"Grafiklerin Analizine Ekonometrik Yaklaşım" makalesi için tartışma - sayfa 4
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Lütfen açıklığa kavuşturun, katsayının tam olarak ne olduğundan emin değilim. Q-testinin özellikleri, gözden geçirilmiş haliyle makalede açıklanmıştır.
Daha ziyade, evrensel olarak popüler bir değer olan 0,05'e dayanmaktadır. Farklı bir değer kullanmak istiyorsanız, koddaki değişken değerini değiştirmek size kalmıştır.
Ve her şeyi bir tepside mi almak istediniz? Bu şekilde çalışmıyor. Bir şeylerin feda edilmesi gerekiyor.
Verim de tahmin edilir. Ve tahmin edildikten sonra mutlak fiyat değerlerine dönüştürülürler. Bir sonraki yazıda bu konu hakkında yazacağım.
Bu bir örnek değil, bağlamdan bir kesit.
Kalıntıları ve dağılımınızı elde ettiğiniz kaynak veriler ve formüller olmadan bunu değerlendirmeye hakkım yok.
-Alexey-, makaleyi tekrar okumanızı tavsiye ederim. Orada tahmin edilenin serinin kendisi değil, getiri serisi olduğunu göreceksiniz. Bu durağanlıkla ilgilidir.
Dağılımlarla ilgili makale, bir finansal serinin veya daha doğrusu bir getiri serisinin özelliklerine bir örnek olarak giriş amacıyla yazılmıştır. Siz de bu konuda bir makale yazabilirsiniz.
Denis, kriterin yorumlanmasına ilişkin soruma hala bir cevap duymak istiyorum - makaleden testlerden çıkarılan sonuçların doğru olup olmadığını anlayamıyorum.
// Ljung-Box'ın kendi uygulamasının geçerliliğini sorgulardım. Elbette, gördüğüm kitapların çoğu normal olmayan dağılımlar için bile geçerli olduğunu söylüyor, ancak bunun herhangi bir kanıtını hiç görmedim. Sanırım birincil kaynaklarda var ama ben Ljung ve Box'ın çalışmalarına hiç rastlamadım, o yüzden bu soru hep aklımda kaldı. Şüphelerimin özü, LB'nin bildiğimiz gibi normallik ve bağımsızlığa bağlı olan ki-kare dağılımını kullanmasıdır. Teklif serisinde bunların hiçbiri gözlenmiyor, bu da bu kriterin uygulanmasının çok karmaşık göründüğü anlamına geliyor.
Bu nedenle, Ljung-Box kriterinin komşu getirilerin bağımsızlığı ve dağılımlarının normalliği koşullarının esasen yerine getirilmediği serilere uygulanabilir olduğunu kanıtlayan herhangi bir hesaplamanız olup olmadığını sormak istiyorum. Şahsen, hesaplamaları görene kadar bu kriteri kullanma konusunda temkinli olurdum. Bu arada, Bay Engle'nin henüz bir milyarder olmamasına çok şaşırdım.
Benim böyle bir hesabım yok. Bu ilginç bir soru. Üzerinde çalışmayı deneyeceğim. Söyleyebileceğim tek şey, bu testi çeşitli kaynaklarda belirtilen koşulları karşılamayan satırlarda da gördüğümdür. Örneğin burada: Finansal Zaman Serilerinin Analizi, Ruey S. Tsay. G. Perelman'ın milyoner bile olmamasına şaşırmadınız mı? :-))
Я имею в виду, коэффициент корреляции по каждому лагу. Что значит - желаете, алгоритм должен обоснованно задаваться уровнем значимости, иначе - неопределенность в определении уровня, а соответственно - непонятно, зачем он нужен...
Her bir Q-istatistiği için hesaplanan p-değerinin sıfır hipotezinin değerlendirildiği istatistiksel anlamlılık seviyesi alfayı kastetmiştim. Belki de farklı terimlerden bahsediyoruzdur?
Formülleri ve kalıntıların kendisini görene kadar herhangi bir değerlendirme yapmaktan kaçınacağım. Eğer bana göstermek istemiyorsanız, o zaman bu konu hakkında konuşmayalım....
