Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2884
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Kabaca konuşmak gerekirse, örneğin 100'den fazla mum çubuğu önce üç mum çubuğundan oluşan bağımsız bir formasyon bulabilir ve bunu hemen bir cloze'un sondan bir önceki fiyatıyla karşılaştırabiliriz.
Başka bir deyişle model.... ne zaman olursa olsun.... son fiyatların ne olduğunu anlar ve fiyatların ne olduğunu anlar.
Eğer ilgilenirseniz, size kodu, fonksiyonları, kuralların nasıl arandığını, uygunluk fonksiyonlarını gönderebilirim.
Bana bir satır bırak, bir göz atayım. Bu ilginç olabilir.
İkisinin birleşimi.
1) kurallar son 10 muma bakabilir ( sert indeksleme [1 : 10] )
2) kurallar indekse bakılmaksızın tüm veriler üzerinde aranabilir, bu bir döngüdür [i] , ayrıca bu kurallar sadece indekslerine değil, aynı zamanda [i+n ] 'ye de bakabilir.
1) Sizin kural dediğiniz şey ile genellikle kural olarak adlandırılan şey (ticarette) arasındaki tutarsızlık nedeniyle bir uyumsuzluk yaşıyorum. Genellikle ticarette bunlar ticaret kurallarıdır - bir pozisyonun açılması, kapatılması veya hacminin / yönünün değiştirilmesi. Asıl soru, ticaret mantığının kurallarınızdan nasıl oluştuğudur
2) İlk noktanın cevabı ne olursa olsun, ticaret mantığı kurallarını oluşturmak için çok büyük bir başlangıç kuralları setiyle ilgili bir sorun vardır. Sorun, aşırı uyumun mümkün olmasıdır. Forumun bir yerinde, haftanın "iyi bir saatini" seçme örneği üzerine, 120 varyant arasından seçim yapmanın bile her zaman gerçekte var olmayan bir ticaret fırsatını "görme" imkanı verdiğini yazmıştım. Kabaca konuşmak gerekirse, SB ile aşırı seçim oyunları tehlikeli olabilir. Fiyatın tam olarak SB olmadığı açıktır, ancak benzerlikler göz ardı edilemeyecek kadar büyüktür.
Bana bir satır bırak, bir göz atayım. Bu ilginç olabilir.
Buraya gönderiyorum, çünkü PM'den alamıyorum... (Sanırım arkadaş olmalıyız.)
Sadece iki ana fonksiyon var,
1) dilbilgisi oluşturmak
2) veri çerçevesindeki kuralların nasıl sayılacağı.
Temel olarak, başka bir şeye ihtiyacınız yok...
Sonra sadece veri kümesini alıyoruz ve her veri çerçevesini fonksiyon 2) ile gözden geçiriyoruz.
sonucu alıyoruz, uygunluk fonksiyonunu değerlendiriyoruz...
Gerekirse bir fitness fonksiyonu ile tam teşekküllü bir örnek yapmaya çalışacağım, zaten ayrı bir kod.
1) Sizin kural dediğiniz şey ile genellikle kural olarak adlandırılan şey (ticarette) arasındaki tutarsızlık nedeniyle bir uyumsuzluk yaşıyorum. Genellikle ticarette bunlar ticaret kurallarıdır - bir pozisyonun açılması, kapatılması veya hacminin / yönünün değiştirilmesi. Asıl soru, ticaret mantığının kurallarınızdan nasıl oluşturulduğudur
2) İlk noktanın cevabı ne olursa olsun, ticaret mantığı kurallarını oluşturmak için çok büyük bir başlangıç kuralları setiyle ilgili bir sorun vardır. Sorun, aşırı uyumun mümkün olmasıdır. Forumun bir yerinde, haftanın "iyi bir saatini" seçme örneği üzerine, 120 varyant arasından seçim yapmanın bile her zaman gerçekte var olmayan bir ticaret fırsatını "görme" imkanı verdiğini yazmıştım. Kabaca konuşmak gerekirse, SB ile aşırı seçim oyunları tehlikeli olabilir. Fiyatın tam olarak SB olmadığı açıktır, ancak benzerlikler göz ardı edilemeyecek kadar büyüktür.
1) Kural bir ifadedir, bir koddur.
2) Peki o zaman AMO'dan hiçbir şey uygulanamaz çünkü aşırı uyum?
