"Grafiklerin Analizine Ekonometrik Yaklaşım" makalesi için tartışma
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Yeni makale Grafiklerin Analizine Ekonometrik Yaklaşım yayınlandı:
Bu makale ekonometrik analiz yöntemlerini, otokorelasyon analizini ve özellikle koşullu varyans analizini açıklamaktadır. Burada açıklanan yaklaşımın faydası nedir? Doğrusal olmayan GARCH modellerinin kullanımı, analiz edilen serilerin matematiksel açıdan resmi olarak temsil edilmesine ve belirli sayıda adım için bir tahmin oluşturulmasına olanak tanır.
Analizin amacının zamanserisi olan bir fiyat serisi olduğu açıktır.
Ekonometristler zaman serilerini frekans yöntemleri (spektrum analizi, dalgacık analizi) ve zaman alanı yöntemleri (çapraz korelasyon analizi, otokorelasyon analizi) açısından inceler. Okuyucuya frekans yöntemlerini açıklayan “Spektrumu Analizini Oluşturma” makalesi zaten sunulmuştur. Şimdi zaman alanı yöntemlerine, otokorelasyon analizine ve özellikle koşullu varyans analizine bir göz atmanızı öneriyorum.
Doğrusal olmayan modeller fiyat zaman serilerinin davranışını doğrusal olanlardan daha iyi tanımlar. Bu nedenle, bu makalede doğrusal olmayan modelleri incelemeye odaklanacağız.
Fiyat zaman serileri yalnızca belirli ekonometrik modeller tarafından dikkate alınabilecek özel niteliklere sahiptir. İlk olarak bu tür nitelikler şunlardır: “ağır kuyruklu” dağılım, volatilite kümelenmesi ve kaldıraç etkisi.
Yazar: Denis Kirichenko