"Grafiklerin Analizine Ekonometrik Yaklaşım" makalesi için tartışma - sayfa 10
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Anlıyorum, bunun için "sınıf" veya "aralık" kavramını kullanıyorum.
faa1947, verdiğiniz şekilde dağılımın tek modlu olmadığını görüyorum. Bu da başka bir sorun.
O zaman sınıfların (rafların) sayısı da bazı formüllerle, kurallarla hesaplanır... En ünlüleri şunlardır:
Sturges'in formülü, Freedman-Diaconis kuralı, Scott'ın kuralı, Kare-kök seçimi vb.
denkir :
Bence yapabilirsin. Örneklemin istatistiksel parametrelerini (özellikle dağılım parametrelerini) hiçbir şekilde etkilememelidirler. Bu yüzden aykırı değerdirler.
Örneklem büyüklüğünün aykırı değerlerden etkilenmeyecek kadar büyük olması temelinde. Bu, büyük örneklem büyüklüğünü tercih etmemin nedenlerinden biridir. Sonra meslektaşım faa1947, yanılmıyorsam, aykırı değerlerin aykırı değerlerle aynı şey olmadığını söyledi. Örneğin eurusd kuru örneklemde 1,20-1,50 $ aralığında dalgalandıysa ve daha sonra 15,77 $ değerini döndüren bir sunucu hatası varsa , böyle bir aykırı değerin örneklemin tüm istatistiksel parametrelerini bozacağı açıktır.
-Alexey:
Gerçek bir dağılım, bir serinin özelliklerini karakterize eder, ancak durağan olmayan bir dağılım, tanımı gereği bunların değiştiği bir dağılımdır.
Ama söyleyin bana, gerçek dağılım ile durağanlık arasındaki bağlantı nedir? İtiraf etmeliyim ki böyle bir bağlantıyla hiç karşılaşmadım. Eğer bir sır değilse, bunu nereden öğrendiniz? ;-)
См. мой пост выше -Alexey. Все-таки надо начинать с длины выборка, которая определяется целью прогноза для ТС. Т.е.: достаточна ли длина выборки для ответа на вопрос: можно входить в позу (выходить из позы) или нельзя? Скорее всего длина выборки будет не значительной (до сотни) и исчезнут фантастические распределения, подобные выше приведенному.
Bakın, mesele şu. Örneklem büyüklüğünü azaltarak volatilite kümelenmesi gibi bir olguyu gözden kaçırabiliriz. O zaman doğrusal olmayan bir model kullanmanın bir anlamı kalmaz. Yani doğrusal bir model kullanabiliriz. Bu da finansal serinin doğasını, türevini (matris analizindeki türev ile karıştırılmamalıdır) yansıtmaz.
Ve iki modlu dağılım elde ettiğiniz bu veriler nelerdir? Verileri içeren bir dosya yükleyebilir misiniz?
Bakın, mesele şu. Örneklem büyüklüğünü azaltarak volatilite kümelenmesi gibi bir olguyu gözden kaçırabiliriz. O zaman doğrusal olmayan bir model kullanmanın bir anlamı kalmaz. Yani doğrusal bir model kullanabiliriz. Bu da finansal serinin doğasını, türevini (matris analizindeki türev ile karıştırılmamalıdır) yansıtmaz.
Sistem yaklaşımını benimsersek, hedeften dans etmeliyiz: giriş/çıkıştan poza. Kuru kalıntıdaki bölüm ne olacak? Sınırlı bir örneklem alırsak, oynaklığa veya durağan olmamaya hiç gerek yoktur, değil mi? Model seçilmelidir. ARMA (ARIMA bile değil) yaygın olarak kullanılmaktadır. Belirli bir modeli uygulamak gibi bir hedefimiz yok. Amaç, makul düzeyde güven sınırları olan bir tahmin elde etmektir. Örneğin 100, 500, 1000 mum çubuğu için tahmini hesaplamak ilginçtir. Belki bir şeyler görürüz.
Ve iki modlu bir dağılım elde ettiğiniz bu veriler nelerdir? Verileri içeren bir dosya yükleyebilir misiniz?
1999/01/04'ten 2011/01/13'e kadar EURUSD D1, terminalden alınan 3063 mum çubuğu.
