Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2821

[mytarmailS]

Hmm geometrik olasılık kullanıyor mu?

Hayır! Onunla ne yapıyorsun?

Yakınlığa geometrik olasılık diyorsun, tamam. Yine de normal olasılıkla karşılaştırılamaz...

Aptal olduğunu kabul etmiyorsun, her yazında fikrini değiştiriyorsun, konudan konuya atlıyorsun, bana isimler takıyorsun.

Sırf bariz olanı kabul etmemek için...

[Maxim Dmitrievsky]

Bu, geometrik olarak yorumlanmış bir kümelenme olasılığıdır.

size hayalperest olduğunuz ve neden bahsettiğinizi bilmediğiniz söylendi. O zamandan beri kimse değişmedi.

[mytarmailS]

Maxim Dmitrievsky geometrik yorumla bir kümeye atanma olasılığıdır

İyi.... ve kümelerdeki bu geometrik yakınlık olasılığını hmm'deki normal olasılıkla eşitliyorsunuz ve aynı şekilde çalıştıklarını söylüyorsunuz.

Çünkü size göre kümeler ve hmm aynı şekilde çalışıyor....

Eğer bu doğruysa, ki doğru, o zaman karar şerefsizliktir)))

[Maxim Dmitrievsky]

mytarmailS #:
İyi.... ve kümelerdeki bu geometrik yakınlık olasılığını hmm'deki normal olasılıkla eşitliyorsunuz ve aynı şekilde çalıştıklarını söylüyorsunuz.

Çünkü size göre kümeler ve hmm aynı şekilde çalışıyor....

Eğer bu doğruysa, ki doğru, o zaman karar şerefsizliktir))))

Herkes bunu çoktan fark etti ve hatta size yanıt vermeyi bıraktı. Ne yazık ki yazıma yorum yapmaya cüret ettiniz, sizi bir kez daha çöpe atmak zorunda kaldım.

Buradan saçmalamaya devam et. Daha sonra başka bir entelektüel dayak turu için geri gelebilirsiniz. Bence bu konu çoktan tüketildi ama sen zürafa gibi henüz konuya girmedin. Bir ptu için bu normal.

[mytarmailS]

Ohhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh.

Mahvolmuş, öyle mahvolmuş ki...

Ne derin bir tartışma :)

YAZIKLAR OLSUN SANA...

Neptushnik)))))))))))))))))))))))))))))

[СанСаныч Фоменко]

Meraklı makale.

Özetin çevirisi

Bu makale, sinir ağları ile ARCH, GARCH, GARCH-M, TGARCH, EGARCH ve EGARCH gibi koşullu değişen varyans modellerinin tahmin doğruluğunu karşılaştırmaktadır.

IGARCH, bir dizi döviz kurunu tahmin etmek için.Çok katmanlı perseptron ağları (MLP) ve

farklı mimarilere sahip radyal tabanlı fonksiyon (RBF) ağları ve koşullu

heteroskedastik modeller, döviz kurunun beş zaman serisini tahmin etmek için kullanılmıştır. Sonuçlar göstermektedir ki

Hem sinir ağı hem de koşullu değişen varyans modellerinin tahmin için etkili bir şekilde kullanılabileceği

tahmin için. RBF ağları, sinirsel tahminlerde MLP ağlarından önemli ölçüde daha iyi performans

ağ vaka çalışması. IGARCH ve TGARCH diğer koşullu değişen varyanslardan daha iyi performans

modeller. Sinir ağlarının performansı

döviz kurunu tahmin etmede koşullu değişen varyans modellerinden daha iyidir. Sinir ağının etkin bir şekilde kullanılabileceği gösterilmiştir.

döviz kuru serilerinin koşullu volatilitesini ve opsiyonların zımni volatilitesini tahmin etmek için kullanılır N

NIFTY opsiyonlarının volatilitesi. Sinir ağının koşullu değişen varyansa göre daha iyi performans gösterdiği bulunmuştur.

örneklem dışı tahminlerde modeller.

[Maxim Dmitrievsky]

Arche-like'ın avantajı, muhtemelen nöronların sahip olduğu ağırlık sayısıyla ilişkili olarak minimum parametre sayısıdır. RBF de mlp'den daha az ağırlığa sahiptir. Yine de bu şekilde sayarsınız.

[СанСаныч Фоменко]

Maxim Dmitrievsky #:
Arche-like'ın avantajı, muhtemelen nöronların sahip olduğu ağırlık sayısıyla ilişkili olarak minimum parametre sayısıdır. RBF de mlp'den daha az ağırlığa sahiptir. Gerçi siz öyle sayıyorsunuz.

Archie durağan olmayanı modeller ve oldukça ayrıntılıdır.

MO modelleri, muhtemelen nöronlar da, örüntüleri arayarak "tarih tekerrür eder" fikrinden yararlanır.

Makale, örüntü bulma yolunun durağanlığı modellemekten daha umut verici olduğunu mu ima ediyor?

[Maxim Dmitrievsky]

СанСаныч Фоменко #:

durağan olmama durumunu modellemekte ve oldukça ayrıntılı bir şekilde ele almaktadır.

MO modelleri, muhtemelen nöronikler de, kalıpları arayarak "tarih tekerrür eder" fikrinden yararlanır.

Makale, örüntü bulma yolunun durağan olmayan modellemeden daha umut verici olduğunu mu ima ediyor?

Anladığım kadarıyla, durağan olmamanın modellenmesi oynaklığın modellenmesi anlamına geliyor. İşlemlerin yönü olmadan. Bu açıdan, modeller veya değişen ortalama artışlar yönlü ticaret için daha umut vericidir. Makaleye henüz bakmadım.

Hatta farklı yönlerdeki işlemlerden bile vazgeçebilirim, örneğin son 10 yıldır Eurobucks, alım yapmadan periyodik olarak aptalca satılmalıdır. Orada herhangi bir alım, modellere satışlardan daha fazla hata getirecektir.

[СанСаныч Фоменко]

Maxim Dmitrievsky #:
Anladığım kadarıyla, durağan olmamanın modellenmesi oynaklığın modellenmesi anlamına geliyor. Yönlü işlemler olmadan. Bu açıdan, desenler veya değişen ortalama artışlar yönlü ticaret için daha umut vericidir. Makaleye henüz bakmadım.

Hatta farklı yönlerde işlem yapmaktan vazgeçerdim, örneğin son 10 yıldır Eurobucks, alım yapmadan periyodik olarak aptalca satılmalıdır. Orada herhangi bir alım, modellere satıştan daha fazla hata getirecektir.

Katılıyorum.

Terminallerimizde ticaret işareti. Volatilitenin ne olduğu hiç net değil.

Ancak bir varlığın mutlak değeri tahmin ediliyorsa, bu başka bir konudur. Volatilite, bir varlığın değerini tahmin etmede çok önemli olan risktir.

Muhtemelen bunun gibi bir şey.

Bu yüzden garchaları unutacağım.