"Doğrusal Alım Satım Sistemlerinizi Güçlendirin" makalesi için tartışma
Bu ilginç makale için teşekkür ederim Jordi. Aşağıdaki noktaları eklemek isterim: Kodun uyguladığı sabit kesirli yöntem sonsuz bir süre boyunca işlem yapıldığını varsayar, oysa herkes nihayetinde işlem yapmak için sonlu bir süreyle kısıtlıdır ve bu oldukça kritiktir. Örneğin, ufkunuz 1 dönem, 1 işlem, 1 oyun ise, beklenen değeriniz %100 risk alarak maksimize olur (Q olarak adlandıracağım bir değişken olan "ufkun" bir fonksiyonu olan pozitif bir beklenti varsayarak).
Bu nokta daha sonra dönem/işlem/oyun sayısı arttıkça 1,0'dan "sola" doğru hareket eder ve asimptotik olarak Optimal f olarak bilinen değere yerleşir (bu, enstrümanın veya bahsin [oldukça keyfi] maliyeti olmayan kayıplara izin verseydi Kelly Kriteri çözümü ile aynı cevap olurdu).
Ancak çoğu yatırımcı için daha da önemlisi, eğri boyunca yer alan diğer kritik noktalardır - bunların tümü MLQ5 ile hesaplanabilir. Bunlar tepe noktasından daha muhafazakar noktalardır ve riske göre ayarlanmış getirileri maksimize eden noktalar oldukları için yatırımcılar için gerçek optimal noktalardır (oysa tepe noktası hiçbir şeye bağlı olmaksızın getirileri maksimize eder). Bu noktalardan ilki, riskteki marjinal artışa kıyasla kazançtaki marjinal artışın maksimize edildiği eğrinin bükülme noktası olan nu'dur. Nu ile tepe noktası arasında, riske göre kazancın maksimize edildiği bir başka nokta, zeta vardır. Dolayısıyla, çoğu yatırımcı nu ile zeta arasında bir yerde olmak isteyecektir. Herhangi bir şey satmaya ya da web trafiğini herhangi bir yere yönlendirmeye çalışmıyorum, sadece fikirleri paylaşıyorum ancak www.ralphvince.com adresinde "ilgili makaleler" sekmesinde (bükülme noktası makalesi, blackjack makalesi ve bu ay içinde yayınlanacak olan bir makale) ve 2012 Risk Fırsat Analizi kitabında çok daha fazlası var.
Özetlemek gerekirse, bu iki nokta, nu ve zeta, zirvenin kendisi gibi, Q'nun bir fonksiyonu, ufkun bir fonksiyonu, birinin piyasa kampanyasının süresinin bir fonksiyonudur. Bu, mantıksal olarak, ticarete başlayan biri için en önemli iki soruya götürür:
Ne elde etmek istiyorsunuz?
Bunu kaç dönemde (dönem uzunluğunu kullanıcı belirler) gerçekleştirmek istiyorsunuz?
Bu iki soru spesifik olarak yanıtlandıktan sonra kullanıcı bunu başarmak için bir para yönetimi çözümü oluşturmaya başlayabilir.
R. Vince
Bu ilginç makale için teşekkür ederim Jordi. Aşağıdaki noktaları eklemek isterim: Kodun uyguladığı sabit kesirli yöntem sonsuz bir süre boyunca işlem yapıldığını varsayar, oysa herkes nihayetinde işlem yapmak için sonlu bir süreyle kısıtlıdır ve bu oldukça kritiktir. Örneğin, ufkunuz 1 dönem, 1 işlem, 1 oyun ise, beklenen değeriniz %100 risk alarak maksimize olur (Q olarak adlandıracağım bir değişken olan "ufkun" bir fonksiyonu olan pozitif bir beklenti varsayarak).
