"Rastgele Yürüyüş ve Trend Göstergesi" makalesi için tartışma - sayfa 2
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
İşte hata burada yatıyor.
1. Sürekli modelden ayrık modele geçiş doğru yapılmalıdır.
2. Her iki model de aynı olabilir (sürekli ve ayrık), ancak koşul yerine getirilmeli, + ve -'deki adım aynı olmalıdır. Büyüklüğü.
3. İfadenizin doğru olacağını analiz etmek için çubuklar aldı "Onlar aynı. Sadece bir modelde integraller, diğerinde ise toplamlar vardır." Tüm çubukların aynı olduğunu kanıtlayın. Bunu kanıtlayabilir misiniz?
4. Sadece bir grafik bu özelliğe sahiptir, Renko grafiği... +1 -1(https://www.mql5.com/tr/code/9447#25419) ile değiştirebilirsiniz.
Ayrık madeni para modeli, bir madeni paranın fiyatını 1 pip'e eşit alırsak ve her tik sırasında parayı 1000 kez atarsak saf (bize tanıdık) bir piyasaya dönüşecektir.
Sürekli model, sürekli zamanı tiklere bölersek ve fiyatı 1 puana yuvarlarsak saf bir piyasaya dönüşecektir.
Her iki model de saf piyasaya yakınsar ve yukarıdaki koşullar altında aynıdır.
Makalenin linki için teşekkürler. Okuyun. ARFIMA modelinin kullanılmasını öneriyor, siz rastgele yürüyorsunuz. Bunlar farklı modellerdir. Hem sizin hem de yazarın aşağıdaki makalesini okumak ilginç olacaktır. Burada önerdiğiniz piyasa modellerinin yeterli olduğu kanıtlanıyor. Sadece lafta değil, matematiksel olarak da kanıtlanmış. ve bu rakamın hesaplanmasıyla...
H.Y. Sadece birçok kişi bu güzel yeterlilik kelimesini kavrıyor, ancak nasıl hesaplanacağını bile bilmiyor. Yazınızda %100 yeterli modelin mevcut olmadığını yazmışsınız. Size kesinlikle katılıyorum. Soru, önerilen modelin piyasaya %20, %30 veya %99,999999999.... ne kadar yeterli olduğudur.
Hem ARFIMA hem de madeni para modeli, döviz kuru benzeri eğriler (seriler) üretme yöntemleridir. Bir sonraki makalede döviz kuru benzeri eğrilerin kalitesini değerlendirmek için bir yol önereceğim.
Bir modelin gerçekliğe uygunluğu kendi başına değerlendirilmez. Model, belirli bir pratik sorunu (bir kursta para kazanmak, bir bina inşa etmek) çözmek için inşa edilir. Sorun tamamen çözülürse model yeterli kabul edilir. Sorun %50 oranında çözülürse model %50 oranında yeterli kabul edilir. Bu yüzden görevi tanımlamak gerekir. Madeni para modeli rota benzeri eğriler üretmek üzere tasarlanmıştır. Model eğriler üretiyor. Eğriler döviz kuruna çok benzemiyor ama model basit. Bu yüzden %20'de duracağım.
Bir yığını modellemeye çalışın, yığının net bir yapısı var, yığın yukarı ve aşağı belirli sayıda nokta için emir görüyor.
Üreteç tüm hücrelerden geçer (+1 -1 değil, rastgele hacimlerin üretilmesi olabilir), daha sonra yığının tüm hücreleri üreteç tarafından geçtikten sonra, yığının orta noktasının nereye taşınacağının hesaplanması yapılır.
Ve 32768 rand ürettikten sonra SRAND'ı yeniden başlatmayı unutmayın, aksi takdirde diziniz tekrarlanacaktır.
Bir fiyatlandırma modeli öneriyor musunuz? Her şey hücrelerdeki hacimleri nasıl oluşturduğumuza bağlı. Hacimler rastgele değildir. Orta noktadan ne kadar uzaksa hacim o kadar yüksek olur. Hacimler için özel bir modele ihtiyacımız var.
Hacimlerin 1 gecikme ile rastgele olduğunu varsayalım. Rastgele bir bardak üretiyoruz, bardağın önceki değerlerine ekliyoruz, gerçekleşen işlemler olarak ortaya en yakın hacimleri karşılıklı olarak çıkarıyoruz ve ardından bardağın yeni bir ortasını hesaplıyoruz, döngü bitiyor.
Bir bardak modellemeyi deneyin, bardağın net bir yapısı var, bardak belirli sayıda yukarı ve aşağı noktalar için teklifleri görüyor.
Üreteç tüm hücrelerden geçer (+1 -1 değil, rastgele hacimler üretilebilir), daha sonra yığının tüm hücreleri üreteçten geçtikten sonra, yığının orta noktasının nereye taşınacağının hesaplanması yapılır.
Ve 32768 rand ürettikten sonra SRAND'ı yeniden başlatmayı unutmayın, aksi takdirde diziniz tekrarlanacaktır.
