Elliot Dalga Teorisine dayalı ticaret stratejisi - sayfa 244
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
.... kesinlikle hiçbir garanti olmamasına rağmen, belirli bir DC için MF'nin kararlılığı açıktır!
Yukarıdaki resimlerdeki sonuçlarda böylesine belirgin bir fark, yalnızca DC'nin "yönetimin tercihi" ile açıklanabiliyorsa, gerçek ticarette bir başarısızlıktan sonra aynı başarı ile diğer her şeyi yazmak mümkün olacaktır. ! Örneğin, kötü niyetli brokerler filtreleme yönteminde bir değişiklik yaptı veya nesnel nedenlerle akış verilerinin sağlayıcısını değiştirdi. Tabii ki, ben de hiçbir şeyi garanti edemem - sadece fikrimi ifade ettim ... Herhangi bir komisyoncudan alınan tekliflerde aynı olacak istatistiklerin yardımıyla bir şey bulmayı başarırsanız (elbette, makul ve anlaşılır bir şekilde) sınırlar, ancak yukarıdaki resimlerdeki gibi değil)? Pekala, sana bir örnek verebilirim. Sunucuları aynı sunucu saatine sahip birden fazla broker alırsak, D1 periyodundaki OHLC çubuklarının fiyatlarının ihmal edilebilir bir miktarda farklılık göstereceği kesinlikle bilinen bir gerçektir. Ve bu veriler üzerinde yapılan tüm hesaplamalar da benzer sonuçlara sahip olacaktır, aralarındaki fark gerçekten sadece "yönetim yanlılığı" ile açıklanabilir. Yani, sistemi bir komisyoncuda hesapladıktan sonra, yaklaşık olarak aynı sonuçla benzer başka bir komisyoncu üzerinde yeniden hesaplama yapmadan çalışabilirsiniz. Bunda, belki de seçilen DC'nin MF'sinin kararlılığından daha fazla sabitlik olacaktır ...
Genel olarak, kenelerinizdeki kagi verimi bizimle çakıştı:
Evet, iyi bir maç. Bu iyi.
Ve çeşitli brokerlerin verilerindeki fark hakkında, IMHO'mu söylemek istiyorum. :-)
1. Strateji, tekliflerin tedarikçisine bağlıysa, reddetmek daha iyidir. Aynı zamanda, veriler aslında farklılık gösterebilir ve ticaret programı bunu hesaba katmalıdır. Dolayısıyla strateji farklı veri akışlarında farklı hareket ediyorsa ve her iki durumda da başarılıysa, gerçek strateji ve istenen sağlamlık budur.
2. Kagi ve Renko yapılarının iki farklı brokerin verileri üzerindeki sonuçlarındaki farklılık tamamen farklı nedenlere sahip olabilir. Sergey, komisyoncu verilerinizde boşluk ve ilgili boşluklar olmadığından emin misiniz?
Eğer öyleyse, zikzaklar sadece şekil olarak değil, aynı zamanda istatistiksel yapı bakımından da farklılık gösterecektir. Bu da kaçınılmaz olarak H-volatilitesini etkileyecektir.
3. Şimdiye kadar kimse bundan bahsetmedi ve bu önemli. Renko yapımı, kagi'de oldukça doğal olan açıklığa sahip değildir. Sonuç olarak H=10 parametresinin değeri için örneğin 10 Renko oluşumu yapılabilir. Ve farklı olacaklar. Pastukhov'da bununla ilgili hiçbir şey görmedim ama oradaki tüm detayları anlamadım, belki bir şeyleri kaçırdım. Ya da belki de koluna bıraktığı şey budur. Bu belirsizlik, kanıtladığı teoremlerin geçerliliğini değiştirmez, ancak başka bir özgürlük derecesi getirir ve Renko'nun ticaret için uygunluğu hakkında sonuçlar çıkarmadan önce en azından biraz araştırılmalıdır. Vakit bulursam bugün sonuçları yazarım.
