"Takip Eden Durdurma Kullanan Para Kazanma Algoritmaları" makalesi için tartışma - sayfa 5

Yeni yorum
 
Virty:
Trol çıktısı olan bir sistem ile SL ve TP çıktısı olan aynı sistemi karşılaştırmak istiyorsunuz. Ve sonra trol ve SL, TP hakkında bir sonuç karşılaştırması yapmak. İşler bu şekilde yürümüyor. Sistem ve trolün veya sistem ve SL, TP'nin simbiyozu, trol ve SL, TP'nin bireysel özelliklerinden çok daha güçlüdür. Bir ticaretin çıktısını girdiden ayıramaz ve ayrı olarak değerlendiremezsiniz. Yalnızca bütün algoritmalar karşılaştırılabilir. Algoritma parçalarını karşılaştıramazsınız.

"Trol" ve "netral" karşılaştırırsanız, hiçbir şey elde edemezsiniz; ancak "netral" ve "trol" - çok kolay, çünkü "trol" ile işlemlerin "netral" ile olduğundan daha geç kapanmayacağı açıktır (ve sonra bir dosyadaki "netral" işlemlerinin zamanı ve "trol" ün açılışı yönlendirmek için bu dosyayı kullanmasına izin verin).

 

notused:

troller... işlemlerin sonuçlarının varyansını artırır.

Burada yanılıyor olmalıyım, çünkü dağılım:

D[x] = M[x^2] - (M[x])^2

Trollerdeki beklenti azalır (pratikle kanıtlanmıştır, ancak genel olarak konuşursak, daha fazla düşünmemiz gerekir) - y olsun:

M[y^2] <= M[x^2]

и

(M[y])^2 <= (M[x])^2

Yani, eşitliğin sağ tarafındaki terimler artmadı ama varyans azaldı mı? Görünüşe göre, hem artabilir hem de azalabilir.

Vince'in temel denkleminde:

Оценочное TWR = ((A ^ 2 - D) ^ (N / 2))

TWR ne kadar yüksekse, büyüme o kadar hızlı olur. N işlem sayısıdır. Ancak, teorik olarak, alım satımlar yalnızca bir zaman meselesidir, bu nedenle sistemin karlılığı yalnızca bu ifadeye bağlıdır:

A ^ 2 - D
(A - ortalama, D - varyans).

Denkleme dayanarak, bir tüccarın ideal görevi ortalamayı (A) artırmak ve varyansı azaltmaktır. Ancak aynı zamanda, varyansı ortalamanın karesinden daha fazla azaltacaksa, ortalamayı düşürmek de mümkündür.

Genel olarak, trolün elverişli olabileceğini kanıtlamak için, aşağıdakilerin geçerli olduğu iki "netral" ve "trol" sistemi bulmamız gerekir:

A(трал)^2 - D(трал) > A(нетрал)^2 - D(нетрал)

Dağılım formülünü yerine koyarak ("trol" - y, A - M, "netral" - x - başlangıçtaki gösterimlere geri dönerek) genişletebiliriz:

M[y]^2 - M[y^2] + M[y]^2 > M[x]^2 - M[x^2] + M[x]^2
2 M[y]^2 - M[y^2] > 2 M[x]^2 - M[x^2]

Görünüşe göre, bazı durumlarda bu eşitsizlik pekala geçerli olabilir.

Dolayısıyla, geçici olarak, söylediklerimi (trolün karlı olamayacağını) geri alıyorum. Ancak bunu henüz pratik olarak kanıtlayamıyorum (yeterince boş zamanım yok).

P. S. Vince puan olarak saymadı, ancak formülünün özü bundan değişmiyor.

P. P. S. Bir yerlerde yanılıyor olabilirim

P3.S. Vince'in denklemleri, beklentinin trol avcılığı ile (teorik olarak) artabileceği gerçeğini içermektedir.