Şöyle bir şey hatırlıyorum, ne kadar doğru bilmiyorum, anlattığınız yöntem volatilite tahmini için kullanılıyor ve tam olarak serileri zaten çok daha durağan olduğu için (başlangıçta yazdığınız etki) ve dönüşüme ihtiyaç duymuyor. Buna göre, kaynak veriler buna uygun olduğu için yöntemi kullanabilirsiniz. Ancak bahsettiğiniz fiyat serisi türevini değil. Dönüşümünüzün yardımıyla başlangıç dağılımından örneğin asimetriyi (veya diğer momentleri) çıkardıysanız, içinde bulunmadığı bir seriyi tahmin edeceğinizi ve onu geri alamayacağınızı anlayın.
Her bir Q-istatistiği için hesaplanan p-değerinin sıfır hipotezinin değerlendirildiği istatistiksel anlamlılık seviyesi alfayı kastetmiştim. Belki de farklı terimlerden bahsediyoruz?
Formülleri, kalıntıları görene kadar herhangi bir değerlendirme yapmaktan kaçınacağım. Göstermek istemiyorsanız, o zaman bunun hakkında konuşmayalım....
Aynen öyle - volatilite tahmini. Yazımın devamı olacak, o zaman tartışırız :-))).Şimdi her şey açık. Ancak makalede fiyat serilerini değil oynaklığı tahmin edeceğiniz ve "getiri" serilerinin değerlerini tahmin ettikten sonra bunları fiyat serilerine değil, bazı türevlerine dönüştüreceğiniz belirtilmelidir. Düşüncelerim bu görev için kritik değildir, ancak fiyat serilerini tahmin etmeye karar verirseniz size yardımcı olacağını umuyorum.
Bu harika.
Düşünceleriniz için teşekkürler. Yapıcı eleştirilere her zaman açığım!
Bir kez daha, nihai hedef doğrusal olmayan modelde mevcut olan parametreleri dikkate alarak bir fiyat serisi tahmini elde etmektir.
Planlarımda değişen tek şey, bazı istatistiksel dağılım kütüphaneleri oluşturma ihtiyacı. Bu konuda bir makale yazmaya değer. Tartışmadan sonra aklıma böyle bir fikir geldi.
Bu harika.
Düşünceleriniz için teşekkürler. Yapıcı eleştirilere her zaman açığım!
Bir kez daha, nihai hedef bir fiyat serisi tahmini elde etmektir.
Demek fiyat aralığı tahmini yapmayı planlıyorsunuz? Oldukça değerli ve ilginç bir görev. Bu konuda makaleler görmek isterim :)
Evet, planlar dahilinde. Çünkü ilginç bir konu. Kısa vadeli tahminler de yapmayı planlıyorum. Ama şimdilik buna hazırlanmamız gerekiyor. Önce dağıtımlarla ilgili sorunu çözmemiz gerekiyor.... Ayrıca MetaQuotes'un onayına da ihtiyacımız var :-))))
Ve asıl önemli olan, MQL5 kullanıcılarının bununla ilgilenmesi gerektiğidir.
alsu, Statistica'da çalıştığını görüyorum. Ancak ham verilere ihtiyacınız var. Hangi getirileri ve bunları elde etmek için hangi formülü kullandınız?
Fiyat serilerinin farklı türevlerinden bahsettiğimizi varsayıyorum. Bu yüzden Nobel ödüllülerin bahçesine taş atmak için acele etmem :-))).
Hayır, aynı şeylerden bahsediyoruz. Getiriler basitçe Close[i]-Close[i+n] fiyat serilerinin ilk farklarıdır (benim grafiğimde 8 gecikmeyle alınırlar, ancak eğri herhangi bir gecikme için tamamen aynıdır). Sadece getiri, çoğunlukla Batı literatüründe yaygın olan bir terimdir. MQL4 forumunda, insanlar bunu matstat tartışmalarında sıklıkla kullanırlar (orada geleneksel olarak hararetlidirler))) Bu yüzden sadece alışkanlıktan dolayı kullandım. Eğer daha uygunsa, "bir serinin birinci farkı" veya "bir serinin artışı" yazacağım. Ama "türev" zaman serileri için çok yanlış bir terim, burada türev yok ve olamaz. Hatırlarsanız, türevler ve farklar için analitik aparatlar bile ciddi şekilde farklıdır (örneğin, p. Fourier ve z-transformunu karşılaştırın).
