Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1787
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Artışları saf formlarında kullanmıyorum - aslında sadece göreceli normalleştirilmiş göstergeler.
Modelin performansı için tahmin ediciler ile belirli bir modelin uygulamasının uygunluğunu belirlemek için tahmin edicileri karıştırmanın bir anlamı yoktur. Bir modelin uygunluğu, ikincisi ise TS'nin kendisini belirlemesi gerektiğini düşünüyorum. O zaman, bu tür uygun koşulları öğrenmek için etiketleme sorunu kalır ve bunun için TS'nin etkili bir şekilde çalıştığı eşiği belirlemek gerekir. Bunlar bazı göstergeler olabilir, örneğin hata dengesi ve kâr artışı ve belki başka ölçütler. Ve buna göre, sınıflandırma görünüşe göre bir hafta boyunca dakikalarca veya en azından bir gün için olmalıdır.
Tabii ki, göreceli göstergeler olmalıdır. Çıplak haliyle, ölçeğin dikkate alınması gerekecek))) Görelilik, farktan daha doğrudur.)))
Serinin önemli özelliklerinin görevleri ve TS'nin ayarı elbette farklıdır ve müdahale edilemez. Ama birbirine bağlılar. Bu satır için kötü veya iyi TS ayarları. Döngü ve şans. Gerekli durumu ve optimal TS'yi buluyoruz. Ancak bu, en iyi kombinasyon olduğu anlamına gelmez. Ve optimal seri için daha fazla arama, bir öncekiyle çakışmayabilir))))
Göstergeler sorusunu tam tersinden yapmak daha iyidir. Maksimum ortalamadan ve birleşikten) Göreceli birimlerde. Verimlilik eşiği değil, çalışma ve boşaltma alanları arıyoruz.
Sınıflandırma tüm veriler üzerinde olmalıdır. Dakikaya veya saate göre çalışma kavramı özünde yanlıştır. Şu anda çalışın. Bu, benim için bir karar vermek için kaba bir varsayım ve bir hata kaynağı olan dakikalar veya saatlik bir zaman dilimi için bir analizdir.
burada gizem yok
1) TS için uygun dönemleri belirlemek ve uygun olmayan dönemleri belirlemek, yani aynı olağan ikili formda bir "Y" hedefi oluşturmak Y = 0000111100000
2) "Piyasanın özelliklerini" yansıtacak, adil ve önyargılı olmayan değişkenler oluşturun. DSP burada, özellikle spektral analizde yardımcı olacaktır.
DSP'den, herhangi bir karmaşıklıktaki bir sinyalin bir sinüzoid toplamı ile tanımlanabileceğini biliyoruz, bir sinüzoidin sadece üç parametresi vardır - genlik, frekans ve faz, sinüzoidlerin bu toplamı veya daha doğrusu parametreleri, sinüzoidlerin bir özelliği olarak alınabilir. pazar ve objektif olarak öyle olacak.
Bu sizin için zorsa, o zaman benim için verileri, fiyatı ve sınıflandırma için "Y" yi hazırlayabilirsiniz ve ben zaten kodu derleyeceğim ve bu konudan beri ticaret için uygun koşulları tanımanın mümkün olup olmadığını kontrol edeceğim. benim için de ilginç
Dönemlerin kendileri hiçbir şey yapmaz. Bu dönemlerin sınıflandırılabilecekleri önemli özelliklerinin belirlenmesi gerekmektedir.
Değişkenlerin mantığı olmalıdır. Değilse, o zaman hiçbir hata tespit edilemez. Mantık olmadan, yalnızca ampirik olarak mümkündür ve olasılık, elbette, ancak küçüktür. Sinüzoidler, ne anlama geldiklerini anladığınızda faydalıdır.
Güncel veriler üzerinde eğitim konusunda, verilerin tarihe göre sınıflandırılıp sınıflandırılamayacağı kriterine dayandırılmalıdır. Serilerin önemli özelliklerinin geçmişteki ve mevcut olanlarla ilgili öğrenme sonuçlarını karşılaştırmak gerekir, eğer kombinasyon yeni ise hata riskleri artar.
Dönemlerin kendileri hiçbir şey yapmaz. Bu dönemlerin sınıflandırılabilecekleri önemli özelliklerinin belirlenmesi gerekmektedir.
Değişkenlerin mantığı olmalıdır. Değilse, o zaman hiçbir hata tespit edilemez. Mantık olmadan, yalnızca ampirik olarak mümkündür ve olasılık, elbette, ancak küçüktür. Sinüzoidler, ne anlama geldiklerini anladığınızda faydalıdır.
