Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2901

Yeni yorum
 
mytarmailS #:
Teşekkür ederim! Çok iyi bir tavsiye, az kanla nasıl yapacağımı buldum bile.
Siz olmasaydınız aklıma gelmezdi, teşekkür ederim.

Rica ederim. Fikir yerel sinyal servisine benzer. Ancak bunları doğrudan kullanmak mümkün olmayacaktır, çünkü araçların isimleri muhtemelen farklıdır. Ancak benzetme yoluyla kendinize ait bir şey yazabilirsiniz.

 
mytarmailS #:

Ve bir gecede forexte bir emir çıktı,

ve seviyenin ne kadar güçlü olduğuna bakın.


Bunun rastgele bir nokta dizisi olmadığını düşündüren nedir?

 
Dmytryi Nazarchuk #:

Bunun rastgele bir nokta dizisi olmadığını düşündüren nedir?

Bu

 
Aleksey Nikolayev #:

Aynen öyle. Eğer nesnel bir tanım bulursak, bu herhangi bir TC'yi bir kase haline getiren bir felsefe taşı olacaktır.

Daha anlamlı bir soru sorabiliriz, gurularınız trend ve flat'i nasıl tanımlıyor?

Görülebildiği ve resmileştirilebildiği kadarıyla. Aşağıdan ve yukarıdan ekstremum aldık, bu fiyatların etrafında bölgeler belirledik, aşağıdan ekstremumu bekledik, bölgede ise yatay başlangıcı olabilir, yukarıdan bölgede ise yatay olduğunu düşünebiliriz, bekleme süresi parametresi ve bölgelerin boyutu sorunu. Ayrıca, pratik yapabileceğiniz bir tarihçe zaten var)))))) Ancak sorun, 3'ten fazla ileri geri hareketin nadir olması ve düzlükte kalma süresinin çoğunlukla rastgele olmasıdır.

 
Aleksey Nikolayev #:

Dizilerdeki parrtensler için hızlı bir seq_list() araması yazdı, bunu verilerinize uygulamak ilginizi çekebilir


örnek veri̇ler

list_dat <- list()
> for(i in 1:10) list_dat[[i]] <- letters[sample(1:length(letters),sample(3:20,size = 1),replace = T)]
> list_dat
[[1]]
 [1] "w" "g" "m" "t" "n" "p" "g" "d" "m" "l" "y"

[[2]]
 [1] "t" "j" "i" "l" "h" "g" "y" "o" "s" "q" "k" "g" "s" "w" "z"

......

.....

....

desen

pattern <- c("f","b","k")


arama

seq_list(pat = pattern, list_dat = list_dat)

 [1] FALSE  TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE  TRUE


list_dat
[[1]]
 [1] "e" "j" "y" "e" "t" "m" "a" "y" "w" "y" "s" "l" "n"

[[2]]
 [1] "q" "x" "r" "u" "a" "f" "d" "y" "q" "b" "n" "k" "n" "b" "j" "s" "t" "s" "n" "l"

[[3]]
[1] "b" "f" "x" "l" "u" "h"

[[4]]
 [1] "z" "m" "g" "p" "g" "h" "s" "y" "u" "y" "u" "r" "z" "a" "b" "r" "b"

[[5]]
 [1] "v" "u" "l" "r" "h" "c" "e" "o" "c" "a" "p" "j"

[[6]]
[1] "r" "a" "b" "r"

[[7]]
[1] "o" "a" "k" "c" "d" "e"

[[8]]
[1] "s" "j" "g" "l"

[[9]]
[1] "q" "b" "x" "v" "f" "s" "x"

[[10]]
 [1] "v" "n" "f" "i" "a" "l" "b" "a" "w" "k" "a" "g"


==========================

fonksiyon kodu

char_seq_list <- function(){
  library(Rcpp)
  src <-
    "LogicalVector char_yes_seq_vec_cpp(CharacterVector pat, List list_dat){
  
  LogicalVector res_vec( list_dat.length() , false );
  