Makalede bir yanlışlık var, sarhoş bir denizciyi benzetme olarak alırsak, adımın boyutu farklıdır. Kabaca konuşmak gerekirse, bardan hareket ediyorsa 1 adım 80 cm uzunluğundadır, geri adım (bara) 60 cm. Trend aynıdır, piyasanın aşağı doğru hareketinin yukarı doğru hareketinden daha hızlı olduğu da bilinmektedir. Ve makalede tüm adımlar aynı +1 veya -1'dir.
Yani bu model yeterli kabul edilemez. Bu sadece, dağılım özellikleri uzun zamandır bilinen ve üzerinde çalışılan bir madeni paradır.
Matematikçiler, daha yavaş yükselişlere kıyasla hızlı fiyat düşüşlerinin etkisini artan kaldıraç etkisiyle açıklıyorlar, ancak bence bu çok zayıf ve açıkça gerçekleşen süreçler için yeterli olmayan bir açıklama.
Model, eşit hacimli veri dilimlemesi yerine daha gelişmiş bir logaritmik volatilite modeli kullanılarak geliştirilebilir; burada düşük fiyat düşük hacim yaratır, bu da düşük volatiliteye ve dolayısıyla bu veriler üzerinde işlem yapan alım satım sistemlerinin daha düşük risk ve karlılığına yol açar. Aksine, yüksek fiyat yüksek hacmi ve sonuç olarak yüksek oynaklığı belirleyecektir. Bu da TS'nin bu aralıklardaki risk ve karlılığının daha yüksek olacağı anlamına gelir. Bu arada, oynaklık için düzeltmeler oldukça önemli olabilir, bu da bu düzeltmeleri dikkate almadan sonuçlarda büyük bir hata yapabileceğiniz anlamına gelir. Bu özellikle hisselerde belirgindir. TS düşük volatilite dönemlerinde iyi kazanıyorsa, ancak yüksek volatilite dönemlerinde karlılığı önemli ölçüde negatif olmasa da, aslında öyle olmasa da tam bir tahliye gibi görünebilir. Bu arada bu, geniş bir zaman ölçeğindeki grafiklerin doğrusal ölçek yerine logaritmik ölçekte görüntülenmesi gerektiği anlamına da gelir. Tüm normal hisse senedi grafiklerinde böyle bir seçenek vardır.
Genel olarak, herhangi bir matematiksel model her zaman ekonomik varsayımlarla tanımlanmalıdır. Ekonomik teori olmadan modelin kendisi anlamsızdır. Bu nedenle, RAND'ı kullanmadan önce ekonomi ders kitaplarını okumak iyi bir fikir olacaktır.
Fiyatlandırma süreci "rastgele hacim oluşturma "dan çok daha karmaşıktır. Bir ara okumayı deneyin: http://people.orie.cornell.edu/~sfs33/research.htm
Gürültüleri beslemeyi ve parmakla göstermeyi bırakın :o)
Çapraz olarak okudum, tüm harf setinden fincan eğiminin boyutunu ve yönünü hesaplamak için bir regresyon modeli kullanıldığını anladım.
Hacimlerin 1 gecikmeyle rastgele olduğunu varsayalım. Rastgele bir bardak oluşturuyoruz, bardağın önceki değerlerine ekliyoruz, gerçekleşen işlemler olarak ortaya en yakın hacimleri çıkarıyoruz ve ardından bardağın yeni bir ortasını hesaplıyoruz.
Anladığım kadarıyla bu model, değişken fiyatlı bir madeni para oranına indirgenecek. Aynı parayı atıyoruz, ancak her atışta sınırlı bir aralıktan yeni bir rastgele fiyatı var. Ve fiyatın bazı olasılık dağılımı ile.
Eğer fiyatın olasılık dağılımı normale yakınsa (ve böyle bir bardakla olacaksa), o zaman sabit fiyatlı madeni paranın eski oranını elde edeceğiz. Şimdi madeni parayı arka arkaya 100 kez atıyoruz ve sadece 100 atıştan sonra sonuca bakıyoruz. Ve madeni paranın fiyatı sabittir, ancak yenidir.
Fiyatın olasılık dağılımı yanıltıcıysa, oran bir madeni paranın oranı gibi görünmeyecektir. İçinde rastgele olmayan desenler görünecektir. Onları gerçek oranda yakalamaya çalışabilirsiniz, ancak önce fiyatın olasılık dağılımını ayarlamanız gerekir.
Rumba beslemeyi bırakın ve parmağınızı gösterin :o)
Tamam, http://people.orie.cornell.edu/~sfs33/LimitOrderBook.pdf
Belli ki bir beherin modeli hakkında bir makale okudunuz. Bir model bir modeldir ve yığında neler olduğunu tam olarak açıklamaz.
Ancak likidite sağlama algoritmaları fiyatlandırma ilkeleri hakkında bir fikir verir (yani yukarıdaki makaleyi okursanız, yığındaki hacimlerin nasıl "rastgele" süründüğünü göreceksiniz).
Fiyatın olasılık dağılımı yanıltıcıysa, oran artık bir madeni paranın oranı gibi olmayacaktır. İçinde rasgele olmayan düzenlilikler ortaya çıkacaktır. Bunları gerçek bir döviz kuru üzerinde yakalamaya çalışabiliriz, ancak önce fiyatın olasılık dağılımını tanımlamalıyız.