4. solandr , Nötron'un kaygan bir zeminde olduğuna dair endişenizi anlıyorum. :-)
Ancak endişenizin yersiz olduğunu düşünüyorum. Hepimiz burada, ayar şemaları için değil, sebepler ve anlayış arıyoruz. Bu nedenle, bu tartışmanın yarı-bilimsel bir biçimi var, birçokları için çok tatsız. Yapıcı bir şekilde katılın. Günlük grafiklerle verdiğiniz örnek çok açık: kenelerin tek bir çubuğa entegrasyonu farkları siler. Ve ne kadar çoksa, çubuğun aralığı o kadar büyük olur. Bu arada, farklılıklar aynıdır, ancak çubuğun boyutuna göre önemsizdir.
Pastukhov tarafından tanıtılan H-volatilitesi, piyasanın önemsiz olmayan bir özelliğidir. Ve eğer yazarın belirttiği gibi, bu gerçekten temel bir özellik ise, o zaman teklif veren tedarikçideki bir değişikliğe karşı zayıf bir şekilde duyarlı olmalı ve uzun zaman dilimlerinde oldukça istikrarlı olmalıdır. Bulmaya çalıştığımız şey bu - öyle mi? Bu sorunun cevabıyla ilgileniyor musunuz?
Tabii ki ilginç. Bu nedenle, tartışmaya yalnızca yapıcı bir şekilde katılmaya, bazı şüphelerimi ifade etmeye, ticaret ve uzman yazılarındaki mevcut deneyimlerin bir kısmından ilham almaya çalışıyorum. Ve tartışmaya katılmasalar da, yine de bazı yararlı bilgiler alan diğer birçok forum kullanıcısı da bu sorunun cevabıyla ilgileniyor. Aslında, herkes uzun süredir çevrimiçi demo testinin bazı görünür sonuçlarını bekliyordu. Umarım uzakta değillerdir?
Not: Bu muhtemelen çok sıra dışı bir olay olacak - açık bir tezde sunulan bilgilerin sadece MatCade'de değil, uygulanabilir bir şey yaratmak için yeterli olacağı gerçeği. Sadece kişisel deneyimlerime göre, bir doktora tezinin savunmasının ne olduğunu oldukça iyi biliyorum ve bu nedenle tartışılan tez hakkında büyük bir yanılsama yok. Yerine getirilmesi gereken tezin ana görevi, Yüksek Onay Komisyonunun resmi gerekliliklerine uymak ve zaten SADECE İKİNCİ - içinde elde edilen sonuçların GERÇEK (pratik) kullanım olasılığı! VAK'ta (ve Akademik Konsey'de ilk olarak), hiç kimse fikrinizi gerçek hayatta test etmenizi istemeyecektir. Tez sonuçlarının pratikte pratik uygulama olasılığının ana kanıtı olan fazlasıyla sayısal simülasyon vardır.
Bununla birlikte, ondan aşırı derecede şüpheci olmam mümkün! Pekala, burada gösterebilirsin. Üstelik şu anda her şey oldukça başarılı bir şekilde gelişiyor.
Tahmin ettiğim kadarıyla, farklı boyutlara sahip iki değeri (sırasıyla puanlar ve keneler) karşılaştırmaktan bahsediyoruz, ancak böyle karşılaştıramazsınız ... veya ne yaptığınızı anlamadım kastetmek?
Sergey, belki bir şey anlamıyorum, ancak çok basit karşılaştırmaları hesaba katmazsanız, çok az insan metreleri metrelerle veya dakikaları dakikalarla karşılaştırmakla ilgilenecektir. Örneğin, “15 dakika geç kalmak, 30 dakika geç kalmaktan daha azdır.” Genellikle, metriklerinde farklı olan değerler arasındaki kalıpları aramak da dahil olmak üzere karşılaştırırlar.