  
  
  for(int i=0; i<list_dat.length(); ++i){
  
  LogicalVector pat_vec (pat.length() ,false); 
  
  
  
  int cnt_end_pat = 0;
  CharacterVector List_vec = list_dat[i];
  
  
  for(int j=0; j < List_vec.length(); ++j){
  
  if(List_vec[j]==pat[cnt_end_pat]){
  pat_vec[cnt_end_pat] = true;
  cnt_end_pat = cnt_end_pat+1; 
  }
  if(cnt_end_pat==pat.length())  break;
  }
  
  res_vec[i] = is_true(all(pat_vec==TRUE));
  
  }
  return res_vec; 
}"

char_yes_seq_vec_cpp_list <<- Rcpp::cppFunction(src)
}

seq_list <- char_seq_list()
 
mytarmailS #:

İskonto oranı her n dakikada bir değişir mi?

Bunu söylemek zor - tam olarak nasıl değiştiğini tespit edemedim - gözlemlerime göre çoğunlukla daha güçlü hareketlerden kaynaklanıyor. Mesele, günün sonuçlarının sürekli olarak çarpıtılması.

 
mytarmailS #:

Bilmiyorum, tartışmayacağım.

Burada yine girişten sonra CME'deki fiyatın gitmemesi gereken bir yere gittiğini görebilirsiniz....

camdaki kırmızı karelerdeki "yanlış tıklamalar", olmamalıydı.


Forex'te işlem yapmanın daha keyifli olacağını hiç düşünmemiştim.

Bu arada, bu işlem gören en yakın vade sonu vadeli işlemleri mi?

Fark nerede daha büyük?

 
Aleksey Vyazmikin #:

Söylemesi zor - tam olarak nasıl değiştiğini tespit edemedim - gözlemlerime göre çoğunlukla daha güçlü hareket nedeniyle. Asıl mesele, günün sonucunun sürekli olarak çarpıtılmasıdır.

Bahis, belirli bir ülkenin piyasası üzerinde uzun vadeli veya orta vadeli bir etkiye sahip olacak şekilde tasarlanmıştır. Günlük grafiklerde bahis, spekülatörlerin istek ve arzularını yerine getirmek zorunda değildir.

Döviz piyasası ekonomiyle birlikte hareket eder. Spekülatif faktör vasat bir öneme sahiptir. Spekülatörler şeklindeki likidite, günlük grafiklerde döviz piyasasındaki ana faktördür.

MO yeni faktörler üzerine inşa edilmelidir. yeni sorunları çözmek ve sensais'in modası geçmiş ayak izlerini takip etmemek gerekir)))

 
Uladzimir Izerski #:

Savunma Bakanlığı yeni faktörler üzerine inşa edilmelidir. sensai'nin modası geçmiş ayak izlerini takip etmek değil)))) yeni sorunları çözmek gerekir.

Öncelikle, pazar hakkında bir fikriniz, bir modeliniz olması gerekir, aksi takdirde sonsuz varyant vardır, bu gölgeyle savaşmak gibidir...

Eh, ana akımı takip etmek, bloglarda yazılanları kopyalamak sivilceli annenin python datasaintists aptalca....
Bu Maximka için:)

Bu düşünmek değil, sadece başkalarını takip etmek, sürüyü takip etmek, sürünün içinde olmak ...
 
mytarmailS #:
Öncelikle, pazar hakkında bir fikrinizin olması, bir modelinizin olması gerekir, aksi takdirde sonsuz seçenek vardır, bu gölgeyle savaşmak gibidir....

Ve ana akımı takip etmek, sivilceli annenin python veri uzmanlarının bloglarında yazdıklarını kopyalamak aptalca....
Bu Maximka için.)

Burada başlangıç noktasına geliyoruz.

Nereden, nereye, neden? Bunu ben formüle etmedim.

"Piyasa hakkında bir fikriniz var mı?" - Grafiklerde de aynı hikaye var :) Sırıtmak zararsızdır.

1...289428952896289728982899290029012902290329042905290629072908...3399
Yeni yorum