"Rastgele Yürüyüş ve Trend Göstergesi" makalesi için tartışma

[MetaQuotes]

Yeni makale Rastgele Yürüyüş ve Trend Göstergesi yayınlandı:

Rastgele Yürüyüş gerçek piyasa verilerine çok benzer ancak bazı önemli özellikleri vardır. Bu makalede yazı tura oyunu kullanılarak simüle ettiğimiz Rastgele Yürüyüşün özelliklerini ele alacağız. Bu verinin özellikleri üzerinde çalışmak için trend olma göstergesi geliştirilmiştir.

Yanıt: Kontrol edelim. Bunu kontrol etmek için fiyatları herhangi bir ortalama olmadan alabiliriz, örneğin sadece açılış veya kapanış fiyatı - trend hala devam eder, ancak aynı derecede görülmez.

Yazar: Гребенев Вячеслав

[Vasiliy Sokolov]

Makale iyi ve anlaşılır bir dille yazılmış. Yazar piyasanın yeterli bir matematiksel modelini sunuyor, ancak bu modelin çok zayıf bir ekonomik gerekçeye dayanması üzücü.

В статье есть одно серьёзное противоречие. С одной стороны, мы установили с помощью индикатора трендовости, что реальной курс – трендовый. С другой стороны, мы утверждаем, что реальный курс колеблется в границах горизонтального фундаментального канала. А горизонтальный канал – очень сильный признак антитрендовости.

Burada bir çelişki yok. Temel arz-talep yasası bu etkileri öngörmektedir. Mesele şu: tüm model dinamik olarak ele alınmalıdır, yani yatay temel kanalın sınırları zamanla değişir. Neden bahsettiğimi anlamak için öncelikle klasik bir statik arz-talep modelini ("şimdi ve burada" için) ele almak gerekir:

Yani, zamanın her noktasında, bir malın (bu durumda, 3 dolar fiyatla 7000 kile) yalnızca bir maksimum verimli değişim noktası vardır. Diğer tüm noktalarda, daha az para karşılığında daha az mal değiş tokuş edilecektir. Makroekonomik durum sürekli değişmektedir, yani bu verimli değişim noktasının kendisi de değişmektedir. Ancak piyasa verimlidir ve ana görevi sürekli olarak böyle bir noktayı ya da denge fiyatını aramaktır ("almak isteyen herkes aldı, satmak isteyen herkes sattı"). Bu noktadaki hacim büyük olmalıdır, çünkü bu noktada maksimum miktarda mal değiş tokuş edilir. Piyasanın böyle bir hacmi gerçekleştirmesi zaman alır. Bu teori hacim birikiminin etkisini öngörür:

Piyasa çoğu zaman konsolidasyon aşamasındadır (maksimum verimlilik alanında).

Ancak dünya ekonomisi bir bütün olarak sürekli gelişmektedir. Yeni teknolojiler ortaya çıkmakta, yaşam standartları gelişmektedir. Sonuç olarak, bir yandan giderek daha fazla mal ve hizmete ihtiyaç duyulurken, diğer yandan bilimsel ve teknolojik ilerleme giderek daha fazla mal ve hizmet üretilmesini mümkün kılmaktadır. Likidite zaman içinde artar. Dünya piyasalarının hacmi büyümek zorundadır ve bunun sonucu olarak oynaklıkları artar ve böylece krizlerin boyutu çöker. Zaman içinde talep arttıkça fiyat yükselir. Aynı zamanda, bilimsel ve teknolojik ilerleme bu talebe giderek daha fazla mal ve hizmet sağlar. Sonuç olarak, denge noktası zaman içinde genellikle yukarı ve sağa doğru kayacaktır. Sürekli bu nokta etrafında dolaşan piyasa da genellikle büyüyecektir (yüksek fiyatlara eğilimlidir).

İşte bu "trend etkisi" buradan geliyor. Tüm bunlar matematiksel hesaplamalarla o kadar iyi bir şekilde bir araya geliyor ki, tek kelimeyle nefes kesici. Her halükarda, ekonomik etkiler matematiksel bağımlılıkları açıklamalıdır, ancak hiçbir durumda tersi geçerli değildir.

[Trolls]

Makalede bir yanlışlık var, sarhoş bir denizciyi benzetme olarak alırsak, adımın boyutu farklıdır. Kabaca konuşmak gerekirse, bardan hareket ediyorsa 1 adım 80 cm uzunluğundadır, geri adım (bara) 60 cm. Trend aynıdır, piyasanın aşağı doğru hareketinin yukarı doğru hareketinden daha hızlı olduğu da bilinmektedir. Ve makalede tüm adımlar aynı +1 veya -1'dir.

Dolayısıyla bu model yeterli kabul edilemez. Bu sadece dağılım özellikleri uzun zamandır bilinen ve üzerinde çalışılan bir madeni paradır.