Solandr'a
Sadece kişisel deneyimlerime göre, bir doktora tezinin savunmasının ne olduğunu oldukça iyi biliyorum ve bu nedenle tartışılan tez hakkında büyük bir yanılsama yok.
Görüşünüzü paylaşıyorum ve ayrıca tartışılan tez hakkında hiçbir yanılsama yok. Görüşler tamamen kişiseldir ve okuma sonuçlarına dayanmaktadır.
Alexei Denisov ve kullandığı Fibonacci zaman periyotları hakkında ne ona ne de yöntemine aşina olmadığım için size bir şey söyleyemem. Pound'da 1.99 seviyesine kadar bir dalgalanma olup olmayacağıyla ilgileniyorsanız, o zaman öyle düşünüyorum. )çok daha yüksek, hatta belki 2.1000'den daha yüksek bir not bekliyorum. Bakmak ve saymak zorundasın...(...
İşaretler muhtemelen buradadır http://awakening1.narod.ru/foto.htm :)))
ve hiyeroglifler, evet, oldukça mümkün ...
Ben sadece "yolculuğun başındayım" ve pek çok şey benim için hala net değil, ancak hareketlerin (eğilimlerin) "hesaplanabileceğinden" ve 100 üzerinden %99 olasılıkla tahmin edilebileceğinden eminim. Ve daha fazlası " kendimi analize kaptırdım" , buna olan güvenim daha da güçleniyor :)))
Piyasada kaza yoktur, TÜM hareketler doğaldır!
Gerçekten işe yarayan bir strateji yazmak için ana noktalardan bahsetmeden tüm detayları anlamanız gerekir. Stratejimde ortaya koyduğum "kendi ellerimle anlıyor ve uyguluyorum" ilkelerini bir programcıya kelimelerle anlatmak çok zor. Bununla zaten karşılaştım, bu nedenle programlama dilini kendim öğrenmek muhtemelen daha hızlıdır :))).
Durma seviyelerine gelince, burada her şey o kadar basit değil... Tek ve aynı şablonun tüm döviz çiftleri için kullanılamayacağına inanıyorum, ayrıca farklı zaman dilimleri için "geyik durdurma ölçeği"nin farklı olması gerektiğine inanıyorum.
Dürüst olmak gerekirse, şimdi bu noktayı göremiyorum ... :)
:hakkında)))
"BMW M6"ya karşı " OKA " yarışını izlemek eğlenceli olacak :-)))
Alexey , bu anlaşmalar Elliot dalga teorisine uyuyor mu:
[img]Bankalararası FX LLC
Klima No: 4947 İsim: 2006 3 Şubat 21:01 (yerel saat)
Kapanan İşlemler:
Bilet Açılma Zamanı Tip Lotlar Ürün Fiyatı S / LT / P Kapatma Zamanı Fiyat Komisyonu R/O Swap Ticaret P/L
9958 2006/12/12 00:12 bakiye #4947-5'ten transfer 14187.60
11400 2006/12/21 13:17 1,09 usdjpy al 118,35 0,00 0,00 2006/12/21 15:29 118,46 0,00 0,00 101,21
11694 2006/12/27 11:18 0,02 usdjpy al 118,66 0,00 0,00 2006/12/28 12:56 118,93 0,00 0,81 4,54
11728 2006/12/27 16:41 1.31 usdjpy al 118.81 0.00 0.00 2006/12/28 15:18 118.92 0.00 53.06 121.17