Bu nokta daha sonra dönem/işlem/oyun sayısı arttıkça 1,0'dan "sola" doğru hareket eder ve asimptotik olarak Optimal f olarak bilinen değere yerleşir (bu, enstrümanın veya bahsin [oldukça keyfi] maliyeti olmayan kayıplara izin verseydi Kelly Kriteri çözümü ile aynı cevap olurdu).
Ancak çoğu yatırımcı için daha da önemlisi, eğri boyunca yer alan diğer kritik noktalardır - bunların tümü MLQ5 ile hesaplanabilir. Bunlar tepe noktasından daha muhafazakar noktalardır ve riske göre ayarlanmış getirileri maksimize eden noktalar oldukları için yatırımcılar için gerçek optimal noktalardır (oysa tepe noktası hiçbir şeye bağlı olmaksızın getirileri maksimize eder). Bu noktalardan ilki, riskteki marjinal artışa kıyasla kazançtaki marjinal artışın maksimize edildiği eğrinin bükülme noktası olan nu'dur. Nu ile tepe noktası arasında, riske göre kazancın maksimize edildiği bir başka nokta, zeta vardır. Dolayısıyla, çoğu yatırımcı nu ile zeta arasında bir yerde olmak isteyecektir. Herhangi bir şey satmaya ya da web trafiğini herhangi bir yere yönlendirmeye çalışmıyorum, sadece fikirleri paylaşıyorum ancak www.ralphvince.com adresinde "ilgili makaleler" sekmesinde (bükülme noktası makalesi, blackjack makalesi ve bu ay içinde yayınlanacak olan bir makale) ve 2012 Risk Fırsat Analizi kitabında çok daha fazlası var.
Özetlemek gerekirse, bu iki nokta, nu ve zeta, zirvenin kendisi gibi, Q'nun bir fonksiyonu, ufkun bir fonksiyonu, birinin piyasa kampanyasının süresinin bir fonksiyonudur. Bu, mantıksal olarak, ticarete başlayan biri için en önemli iki soruya götürür:
Ne elde etmek istiyorsunuz?
Bunu kaç dönemde (dönem uzunluğunu kullanıcı belirler) gerçekleştirmek istiyorsunuz?
Bu iki soru spesifik olarak yanıtlandıktan sonra kullanıcı bunu başarmak için bir para yönetimi çözümü oluşturmaya başlayabilir.
R. Vince
Görüşlerinizi paylaştığınız için çok teşekkür ederim, siz süper bir uzmansınız!
Belirttiğiniz sınırlamaların farkındayım..., bu nedenle bu MQL5 kodunun sabit kesirli değerin basit bir varyantını uyguladığını söyledim. Bu makale bu konuyu tanıtmaktadır ve orta düzey programcılara yönelik olarak öğrenme amacıyla yazılmıştır.
IMHO'ya göre para yönetimi, ticaret sistemleri dünyasında geniş bir çalışma alanıdır. Gerçek hayat senaryolarını keşfetmekle ilgilenen geliştiricilerin web sitenizde çok iyi kitaplar bulacağından ve kapsamlı yanıtlar bulacağından eminim.
...
Sonuç
Bu makalede doğrusal ticaret sistemlerinin verimliliğini nasıl artırabileceğinizi inceledik ...Yazar şaka mı yapıyor yoksa dalga mı geçiyor?
Doğrusal TS, 2026 birim mevduat para biriminin üzerinde bir kâr sağlarken, "etkili" doğrusal olmayan ise 887 birim mevduat para biriminin altındadır. Bakiye grafiklerine göz atarak bile, mevduatın yüzdesi olarak doğrusal düşüşün doğrusal olmayandan çok daha düşük olduğunu görebilirsiniz.
Yazar Jordi Bassaganas
Sonuç
Bugün, Sabit Lot para yönetimi modeli uygulayan doğrusal ticaret sistemlerimizden, onları üstelleştirmenin gücüne yükselterek nasıl daha fazla kâr elde edeceğimizi öğrendik.Doğrusal TS 2026 birim döviz mevduatının üzerinde ve "etkili" doğrusal olmayan 887 birim döviz mevduatının altında kâr sağladı. Grafik dengesine göre, mevduatın bir yüzdesi olarak doğrusal düşüşün doğrusal olmayandan çok daha düşük olduğunu göstermektedir.