Güncel veriler üzerinde eğitim konusunda, verilerin tarihe göre sınıflandırılıp sınıflandırılamayacağı kriterine dayandırılmalıdır. Serilerin önemli özelliklerinin geçmişteki ve mevcut olanlarla ilgili öğrenme sonuçlarını karşılaştırmak gerekir, eğer kombinasyon yeni ise hata riskleri artar.
periyotların bununla ne alakası var, ben öyle mi dedim?? , hiçbir şey anlamadınız AFC (genlik frekans yanıtı) bu, işlevin nesnel özelliğidir, bu durumda piyasa
burada gizem yok
1) TS için uygun dönemleri belirlemek ve uygun olmayan dönemleri belirlemek, yani aynı olağan ikili formda bir "Y" hedefi oluşturmak Y = 0000111100000
2) "Piyasanın özelliklerini" yansıtacak, adil ve önyargılı olmayan değişkenler oluşturun. DSP burada, özellikle spektral analizde yardımcı olacaktır.
DSP'den, herhangi bir karmaşıklıktaki bir sinyalin bir sinüzoid toplamı ile tanımlanabileceğini biliyoruz, bir sinüzoidin sadece üç parametresi vardır - genlik, frekans ve faz, sinüzoidlerin bu toplamı veya daha doğrusu parametreleri, sinüzoidlerin bir özelliği olarak alınabilir. pazar ve objektif olarak öyle olacak.
Bu sizin için zorsa, o zaman benim için verileri, fiyatı ve sınıflandırma için "Y" yi hazırlayabilirsiniz ve ben zaten kodu derleyeceğim ve bu konudan beri ticaret için uygun koşulları tanımanın mümkün olup olmadığını kontrol edeceğim. benim için de ilginç
Bulmacayı çözmeye yardım etme isteğiniz için teşekkür ederiz!
Bana daha önce sorduğunuz gösterge ne olacak - belirli bir TOR'unuz var mı? Görünüşe göre, tüm hesaplamalar yapılabilir - kütüphaneye bağlantılar verdi.
Alanları sınıflandırma fikrinin uygulanmasına gelince, tahminin verileceği bir tür sabit zaman aralığı hayal ediyorum, bu, yeniden eğitim ve uydurma olmaması için gereklidir, aksi takdirde her dakika bir tahmin verilirse bar, sonra çok fazla gereksiz gürültü görünecektir.
İşaretleme ile ilgili olarak - henüz net değil - kaliteyi değerlendirmek için kriteri anlamanız veya daha doğrusu farklı kriterlerle denemeler yapmanız gerekiyor.
Bu fikrin ATS'nin gelişimi açısından uygulanması için kendime not aldım - 17 numaranın altına giriyor :) Bu nedenle, sorunu hızlı bir şekilde çözeceğimizden emin değilim - nasıl çözeceğimize karar vermemiz gerekiyor ve sonucun nasıl kontrol edileceği.
MT5'te kullanmayı planladığınız DSP tabanlı bir araç yapabilir ve burada neyin ortaya çıktığını görebilir misiniz?
periyotların bununla ne alakası var, ben öyle mi dedim?? , hiçbir şey anlamadınız AFC (genlik frekans yanıtı) bu, işlevin nesnel özelliğidir, bu durumda piyasa
1) TS için uygun dönemleri belirlemek ve uygun olmayan dönemleri belirlemek, yani aynı olağan ikili formda bir "Y" hedefi oluşturmak Y = 0000111100000
2) "Piyasanın özelliklerini" yansıtacak, adil ve önyargılı olmayan değişkenler oluşturun. DSP burada, özellikle spektral analizde yardımcı olacaktır.
Genel olarak serinin frekans tepkisine karşı değilim. İyi ve kötü dönemlerle ilişkilendirilebilirse. Sadece frekans yanıtı, ihtiyacımız olan diğer özelliklerle ilgili olarak bir serinin her zaman nesnel bir özelliği değildir. Ayrıştırmak bir sorun değil, sorun bir bağlantı bulmaktır.
Tabii ki, göreceli göstergeler olmalıdır. Çıplak haliyle, ölçeğin dikkate alınması gerekecek))) Görelilik, farktan daha doğrudur.)))
Serinin önemli özelliklerinin görevleri ve TS'nin ayarı elbette farklıdır ve müdahale edilemez. Ama birbirine bağlılar. Bu satır için kötü veya iyi TS ayarları. Döngü ve şans. Gerekli durumu ve optimal TS'yi buluyoruz. Ancak bu, en iyi kombinasyon olduğu anlamına gelmez. Ve optimal seri için daha fazla arama, bir öncekiyle çakışmayabilir))))
Göstergeler sorununu tam tersinden yapmak daha iyidir. Maksimum ortalamadan ve birleşikten) Göreceli birimlerde. Verimlilik eşiği değil, çalışma ve boşaltma alanları arıyoruz.