1) bir kural bir ifade, bir koddur
Bu kuralları ticaret mantığı kurallarına dönüştürme sorunu. Tahminlerime göre - ilişkisel kurallar kullanıldığında ipuçları nasıl oluşturulur: "mallarınızla birlikte şu ve şu diğer malları da alın". Bu durumda, sepetteki mallar için önemli olmayan, ancak grafikteki olaylar için önemli olan şeylerin sıralaması kaybolur. Ve olaylar arasındaki olasılık-frekans ilişkisi sadece en basit haliyle yansıtılır. Bayesian ağlarına bakmaya değer olabilir.
2) Peki o zaman AMO'dan hiçbir şey uygulanamaz çünkü aşırı uyum?
Bununla başa çıkmak için iki yol görüyorum (ben ikincisini tercih ediyorum)
1) Çapraz doğrulama ve ileri
2) Oldukça sık meydana gelen ve az sayıda parametre ile belirtilen dar bir kalıp kümesiyle sınırlama.
1) Bu kuralların ticaret mantığı kurallarına dönüştürülmesi sorunu.
2) Tahminlerime göre - ilişkisel kurallar kullanıldığında ipuçları nasıl oluşturulur: "mallarınızla birlikte şu ve şu diğer malları alın".
3) Bu durumda, sepetteki mallar için önemli olmayan, ancak grafikteki olaylar için önemli olan şeylerin sıralaması kaybolur.
4) Olaylar arasındaki olasılık-frekans ilişkisi yalnızca en basit biçimde yansıtılır. Bayesian ağlarına dikkat etmeye değer olabilir.
1) Peki, ne tür kurallardan bahsediyoruz? Çağrışımsal olanlar başka, dilbilgisiyle oluşturduklarım başka... Düşünceyi takip edemediğimi söylüyorsunuz...
Asosyal kurallarda "ifadeler" ile ilgili kurallar yoktur. malların etiketleri vardır.
Benim kurallarımda - kurallar, ve onlardan çok var, ve belirlendikleri sırayla çalışmalılar, ve ayrıca durma kuralları da var, bu çok daha karmaşık bir algoritma, çok fazla....
2) Evet, bu şekilde yapılandırılmıştır.
3) Bu sübjektif bir yargı, reddetmiyorum ya da katılmıyorum.
Örneğin, forrest ve a priori (ace. right) eğitmeye çalıştım ve ace. right'ın yüzde yarım daha kötü sınıflandırıldığı ortaya çıktı. Kendi sonuçlarınızı çıkarabilirsiniz.
Ayrıca olayların sırası hakkında, sıranın dikkate alındığı as. kurallar var ve hatta bir keresinde size bu algoritmayı verdim, unutmuş olmanız garip....
4) Bayesian ağları hakkında hiçbir şey bilmiyorum.
Ancak ace. rules gibi algoritmalar kesinlikle denenmelidir.
Daha doğrusu, girdi verilerinin farklı boyutlarda olabileceği ve - uzun zaman önce olanın mevcut olanı güçlü bir şekilde etkileyebileceği konseptlerinden yararlanmalıyız.
Tıpkı piyasada olduğu gibi, uzun zaman önce var olan fiyatlar mevcut fiyatı doğrudan etkiler....
Örneğin bugünün ticareti (güvenli bir şekilde batırdığım) , giriş noktasından 4 saat önce olan bir seviyeden giriş yapıldı.
Son 10-20 mumu görerek bu durumu en azından teorik olarak nasıl tanıyabilirim? Yapamazsın...
Verileri normalize ederek bu durum nasıl bulunabilir? Bulamazsınız.
Peki ya getirilere bakarsanız? Geçmiş fiyatlarla ilgili daha da fazla bilgi ortadan kaldırılabilir, hiçbir şekilde ve asla...
Ama inatçı Neptushniki getirilerin yeterli olduğunu haykırıyor, aslında bu bir bunama teşhisi... Neyse bundan bahsetmeyelim....
Yani burada as. kurallar örneğin etiketler fiyatlarla değiştirilebilir ve yapılandırılmamış verilerdeki ilişkileri arayan bir algoritma elde edeceğiz, şimdiden havalı mı?
Siz de kendi işinizi yapabilirsiniz.
Ancak ace. kuralları gibi algoritmalar kesinlikle uygulanmaya çalışılmalıdır.