[Гребенев Вячеслав]

C-4'e yüzde 101 katılıyorum. Onunla aynı şeyi konuşuyoruz (yazıyoruz), sadece farklı kelimelerle.

[[Silindi]]

Tam olarak neden bir madeni para? İki yüzü var - bunlar neyi yansıtıyor? Sadece düz bir çizgi üzerinde (analog - yukarı, aşağı) dolaşan ideal bir rastgele, yani tek boyutlu. Fiyatın başka bir durumu olabilir - düz, yani zaten üç tarafı olan bir madeni paradır, yani 2 boyutlu rastgele bir yürüyüşümüz var. Yukarıdaki grafikler böyle bir piyasa durumunun pratikte modellenmediğini göstermektedir - sert bir düzlük bir kez bile görülmemiştir.

[Гребенев Вячеслав]

"Troller:

makalede bir yanlışlık var, eğer sarhoş denizciyi bir benzetme olarak alırsak, o zaman adımın boyutu farklıdır. Kabaca konuşmak gerekirse, bardan hareket ediyorsa 1 adım 80 cm uzunluğundadır, geri adım (bara) 60 cm. Trend aynıdır, piyasanın aşağı doğru hareketinin yukarı doğru hareketinden daha hızlı olduğu da bilinmektedir. Ve makalede tüm adımlar aynı +1 veya -1".

Madalyonun sürekli bir analoğu vardır - geometrik Brownian hareket modeli. Burada açıklanmıştır http://algoritmus.ru/?p=2889.

"Algoritmik ticaret problemlerinin çözümüne stokastik yaklaşım".

Yazarlar: Arsen Yakovlev, Grigory Franguridi

Yayınlandı: "D-Shtrich" dergisi #16/6 Eylül 2010

Bu makale benim makalemle aynı fikirlere sahip, sadece daha fazla matematik. Kesikli veya sürekli bir model almak bir zevk meselesidir. İkisi de aynı. Sadece bir modelde integraller, diğerinde ise toplamlar vardır. Ve madeni para modeli zaten okul çocukları tarafından anlaşılırken, sürekli model sadece öğrenciler tarafından anlaşılır.

"Piyasanın aşağı doğru hareketinin yukarı doğru hareketinden daha hızlı olduğu da bilinmektedir" - bu benim için çok ilginç - bana araştırmanın / makalenin bağlantısını verebilir misiniz - kendi kendine eğitim için buna ihtiyacım var.

"Dolayısıyla bu model hiçbir şekilde yeterli kabul edilemez. Bu sadece dağılım özellikleri uzun zamandır bilinen ve üzerinde çalışılan bir madeni paradır." - Hiçbir model gerçekliği yüzde 100 tanımlayamaz. Bir piyasa modeli olarak madeni para oranı da buna dahildir. Bu nedenle piyasaya daha uygun olması için trendi olan bir madeni para modeli icat etmek zorunda kaldık.

[Гребенев Вячеслав]

-Alexey-:
Tam olarak neden bir madeni para? İki yüzü var - bunlar neyi yansıtıyor? Sadece düz bir çizgi üzerinde (analog - yukarı, aşağı) dolaşan ideal bir rastgele, yani tek boyutlu. Fiyatın başka bir durumu olabilir - düz, yani zaten üç tarafı olan bir madeni paradır, yani 2 boyutlu rastgele bir yürüyüşümüz var. Yukarıdaki grafiklerden böyle bir piyasa durumunun pratikte modellenmediğini görebiliriz - sert bir düzlük göremiyoruz.

Şekil 2'deki sarı eğri düzlüğe en yakın olanıdır. En sert düzlük, a=-0,5 parametresini alırsak elde edilecektir. O zaman yatay bir çizgi elde edeceğiz +1 -1 +1 -1 -1 -1 -1 ..... Yani madalyonun iki yüzü bir düzlüğü tanımlamak için yeterlidir. Bu arada, makale açısından "düz", "anti-trend" olarak adlandırılır.

[[Silindi]]

Virty:
Şekil 2'deki sarı eğri düzlüğe en yakın olanıdır. En sıkı düzlük a=-0.5 parametresini alırsak elde edilecektir. O zaman yatay bir çizgi elde edeceğiz +1 -1 +1 -1 -1 -1 -1 ..... Yani madalyonun iki yüzü bir daireyi tanımlamak için yeterlidir. Bu arada, makale açısından "düz", "anti-trend" olarak adlandırılır.

Ancak doğru anladıysam, tüm grafik daha yatay hale gelir ve gerçek piyasada hem keskin bir trend hem de sert bir düzlük olabilir, yani bu fenomenler bağımsızdır. Bağımsızlık, madalyonun üçüncü bir yüzüne ihtiyaç duyulmasıdır. Basitçe, piyasa düzlemde dolaşıyor, çünkü zaman faktörü dolaşıyor ve madalyonun tek boyutlu bir dolaşma modeli var ve bu modelin zaman için basit (dolaşma olmadan) bir taraması tam olarak doğru değil. Ancak buna rağmen makale çok faydalıdır.

