"Grafiklerin Analizine Ekonometrik Yaklaşım" makalesi için tartışma - sayfa 6

Yeni yorum
 

Şimdi anlıyorum .

  1. Sıfır gecikme değerini kaldırmışsınız. ACF değerinin her zaman =1 olduğu yerde, böylece görmek daha iyi olur. Zaten gecikme =1'de farkın 1e4 kat olduğu ortaya çıkıyor. Delta fonksiyonu biçiminde bir ACF elde ettiniz. Bu tür bir ACF için tek bir model vardır - bu gürültüdür. ( Ve size zaten soruldu, çünkü bu , günleri alıp logaritmasını almanızın bir sonucudur). Düşünün ...
  2. Sonuçta modülü alıp karesini alıyorsunuz)) Haklıymışım. Yani, doğru yapıyorsunuz,
      Data21[i].opMultEq(cData[i]);  //karmaşık bir sayının eşleniği ile üretimi 
                     //sadece gerçel kısmı sıfır olmayan karmaşık bir sayı verir

tire ile gösterilen z karmaşık bir eşlenik sayıdır.

3. Ancak ne yazık ki neden trendi değil de MOG'u çıkardığınızı tam olarak anlamamışsınız. Haklı olmanıza rağmen bu teorik bir soru ve çok ilginç.

  double m=mean(res);               // res dizisinin aritmetik ortalaması
   ArrayResize(rets1,nFFT);          // dizi boyutunu ayarlama
   for(int t=0;t<ArraySize(res);t++) //orijinal gözlem dizisini kopyalayın 
       // ortalama için ayarlanmış bir hizmete
     rets1[t]=res[t]-m;

Ve ne yazık ki başkalarına anlatamıyorsunuz. Ama yine yabancılarla bağlantı kurmayın, kendi kelimelerinizle söylemek daha iyi. Kendiniz için daha açık olacaktır. Her zaman böyledir, başkalarına anlattığınızda kendiniz de çok iyi anlayacaksınız.

4. Yanılmışım sizin yazınız sandım https://www.mql5.com/tr/articles/185 o yüzden spektral işleme üzerine böyle sorular sordum, başkasının çalışmasını size atfettiğim için özür dilerim. Yazınız çok güzel, uzun zamandır böyle yazılar okumamıştım.

 
Trolls:

Şimdi anlıyorum .

  1. Sıfır gecikme değerini kaldırmışsınız. ACF değerinin her zaman =1 olduğu yerde, böylece görmek daha iyi olur. Zaten gecikme =1'de farkın 1e4 kat olduğu ortaya çıkıyor. Delta fonksiyonu biçiminde bir ACF elde ettiniz. Bu tür bir ACF için tek bir model vardır - bu gürültüdür. ( Ve size zaten soruldu, çünkü bu , günleri alıp logaritmasını almanızın bir sonucudur). Düşünün ...

Troller, ya ben Rusça yazmadım ya da siz dikkatli okumadınız ...

Kendimden alıntı yapıyorum ..:

...Diyagramın eksenlerinin tanımı hakkında birkaç kelime. X ekseninde her şey açık - gecikme endekslerini gösteriyor. Y ekseni , orijinal ACF değerinin çarpıldığı üstel değeri gösterir . Dolayısıyla, 1e4 orijinal değerin 1e4 (1e4=10000) ile ve 1e2 - 100 ile vb. çarpıldığı anlamına gelir. Bu çarpma işlemi diyagramın okunabilirliği için yapılmıştır.

Bu tezle ilgili başka sorunuz var mı?

O zaman sıfır gecikme hakkında. İşte usdjpy'nin ACF'sinin iki grafiği:


Birincisinde sıfır gecikme var (değeri sol üst köşede duruyor), ikincisinde ise yok. Şimdi söyleyin bana, hangi grafik daha açıklayıcı? Sadece sıfır gecikmeyi unutmayın. O zaman her şey yoluna girecek. Senaryomda anladığınız gibi 2. varyantı bıraktım....

