Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 293
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Burada hadron çarpıştırıcısı yaratmıyoruz, ticaret yapmak için matematikçi olmak gerekli değil.
Dinle, o zaman burada ne yapıyorsun? vaiz...
Makinelerin çalışıldığı veya stokastiklerin optimize edildiği şubeye gidin, orada her şey basit ve net... Bu şubeye gelen ilk ve ikinci siz değilsiniz, sıfır bilgi var, söylenecek bir şey yok. , bu yüzden sinir ağlarının kötü olduğunu vb. tanıtacağım. Ama tam tersini görmedim, birileri ağları araba okuyanlara propagandasını yaptı... Neden hepiniz buraya tırmanıyorsunuz? kimse seni aramadı ve kimse sana tırmanmadı
İyi zaman! LSTM ağı için giriş parametrelerinin hangi biçimde sağlandığını önerebilir misiniz? Orada anladığım kadarıyla "vanaları" değiştirmek için bir sistem var.
Bildiğim kadarıyla, girdiye bir sayı vektörü (dizisi) beslerler, sonucu sayarlar, ardından ikinci sayı dizisini beslerler, sonucu sayarlar vb.
Sonuç hesaplanırken, girdinin tüm nöronlardan geçtiği ve bu nöronların, önceki girdileri hatırlıyormuş gibi bir çeşit değiştirilmiş durumda kaldığı ortaya çıktı.
Sinir ağlarını anlamıyorum, burada insanlarla deneyler yapan insanlar görüyorum, ama elbette, ondan önce göstergeler ve diğer görselleştirici kalıpları üzerinde sistemlerle çalıştılar.
Soru şu ki, TS'nin etkinliğini TS'nin sonuçları üzerinde birçok değişkenle test etmek için bir sinir ağı kullanmayı deneyen var mı? En önemli değişkenleri ve bunların TS üzerindeki etkilerinin etkinliğini belirlemek için raporun sonuçlarına dayanarak mı?
Dinle, o zaman burada ne yapıyorsun? vaiz...
Makinelerin çalışıldığı veya stokastiklerin optimize edildiği şubeye gidin, orada her şey basit ve net... Bu şubeye gelen ilk ve ikinci siz değilsiniz, sıfır bilgi var, söylenecek bir şey yok. , bu yüzden sinir ağlarının kötü olduğunu vb. tanıtacağım. Ama bunun tersini görmedim, birileri ağları araba okuyanlara propagandasını yaptı... Neden hepiniz buraya tırmanıyorsunuz? kimse seni aramadı ve kimse sana tırmanmadı
Buradaki “bilim adamlarının” insanları şaşırtmasından, akademik dereceleri ve oluşumların sayısıyla motivasyonunu düşürmesinden, katılımcıları baştan çıkarmasından tiksiniyorum. %100 taviz vermeyen ticaret sistemlerinde çok zaman harcayın. Piyasa için sinir ağlarına ihtiyaç yoktur, 80'li yıllardan beri varlar ve aynı zamandan beri piyasalarda en üst düzey matematikçiler tarafından kullanılıyorlar ve kimse onları piyasada kullanmayı gerçekten başaramadı, herkes hemfikir. göstergeler üzerindeki basit sistemler, tabii ki sıradan arabalarda ve stokastikte değil, örneğin iyi para yönetimine sahip JMA'da çok daha verimlidir.
Sinir ağları ve karmaşık modeller, uzun yıllar boyunca ticaretten uzaklaşmak ve entelektüel yetenekleriyle hayal kırıklığına uğramak için kuklaları “et” ile besler. Aslında, havalı hedge fonları JMA kullanır ve bence margindale de kullanılıyor, bu yüzden bu kadar güzel getiri eğrileri var. İhtiyaçlarınızı karşılayan ve TS'nizin kurallarına kesinlikle uyan bir ticaret sistemi bulmak önemlidir, gerisi kötü olandandır.
1) Böyle bir fikrim vardı ama denemedim, ağa ne koyacağınıza ve sonucun (hedef) ne olduğuna dair işaretlere karar vermeniz gerekiyor, hakkaniyet açısından basmakalıp olabilir, eğer öyleyse büyür iyi, düşerse kötü, ama nüanslar var
2) ama birçok parametrenin olması kötü
Bana öyle geliyor ki iki aşama olmalı (katmanlar - buna denir) - ilkinde, göstergelerin ilişkisi aranır - ilkel ise, o zaman en büyük korelasyon ve yinelenen korelasyonlar atılır ve ikinci katman, kalan göstergeleri hesaba katarak, EA değişkenleri girdi olarak kullanılır ve bunların seçilen göstergeler üzerindeki etkilerine bakarız. Daha fazla işleme öncelik verirken daha fazla kar, daha az kayıp, daha az dezavantaj ve işlem başına daha fazla kar için çalışıyoruz.