Örneklemin aykırı değerlere tepki vermeyecek kadar büyük olması temelinde. Örneklem büyüklüğünün büyük olmasından yana olmamın nedenlerinden biri de budur. Sonra meslektaşım faa1947, yanılmıyorsam, aykırı değerin aykırı değerle aynı şey olmadığını söyledi. Örneğin, eurusd kuru örneklemde 1,20-1,50 $ aralığında dalgalandıysa ve daha sonra 15,77 $ değerini döndüren bir sunucu hatası varsa , böyle bir aykırı değerin örneklemin tüm istatistiksel parametrelerini bozacağı açıktır.
Ama siz söyleyin, gerçek dağılım ile durağanlık arasındaki bağlantı nedir? İtiraf ediyorum, böyle bir bağlantıyı hiç görmedim. Eğer bir sır değilse, bunu nereden öğrendiniz? ;-)
Size son sayfada ders kitabından bir alıntıyla cevap verdim. Anlaşılmadıysa daha detaylı açıklayacağım:
Genel popülasyon kavramı bir anlamda rastgele değişken (olasılık dağılım yasası, olasılık uzayı) kavramına benzer, çünkü tamamen belirli bir dizi koşul tarafından koşullandırılmıştır.
Belirli bir koşullar kümesi durağan bir süreç oluşturur. Tanımlanmamışsa - genel bir popülasyon yoktur, sırasıyla gerçek bir dağılım yoktur. Mantık kabaca bu şekildedir. Tabii ki yanılıyor da olabilirim.
Cevabınıza göre - cevap yanlış. Bu arada, yukarıdaki açıklamayı yaptığınız matrise bir referans görmeyi umuyordum. Eğer buna sahip değilseniz (yani aykırı değerlerin neden çıkarıldığını ve dağılımı nasıl etkilediğini bilmiyorsanız), daha önce bana yaptığınız gibi size de materyali öğrenmenizi tavsiye ederim. Büyük aykırı değerlerde her şey açıktır ve bunlar için bir kontrol olması gerektiğini belirtmekte haklısınız (böyle bir kontrol tırnak içindeki bir boşluğu tespit edebilir), ancak soru bunlarla ilgili değil, 3-4-5 sigma ile ilgili. Ayrıca ilginçtir ki, çıkarılmaları gerekip gerekmediği sorusuna değinmeden bile, çıkarılmalarının metodolojisi (en azından yukarıda bahsedilen kitaba göre, her şeyi söylemese de) düşündüğüm gibi çok büyük ve uzun bir çalışma ve oldukça karmaşık.
Belirli bir dizi koşul durağan bir süreç oluşturur. Belirsizse, genel bir popülasyon ve dolayısıyla gerçek bir dağılım yoktur. Mantık kabaca bu şekildedir. Tabii ki yanılıyor da olabilirim.
Wikipedia'ya göre: genel popülasyon, bir araştırmacının analiz için seçtiği değerler kümesidir. Bir araştırmacı, "durağanlık" gibi şüpheli bir şey de dahil olmak üzere herhangi bir kuralla genel popülasyona örnekleme yapabilir. İstatistik kavramlarının dışında bir kuralın seçilmesi normaldir, örneğin "ruble karşılığında euro satın alma işlemlerinin tümü". İşlemler sadece yaklaşık olarak bildiğimiz bazı ekonomik süreçler tarafından üretilir, işlemlerin sayısını bilmeyiz. Bu iki durum, durağan olmamanın döviz kotasyonlarının ana özelliği olduğunu düşünmemize neden olur, geri kalan her şey onun işaretleridir.
Büyük aykırı değerlerde her şey açıktır ve doğru bir şekilde bunlar için bir kontrol olması gerektiğini belirttiniz (böyle bir kontrol, fiyat tekliflerindeki bir boşluğu tespit edebilir), ancak konuşma (ve soru) bunlarla ilgili değil, 3-4-5 sigma ile ilgili.
Ayrıca, euro-dolar çiftinin D1 kotasyonlarının histogramlarını 100 mum çubuğu miktarında getiriyorum.
İşte örneklemin tanımlayıcı istatistikleri
Ayrıca, Yakın değerlerden biri sürekli olarak 3 sigma, 5 sigma ve 5 ortalama olarak değiştirilmiştir.
Görüyoruz:
1. Her yerde solak kuyruk.
2. Her yerde 100 mum çubuğu başına 20 aralık belirtilmesine rağmen histogram sütunlarının sayısı değişir
3. Normal yasaya uyumun p-değeri ve buna bağlı olarak uyumun güven aralığı değişir.
Yarısı yanlıştır ve diğer yarısı eksiktir, bir kısmı doğrudur. Bu yüzden Wiki'yi uzmanlaşmış literatürle kontrol etmek ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tavsiye edilmesini sağlamak arzu edilir. Daha sonra ansiklopedik istatistik sözlüğünden bir tanım yazacağım. Bence kafanız tamamen karışmış.
