Elliot Dalga Teorisine dayalı ticaret stratejisi - sayfa 243
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Herhangi bir yaklaşım, bilgi kaybına veya temel bilgilerin seçimine yol açar, en azından Pastukhov için, yaklaşıklık ilginç sonuçlara yol açar.
Ve anlama gelince, elbette fazla bir şey yok, ancak bu konuda keneler veya dakika çubukları alma açısından, bu yön, bana göre önemli. Kene bağımlılığının tüm makul argümanları fazlasıyla aşabileceğini iyi hayal edebiliyorum, ancak bunda yanlış bir şey yok, dakikalara kıyasla kenelerle harcanan ekstra zamanın tadını çıkarmak dışında ....)))
Ve Pastukhov'un yaklaşımını nerede buldunuz? Yaptığı işi anladığım kadarıyla, hiç bir şekilde yaklaşıklık yapmıyor. Arbitrajın nasıl olduğunu ve dolayısıyla piyasanın kazanma fırsatı verdiğini değerlendirmenin mümkün olduğu yeterli bir özellik aradı ve buldu. Ancak bunun nasıl yapılacağı sorusu tezin kapsamı dışındadır. Bahsettiği strateji, büyük ölçüde, teorik sonuçların uygulanabilirliğinin deneysel bir kanıtıdır, yani aslında hiçbir şeyi garanti etmez.
Ve Pastukhov'un yaklaşımını nerede buldunuz? Yaptığı işi anladığım kadarıyla, hiç bir şekilde yaklaşıklık yapmıyor. Arbitrajın nasıl olduğunu ve dolayısıyla piyasanın kazanma fırsatı verdiğini değerlendirmenin mümkün olduğu yeterli bir özellik aradı ve buldu. Ancak bunun nasıl yapılacağı sorusu tezin kapsamı dışındadır. Bahsettiği strateji, büyük ölçüde, teorik sonuçların uygulanabilirliğinin deneysel bir kanıtıdır, yani aslında hiçbir şeyi garanti etmez.
Metnin 1.2 olarak etiketlenen bölümünde, buna ne diyeceğimi bilmiyorum, kagi ve renko yapılarının bir anlamda bir fonksiyonun daha iyi yaklaşımları olduğu gösteriliyor.
Ne yazık ki, tüm incelikleri kendim kırmadım, pek çok tanım bilmiyorum vb, ancak anladığım kadarıyla, tüm çalışmaların ideolojik temeli tam olarak yaklaşıklıktır. Fiyat serilerini istatistiksel özellikler üzerinden ele alırsak, anladığım kadarıyla normal bir dağılım ya da buna benzer bir şey kaçınılmaz olarak ortaya çıkıyor ve piyasanın etkinliğinin kaçınılmaz sonucu. Bunu aşmak için istatistiksel özellikler yerine yaklaşıklık dikkate alınır. bu, süpervizörün Rusya'daki ana kaza olmasına rağmen)))
Alıntı "Çalışmanın ana amacı, bir finansal varlığın fiyatlarının davranışının bir modelini oluşturmaktır ..." ve bu yaklaşıklık ile yapılır. Bu yaklaşım temelinde, değerlik inşa edilir, daha doğrusu ölçüm yöntemi. Oynaklığın kendisi, sürecin oldukça istikrarlı bir özelliğidir ve buna göre, değerine bağlı olarak, bir şeyin kazanılıp kazanılamayacağı ve buna göre hangi strateji, eğilim veya eğilim karşıtı ile bir sonuca varılır.
Kazanan bir strateji, aslında oldukça teorik, ancak tez bundan sonra nereye gidileceğine dair bir ipucu veriyor: kalıplara, yani yaklaşık olarak bu başlığın başında tartışılanlara. Bana öyle geliyor ki, bu strateji düzeyinde bir şeyler yapmayı deneyebilirsiniz.
Belki bir tez yerine makalelerini okudunuz, gerçekten bir şekilde yaklaşıklığın bulaştığı bir an var.
Haklısın, çalışmada bu şekilde yaklaşıklık kullanılıyor. Ancak, "bir anlamda" kelimeleri anahtardır. Bu yaklaşımın amacı, anladığım kadarıyla, kendi başına değil, yine fiyat davranışının istatistiksel özelliklerinin belirli bir düzenli temelde incelenmesidir. Ve tam da bu çalışmanın bir sonucu olarak, bazı piyasalar için bu en normal dağılımın ortaya çıkmadığını ve buna bağlı olarak piyasanın etkin olmadığını ve bunun sonucunda arbitraj olasılığının olduğunu söylemek mümkün hale geliyor.
Pastukhov tarafından sunulan ve makalede gösterildiği gibi H-volatilitesi, (arbitrajın olmadığı bir piyasa için) tüm yaklaşımları eşit kılan H parametresine bağlı değildir ve H-volatilitesi piyasanın temel ve tutarlı bir özelliğidir. Ek olarak, konuşma yaklaşıklıklarla ilgili değil, Pastukhov'un şemasında Aç ve Kapat'ın kullanımı hakkında. Öyleyse, çalışmada gösterildiği gibi, kullanılan yapılar en iyi yaklaşımlarsa, neden onları daha kötüsü için bırakalım. Bu durumda ticarette yeni veya daha iyi bir sonuç almak mümkün mü?
rastgele bir serinin oynaklığı (Kazanan, yani değerleri normal yasaya göre dağıtılan), kalıcı durumda, yani fiyat serilerinde kalıplar olduğunda, 2 katsayısı ile H'ye bağlıdır, ve dolayısıyla arbitrajdır, bu katsayı 2'den farklıdır, eğer ikiden fazlaysa, karıştırmazsam, o zaman trend stratejisi kazanır ve daha az ise, o zaman anti-trend stratejisi kazanır.
