"Takip Eden Durdurma Kullanan Para Kazanma Algoritmaları" makalesi için tartışma - sayfa 4
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Mesajlarım makalenin yazarına yönelikti çünkü makalede trollü sistemler ile trolsüz aynı sistemler arasında, eğer bu sistemlerde SL ve TP varsa, hiçbir karşılaştırma yapılmıyor. Trollerin faydası ya da faydasızlığı hakkında hiçbir şey söylemedim.
Ve bu zaten sizin, IMHO!
Google: " Piyasa girişlerinin/çıkışlarının ayrı ayrı test edilmesi." Çok sayıda literatür ve referans var. Onlara güvenmemek için hiçbir nedenim yok, özellikle de onları kendiniz yazıp test ve analiz ettiğinizde.....
Ve bu zaten sizin, IMHO!
Google: " Pazara giriş/çıkışların ayrı ayrı test edilmesi." Çok sayıda literatür ve referans var. Bunlara güvenmemek için hiçbir nedenim yok, özellikle de bunları kendiniz yazıyor, test ediyor ve analiz ediyorsanız.....
Google'da arattım. Sadece aynı makalenin birçok kopyasını buldum. "Ticaret sistemi giriş ve çıkışlarının ayrı ayrı test edilmesi".
http://wellforex.ru/publ/forvard_testy/stati_forex/razdelnoe_testirovanie_vkhodov_i_vykhodov_torgovoj_sistemy/7-1-0-76
Bu makale benim tezimi doğruluyor. Test için bir girdiyi (çıktı) koparıyorlar ve "basit" bir çıktıya (girdi) dikiyorlar. Ve test edilen girdileri değil, tüm sistemi test edilen girdiler ve basit çıktılarla karşılaştırıyorlar. basit girdi hiçbir şekilde değerlendirilemez.
Gerçekten de, rastgele bir girişi ve ters bir girişi (önceki ticaretin tersi yönde bir giriş) nasıl karşılaştırabiliriz? Her şey onlara dikilen çıktıya bağlı olacaktır.
Bu arada, google size daha değerli bir şey verirse, bağlantıları hemen paylaşın. Google'ın çıktısı zaman içinde değişir ve değerli bağlantılar çıktıdan kaybolabilir.
Takip eden karla ilk kez karşılaşıyorum, takip eden stop hakkında çok şey yazıldı, ancak takip eden karla ilk kez karşılaşıyorum.
Bu satırda takip eden kar algoritması hakkında bir sorum var:
çarpım 1.01 ana TP'ye% 1 daha mı ekliyorsunuz yoksa nedir?
Sakıncası yoksa, lütfen bu satıra yorum yapın.
Takip eden karla ilk kez karşılaşıyorum, takip eden stop hakkında çok şey yazıldı, ancak takip eden karla ilk kez karşılaşıyorum.
Bu satırda takip eden kar algoritması hakkında bir sorum var:
çarpım 1.01 ana TP'ye% 1 daha mı ekliyorsunuz yoksa nedir?
Sakıncası yoksa, lütfen bu satır hakkında yorum yapın.
Bu benim hata ayıklama ıstırabımın kalıntıları. MathAbs'ın geldiği yer de burası. Her şey onlarsız çalışmalı gibi görünüyor, ancak bazen sorguda yanlış duraklar gibi bir hata alıyorum. Ve 120 işlemin bir yerinde ellerinizle ulaşamayacağınız ve yapsanız bile ne yapacağınız belli değil.
Diyelim ki bu tikte TR'yi ayarladık. Bir sonraki tikte fiyat biraz hareket etti, TR kayması koşulu tetiklendi ve sunucuya yeni bir TR ile tekrar bir istek gönderildi. Ancak NormalizeDouble nedeniyle yeni TR eski TR'ye eşittir ve emrin bir anlamı yoktur. Bu, 1.01'de sunucuyu daha az sıklıkta yapmak ve hata almak için yapıldı.
Yine de burada yanılıyor olabilirim. Ve 1.01 bir şekilde NormalizeDouble'daki rakamlarla bağlantılı olmalıydı, ama sonra kendimi kaybettim ve 1.01'den sonra bunu unuttum. "Hackwork, Sir".
Algoritma düzeyinde, TR'yi bir yüzde kadar artırmak gibi. Ancak algoritma 1.01 ile hata ayıklandı ve TR optimum o kadar düz ki hala çalışacak.
Başabaş noktasına transfer hakkında daha önce yazmıştım, bahsin oynamayacağı, daha esnek sistemler yapacağı ve BU'ya ihtiyaç duyulmayacağı korkusu nedeniyle oraya kondu.
Genel olarak trollemeye gelince, yukarıda zaten söylendi, trolleme sırasında stoploss'a kar elde etmekten daha sık ulaşılır (istatistiklere göre) ve bu sırasıyla karı keser ve kayıpları artırır. Sl BU'ya taşınsa bile, tp'ye ulaşıldığından daha az kazanırsınız. Dolayısıyla mat. beklenti düşer.
Piyasadan paranızı geri kazanmak zaten zordur ve burada kendi ellerimizle bir hediye oynuyoruz.
Genel olarak, IMHO, sl ve tp acil durum (mücbir sebep) depo koruması için gereklidir. Normal bir durumda, piyasa davranışındaki değişikliklerle ilgili tahminlere uygun olarak çıkmak gerekir. Sl ve tp yerleştirerek veya onları trolleyerek piyasadaki kalıpları çekersiniz, ancak piyasa en önemli kalıpları hızlı bir şekilde hesaplar ve bunları etkili bir şekilde çözer.
Size tamamen katılıyorum ve pratikte de aynısını kullanıyorum. Ancak makalenin konusuyla ilgili bir nüans var.
