"Grafiklerin Analizine Ekonometrik Yaklaşım" makalesi için tartışma - sayfa 3
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
alsu, Laplace dağılımının her zaman 3'lük bir fazlalık oranına sahip olduğuna katılıyorum. Tahmini konusunda aceleci davrandım, çünkü uzun zamandır görmemiştim... Ancak bir kez daha tekrar ediyorum, hakkında yazdığım araştırma alanındaki ekonometrisyenler bu dağılımları kullanıyor. Nobel ödüllüler sizin için otorite değilse (örneğin Robert Engel), o zaman geçeceğim.
Somut bir analitik örnek vermezseniz, argümanı spekülatif olarak değerlendiririm.
Lütfen, burada ilk gecikmede karşılaştığım ilk enstrümanın getirileri var (resim, dikkat edilmelidir ki, karşılaştığım tüm enstrümanlarda ve 1 dakikadan 1 haftaya kadar gecikmelerde aynıdır):
Nobel ödüllü biri bile olsa herhangi biri bana bunun Cauchy veya normal dağılım olduğunu kanıtlamaya kalkarsa, üzgünüm ama bundan sonra onu sadece cahil bir sonradan görme olarak göreceğim.
Denis, kriterin yorumlanmasına ilişkin soruma hala bir cevap duymak istiyorum - makaleden testlerden çıkarılan sonuçların doğru olup olmadığını anlayamıyorum.
// Ljung-Box'ın kendi uygulamasının geçerliliğini sorgulardım. Elbette, gördüğüm kitapların çoğu normal olmayan dağılımlar için bile geçerli olduğunu söylüyor, ancak bunun herhangi bir kanıtını hiç görmedim. Sanırım birincil kaynaklarda var ama ben Ljung ve Box'ın çalışmalarına hiç rastlamadım, o yüzden bu soru hep aklımda kaldı. Şüphelerimin özü, LB'nin bildiğimiz gibi normallik ve bağımsızlığa bağlı olan ki-kare dağılımını kullanmasıdır. Teklif serisi söz konusu olduğunda, bunların hiçbiri gözlenmiyor, bu da bu kriterin uygulanmasının çok karmaşık göründüğü anlamına geliyor.
Bu nedenle, Ljung-Box kriterinin komşu getirilerin bağımsızlığı ve dağılımlarının normalliği koşullarının esasen yerine getirilmediği serilere uygulanabilir olduğunu kanıtlayan herhangi bir hesaplamanız olup olmadığını sormak istiyorum. Şahsen, hesaplamaları görene kadar bu kriteri kullanma konusunda temkinli olurdum. Bu arada, Bay Engle'ın henüz milyarder olmamasına çok şaşırdım.
"Grafiklerin analizine ekonometrik yaklaşım" - başlık biraz garip :)
Biz grafikleri değil, zaman serisi fiyat tekliflerini analiz ediyoruz.
makalenin yazarı için bir soru.
Lewing-Box testini aşağıdaki gibi yorumluyorsunuz (alıntı):
Kriterin tanımına göre doğru yorum bu olmalıdır:
Asıl soru. Yukarıdakiler "yanlış söylenmiş" kategorisinden mi yoksa test sonuçlarının yorumlanmasında bir yanlış hesaplama mı?Oops, daha çok ikincisi. Tövbe ediyorum, başıma kül serpiyorum ve çok özür diliyorum :-)))) Tatil telaşında hata yapmışım... Kodu tatilden önce yazmışım... sonra yorumlamışım... ve Matlab'da yazılmış bambaşka bir testi yorumlamışım... alsu, DİKKATİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER!
Makalede değişiklikler yaptım, yakında yayınlamayı umuyorum.
Makalede değişiklikler yapıldı, yakında yayınlamayı umuyoruz.
1) Her bir katsayı farklı miktarda veri kullanılarak belirlenmiştir, yani istatistiksel olarak anlamlı değildir. Bu nedenle, her bir katsayının anlamlılığı diğerlerinden ayrı olarak test edilmelidir. Ljung-Box testinde durum böyle değildir.
Lütfen açıklayın, hangi katsayı olduğunu tam olarak anlayamadım. Q-testinin özellikleri revize edildiği şekliyle makalede açıklanmıştır.
Daha ziyade, evrensel olarak popüler bir değer olan 0,05' e göre. Farklı bir değer kullanmak istiyorsanız, koddaki değişkenin değerini değiştirebilirsiniz.
Ve her şeyi bir tepside mi almak istediniz? İşler bu şekilde yürümüyor. Bir şeylerin feda edilmesi gerekir.
Verimler de tahmin edilir. Ve tahminden sonra mutlak fiyat değerlerine dönüştürülürler. Bu konuyu bir sonraki yazıda ele alacağım.
İşte analitik olmayan somut bir örnek, ancak 4 saatteki mevcut Euro durumu üzerine pratik bir örnek. Başka dönüşümlerle elde ettiğim ve nedenini bildiğim bir dizi artık üzerindeki dağılım. Dağılımın üçgene yakın olduğunu görebilirsiniz.
Bu bir örnek değil, bağlamdan bir kesit.
Kalıntıları ve dağılımınızı elde ettiğiniz ilk veriler ve formüller olmadan, bunu değerlendirme hakkım yok.
...Ve şekli çok tuhaf bir şekilde değişebilir, çünkü bu seri durağan değildir. Fiyat serilerinin sabit fiyatlara göre dağıldığı fikrini nereden çıkarıyorsunuz?
Alexey-, makaleyi tekrar okumanızı tavsiye ederim. Orada tahmin edilenin serinin kendisi değil, getiri serisi olduğunu göreceksiniz. Bu durağanlıkla ilgili.
Dağılımlarla ilgili makale, bir finansal serinin veya daha doğrusu bir getiri serisinin özelliklerine bir örnek olarak giriş amacıyla yazılmıştır. Bu konuyla ilgili bir makaleyi burada da yazabilirsiniz.
Lütfen, işte burada, ilk gecikmede karşılaştığım ilk enstrümanın bir resmi (resim, dikkat edilmelidir ki, karşılaştığım tüm enstrümanlarda ve 1 dakikadan 1 haftaya kadar gecikmelerde aynıdır):
Eğer biri, Nobel ödüllü biri bile olsa, bana bunun Cauchy veya normal dağılım olduğunu kanıtlamaya kalkarsa, üzgünüm ama bundan sonra onu sadece cahil bir sonradan görme olarak kabul edeceğim.
alsu, Statistica'da çalıştığını görüyorum. Ama ham veriye ihtiyacınız var. Hangi getirileri ve bunları elde etmek için hangi formülü kullandınız?
Fiyat serilerinin farklı türevlerinden bahsettiğimizi varsayıyorum. Bu yüzden Nobel ödüllülerin bahçesine taş atmak için acele etmem :-))))
"Grafik Analizine Ekonometrik Bir Yaklaşım" biraz garip bir başlık :)
Grafikleri değil, fiyat tekliflerinin zaman serilerini analiz ediyoruz.
"Grafik Analizine Ekonometrik Bir Yaklaşım" biraz garip bir başlık :)
Burada grafikleri değil, zaman serisi alıntılarını analiz ediyoruz.