 
Şekil 2'yi oluşturmak için hangi yazılımı kullandınız? Bu MT5'te de mevcut mu?
 
polymath:
Şekil 2'yi oluşturmak için hangi yazılımı kullandınız? bu MT5'te de mevcut mu?
MetaTrader 5 Test Cihazında Bir Stratejiyi Görselleştirme makalesine bakın
 
notused:

Burada bir hata yapmış olmalıyım, çünkü dağılım:

Beklenti trollerle azalır (pratikle kanıtlanmıştır, ancak genel olarak konuşursak, daha fazla düşünmemiz gerekir) - y olsun:

и

Yani, eşitliğin sağ tarafındaki terimler artmadı ama varyans azaldı mı? Görünüşe göre, hem artabilir hem de azalabilir.

Vince'in temel denkleminde:

TWR ne kadar yüksekse, büyüme o kadar hızlı olur. N işlem sayısıdır. Ancak, teorik olarak, alım satımlar yalnızca bir zaman meselesidir, bu nedenle sistemin karlılığı yalnızca bu ifadeye bağlıdır:

(A - ortalama, D - varyans).

Denkleme dayanarak, bir tüccarın ideal görevi ortalamayı (A) artırmak ve varyansı azaltmaktır. Ancak aynı zamanda, varyansı ortalamanın karesinden daha fazla azaltacaksa, ortalamayı düşürmek de mümkündür.

Genel olarak, trolün elverişli olabileceğini kanıtlamak için, aşağıdakilerin geçerli olduğu iki "netral" ve "trol" sistemi bulmamız gerekir:

Dağılım formülünü yerine koyarak ("trol" - y, A - M, "netral" - x - başlangıçtaki gösterimlere geri dönerek) genişletebiliriz:

Görünüşe göre, bazı durumlarda bu eşitsizlik pekala geçerli olabilir.

Bu yüzden, geçici olarak, söylediklerimi geri alıyorum (trolün elverişli olmadığı hakkında).

Çok ilginç bir muhakeme ve oldukça mantıklı....


kullanılmamış:

Ancak bunu henüz pratik olarak kanıtlayamıyorum (yeterince boş zamanım yok).

Ve zaman ortaya çıktığında, yapılan çalışmalardan sonra, çok yararlı ve tek kelimeyle paha biçilmez bir makale olabilir.
 
Yönetim, lütfen makalenin sonundaki Uzman Danışman bağlantılarını güncelleyin, indirmeye çalıştığımda bir sunucu hatası mesajı alıyorum.
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Коды ошибок и предупреждений / Ошибки компиляции
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Коды ошибок и предупреждений / Ошибки компиляции
  • www.mql5.com
Стандартные константы, перечисления и структуры / Коды ошибок и предупреждений / Ошибки компиляции - Документация по MQL5
 
Güncellendi, gönderdiğiniz için teşekkürler.
 

ticarete ters girişler: girişleri tersine çevirmek?

Bunun ne anlama geldiğini hiç anlamıyorum, değil mi?

Orijinal metinde, ticarete ters girişler anlamına gelmelidir (önceki ticaretin aksine).

 

Temel olarak bu makalelerden çıkardığım sonuç, para yönetiminin doğru giriş noktasını seçmekten çok daha önemli olduğudur

 
luenbo:

ticarete ters girişler: girişleri tersine çevirmek?

Bunun ne anlama geldiğini hiç anlamıyorum, değil mi?

Orijinal metne bakıldığında, ticarete ters girişler anlamına gelmelidir (önceki ticarete göre).

Bu algoritmanın özünün şu olduğunu düşünüyorum: 1) Rastgele giriş; 2) Takip eden stop kaybı 3) Optimizasyon yoluyla takip eden stop kaybının fiyat seviyesini belirlemek ve sürekli olarak optimum parametre değerlerini belirlemek. Yazar 2006~2009 test para eğrisini vermekte çok iyi, bu biraz zorluk çekiyor gibi görünüyor - TS parametreleriniz Ocak-Haziran eğrisinin iyi görünmesini sağlıyor, ancak Haziran-Aralık, hala bu kadar pürüzsüz olabilir mi?

123456
Yeni yorum