Eh, tüm çalışmalar yaklaşıklık ve değerlere göre yaklaşıklık üzerine kuruluysa (bu fikir yüzyıllardır var olmasına rağmen) ana şeyse, o zaman kilit nokta budur. dahası, tüm işler, örneğin fiyat serisi modelleri, zaman içinde bir bölünmeye dayanmaktadır. Pastukhov, oynaklığı ölçmek açısından, bu bölümlerin eşdeğer olduğunu gösterdi, yani birleştirilebilirler, tabiri caizse, benim sonucum. bu tartışmayı ne başlattı.
Sonuç valatilitesinin 2*H*N'ye eşit olmasının fiziksel anlamı nedir? ve kanallarda böyle bir yapı ile ayırdığımız da benim yorumum, genişlik ortalama olarak boyundan iki kat daha kısa. Yani, örneğin, zaten yeniden yükselmeye başladığı için, fiyatın destek çizgisini aştığını belirlemek için zamanımız olmadı. Arbitraj durumunda, kanalın uzunluğu biraz daha uzundur ve burası bizim kar ettiğimiz yerdir. Sadece yan tümceleri alırsak, genişlik azalacak ve uzunluk yaklaşık olarak aynı kalacaktır. (bu benim sezgim). ve böylece arbitraj için yeni fırsatlar yaratabilir. Bu, tabiri caizse, olası bir faydadır, kontrol edilmesi gereken belirli bir şeydir. Ancak prensipte, böylesine önemli bir konuda her şeyi bir arada tutan vidayı çevirmek her zaman ilginçtir.
Yani aynı seriden Close alırsanız Pastukhov formülü ile hesaplanan değerin azalacağını düşünüyorsunuz (ve buna katılıyorum) ve bu H-volatilitesinin azalacağı anlamına mı geliyor? Ve bu nedenle, size arbitraj için bir fırsat verecek mi? Oh iyi ...
Tahmin ettiğim kadarıyla, farklı boyutlara sahip iki değeri (sırasıyla puanlar ve keneler) karşılaştırmaktan bahsediyoruz, ancak böyle karşılaştıramazsınız ... veya ne yaptığınızı anlamadım kastetmek?
İşte aynı dönem için "benim" teklifleri ve Yurinler için karlılık hesaplamalarının sonuçları:
Böylece, stratejinin teklif sağlayıcıya bağlı olduğu sonucuna varabiliriz! Aracın DC'sine göre "keskinleştirilmesi" gerekecektir.
Genel olarak, kagi'nin keneleriniz üzerindeki karlılığı bizimle çakıştı:
Ne olamaz ama sevinin!
Bunun çok kaygan bir yol olduğu konusunda sizi hemen uyarmak isterim, bu da halihazırda yapılan tüm çabaları boşa çıkarır ve önerilen fikri Forex'te kullanılan diğer fikirlerle aynı seviyeye getirir. "Bileme" ve "Takma" bu durumda oldukça yakın sonuçlarla eş anlamlı olarak kabul edilebilir ...
Bilgi paketleri (çubuklar) oluşturmanın diğer yolları üzerinde yapılan çalışmada olduğu gibi aynı "kırık çukura" (alıntı sağlayıcının etkisi) ulaşırsak, keneleri analiz etmenin anlamı nedir?
Bunun çok kaygan bir yol olduğu konusunda sizi hemen uyarmak isterim, bu da halihazırda yapılan tüm çabaları boşa çıkarır ve önerilen fikri Forex'te kullanılan diğer fikirlerle aynı seviyeye getirir. "Bileme" ve "Takma" bu durumda oldukça yakın sonuçlarla eş anlamlı olarak kabul edilebilir ...
Bilgi paketleri (çubuklar) oluşturmanın diğer yolları üzerinde yapılan çalışmada olduğu gibi aynı "kırık çukura" (alıntı sağlayıcının etkisi) ulaşırsak, keneleri analiz etmenin anlamı nedir?
Ek olarak, bu, H-volatilitesinin
kararlı özellik.
Açıkçası, TS'nin karlılığı, keneler arasındaki "gizli" ilişkilerin (HC) varlığına ve gücüne ve TS'nin bu ilişkileri tanımlama ve kullanma becerisine bağlıdır. Buna karşılık, CB, DC'den bağımsız olarak belirli bir cihazın bir özelliğidir. Öte yandan, DC akış tekliflerinin mevcut filtreleme yöntemleri (MF), yönetimin tercihlerine bağlı olarak değişir. Bu nedenle, TS'nin karlılığı, iki ayrılmaz özelliğin zaman içindeki kararlılığına bağlıdır: SV ve MF. Pastukhov, tezde SV'nin kararlılığını kanıtlar ve belirli bir DC için MF'nin kararlılığı açıktır, ancak kesinlikle hiçbir garanti yoktur!