12454 2007/01/03 15:07 1,42 usdjpy al 119,46 0,00 0,00 2007/01/03 17:40 119,61 0,00 0,00 178.07
12915 2007/01/09 14:21 2,07 usdjpy al 119,49 0,00 0,00 2007/01/10 15:22 119,74 0,00 27,95 432,18
14146 2007/01/17 14:51 2.03 gbpusd satın al 1.9696 0.0000 0.0000 2007/01/17 15:32 1.9706 0.00 0.00 203.00
14429 2007/01/18 14:35 2.02 eurusd al 1.2959 0.0000 0.0000 2007/01/18 19:49 1.2961 0.00 0.00 40.40
14872 2007/01/23 17:47 satış 2.04 eurusd 1.3017 0.0000 0.0000 2007/01/24 08:05 1.3004 0.00 16.42 265.20
14932 2007/01/24 11:12 1.02 usdchf al 1.2476 0.0000 0.0000 2007/01/24 15:45 1.2486 0.00 0.00 81.69
16028 2007/01/30 09:14 0,97 eurusd 1,2957 0,0000 0,0000 2007/01/31 05:21 1.2961 0,00 -8.49 38.80
16201 2007/01/31 06:24 1,91 eurusd 1,2962 0,0000 0,0000 2007/01/31 06:34 1,2964 0,00 0,00 38,20
15119 2007/01/25 18:44 1.40 eurusd 1.2966 0.0000 0.0000 2007/01/31 15:06 1.2975 0.00 -49.00 126.00 al
16329 2007/01/31 15:19 1,92 gbpusd satın al 1,9554 0,0000 0,0000 2007/01/31 15:22 1,9561 0,00 0,00 134,40
16370 2007/01/31 15:30 1.92 usdchf 1.2471 0.0000 0.0000 2007/01/31 15:44 1.2460 0.00 0.00 169.50
16659 2007/02/01 07:56 1,92 gbpusd sat 1,9654 0,0000 0,0000 2007/02/01 08:00 1,9641 0,00 0,00 249,60
0,00 40,74 2183,96
Para Yatırma/Çekme: 13020.02 Kredi İmkanı: 0,00 Kapalı İşlem P/L: 2224.70
açık işlemler:
Bilet Açılma Süresi Tip Lotlar Ürün Fiyatı S / LT / P Fiyat Komisyonu R/O Swap Ticaret P/L
16481 2007/01/31 15:58 1,92 gbpusd sat 1,9578 0,0000 0,0000 1,9675 0,00 30,24 -1862,40
0,00 30,24 -1862,40
Değişken P/L: -1832.16
Çalışma Emirleri:
Bilet Açılma Süresi Tip Lotlar Ürün Fiyatı S/LT/P Piyasa Fiyatı
İşlem Yok
Klima Özeti:
Kapalı İşlem Kar/Zarar: 2224.70 Değişken Kar/Zarar: -1832.16
Para Yatırma/Çekme: 13020.02 Toplam Kredi İmkanı: 0,00
Bakiye: 15244.72 Özkaynak: 13412.56
Marj Gereksinimi: 190,00 Mevcut Marj: 11492.56
[/img]
Açık bir ticaretle özellikle ilgileniyor muyum? teoride tabii ki olumlu uygulama potansiyeli var mı???
her zaman teşekkürler...
SarkeeV kusura bakmayın ama bu takasların Elliot Dalga Teorisine uyup uymadığını size söyleyemem. Kesin bir cevap vermek için, konunun özünü analiz etmek ve araştırmak gerekir.
Ne yazık ki, sadece boş zamanlarımda Forex yapıyorum ve çok azına sahibim.
ÇOĞU zaman iş tarafından alınır. Ne yazık ki, bunun Forex piyasasıyla hiçbir ilgisi yok.
PS Bir sorum var - gsb takma adınız mı? Birkaç gün önce St. Petersburg'dan sabun için bir mektup aldım.
Bu sizden geliyorsa, teklif ÇOK İLGİNÇ, ancak fiziksel olarak katılamayacağım.