 
Trolls:

2. Yine de modülü alıp karesini alıyorsunuz)) Haklıydım. Yani doğru yapıyorsunuz,

Tire işaretli z karmaşık bir eşlenik sayıdır.

Haklı olmanıza sevindim.....

3. Ama ne yazık ki neden trendi değil de MOG'u çıkardığınızı tam olarak anlamamışsınız. Haklı olmanıza rağmen bu teorik bir soru ve çok ilginç.

ve başkalarına anlatamamanız üzücü. Ama yine yabancılarla bağlantı kurmayın, kendi kelimelerinizle söylemek daha iyi. Kendiniz için daha açık olacaktır. Her zaman böyledir, başkalarına açıkladığınızda kendiniz çok iyi anlarsınız.

Bu soru benim için değil. Sanırım bu nedenle:

aritmetik ortalama genellikle ortalama değerler veya merkezi eğilimler olarak kullanılır, bu kavram sağlam istatistikler için geçerli değildir, bu da aritmetik ortalamanın "büyük sapmalardan" güçlü bir şekilde etkilendiği anlamına gelir. Özellikle, büyük bir çarpıklık katsayısına sahip dağılımlar için aritmetik ortalama "ortalama" kavramıyla tutarlı olmayabilir ve sağlam istatistiklerden elde edilen ortalama değerler (medyan gibi) merkezi eğilimi daha iyi tanımlayabilir.

Trend çıkarma ise farklı bir konudur.

 
denkir:

Troller, ya ben Rusça yazmadım ya da siz dikkatli okumadınız...

Kendimden alıntı yapıyorum:

Bu tezle ilgili başka sorunuz var mı?

...

Bu biraz yanlış. Muhtemelen size iletmek istediğim fikri yanlış ifade ettim. 0. gecikmede ACF'nin 1'e eşit olması gerektiği açık ve grafiği daha iyi yansıtmak için bunu kaldırdığınız da açık.

Ben dikkatinizi elde ettiğiniz sonuca çekmek istedim. Elde ettiğiniz ACF türü, gürültüye karşılık gelen ACF'dir.

Gürültüyü alın ve ACF'sini çizin, son grafiklerinizle karşılaştırın. Dedikleri gibi, on fark bulun...

ve size tekrar linki vereceğim, bu rakamla karşılaştırın https://www.mql5.com/tr/code/8295, orada ACF düzgün bir şekilde düşüyor ve mat. model buna uyuyor.

H.Y. azarlamadığımı anla, yardım etmek istiyorum. Size araştırmanın bir sonraki aşamasından bahsediyorum, makalenin sınırlamaları nedeniyle bahsetmediğiniz aşamadan (bir makalede her şeyi kapsayamazsınız, insanlar tez yazıyor, tüm hayatlarını buna adıyorlar, 2 sayfada sunulamaz).

Çalışmanın sırası

ACF'yi aldık, Q testini yaptık, şimdi ACF türüne göre bir model seçmemiz, ardından bu modelin parametrelerini bulmamız, elde edilen modelle tahmin yapmaya çalışmamız ve doğruluk ve tahmin ufkunu tahmin etmemiz gerekiyor.

Ve bu şekilde tatmin edici sonuçlar elde edene kadar devam etmeliyiz.

Elinizdeki ACF gürültüdür, "renkli" olsa bile gürültüyü tahmin etmek zordur.

 
Trolls:

...Elde ettiğiniz sonuca dikkatinizi çekmek istedim. Elde ettiğiniz ACF türü, gürültüye karşılık gelen ACF'dir.

Gürültüyü alın ve ACF'sini çizin, son grafiklerinizle karşılaştırın. Dedikleri gibi 10 farkı bulun....

H.Y. azarlamadığımı anla, sana yardım etmek istiyorum. Size araştırmanın bir sonraki aşamasından bahsediyorum, makalenin sınırlamaları nedeniyle bahsetmediğiniz aşamadan (her şeyi bir makalede ele alamazsınız, insanlar tez yazıyor, tüm hayatlarını buna adıyorlar, 2 sayfada sunulamaz).


