"New Neural", MetaTrader 5 platformu için bir sinir ağı motorunun Açık Kaynak projesidir. - sayfa 96
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Maxim, VR değerleri arasındaki süre sinir ağının girişine beslenene ve şebeke piyasa döngülerini hesaplamayana kadar (ve varlar, sizi temin ederim), hiçbir şey işe yaramayacak. Bir ticaret seansından bir yıla kadar örnekleri aramanız gerekir. Numune kesinlikle zaman periyoduna uygun olmalıdır ve başka bir şey olmamalıdır.
VR pazarının SB'den farklı olduğu zaman yapısındadır, bunu zaten birçok kez yazdım.
Aynen öyle, ama henüz MO perspektifinden buna genel bir yaklaşım formüle etmedim :)
Bu arada, Hurst'ün yerine uygun olabilir mi? https://en.wikipedia.org/wiki/Sample_entropy
ya da geç
Diyelim ki - "Neredeyse çalışmıyor" ... ama bütünün geri kalanı "Çalışmıyor" ve azar azar sıkılmaya devam ediyor.
bazen vytsyganitsya bile, ancak numunenin tam derinliğine değil
Hiçbir şey farklı değil. Normal işlev. Girişte bir parametre, çıkışta bir değer vardır.
Apaçık. TEŞEKKÜR.
Evet. Ancak yalnızca bir nöronun girişine sağlanan bu değer, önceki katmanın tüm nöronlarının çıktılarından eklenir (katsayılarla çarpma ile eklenir).
Aynen öyle, ama henüz MO perspektifinden buna genel bir yaklaşım formüle etmedim :)
Bu arada, Hurst'ün yerine uygun olabilir mi? https://en.wikipedia.org/wiki/Sample_entropy
ya da geç
Belki. Benim bakış açıma göre, bir sürecin entropisi, düzensizliğin mükemmel bir göstergesidir. Olmalı. Ancak araştırma gerekiyor ve ben zaten çok tembelim - şimdi diğer ipliğin şişmesine izin verin.
Zamana gelince... Piyasada iç içe bir yapı olarak süreçlerin dönemselliği vardır. Ama bu dönemleri hesaplamak kolay değil. Gann'in kendi vardı, nedense benimkini aldım. Xs... Hadi uygulamaya bakalım... Ama ben belirli zaman periyotlarıyla çalışmaya başlayana kadar TS'm SB'de olduğu gibi +%0 karla çalışıyordu.
Belki. Benim bakış açıma göre, bir sürecin entropisi, düzensizliğin mükemmel bir göstergesidir. Olmalı. Ancak araştırma gerekiyor ve ben zaten çok tembelim - şimdi diğer ipliğin şişmesine izin verin.
Zamana gelince... Piyasada iç içe bir yapı olarak süreçlerin dönemselliği vardır. Ama bu dönemleri hesaplamak kolay değil. Gann'in kendi vardı, nedense benimkini aldım. Xs... Hadi uygulamaya bakalım... Ama ben belirli zaman periyotlarıyla çalışmaya başlayana kadar TS'm SB'de olduğu gibi +%0 kârla çalışıyordu.
Biraz araştıracağım)) kod basit
Volatilite kümelenmesi, verimli (vurgularım) bir piyasayı SB'den ayıran şeydir, evet, sanırım sadece bu dönemselliktir. Ve o sadece zaman döngülerine bağlı
en azından bu, ekonometristlerin genel görüşü (veya yanlış kanısı)Evet. Ancak yalnızca bir nöronun girişine sağlanan bu değer, önceki katmanın tüm nöronlarının çıktılarından eklenir (katsayılarla çarpma ile eklenir).
TAMAM. Pratik bir analoji bulmamız gerekiyor. Diyagram, katmanların farklı sayıda nörona sahip olduğunu göstermektedir. Diyagramı çevirirseniz, bir piramit elde edersiniz. Bu, sonucun birkaç işleme aşamasından geçtiği anlamına gelir. Bir katmanda ne kadar çok nöron varsa, bu katman o kadar fazla veri alır ve işler. Bir sonraki katman öncekinden daha az veri veriyorsa, veriler katmandan katmana genelleştirilir mi?
sayın .. ve eskiler piramitleri inşa ettiler .. orada analojiler arayın
Biraz araştıracağım)) kod basit
kod basit, ancak girdi verilerimiz pek uygun değil:
Wiki entropisi: ".... gerçek bir sürecin ideal olandan sapma ölçüleri. ... Matematiksel olarak, entropi, keyfi bir sabite kadar tanımlanan sistemin durumunun bir fonksiyonu olarak tanımlanır."
ve?
Fin.BP'de ideal bir pazar ne olabilir? - evet kim bilir, tamam, ilk varsayım bu olsun, ideal piyasa = sinüzoid!
Girdi olarak en az 3 fiyatımız var yüksek, düşük, yakın - ve kimi kullanacağız? - Tamam, bu ikinci varsayım, medyan fiyat kuralları olsun!
nereden ve nereden ölçülecek? - günün başlangıcı? haftalar? son kullanma günü? ticaret seansı ? - Tamam, günün başlangıcı, bu üçüncü varsayım olsun ....
toplam 3 soru, 3 kez haklı olduğumuzu varsayıyoruz? burada görev kombinatoriklere indirgenecek: kaç kez doğru ilk hipotezi ortaya koyacağız ve daha fazla araştırmamız kaç kez pazarın doğru bir değerlendirmesine yol açacak ... tarihte )))
entropi kulağa hoş geliyor, ancak bu konuyu bilgi entropisi konumundan birkaç yıl önce kazdım, tek bir sonuç var - mum kombinasyonlarının (desen) bir sonraki tekrarı oluşmaya başlarsa veya mum kombinasyonlarının (desen) en yakın tekrarı ise tarihte - işe yaramaz, çünkü herkes için açık olan piyasada çalışmaz, bu yüzden kalıplar ve korelasyonlarla aynı, sadece belirginleşirler - görünmeyi bırakırlar))))), genellikle bu gibi durumlarda kendime - tek akıllı sen değilsin, dünyanın yarısı monitörlerde çok akıllı)))
TAMAM. Pratik bir analoji bulmamız gerekiyor. Diyagram, katmanların farklı sayıda nörona sahip olduğunu göstermektedir. Diyagramı çevirirseniz, bir piramit elde edersiniz. Bu, sonucun birkaç işleme aşamasından geçtiği anlamına gelir. Bir katmanda ne kadar çok nöron varsa, bu katman o kadar fazla veri alır ve işler. Bir sonraki katman öncekinden daha az veri veriyorsa, veriler katmandan katmana genelleştirilir mi?
katmanda öncekinden daha az nöron varsa, bilgi sıkıştırılır ve "paket açma" - öncekinden daha fazla nöron varsa.