Popülasyon, bir araştırmacının analiz için seçtiği bir dizi değerdir.
Yarısı yanlış, diğer yarısı eksik, bir kısmı doğru. Bu nedenle Wiki'yi uzman literatürle kontrol etmek ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tavsiye edilmesini sağlamak ve tüm bunlar arzu edilir. Daha sonra ansiklopedik istatistik sözlüğünden bir tanım yazacağım. Bence kafanız tamamen karışmış.
Bu sadece mevcut tüm veriler alındığında ve başka veri olmadığı bilindiğinde geçerlidir. Aksi takdirde, 10 mum alırsam, bu bir örnek popülasyondur, genel bir popülasyon değil. Örneğin, bir makinenin çalışmasını ölçtüğünüzde, yarın yeni veriler olacağı bilinir - hiçbir zaman genel popülasyon yoktur. Genel popülasyon üzerinde değerlendirme yapılır (örneklem) - değerlendirmeler hakkında bilgi edinin. Ve tahmin sırasında normal yasaya uydurulmaz (eğer böyle olduğu bilinmiyorsa), ancak yasa özel yöntemlerle belirlenir ve bilinmezken bir şey nasıl çıkarılabilir (size kitabın bağlantısını verdim - orada yazıyor). Ve ayrıca tek bir örnekle değil, birkaç örnekle değerlendirilir, özel testler karşılaştırılır, vb.Ne yazık ki, yazımın anlamını anlamaya çalışmadan, ayrı ayrı cümleleri bağlamından çıkarmanıza izin verdiniz. Bir kez daha söylüyorum. Forex'te genel popülasyonu seçme kuralı, bizim tarafımızdan bilinmeyen tüm işlemlerdir. Wiki'den olduğu gibi ansiklopedideki tanımla ilgilenmiyorum - genel popülasyonun istatistiksel özellikleriyle değil, tahminle ilgileniyorum. Sizin baskınız altında neredeyse botanik zinaya giriyordum ve hatta "genel nüfus" tanımını görmek için STATISTICS paketine gittim: dünyaca ünlü paket bu kavramı dikkate almıyor.
Emisyonların temizlenmesi. Emisyonların uyum üzerindeki etkisinin ayrıntılarını verdi, yakından bakın. Emisyonu kaldırmazsanız, yanlış uyumu elde edersiniz, tüm mesele budur ve büyük olasılıkla çok iyi özelliklere sahip olacaktır. Aykırı değeri değiştirirseniz, ya yasanın parametreleri ya da yasa değişecektir, hepsi de örnekteki bir ya da iki değer yüzünden. Uydurma işleminden sonra verileri temizlemeye gerek yoktur.
Yine de ders kitaplarını okumanız ve mat paketlerinin matstatistik üzerine değil ekonometri üzerine daha iyi dokümantasyonunu okumanız çok arzu edilir - bu anlayışınızı geliştirecektir. Herhangi bir ekonometri paketi, analiz için veri hazırlama ile başlar, tersi değil, önce fitting sonra veri hazırlama.
. :) Sadece okuyucuların yanlış yönlendirilmesini istemedim, ama umarım ihtiyacı olanlar bunu anlayacaktır.
Tamam, sizi yalnız bırakayım.
Bunun doğru bir karar olduğunu sanmıyorum.
Herhangi bir paket sadece bir araçtır - daha fazlası değil. Farklı dillerde konuşuyor gibiyiz.
Paketler hakkında tavsiyelerde bulunmanıza izin verdiğim için lütfen beni bağışlayın. Tezler ve tezler gibi teorik tartışmalarda sizin yaklaşımınız oldukça geçerli ve benimkine tercih edilebilir. Ancak pratik bir sorunumuz var ve bir paket sadece bir araç değil, pratik bir sonuç üretmek için birçok kavramın bir araya getirildiği bir sistemdir. Sadece terimlerin açık bir şekilde yorumlanmasını değil, aynı zamanda açık bir şekilde hesaplanmasını da elde ederiz. Makalenin yazarı GARCH'tan bahsetmiş ve bu çok esnek bir kavram, "genel popülasyon "dan çok daha az kesin.
Umarım konuya katılmaya devam edersiniz.