oyun hakkında gerçek hayatta bilgi veriyorum...
Bu tür rakamlarla bunun bir düzenlilik mi yoksa bir kaza mı olduğuna karar vermek zordur. Benim için, 0.1'den büyük işlemlerdeki MO / SO kriteri, rastgelelikten (en azından normal bir dağılım için) bir ayrılma olduğunu söylemek için zaten yeterlidir, ancak ne yazık ki, böyle bir MO / SO ile bile, istikrar sorunu şu şekildedir: gün/hafta/ay kalır vb. Aylık 300 işlem sayısı iyi hatta çok iyi diyebilirim, çok beğendim. ve artı ve eksi oranı hala pozitif. Mo / sko'yu düşünürseniz veya üzücü değilse (küstahlık için özür dilerim) bir açıklama yaparsanız fena olmaz, başka ayrıntılar olmadan sadece işlem noktaları yeterlidir. Ama bunun bir kaza olup olmadığını tartışmakla ilgileniyorsanız, bu yüzden ilham almak için bilgi bana oldukça uygun. İşlem başına ortalama 4 puanlık bir kâr elbette yeterli değil, ancak iyileştirme için yer var.
Tabi bu konuda karşıt görüşler de var. Örneğin, Kuzey Rüzgarına bir bakın.
bağlantı için teşekkürler, kesinlikle bakacağım, ayrıca, Kuzey Rüzgarının neyin mutlu olmadığını ciddi şekilde incelemem gerekiyor. Genel olarak, Hurst üssü ve Pastukhov'un tezi, yani fraktal model iyimserliğe ilham veriyor ve yapmaya değer. Bu arada, spekülatif ve ticari sermaye fikriniz tam olarak bir düzeltme değil, aynı zamanda fraktal piyasaya doğru bir adımdır.
veriler hakkında, forex'in oldukça sıkı bir şekilde kontrol edildiği izlenimini edindim, yüzde 100 değil ama yine de. bununla ilgili hesaplamalar var ama genel olarak fikir kaba ve henüz yayınlamak istemiyorum. Piyasanın bir demokrasi olduğu iddia edilse de, şüphelerime göre gerçekte öyle değil. Ancak yine de, piyasa yönetiliyorsa, bu yönetim prosedürünü tanımlamanız yeterlidir ve bundan da para kazanabilirsiniz. Dolayısıyla, beyanlar ve alıntı istatistiklerindeki farklılığa rağmen her şey o kadar da kötü değil. SSCB'de yaşadık ve fena değil. Genel olarak, ticaret fikri pazarın nasıl yönetildiğine bağlı değil, bana öyle geliyor ve kimin yönettiğine bağlı değil - her dönüş için bir vida var ve her vida için bir labirent var ve yakında.
Otomobil Ticareti Şampiyonasının sonuçlarına bakın
Bunu biraz ayrıntılı olarak inceledim, ancak şahsen olumlu bir şey bulmayı başaramadım. belki daha fazla gelişme için birkaç fikir.
Doğrusal regresyon kanalının sınırını aşarak bir ticarete girmek.
anlaşılır bir şekilde. Bu konuda çok fikrim var ama korkarım çoğu duygu, o yüzden sel olmasın...