Bu makaleninamacı nedir?
Yazar dalga mı geçiyor yoksa şaka mı yapıyor?
Doğrusal TS, 2026 birim mevduat para biriminin üzerinde bir kâr sağlarken, "etkili" doğrusal olmayan ise 887 birim mevduat para biriminin altındadır. Bakiye grafiklerinden, mevduatın yüzdesi olarak doğrusal düşüşün doğrusal olmayandan çok daha düşük olduğunu gözle bile görebilirsiniz.
Farklı bir başlangıç bakiyesi vardır, bir durumda yaklaşık 500, ikinci durumda yaklaşık 150.
Soru hangi amaç için? Gizlemek için...........
Farklı başlangıç bakiyeleri vardır, bir durumda yaklaşık 500, ikinci durumda yaklaşık 150.
Yazar alay mı ediyor?
Doğrusal TS, 2026 birim döviz mevduatının üzerinde ve 887 birim döviz mevduatının altında "etkili" doğrusal olmayan bir kar verdi. Grafik dengesine göre, mevduatın bir yüzdesi olarak doğrusal düşüşün doğrusal olmayandan çok daha düşük olduğunu göstermektedir.
Bu makaleninamacı nedir?
Yorumunuz için teşekkür ederim.
Alay etmiyorum. ExponentialHawaiian'ı (güç tabanı) başka bir bağlamda geriye dönük test ettim..., üzgünüm. Açıklamama izin verin lütfen.
Şekil 2'yi koydum . HawaiianTsunamiSurfer'ın Ocak 2012'den Mart 2012'ye kadar olan öz sermaye eğrisi, öncelikle doğrusal bir ticaret sistemi dediğim şeye ihtiyacınız olduğu fikrini görsel olarak göstermek için. Buradaki mesele, Code Base'de mevcut olan orijinal doğrusal ticaret sistemi HawaiianTsunamiSurfer'ın OO paradigması altında kodlanmamış olmasıdır! Ancak, cevolution.mqh'yi alıp onu güce yükseltebilmeniz için güç tabanı olarak hareket eden doğrusal ticaret sisteminin OOP olması gerekir.
Bu yüzden önce tabanı (HawaiianTsunamiSurfer) aldım, onu başka bir OOP sürümüne yeniden yazdım ve sonra onu güce yükseltmek için CEvolution'ı aldım. Ve haklısınız, daha sonra kendi testlerimi yürüttüğüm bağlam değişti. Bu yüzden "Yukarıda anlatılan OO mantığını sisteminize ekledikten sonra testlerinizi çalıştırmayı unutmayın!" diyorum sanırım. Yani, Şekil 3'ü koydum. ExponentialHawaiian'ın Ocak 2012'den Mart 2012'ye kadar olan öz sermaye eğrisi , doğrusal ticaret sisteminiz güce yükseltildiğinde, bir parabol şeklini aldığını görsel olarak göstermek için. sayılara değil, fikre odaklanmak.
Umarım açıklamışımdır. Lütfen bu makaledeki örneklerin sayılarınıdikkate almayın . Sizi önce kendi doğrusal OO sistemlerinizi kodlamaya (ki bence zordur), sonra CEvolutionsınıfını almaya ve son olarak yeni sistemin nasıl davrandığını gözlemleyerek kendi testlerinizi yapmaya teşvik ediyorum. Bu makalenin amacı , orta düzey MQL5 programcılarına basit bir OOP fikrini uygulayarak doğrusal sistemlerinden nasıl daha fazla kar elde edebileceklerini göstermektir. Bu konuda daha fazla bilgi isteyenleriçin Vince'in bazı metinlerini okuyabilirsiniz .
- 2010.07.14
- MetaQuotes Software Corp.