Daha kesin olmak gerekirse, girdi verilerinin farklı boyutlarda olabileceği ve - uzun zaman önce olanın mevcut olanı güçlü bir şekilde etkileyebileceği kavramından yararlanmak gerekir.
Piyasada olduğu gibi, uzun zaman önceki fiyatlar mevcut fiyatı doğrudan etkiler....
Örneğin bugünün ticareti (güvenli bir şekilde batırdığım) , giriş, giriş noktasından 4 saat önce olan bir seviyeden yapıldı.
Son 10-20 mumu görerek bu durumu en azından teorik olarak nasıl anlayabiliriz? Yapamazsın...
Bu durum verileri normalleştirerek nasıl bulunabilir? Bulamazsınız.
Ve eğer geri dönenlere bakarsanız? Geçmiş fiyatlar hakkında daha fazla bilgi, hiçbir şekilde ve asla...
Ancak inatçı Neptuşnikler, günlüklerin yeterli olduğunu, aslında bunun bir bunama teşhisi olduğunu haykırıyor... ama bu konuda konuşmayalım....
Yani burada ace'de. kurallar örneğin etiketler fiyatlarla değiştirilebilir ve yapılandırılmamış verilerdeki ilişkileri arayan bir algoritma elde ederiz, zaten havalı değil mi?
Kendi işini yapabilirsin.
İlginç bir teorik yaklaşım. Ama neden bir sonraki zirve bir emir olarak dikkate alınmıyor, anlıyorum. Bu eylem modeli mevcut ana uymuyor. Analojiler bulma girişimim var, ancak ne yazık ki tutarlılık yok ve prensipte her benzer durumda mümkün olmadığını düşünüyorum.
Analoji mum çubuğu formasyonlarının çeşitliliğine dayanır. Yani, herhangi bir zaman varyantındaki OHLC varyantlarında.
İlginç bir teorik yaklaşım ama bir sonraki zirvenin neden bir emir olarak dikkate alınmadığı benim için açık. Bu eylem modeli mevcut ana uymuyor.
Bir piyasa modeliniz, karmaşık/küresel bir yaklaşımınız, tüm piyasayı açıklama girişiminiz var. Bu çok güzel, henüz bunu yapamıyorum.
Bazı yerel kalıplar, şablonlar şeklinde durumsal / yerel bir yaklaşımım var, iyi değil, ama henüz başka bir tane yok ...
Anlamanızı sağlamak için, diğer TF'leri bile izlemiyorum, sadece 1m.
Ancak ticaret yapmak hala mümkün))
Analoji mum çubuğu formasyonlarının çeşitliliğine dayanacaktır. Yani herhangi bir zaman varyantındaki OHLC varyantlarında.
Bence sadece ekstremumları almak daha iyi
Bir piyasa modeliniz, kapsamlı/küresel bir yaklaşımınız, tüm piyasayı açıklama girişiminiz var. Bu çok güzel, ben henüz bunu yapamıyorum.
Bazı yerel kalıplar, şablonlar şeklinde durumsal / yerel bir yaklaşımım var, bu iyi değil, ama başka bir tane yok, henüz.....
Sadece anlamanız için söylüyorum, diğer TF'leri bile izlemiyorum, sadece 1m'yi izliyorum.
Ama yine de ticaret yapmak mümkün).
Bence en uç noktalara gitmek daha iyi.
Herhangi bir TF'de işlem yapabilirsiniz. Desenindeki piyasa herhangi bir TF'de aynıdır.
Şablon aynıdır, şablonun boyutu farklı olabilir.
________
Ekstremumları almak cazip bir seçenektir, ancak bunların özellikle nasıl bulunacağı birden fazla nesil tüccar tarafından zaten tartışılmıştır). Bu durum için de varyantlar vardır. Ancak yine de %100 mükemmel olmayacaklardır. Standart olmayan piyasa davranışı nedeniyle. Burada ne MO ne de cadı doktoru yardımcı olacaktır, yalnızca piyasanın mevcut durumu daha sonraki davranışları belirler.
Yusuf birçok açıdan haklı ve ona katılıyorum, ancak finansal piyasaları derinlemesine anlama konusunda deneyim eksikliği var.
Makine öğrenimi bir piyasa modelini ve hatta bir dizi modeli tahmin edebilir, ancak bunların gelecekteki davranışlarını garanti edemez.
Aşırılıklar profesyoneller içindir. Buradaki her şeyi okuyan ama sessiz kalanlar için).