Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 3263
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Bence mesele de tam olarak bu.
Evet, sürüde hafif bir dezavantaja sahip bir ya da iki kötü koyun olabilir. Ama uzun sürmez, seçilim işini yapar. Ben kendimden bahsediyorum.
Bence mesele de tam olarak bu.
İstatistiksel olarak karlı olmalılar....
Test döneminde karlı olmayabilirler, ancak birçok strateji olması ve istatistiksel olarak karlı olmaları nedeniyle, büyük sayılar yasası çalışacak ve toplam öz sermaye + olacaktır.
O zaman neden ticaret sistemleri ligi çok iyi çalışmıyor?
Çünkü orada fikir farklıdır ve gerçekleştirmenin kendisi çılgınca gürdür
Kaliteli TS seçimi, dayanıklılık testleri vb. yoktur.
Sadece yakın geçmişte işe yarayan (hiçbir şey söylemeyen) sürekli bir TS seçimi var.
Sözde kârlı TS'lerden oluşan sürekli bir atlıkarınca var.
Kanıtlanmış TS'lerim var ve bunlar değiştirilmiyor ve yenilenmiyor, en azından henüz değil.
Çünkü fikir farklı ve uygulamanın kendisi çılgınca zanaatkârca
Kaliteli TC'lerin seçimi, dayanıklılık testleri vb. yoktur.
Sadece yakın geçmişte işe yarayan (hiçbir şey söylemeyen) TC'lerin sürekli bir seçimi var.
Sözde kârlı TC'lerden oluşan sürekli bir atlıkarınca var.
Ve TS'yi kanıtladım ve değişmediler ve değiştirilmediler, en azından henüz değil.
Tüm yazdıklarınız Markowitz'den (1980) beri her şeyin bilindiği sıradan bir portföy ideolojisidir.
Kısaca sizin durumunuzda, bir portföyde işlem yaparken kar/zarar toplanır, ancak portföyün düşüşü en çok düşüş gösteren TS'nin düşüşünden fazla değildir. Genellikle düşüş en kötü TS'nin %50'sine kadar daha azdır.
Yazdığınız her şey, Markowitz'den (1980) bu yana hakkında her şeyin bilindiği banal portföy ideolojisidir.
Kısaca, sizin durumunuzda, bir portföyde işlem yaparken, kar / zarar toplanır, ancak portföy düşüşü en kötü düşüş TS'nin düşüşünden fazla değildir. Genellikle düşüş en kötü TS'nin %50'sine kadar daha azdır.
Evet.
Sadece "al ve tut" hisse senetlerinden oluşan bir portföy var ve benim de stratejilerden oluşan bir portföyüm var....
Bu arada, strateji portföyünü de yeniden dengeleyebilirsiniz, bu "ticaret sistemleri ligi" (veya adı her neyse) ile benzerliğe doğru bir adım olacaktır.
Her bir stratejinin hedefe yönelik olması, sürdürülebilir olduğu anlamına gelmez
Kimse bunu söylemedi...
Tıpkı bir stratejinin güçlü olmamasının sürdürülebilir olduğunu değil.... aşırı öğrenilmiş olduğunu göstermesi gibi
Şimdi soru şu: Yeni veriler üzerinde çalışan hangi stratejiyi elde etmek daha kolaydır? Sağlam ama işe yarayan bir strateji mi yoksa sağlam olmayan ve işe yarayan bir strateji mi?
=================
Önerilen yaklaşımda, gereksinimleri TS'ye değiştiriyorum (hedef işlevi değiştiriyorum) , onları daha yumuşak, daha basit, daha erişilebilir hale getiriyorum ...
Ve eğer bir istikrar gerekliliği varsa (aslında bu ana gerekliliktir) neden kırılsınlar?
Güzel öz sermaye DEĞİL, minimum düşüş DEĞİL, maksimum kar DEĞİL, vb... sadece istikrarlı, istatistiksel olarak anlamlı bir sonuç.
Ve eğer farklılarsa, sırasıyla ilişkili değillerse neden aynı anda kırılsınlar, ayrıca başarısız olmadan yerine getirilmesi gereken"istikrar" gerekliliğini de hatırlayın, aksi takdirde her şey anlamsızdır.
Yukarıdakilerden bu ifadenin doğru olmadığı açıktır.
Kesinlikle!!!
Mantık simüle edilmemeli, uygulanmalıdır). Güçlü modeller, şu anda vaaz ettiğiniz ilke üzerine inşa edilmiştir.
Ancak bu, denemenin ilginç olduğu gerçeğini ortadan kaldırmaz)