Yine de.
Fiyatın göreceli artışını analiz edebilirsiniz - sonuç aynıdır. Göreceli artışın logaritmasını alırsanız - iyi, deneyin, ilginç bir eğri olacaktır) İkna etmek için Statistica'dan resimler getiriyorum (gerçekten kullanmaya alışkınım, ancak kural olarak, sadece düşünce ve hipotez testi için yiyecek olarak. Aslında, istatistik ve matematiğin herhangi bir alanında çalışmak için, profesyonellerin şaka yaptığı gibi, tebeşir, kara tahta ve kel bir kafaya ihtiyacınız var. Birincisi ve ikincisi bende yeterince var, üçüncüsünü ise yavaş yavaş kazanıyorum)))).
İşte 8 gecikmeli göreli artış.
ve işte göreceli artışın logaritmasının dağılımı.
Bunun normal olduğuna beni ikna etmeye çalışmayın. Burada sol kuyruk sağ kuyruktan çok daha kalın ve uzun. Daha çok gama gibi görünüyor, ancak x ekseni boyunca genişlemiş, ya da oldukça egzotik bir şey. Sol kanattaki tepe noktaları alıntıların nicelleştirilmesinin bir sonucudur (sol kısım Yakın'daki çok küçük değişikliklere karşılık gelir ve bildiğimiz gibi bunlar Nokta'dan daha fazla farklılık gösteremez, dolayısıyla gözlemlenen gürültü), bu nedenle tüm eğime yayılabilirler, bu da sol kuyruğu daha da kalınlaştıracaktır.
Genel olarak konuşursak, bir yarışma ilan edebiliriz - Forex'te normal dağılımlı bir değer bulan ilk kişi, Nobel ödüllülerin çabalarının uygunsuzluğunu kanıtlayan kişi olarak onur panosuna konulmalıdır))).
Not: Beni züppe olarak görmeyin, ödül sahiplerine saygılı davranıyorum. Sadece çocukluğumdan beri otoritelerden korkmamayı ve daha sık şüphe duymayı öğrendim ve bu bana hayatta her zaman yardımcı oldu. Bir kişinin Nobel Ödülü almış olması, onun her zaman ve her konuda haklı olduğu anlamına gelmez. Örneğin, Einstein'a Nobel ödülü foto etkisi için verildi (gerçi düşünürseniz, formül yüzeydeydi ve o sadece oraya ulaşan ilk kişiydi, ama bu çok değerli), ama hayatının sonuna kadar kuantum mekaniğine inanmadı - ve yanıldığı ortaya çıktı. Engle, GARCH için Nobel Ödülü almış olsa da (yöntemin de çok karmaşık olmadığını belirtmeliyim, burada her şey aynı - hız için:), ancak bu, bu modelin yaratıldığı 80'lerden beri piyasanın değişmediği anlamına gelmez. Aksine - O ZAMAN gerçekten işe yaradığına ve teklif dağılımlarının normale yakın olduğuna inanmaya hazırım (ikincisinden şüphe etsem de:)). Gerçek şu ki, 30 yıl sonra ŞİMDİ işe yaramıyor. Ayrıca, Engle bir ekonometrist değil de mühendis olsaydı, durağan süreçlerin de heteroskedastik olabileceğini bilirdi - bu gerçeği araştırmasında dikkate almadı ve GARCH bu tür verilerde anlık olarak yoldan çıkıyor.
Bu nedenle, size ve herkese yetkilileri daha az takip etmenizi ve kendi başınıza daha fazla araştırma yapmanızı tavsiye ederim.
G. Perelman'ın milyoner bile olmaması sizi şaşırttı mı? :-))
Teorik olarak bir milyonerdir ve pratikte gerçekleşme olasılığı doğrudan vardır)