Teşekkür ederim, dikkatimi çekti... Bir süre sonra ACF türleri hakkında konuşalım....

Cobblers tartışıyor - biz tartışıyoruz :-)))

 

Makalede açıklanan araçları kullanarak grafikleri görüntülemek için Autocorrelation.zip ve GarchTest_html.mq5 dosyalarını ekledim.

Arşivden, Autocorrelation.htm dosyası buraya yerleştirilmelidir: %MetaTrader%\MQL5\Files ve GarchTest_html.mq5 dosyası scripts klasörüne.

Yönetimden makaleyi güncellemesini rica ediyorum.

 

Şuna benzer bir şey elde edeceksiniz. ama *.htm formatında. GarchTest_html.mq5 betiği grafiğe atılır ve elde edilen sonuçlara bakılır.

 
denkir:

Yönetimden yazının güncellenmesini talep ediyorum.

Güncellemeler yayınlandı
 
... highcharts.js ve jquery.min.js kütüphane dosyalarını da %MetaTrader%\MQL5\Files klasörüne koymanız gerektiğini eklemeyi unuttum.
 

alsu:
Спасибо, что дали ссылку.

Çok ilginç bir makale ve MQL forumunda benzersiz.

Bana öyle geliyor ki, topkstarter sorunu gösterişli bir kılıç sallama ile çözmeye çalıştı - ekonometrik paketler GARCH'tan çok daha fazla model sunuyor. Bir model seçmek ve ardından model parametrelerini seçmek yolun ortasıdır, başlangıcı değil.

Önceki yazılarda fark temelli analizlere yönelik eleştiriler vardı. Bu eleştirinin, yazarın ilk veri hazırlama adımını atlamasından kaynaklandığı düşünülmektedir.

Makalenin yazarına göre durağan olmama piyasanın tek kötülüğüdür. Öyle değildir. Aşağıdaki sorunlar önceden çözülmelidir:

1. Örneklemdeki mum sayısına karar vermeliyiz. Örnekteki mum sayısı zaman dilimine bağlı mı? Literatüre bakılırsa, 50 mum çubuğu yeterli olmalıdır.

2. Dağılımı örneğimize uydurmaya çalışalım. Tercihen normal bir dağılım. Grafiğin çizildiği raf sayısı sorusu hemen ortaya çıkacaktır. Grafiğin üzerine çizildiği raf sayısını nereden buldunuz? Sürekli olarak görsel ayarlamalar yapıyoruz. Eğer hala normal bir dağılım olmadığını düşünüyorsak, örneklemin kendisini kontrol ediyoruz:

- aykırı değerlerin varlığı: aykırı değerleri, yani bazı eşik değerlerin (örneğin 3 sigma) üzerindeki kotaları eşik değerle değiştirmeliyiz. Bulashov'un eşik değeri hakkında farklı bir görüşü vardır.

- Her ihtimale karşı Fourier veya ACF ile döngülerin varlığını kontrol edin. Sınırlı örneklem ve piyasanın kendi özellikleri nedeniyle, büyük olasılıkla döngü yoktur.

- trend sorununu çözmek. Yazara katılamıyorum - MOG'yi çıkararak trendden arındırma, sorunun ciddi bir şekilde basitleştirilmesidir. Üstel bir trend için logaritma alınırken, eklemeli bir trend için ilk farklar yeterlidir. Trendin ayrı olarak ele alınması gerekecek ve regresyonlar ve tüm regresyon çeşitleri gerekli olacaktır. MOG'yi değil, regresyonu çıkarmanız gerekir. Bu deterministik eğilimler içindir, ancak istatistiksel eğilimler de vardır.

Bu sorunlar çözülmeden, örneklemin istatistiksel özellikleri hakkında akıl yürütmenin hiçbir temeli yoktur.

Ancak gerekçelendirilmesi gereken bu adımlardan sonra, diğer birçok teknik sorunu çözecek olan özel bir paket tarafından sunulan bazı listelerden bir model seçimine geçebilirsiniz.


123456789101112
Yeni yorum