Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 3346

[Maxim Dmitrievsky]

Ara bir sonuca varmak için, hem kozula ve varyasyonel hem de Bayesian sınıflandırıcı ve genelleştirilmiş doğrusal modeller gibi diğer tüm yönlerde, MO'ya uygulandığı gibi, topluluklar kullanılır.

Kozulada, bazı nedenlerden dolayı genellikle bir sınıflandırıcı veya regresör (veya iki), yani meta lerner ile sınırlıdırlar. Oysa catbust ve diğer kütüphaneler hakkındaki makalede topluluklar kullanılmaktadır. Kozula'da bunu tam olarak neden açıklamadıkları biraz garip. Topluluklar için genelleme yapmıyorlar. Temelde sadece modeller üzerinde istatistikler. Orada özel bir sihir yok, ancak sonuçlar bazen sevindirici.

Henüz bu konuda genel bir referans kitabı görmedim. ML gibi bir şey.

Ve daha ileride, tüm bunların zaman serilerinin sınıflandırılmasına ve özel bir duruma - ticaret için BP'nin sınıflandırılmasına nasıl uygulanacağına dair bir yol ayrımı var, ikinci konu pratik olarak hiçbir yerde açıklanmıyor veya bahsedilmiyor.

[fxsaber]

Maxim Dmitrievsky #:
Tuhaflık, gerçek spread'i bilmeden bile, test cihazında yapay olarak artırdığınızda anlaşmaların bir kısmının düşmesidir.

Spread ne kadar artarsa, matris beklentisi de aynı miktarda düşer. Spread ile ilgili sorunu anlamadım.

[nevar]

Maxim Dmitrievsky # : Google'ın yeni ürünü TSMixer, kıyaslamalarda TimeGPT'den daha iyi performans gösteriyor gibi görünüyor, okumaya yeni başladım.

NHITS ve lightGBM ayrıca günlük ve saatlik verilerde TimeGPT'den daha düşük RMS'ye sahiptir. https://valeman.medium.com/what-truly-works-in-time-series-forecasting-the-results-from-nixtlas-mega-study-78eda5133622

Conformal Prediction'ı denediniz mi?

https://valeman.medium.com/how-to-predict-full-probability-distribution-using-machine-learning-conformal-predictive-f8f4d805e420

https://github.com/valeman/awesome-conformal-prediction#papers-time-series

[Maxim Dmitrievsky]

fxsaber #:

Fark ne kadar artarsa, matris beklentisi de o kadar azalır. Yayılma problemini anlamıyorum.

Eğer sera koşullarında çalışan bir model varsa. Bunu herhangi bir spread ile herhangi bir aracı kuruma uyarlamak isterim. İşlemlerin işaretlemesine daha büyük bir spread koymak ve onu yeniden eğitmek daha kolay görünüyor, ancak yardımcı olmuyor. Çıktıda daha büyük bir spread'de kar vermeyi reddediyor.

Öyleyse, modelin kendisinin yayılma düzeyinde olduğu veya nasıl yorumlanacağı ortaya çıkıyor? Yani, ticaret maliyetlerini karşılamıyor.

[fxsaber]

Maxim Dmitrievsky #:
Eğer sera koşullarında çalışan bir model varsa. Bunu herhangi bir spread ile herhangi bir aracı kuruma uyarlamak istiyorum. İşlemlerin işaretlemesine daha büyük bir spread koymak ve onu yeniden eğitmek daha kolay görünüyor, ancak yardımcı olmuyor. Çıkışta daha büyük bir spread'de kar vermeyi reddediyor.

Yani sera koşullarında düşük mat. beklenti. Tam olarak alfanın olduğu yer.

Model kelimesini scalper ile değiştirelim. Diyelim ki bazı kotasyonlarda gerçekten karlı. Alfa düşük beklentide.

Teklifleri daha kötü hale getiriyoruz. Onu OOS için eğitin. Çünkü alfa yok edildi. Eğitim sırasında dışarıdan da binlerce anlaşma olabilir. Ama alfa yoktur - mahkumdur.

ZY İyi tekliflerden kâr elde etmek için her şey hazırken neden kötü tekliflerden kâr edelim?

[Maxim Dmitrievsky]

fxsaber #:

Yani sera koşulları altında beklenti matrisi düşüktür. Tam olarak alfanın olduğu yerde.

Model kelimesini scalper ile değiştirelim. Diyelim ki bazı kotasyonlarda gerçekten kârlı. Alfa düşük beklenti içinde.

Alıntıları daha da kötüleştiriyoruz. Onu OOS için eğitin. Çünkü alfa yok edilir. Eğitim sırasında binlerce işlem de olabilir. Ama alfa yok - mahkum.

ZY İyi tekliflerden kâr elde etmek için her şey zaten mevcutken neden kötü tekliflerden kâr edelim?

Bir şekilde kötü ticaret koşullarının hiç şans bırakmadığı fikrinden nefret ediyorum. Onlar için de işe yaramasını istedim. Neden, örneğin, orada, küçük bir model özetlenmiyor ve diğer zaman dilimlerinde, yayılmanın o kadar belirleyici olmadığı daha büyük bir modele yayılmıyor. Yönümü bulamıyorum.

[fxsaber]

Maxim Dmitrievsky #:

Dolayısıyla, modelin kendisinin spread seviyesinde olduğu veya nasıl yorumlanacağı ortaya çıkıyor? Yani, ticaret maliyetlerini karşılamıyor.

İşlem maliyetleri - kayma, likidite, komisyon, takas. Spread, o anki alış/satış arasındaki değerdir (farkı bilerek yazmadım).

Gece yarısından sabah 1'e kadar EURGBP'deki minimum spread, gece yarısından önceki maksimum spread'den onlarca kat daha büyüktür.

Ve bazı scalperlar için bu günün en lezzetli saati.

[Maxim Dmitrievsky]

fxsaber #:

İşlem maliyetleri - kayma, likidite, komisyon, takas. Spread, şu anda alış/satış arasındaki değerdir (farkı bilerek yazmadım).

Gece yarısından sabah 1'e kadar EURGBP'deki minimum spread, gece yarısından önceki maksimum spread'den onlarca kat daha fazladır.

Ve bazı scalperlar için bu günün en lezzetli saati.

Yine de, desen - spread - diğer maliyetleri takas ediyoruz

[fxsaber]

Maxim Dmitrievsky #:
Hala desen - spread - diğer maliyetler ticareti yapıyoruz

TS'lerimin hiçbiri mantığın hiçbir yerinde (dolaylı olarak bile) yayılma değerini kullanmıyor. Ben tek değilim.

İki alış/satış fiyatı şeklindeki ham verinin neden fiyat/spread'e dönüştürüldüğü ve ardından fiyatta alfa arandığı benim için bir muamma.

Yayılma, zaman dilimleri ve Japon mum çubukları hakkında konuşmak hemen hemen aynı şeydir.

[fxsaber]

Kaynak verileri anlama alanında "Merhaba Dünya!" - tarihsel aralıkta mümkün olan maksimum karı gösterecek bir komut dosyası yazmak.

Eğer buna sahip değilseniz, o zaman ne yaptığınız belli değildir.