"Grafiklerin Analizine Ekonometrik Yaklaşım" makalesi için tartışma - sayfa 11

Yeni yorum
 
GARCH Modelinin zaman serisindeki volatilite kümelerini tanımlaması gerekmiyor mu? Eğer öyleyse, burada USDJPY'deki zaman serisi getirilerini modellemek için pek bir yaklaşım yok, daha ziyade volatilite var. En iyisi, bu ekonometrik modellemeden bir stratejinin nasıl temel alınacağını ekleyebilirsiniz.
 

Merhaba, yazılarınız ve değerli bilgileriniz için teşekkürler.

garchtest ve garchtest_html5'i derliyorum ve bu hatayı alıyorum:


stat1[i]=stat[lags[i]-1];

'-' - Tamsayı İfadesi Bekleniyor.


Sorun nedir? Düzeltmem için bana yardım edebilir misiniz?

Şimdiden teşekkürler

 
AlbertoFX:

Merhaba, yazılarınız ve değerli bilgileriniz için teşekkürler.

garchtest ve garchtest_html5'i derliyorum ve bu hatayı alıyorum:


stat1[i]=stat[lags[i]-1];

'-' - Tamsayı İfadesi Bekleniyor.


Sorun nedir? Düzeltmem için bana yardım edebilir misiniz?

Şimdiden teşekkürler

'de bu satırı değiştirmeyi deneyin:

      stat1[i]=stat[(int) lags[i]-1];                //belirtilen gecikmeler için alternatif diziyi doldurun
 
Güzel! Güzel! Güzel! Güzel! Güzel! Güzel!
 
Bu çok iyi!
 
Özür dilerim, bu tür bir çalışmaya başlamadan önce otokorelasyon katsayısını tahmin ettiniz mi?
 

Derleyemiyorum

GarchTest

GarchTest_html

[Silindi]  
MetaQuotes Software Corp.:

Yeni makale Grafiklerin analizine ekonometrik bir yaklaşım yayınlandı:

Yazar Dennis Kirichenko

"garchtest.mq5" dosyasını derlemeye çalıştığımda bir hata oluştu.


'-' - beklenen tamsayı ifadesi garchtest.mq5 154 28


 
İyi bir makaleydi. Çok keyif aldım. Belirli bir zaman diliminde, örneğin H1'de, bir döviz çiftinde bir trendin başlayıp başlamayacağını tahmin etmek istiyorum. Bu amaçla, önce uzun bir zaman dilimi içindeki getirileri, örneğin geçmiş N "H1 mumlarını" alıyorum ve ardından Q testini kullanıyorum. Q testini geçerse, seçilen zaman penceresinden elde edilen getirilere bir GARCH (1,1) modelinin parametrelerini uyduruyorum ve ardından bir sonraki H1 mumu için öngörülen varyansın beklenen değerini hesaplıyorum. Belirli bir eşiğin üzerindeyse, bir trendin gelmesini bekleyebiliriz.

Ancak deneyimlerinize dayanarak, böyle bir yöntemin pratikte iyi bir doğruluğa sahip olduğunu düşünüyor musunuz?
 
Hadi Hadizadeh:
İyi bir makaleydi. Çok keyif aldım. Belirli bir zaman diliminde, örneğin H1'de, bir döviz çiftinde bir trendin başlayıp başlamayacağını tahmin etmek istiyorum. Bu amaçla, önce uzun bir zaman dilimi içindeki getirileri, örneğin geçmiş N "H1 mumlarını" alıyorum ve ardından Q testini kullanıyorum. Q testini geçerse, seçilen zaman penceresinden elde edilen getirilere bir GARCH (1,1) modelinin parametrelerini uyduruyorum ve ardından bir sonraki H1 mumu için öngörülen varyansın beklenen değerini hesaplıyorum. Belirli bir eşiğin üzerindeyse, bir trendin gelmesini bekleyebiliriz.

Ancak deneyimlerinize dayanarak, böyle bir yöntemin pratikte iyi bir doğruluğa sahip olduğunu düşünüyor musunuz?

Görüşünüz için teşekkürler. Model, trend veya düz başlangıcı tahmin etmez. Daha ziyade gelecekteki getiriler için sınırları tanımlamaya izin verir. Ve 2. fırsat - onaylanmış sınırlar dahilinde gelecekteki getirileri (fiyatları) simüle etmek.

1...456789101112
Yeni yorum