- www.mql5.com
Yorumunuz için teşekkür ederim.
Alay etmiyorum. ExponentialHawaiian'ı (güç tabanı) başka bir bağlamda geriye dönük test ettim..., üzgünüm. Açıklamama izin verin lütfen.
Şekil 2'yi koydum . HawaiianTsunamiSurfer'ın Ocak 2012'den Mart 2012'ye kadar olan öz sermaye eğrisi, öncelikle doğrusal bir ticaret sistemi dediğim şeye ihtiyacınız olduğu fikrini görsel olarak göstermek için. Buradaki mesele, Code Base'de mevcut olan orijinal doğrusal ticaret sistemi HawaiianTsunamiSurfer'ın OO paradigması altında kodlanmamış olmasıdır! Ancak, cevolution.mqh'yi alıp onu güce yükseltebilmeniz için güç tabanı olarak hareket eden doğrusal ticaret sisteminin OOP olması gerekir.
Bu yüzden önce tabanı (HawaiianTsunamiSurfer) aldım, onu başka bir OOP sürümüne yeniden yazdım ve sonra onu güce yükseltmek için CEvolution'ı aldım. Ve haklısınız, daha sonra kendi testlerimi yürüttüğüm bağlam değişti. Bu yüzden "Yukarıda anlatılan OO mantığını sisteminize ekledikten sonra testlerinizi çalıştırmayı unutmayın!" diyorum sanırım. Yani, Şekil 3'ü koydum. ExponentialHawaiian'ın Ocak 2012'den Mart 2012'ye kadar olan öz sermaye eğrisi , doğrusal ticaret sisteminiz güce yükseltildiğinde, bir parabol şeklini aldığını görsel olarak göstermek için. sayılara değil, fikre odaklanmak.
Umarım açıklamışımdır. Lütfen bu makaledeki örneklerin sayılarınıdikkate almayın . Sizi önce kendi doğrusal OO sistemlerinizi kodlamaya (ki bence zordur), sonra CEvolutionsınıfını almaya ve son olarak yeni sistemin nasıl davrandığını gözlemleyerek kendi testlerinizi yapmaya teşvik ediyorum. Bu makalenin amacı , orta düzey MQL5 programcılarına basit bir OOP fikrini uygulayarak doğrusal sistemlerinden nasıl daha fazla kar elde edebileceklerini göstermektir.
Hayır, umut değil. Neden doğrusal bir sistem aldığınızı, onu kâr ve düşüş mevduatında çok daha kötü bir doğrusal olmayan hale getirdiğinizi açıklamadınız . Sonra da doğrusal olmayan sisteminiz doğrusal olandan daha "verimliymiş" gibi yazıyorsunuz . Yani, makalenin okuyucusunu yanıltmaya çalışıyorsunuz .
Doğru değilse neden verimsiz sisteminizi daha etkili olarak adlandırdınız?
Lütfen sisteminizin hangi ticaret sonuçlarının doğrusal olana kıyasla daha iyi olduğunu belirtin?
laplacianlab:
Bu konuda daha fazla bilgi isteyenler adresinden Vince'in metinlerini okuyabilirler .
Vince' in mesajlarıylailgilenmiyorum . Ona saygı duymuyorum çünkü Edward Thorp 'un fikirlerini aldı ve onları pratik teori için uygunsuz hale getirdi.
Tıpkı Vince'e benziyorsun. Başkasının fikrini bulup onu mahvettiğinden beri. Bu sırada Vince seni övdü.
Hayır, umut değil. Neden doğrusal bir sistemi alıp onu doğrusal olmayan, kâr ve zarar mevduatında çok daha kötü bir hale getirdiğinizi açıklamadınız . Sonra da sanki doğrusal olmayan sisteminiz doğrusal olandan daha "verimliymiş" gibi yazıyorsunuz . Yani, makalenin okuyucusunu yanıltmaya çalışıyorsunuz .