[Гребенев Вячеслав]

-Alexey-:
Ancak doğru anladıysam, tüm grafik daha yatay hale gelecektir ve gerçek piyasada hem keskin bir eğilim hem de sert bir düzlük olabilir, yani bu fenomenler bağımsızdır. Bağımsızlık, madalyonun üçüncü bir yüzüne duyulan ihtiyaçtır. Basitçe, piyasa düzlemde dolaşıyor, çünkü zaman faktörü dolaşıyor ve madalyonun tek boyutlu bir dolaşma modeli var ve bu modelin zaman için basit (dolaşmadan) bir taraması oldukça doğru değil. Ancak bu makale çok faydalı olmasına rağmen.

Kesinlikle doğru, Trendli madeni para modelinde, trendin piyasanın tüm ömrü boyunca sabit olduğu kabul edilir. Ve gerçek orandaki eğilim göstergesinin gösterdiği gibi, eğilim sürekli değişiyor. Ve sadece uzun bir süre boyunca (yıllar) ortalama olarak eğilimlilik sabit olarak ölçülür.

"Trendli madeni para oranı" modelini piyasaya uygun hale getirmek için onu karmaşıklaştırabilirsiniz. "a" parametresi kaotik olarak zamana bağlı hale getirilebilir veya başka bir şey icat edilebilir. Bu yaratıcı bir şeydir. Açıkçası, ikinci bir boyut getirmeye gerek yoktur, ancak isterseniz "a "nın yanına ikinci bir kaotik çarpan ekleyebilirsiniz.

Örneğin, bu Yeni Hareketli Mini-Max teknik analiz göstergesini ve MQL5'teki uygulamasını test etmek için sabit bir eğilime sahip basit bir modele ihtiyaç vardır. Gerçek rotada böyle bir göstergeyle uğraşmak gerçekçi değildir, ancak bunu sabit bir eğilime sahip basit bir model üzerinde test etmek güzel bir şey olurdu.

[Trolls]

Virty:
...Kesikli veya sürekli bir model almak bir zevk meselesidir. İkisi de aynı. Sadece bir modelde integraller, diğerinde ise toplamlar vardır. Ve madeni para modeli zaten okul çocukları tarafından anlaşılır, sürekli model ise sadece öğrenciler tarafından...

İşte hata burada yatıyor.

1. Sürekli modelden ayrık modele geçiş doğru bir şekilde yapılmalıdır.

2. Her iki model de aynı olabilir (sürekli ve ayrık), ancak koşulu yerine getirmek gerekir, + ve -'deki adım aynı olmalıdır. Büyüklüğü.

3. İfadenizin doğru olacağını analiz etmek için çubuklar aldı "Onlar aynı. Sadece bir modelde integraller, diğerinde ise toplamlar vardır." Tüm çubukların aynı olduğunu kanıtlayın. Bunu kanıtlayabilir misiniz?

4. Sadece bir grafik bu özelliğe sahiptir, renko grafiği... +1 -1(https://www.mql5.com/tr/code/9447#25419) ile değiştirebilirsiniz.

Makale bağlantısı için teşekkürler. Ben okudum. ARFIMA modelini kullanmayı öneriyor, siz rastgele yürüyorsunuz. Bunlar farklı modeller. Hem sizin hem de yazarın aşağıdaki makalesini okumak ilginç olacaktır. Burada önerdiğiniz piyasa modellerinin yeterli olduğu kanıtlanıyor. Sadece lafta değil, matematiksel olarak da kanıtlanmış. ve bu rakamın hesaplanmasıyla...

H.Y. Sadece birçok kişi bu güzel yeterlilik kelimesini kavrıyor, ancak nasıl hesaplanacağını bile bilmiyor. Yazınızda %100 yeterli modelin mevcut olmadığını yazmışsınız. Size kesinlikle katılıyorum. Soru, önerilen modelin piyasaya %20, %30 veya %99,999999999 ne kadar yeterli olduğudur....

[Mykola Demko]

Virty:

Bir yığın modellemeyi deneyin, yığının net bir yapısı vardır, yığın belirli sayıda nokta için yukarı ve aşağı emir görür.

Üreteç tüm hücrelerden geçer (+1 -1 değil, rastgele hacimlerin üretilmesi olabilir), daha sonra yığının tüm hücreleri üreteç tarafından geçtikten sonra, yığının orta noktasının nereye taşınacağının hesaplanması yapılır.

Ve 32768 rand ürettikten sonra SRAND'ı yeniden başlatmayı unutmayın, aksi takdirde diziniz tekrarlanacaktır.