Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1028
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Piyasanın mekaniği hakkında biraz...
Hemen resimleri ekleyeceğim bakalım nasıl olacak...
1)
Müşterilerinin açık pozisyonlarını halka açık olarak yayınlayan Forex brokeri "oanda"
bu, komisyoncu alıcılar - satıcılar arasındaki net açık pozisyon miktarındaki farktır.
2)
Uzun zaman önce, 14. yılda, kendi ticaret şirketimiz olduğunda, bir cam üzerine inşa edilmiş bir gösterge kullanarak işlem yaptım, bir süre için alıcı ve satıcıların kümülatif bir toplamı oluşturuldu ve delta fark olarak kabul edildi. aralarında, gösterge excel'de oluşturuldu, işte günlüğümden resimler, 2014
3)
İki sınıfın alıp satması için eğitimli bir sinir ağı, ancak "11010010" gibi bir sınıf yerine bir sınıfın olasılığını veriyor, yine alış sınıflarının ve satış sınıflarının olasılıklarının kümülatif toplamını yapıyoruz ve hesaplıyoruz. fark, bu mavi bir grafik ve sinir ağının yeni veriler üzerindeki çalışması
Ok çizmeniz mi gerekiyor yoksa zaten kendiniz mi yapıyorsunuz? )))
Bu arada bu aynı konunun 40. sayfası.
Görüldüğü gibi farklı kaynaklar, farklı yaklaşımlar ama öz aynı...
Piyasa satarken yükselir, alırken düşer...
İlginç bir şekilde, rastgele oluşturulmuş bir VR'yi gerçek bir fiyattan nasıl ayırt edeceğini bilen var mı?
Üretilen ve gerçek serilerin örnekleme artışları arasında uyum iyiliği testleri (örneğin Kolmogorov-Smirnov) uygulanmaya çalışılabilir. Örneğin, gerçek fiyatların Gauss dağılımından daha kalın kuyruklar ve daha keskin bir merkez verdiğine inanılmaktadır.
Görüldüğü gibi farklı kaynaklar, farklı yaklaşımlar ama öz aynı...
Piyasa satarken yükselir, alırken düşer...
yani öyle
küçük ve neredeyse önemsiz bir nüans
fiyat yükseldiğinde bir robot nasıl satabilir?
ayy!
Biraz düşündükten sonra cevap ver, tamam mı?
Neden böyle olduğunu zaten yukarıda yazdım, eğer cho ...
İlginç bir şekilde, rastgele oluşturulmuş bir VR'yi gerçek bir fiyattan nasıl ayırt edeceğini bilen var mı?
Gerçek VR'de, günün belirli bir saatinde tekrar eden (24 saatlik süre) seansların açılmasıyla ilişkili volatilitede bir artış gözlemleyebilirsiniz. Rastgele durumda bu durum söz konusu değildir.
küçük ve neredeyse önemsiz bir nüans
fiyat yükseldiğinde bir robot nasıl satabilir?
ayy!
Anlamadım, sorun ne?
Anlamadım, sorun ne?
........
Ok çizmeniz mi gerekiyor yoksa zaten kendiniz mi yapıyorsunuz? )))
Bu arada bu aynı konunun 40. sayfası.
evet, oklar
2012'de tahmin dizisine tamamen aynı açık kaynaklı hindiyi koydum. Umarım hala oradadır.
orada herkes gülüyordu çünkü kimse bir şey anlamadı ;))))
tabi ki kotiranın aynası duruma göre alım veya satım bunlar
ve tekrar tekrar edeceğim.
düz piyasadayken tüm bunlar, diğer şeylerde ve herhangi bir sinir ağında olduğu gibi iyi çalışıyor.
Trend bileşeni ile rastgele bir seri (BU BİR FİYAT DEĞİLDİR) oluşturdum ve post factum klasik TA'nın rastgele tanımlanabileceğini göstermek için teknik analiz rakamlarıyla boyadım)) ve rastgele bir evde bile bu TA tipinin mevcut olduğunu gösterdim. , ama orada değil, sadece trend bileşeni olan serilerin özelliği. Herhangi bir geri dönüş, bir TA rakamıyla açıklanabilir, anladınız mı? Bu, rastgele olsa bile her zaman bir baş-omuzlar veya ikili veya üçlü bir üst olacaktır, ancak aynı zamanda bu rakamlara herhangi bir tahmin özelliği vermez.
Bana öyle geliyor ki, mesele bu rakamların simetrik rastgele bir yürüyüşte var olup olmadığı değil. Bu rakamlara yakın bir dizi gerçek fiyatın davranışında rastgele oluşturulmuş olandan istatistiksel olarak anlamlı (ve pratik olarak yararlı) bir fark olup olmadığını sormak daha doğru olacaktır. Bunu tam olarak kontrol etmek istiyorsak, o zaman rakamların biçimsel tanımıyla ilgili sorunlar başlayacak vb. vb. Örneğin, daha önceki boşluklar, simetrik bir rastgele yürüyüşle olması gerekenden çok daha hızlı kapandı (bundan para kazanılabileceği gerçeği değil).
Rastgele simetrik bir yürüyüş, hem eğilimleri hem de döngüleri oldukça iyi "çizir" ve bu, teori yöntemleri kullanılarak gösterilebilir. Ama tabii ki bundan para kazanamazsınız.
Bana öyle geliyor ki, rastgele yürüyüş, tahmin edici özelliklere sahip olmayan, ancak sadece trend izleyen ilkel trend sistemlerini optimize etmek için alternatif bir geçmiş olarak kullanılabilir.
Örneğin, 3000 yıllık alternatif geçmiş oluşturmak ve trend robotunu bu veriler üzerinde optimize etmek için, bana öyle geliyor ki, yeni veriler üzerinde elde edilen parametrelerle, robot kendini gerçek ticarette, sonuncusu için optimize edildiğinden daha iyi gösterecek gibi görünüyor. birkaç yıllık gerçek tarih, ama bu beni pek ilgilendirmiyor çünkü deney yapmadı