Doğru değilse neden verimsiz sisteminizi daha etkili olarak adlandırdınız?
Lütfen sisteminizin hangi ticaret sonuçlarının doğrusala kıyasla daha iyi olduğunu belirtin?
Vince'in mesajlarıylailgilenmiyorum . Ona saygı duymuyorum çünkü Edward Thorp 'un fikirlerini aldı ve onları pratik teori için uygunsuz hale getirdi.
Tıpkı Vince'e benziyorsun. Başkasının fikrini bulup onu mahvettiğinden beri. Bu sırada Vince seni övdü.
Tamam, iyi bir okuyucusunuz, o halde bu konuyu biraz daha derinlemesine inceleyelim ! Düşünmenizi istiyorum.
Ticaretin matematik gibi olduğunu düşünüyorsunuz, ancak makalem, şu anda yaptığınız gibi eleştirel fakültelerinizi çalıştırmanız için bir kapı açıyor. IMHO, ticaret sizin için bunu gerektirir. Herhangi bir sistemini iktidara yükseltmeniz ve sizi milyoner yapmanızaslında saçma ! Bu durumda hepimiz zengin olurduk .
Burada komik olan şey, temel teorinin doğru kalmasıdır. İşte bu yüzden diyorum ki:"Yukarıda açıklanan OO mantığını sisteminize ekledikten sonra, testlerinizi çalıştırmayı unutmayın! Şimdi HawaiianTsunamiSurfer'ın Sabit Kesirli varyantı olan ExponentialHawaiian'ı geri test ediyorum ".
Yukarıdaki bu cümle doğrudur. Yani açık konuşmak gerekirse, belki de yanlışbir mantıksal çıkarımyaptığınızı söylememe izin verin. Okuyucunun herhangi bir doğrusal ticaret sistemini güce yükselterek milyoner olacağını düşünmesini istemiyorum. CEvolution'ı sisteminizle birlikte almanızı ve kendi sonuçlarınızı gözlemlemenizi öneririm. Ticaret budur! Bence.
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Yeni makale Doğrusal Alım Satım Sistemlerinizi Güçlendirin yayınlandı:
Bugünün makalesi, orta düzeyde MQL5 programcılarının, üstünü alma tekniğinin kolayca uygulanması ile doğrusal alım satım sistemlerinden nasıl daha fazla kâr elde edebileceğini gösterir. Bunun nedeni, elde edilen öz varlık eğrisi büyümesinin geometrik veya üstel olması ve bir parabol şeklini almasıdır. Özellikle, Ralph Vince tarafından geliştirilen Sabit Kesirli pozisyon boyutlandırmasının pratik bir MQL5 varyantını uygulayacağız.
Bugünün makalesi, orta düzeyde MQL5 programcılarının, üstünü alma tekniğinin kolayca uygulanması ile doğrusal alım satım sistemlerinden nasıl daha fazla kâr elde edebileceğini gösterir. Üst alma genel terimi, burada piyasaya girilen pozisyonların boyutunu ve sayısını kişinin aldığı riske göre düzenleyen para yönetim modellerini belirtmek için kullanılmaktadır. Bunun nedeni, elde edilen öz varlık eğrisi büyümesinin geometrik veya üstel olması ve bir parabol şeklini almasıdır. "Doğrusal" terimi de, mevcut bağlamda matematik ve programlamanın orta noktasında kullanılmaktadır. Özellikle, Ralph Vince tarafından geliştirilen Sabit Kesirli pozisyon boyutlandırmasının pratik bir MQL5 varyantını uygulayacağız.
Şekil 1. Matematik parabolü
Şimdi Para Yönetimi Modellerinin kısa bir özetini yapalım ve Ralph Vince'in Sabit Kesirli pozisyon boyutlandırmasının bir varyantını nasıl uygulayabileceğimizi görelim. Hazır mısınız? Alım satım stratejilerinizden çok daha fazlasını elde etme fırsatını kaçırmayın!
Yazar: Jordi Bassaganas