İkinci gün oturuyorum ve ellerimle aynısını yapıyorum, TS'de 3 değişken var - ve bu yüzden her şey açık değil :)
Bu arada, daha fazla, belki burada biri biliyor, alt gruplara ayrılabilen bağımsız sayı dizim ( optimizasyon sonuç göstergeleri) var ve bu nedenle, her alt gruptaki göstergeleri normalleştiriyorum - alt grupların boyutu aynı, ancak korelasyonu normalleştirmeden önce ve sonra yaparsanız, bazen korelasyon eskiden olduğu yerde kaybolur. Tüm sayısal serideki korelasyonu kontrol ediyorum. Bu etki ne anlama geliyor? Korelasyonun yanlış olduğu varsayımı var ve normalizasyon bunu ortaya çıkardı. Evet, gruptaki maksimum göstergenin yüzdesi şeklinde normalleştirme yapıyorum - amaç sayısal serileri birbirleriyle karşılaştırmak.
Buradaki “bilim adamlarının” insanları şaşırtmasından, akademik dereceleri ve oluşumların sayısıyla motivasyonunu düşürmesinden, katılımcıları baştan çıkarmasından tiksiniyorum. %100 taviz vermeyen ticaret sistemlerinde çok zaman harcayın. Piyasa için sinir ağlarına ihtiyaç yoktur, 80'li yıllardan beri varlar ve aynı zamandan beri piyasalarda en üst düzey matematikçiler tarafından kullanılıyorlar ve kimse onları piyasada kullanmayı gerçekten başaramadı, herkes hemfikir. göstergeler üzerindeki basit sistemler, tabii ki sıradan arabalarda ve stokastikte değil, örneğin iyi para yönetimine sahip JMA'da çok daha verimlidir.
Sinir ağları ve karmaşık modeller, uzun yıllar boyunca ticaretten uzaklaşmak ve entelektüel yetenekleriyle hayal kırıklığına uğramak için kuklaları “et” ile besler. Aslında, havalı hedge fonları JMA kullanır ve bence margindale de kullanılıyor, bu yüzden bu kadar güzel getiri eğrileri var. İhtiyaçlarınızı karşılayan ve TS'nizin kurallarına kesinlikle uyan bir ticaret sistemi bulmak önemlidir, gerisi kötü olandandır.
Kusura bakmayın ama nereden geldiğinizi ve piyasanın ne olduğunu anlamıyorsunuz anladığım kadarıyla kümelenme öncesi analiz, delta ve piyasayı gerçekten hareketlendiren ve bunun nedeni olan her şeyi yazacaksınız ve atıfta bulundunuz. Yaklaşık 2006'da geliştirilen JMA, halk tarafından hizmete alınmış, kemiğe demonte edilmiş ve JMA'nın Masha'dan biraz daha iyi olduğunu, kelimenin tam anlamıyla biraz daha iyi olduğunu fark ederek, riskli MM ile ve 10'da bazen kar ettirebilir. Havalı Serbest Fonların JMA kullandığını düşünmüyorum, büyük olasılıkla COT raporları, hacim analizi, opsiyon seviyeleri, peki, JMA'nız ne kadar önemli olursa olsun ve göstergelere güveniyorsanız, sizinle konuşacak hiçbir şeyim yok çünkü piyasanın ne olduğunu ve katılımcılarının kim olduğunu gerçekten anlamıyorsunuz .... ...
Arkadaşlar, iyi eğlenceler! Lütfen bana Python'u nasıl kullanacağımı söyle
Для примера построим график продаж видео игр в различных странах в зависимости от года.
Для начала отфильтруем только нужные нам столбцы, затем посчитаем суммарные продажи по годам и у получившегося dataframe вызовем функцию plot без параметров.
sales_df = df[[x for x in df.columns if 'Sales' in x] + [ 'Year_of_Release' ]]
sales_df.groupby( 'Year_of_Release' ).sum().plot()
Gerçek şu ki, sütunların adı sayılardan oluşuyor, sayılar nasıl doğru bir şekilde belirtilir - sözdizimi ?
sales_df.groupby( 2 ).sum().plot()
Qbir hata veriyor
TypeError Traceback (most recent call last)
<ipython-input- 75 - 494 b1527114a> in <module>()
----> 1 sales_df = df[[x for x in df.columns if 1 in x] + [ 2 ]]
TypeError: argument of type 'numpy.int64' is not iterable
Peki ya tırnak içindeyse? Python'u merhaba dünya düzeyinde biliyorum ama işe yarayabilir.
sales_df.groupby( '2' ).sum().plot()
Peki ya tırnak içindeyse? Python'u merhaba dünya düzeyinde biliyorum ama işe yarayabilir.
sales_df.groupby( '2' ).sum().plot()
Zaten her şeyi denedim