TC'nin burada olması gerekmiyor. Yeni bir trende dönüşü bir düzeltmeden ayırt edemediğimiz için, bunu basitçe yapıyoruz: piyasaya girin, eğer durursanız, sonra tersine çevirin ve trolleyin. Bir ZZ çizersek, tahmin edemediğimiz ve denemediğimiz bu zikzakları sürme girişimidir.
Neden işe yarayacak, kim bilir.
Makalenin yazarının sahip olduğu işlem sayısı biraz az. "Al ve tut" gibi görünüyor ve yanlışlıkla geri dönüşler arasında büyük bir mesafe olan bir ZZ buldu.
Yani, geçerliliğini çözememiş olsam da bir şey var.
Size tamamen katılıyorum ve pratikte de aynısını kullanıyorum. Ancak makalenin konusuyla ilgili bir nüans var.
Burada bir TS varsaymıyoruz. Yeni bir trende dönüşü bir düzeltmeden ayırt edemediğimiz için, bunu basitçe yapıyoruz: piyasaya girin, eğer durursanız, tersine çevirin ve trolleyin. Bir ZZ çizersek, tahmin edemediğimiz ve denemediğimiz bu zikzakları sürme girişimidir.
Neden işe yarayacak, kim bilir.
Makalenin yazarının sahip olduğu işlem sayısı biraz az. "Al ve tut" gibi görünüyor ve yanlışlıkla geri dönüşler arasında büyük bir mesafe olan bir ZZ buldu.
Yani, geçerliliğini anlamamış olsam da bir şey var.
Algoritma sadece bazen (krizler sırasında veya merkez bankaları düzenleme yaptığında) döviz kuru kaotik olmayı bıraktığı için çalışıyor.
İşlem sayısı gerçekten çok az. Bu beni rahatsız ediyor. TS veya TP'yi 300'e düşürerek işlem sayısı en fazla iki kat artırılabilir. Ancak TS ve TP değerlerinin bu alanını henüz anlamadım. Karlılık, spread kaybı ve geçmişe göre ayarlama burada karışık.
Takip eden stop bir "al ve tut" gibi "görünür", ancak takip eden alım değildir. Algoritma bir insan tüccardan farklı düşünür ve bu hissedilebilir. Bu yüzden mi takip eden alım, takip eden stop kadar popüler değil? Bir adı bile yok. Takip eden takeout, harika bir sözde kâr sağlayıcıdır. Ve tüccarlar takip eden durdurmaya yemin ediyor çünkü sözde bir kârlı. Sanırım bunların hepsi bir psikoloji ya da tarih meselesi.
Ancak algoritma, takip eden durdurma veya takip eden alma ile ilgilenmez. Hiçbir fark yaratmaz.
algoritma sadece bazen (krizler veya merkez bankalarının düzenlemeleri sırasında) döviz kuru kaotik olmaktan çıktığı için çalışır.
İşlem sayısı gerçekten çok az. Bu beni rahatsız ediyor. TS veya TP'yi 300'e düşürerek işlem sayısı en fazla iki kat artırılabilir. Ancak TS ve TP değerlerinin bu alanını henüz anlamadım. Karlılık, spread kaybı ve geçmişe göre ayarlama burada karışık.
Takip eden stop bir "al ve tut" gibi "görünür", ancak takip eden alım değildir. Algoritma bir insan tüccardan farklı düşünür ve bu hissedilebilir. Bu yüzden mi takip eden alım, takip eden stop kadar popüler değil? Bir adı bile yok. Takip eden takeout, harika bir sözde kâr sağlayıcıdır. Ve tüccarlar takip eden durdurmaya yemin ediyor çünkü sözde bir kârlı. Sanırım bunların hepsi bir psikoloji ya da tarih meselesi.
Ancak algoritma, takip eden durdurmayı veya takip eden almayı umursamıyor. Hiçbir fark yaratmaz.
Bu doğru. Bir insanın kar ve zarara karşı simetrik olmayan tutumu psikolojinin bir özelliğidir, bu konuda çok fazla literatür yazılmıştır.
Ancak özel olarak makine ve genel olarak istatistik umursamaz. Ve bu otomatik alım satımın gücüdür.
Google'da arattım. Sadece aynı makalenin birçok kopyasını buldum. "Ticaret sistemi giriş ve çıkışlarının ayrı ayrı test edilmesi"
http://wellforex.ru/publ/forvard_testy/stati_forex/razdelnoe_testirovanie_vkhodov_i_vykhodov_torgovoj_sistemy/7-1-0-76
Bu makale benim tezimi doğruluyor. Test için bir girdiyi (çıktı) koparıyorlar ve "basit" bir çıktıya (girdi) dikiyorlar. Ve test edilen girdileri değil, tüm sistemi test edilen girdiler ve basit çıktılarla karşılaştırıyorlar. basit girdi hiçbir şekilde değerlendirilemez.
Gerçekten de, rastgele bir girişi ve ters bir girişi (önceki ticaretin tersi yönde bir giriş) nasıl karşılaştırabiliriz? Her şey onlara dikilen çıktıya bağlı olacaktır.
Bu arada, google size daha değerli bir şey verirse, bağlantıları hemen paylaşın. Google çıktısı zaman içinde değişir ve değerli bağlantılar çıktıdan kaybolabilir.
Zaten hatırladım: "D. Katz, D. McCormick. Ticaret stratejileri ansiklopedisi". Foursquare'deki konuyla ilgili tartışmaya bakın - bu başlıkta.
...
Algoritma düzeyinde, TR'yi bir yüzde oranında artırmak gibi görünüyor. Ancak algoritma 1.01 ile hata ayıklandı ve TR optimum o kadar düz ki yine de çalışacak.