Sınıflandırma tüm veriler üzerinde olmalıdır. Dakikaya veya saate göre çalışma kavramı özünde yanlıştır. Şu anda çalışın. Bu, benim için bir karar vermek için kaba bir varsayım ve bir hata kaynağı olan dakikalar veya saatlik bir zaman dilimi için bir analizdir.
Dakikaları bile analiz edebilirsiniz - sadece tahminin uzun bir süre için veya olay / durum gerçekleşene / değişene kadar olmasını istiyorum. Örneğin, bugün büyük olasılıkla düz bir gün olacağı tahmin edildi, o zaman içindeki bir mikro trendi yakalamak ve geri dönüşlerde stop toplamak mantıklı değil.
Ama Y nasıl sayılır? sadece, muhtemelen kâr için en iyi seçenek değil, giriş noktası önemlidir.. Sonuçta, kâr, giriş ve çıkış arasındaki aralıktan değil, iyi bir giriş noktasından geldi.
Şu anda sadece sistemin giriş noktalarına ve piyasa parametrelerine ihtiyacımız olduğu ortaya çıktı ...
AMO'nun giriş olarak TS'den bir sinyal alacağı ve bir pozu açıp açmamaya karar vereceği ortaya çıktı.
Düşünmek korkutucu, ama Mikha'mızın sürekli trend olduğu şey bu))
Soru bu - giriş noktalarına ihtiyacımız var mı yoksa hala bir aralık mı ... Giriş noktalarına bağlı olmak istemem çünkü her TS giriş noktalarını kolayca belirleyemez ve birçok çıkış noktası olabilir - biz tüm uygun alanlarda etkili olduğunu varsayarak, uchatski'deki TS'ye karar vermemiz gerekiyor.
Dakikaları bile analiz edebilirsiniz - sadece tahminin uzun bir süre için veya olay / durum gerçekleşene / değişene kadar olmasını istiyorum. Örneğin, bugün büyük olasılıkla düz bir gün olacağı tahmin edildi, o zaman içindeki bir mikro trendi yakalamak ve geri dönüşlerde stop toplamak mantıklı değil.
Analiz her kene üzerinde olmalıdır. Sadece onsuz yapılamaz. Gepy ve diğer sapkınlıklar. Tahmin sadece geçmiş verilere dayalı olabilir, bu nedenle sistemin mevcut durumu tanımaması (geçmiş veriler ile alınan verilerin karşılaştırılması) önemlidir ve bu sistem tarafından hafızaya alınmayan eğitilmiş bir durum değildir.
Soru bu - giriş noktalarına ihtiyacımız var mı yoksa hala bir aralık mı ... Giriş noktalarına bağlı olmak istemem çünkü her TS giriş noktalarını kolayca belirleyemez ve birçok çıkış noktası olabilir - biz tüm uygun alanlarda etkili olduğunu varsayarak, uchatski'deki TS'ye karar vermemiz gerekiyor.
Hem menzil hem de giriş noktaları. Ayrı ayrı, beklenti düşer.))))
1) TS için uygun dönemleri belirlemek ve uygun olmayan dönemleri belirlemek, yani aynı olağan ikili formda bir "Y" hedefi oluşturmak Y = 0000111100000
2) "Piyasanın özelliklerini" yansıtacak, adil ve önyargılı olmayan değişkenler oluşturun. DSP burada, özellikle spektral analizde yardımcı olacaktır.
Ahh evet kusura bakmayın yanlış yazmışım dönemler derken dalgalanma falan filan demedim ama sadece bölümler, uygun bölümler olmalıydı
Sadece frekans yanıtı her zaman nesnel bir özellik değildir.
Aslında her zaman.)
Ayrıştırmak bir sorun değil, sorun bir bağlantı bulmaktır.
deneme olmadan şarkı sözleri
Soru bu - giriş noktalarına ihtiyacımız var mı yoksa hala bir aralık mı ... Giriş noktalarına bağlı olmak istemem çünkü her TS giriş noktalarını kolayca belirleyemez ve birçok çıkış noktası olabilir - biz tüm uygun alanlarda etkili olduğunu varsayarak, uchatski'deki TS'ye karar vermemiz gerekiyor.
Şey, bilmiyorum, düşünüyorum, deneyin, benim için giriş noktası hem daha basit hem de daha objektif, ama bu IMHO
Ahh evet kusura bakmayın yanlış yazmışım dönemler derken dalgalanma falan filan demedim ama sadece bölümler, uygun bölümler olmalıydı
Aslında her zaman.)
deneme olmadan şarkı sözleri
Görmesi kolay, bölümleri seçiyorsunuz ve bu bölümlerin frekans tepkisinin tüm TF'lerde nasıl değiştiğini görüyorsunuz ve farklılıkları yakalamanız gerekiyor.