Değilse, kusura bakmayın ve alınmayın, o zaman adres yanlış :)
:о)))
"BMW"ye karşı " OKA " yarışını izlemek eğlenceli olacak :-)))
OKU'ya Messerschmitt'ten bir motor koyabilirsiniz. :o) Sadece dürüst bir şakaydı, hiçbir ipucu yoktu ve bazı yönlerin fanatik bir şekilde desteklenmesi değildi (doğası gereği fanatizmden uzağım). Ek olarak, Elliott Waves teorisine tam olarak sahip değilim ve tam olarak değil. Yalnızca sınır koşulları (winwave32 programından alınan kurallar ve koşullar) ve bu yöndeki kendi araştırmam (DSP tarafından takip edilen sinyaller biçiminde Elliott dalgalarını sundum) ile kesilmiş bir temel model. “Güvenilir” bir kanal boyunca yayılan dalganın kendisi, kaynaktan miras alınan fraktal bir yapı taşır. Peki, ilginç bir şey daha var ...
Ek olarak, tahminin hesaplanması, dizinin kendisinin özel yapısına bağlı olarak zaten 3-7 saat sürmektedir. Ve bu oldukça fazla...
İşte EURUSD için kagi ve renko iadelerim, tüm 2006 keneleri ve daha önce sunmuş olduğunuz 2200000 tik Wiener serisi. Karşılaştırıldı.
Kagi için, gerçek ve model keneler oluşturmanın istatistiksel yapısı arasındaki fark görülebilir.
Renko için bu fark, sorunlu değilse de o kadar önemli değildir. Bununla birlikte, Renko için yeterince büyük H ile arbitraj yapmak mümkündür. H = 49 ve 46 ile rastgele bir işlemde bile kazanabilirsiniz. :-)))
Renko'nun geri dönüşlerinin sarsıntısının, önceki yazıda yazdığım yapıların belirsizliğinden kaynaklandığını düşünüyorum. Bir onay olarak, euro ve model keneler için H = 20'de Renko yapılarının 20 varyantı için H-volatilite verilerini alıntılıyorum.
Model keneler için H-volatilitesinin farklı seçenekler için çok farklı olmadığı görülebilir. Birçoğu için genellikle tam olarak 2'ye düşer. Gerçek keneler için aynı şey söylenemez. Burada fark önemlidir. İnşaat yöntemine bağlı olarak, hem arbitraj olmayan bir Hvol=2 seçeneği hem de ikiliden önemli bir fark, yani kazanma fırsatı elde edebilirsiniz.
Ama fiyat aralığı aynı! Peki arbitraj imkanı var mı, yok mu?
Merak ediyorum bu soruya cevap verebilecek var mı?
Bununla birlikte, Renko için yeterince büyük H ile arbitraj yapmak mümkündür. H = 49 ve 46 ile rastgele bir işlemde bile kazanabilirsiniz. :-)))
Sen, Yura, daha dikkatli şaka yap. Her koşulda ve hatta rastgele bir süreçle kazandıran bir mucize TS inşa etme olasılığının kanıtı olarak bu şakanızın linkleri olacağına eminim. Büyük H üzerinde arbitraj olasılığına gelince, burada son derece dikkatli olurum. Yine de, istatistik eksikliği herhangi bir sürpriz sunabilir.
Geçen yılki EURUSD kenelerimi iki eşit parçaya böldüm ve toplam gelirin istikrarını H'ye bağlı olarak bir puanlık bir dağılımla puan olarak değerlendirdim:
Kayda değer, Renko bölmelerinin 15 ve 33 noktası alanındaki Renko oluşumları için iki stabilite adasıdır. Renko bölmeleriyle çalışmanın en başında bile, gelirin başlangıç noktasına bağımlılığını merak ettim - bahsettiğiniz aynı belirsizlik ve cesaret verici sonuçlar aldım:
Renko bölümleme yönteminin başlangıç koşullarına çok duyarsız olduğu not edilebilir! Muhtemelen bu nedenle Pastukhov, çalışmalarında bu ana dikkat etmedi. Sanırım sorunuzun cevabı bu:
Bir iyimser pozisyonu alırsanız, o zaman arbitraj fırsatları olduğunu söyleyeceğim! Ve bunun için EURUSD çiftinin optimal olduğu bir gerçek değil.