Relative Moving Average Indicator - MetaTrader 5 için gösterge

Genel Bakış

Bu, Dr. Daniel Alexandre Bloch'un "RMA ile Sistematik Ticaret Kursu"nda tanıttığı Göreceli Hareketli Ortalama (RMA) çerçevesinin MetaTrader 5'e sadık bir uyarlamasıdır. Klasik bir hareketli ortalama, fiyat penceresini tek bir düzgünleştirilmiş sayıya indirger; bu sayı size seviyeyi gösterir ancak nadirlik derecesini göstermez: yüksek bir kapanış, çevresindeki diğer değerlerden çok uzak olabilir ya da yüksek olmasına rağmen pencere içinde tamamen sıradan olabilir. RMA, ikinci soruyu yanıtlar. Takip eden pencereyi küçük bir dağılım olarak ele alır, mevcut fiyatı bu dağılım içinde sıralar ve bu sıralamayı, her enstrümanda ve her volatilite rejiminde aynı anlama gelen [0, 1] ölçeğinde raporlar.

Çerçeve üç katmandan oluşur ve kod da bunları tam olarak yansıtır:

• W kapanışlarının takip eden penceresininSMA'sı, yerel denge olarak kabul edilir ve sıfıra sabitlenir.
• RMA ailesi, her pencere işaret noktasının bu denge noktasından sapması, saf sma / x - 1 oranı olarak ifade edilir ve son kapanış, ilk kapanış, orta kapanış ile pencerenin minimum ve maksimum değerlerinde değerlendirilir. Oranlar olduğu için ölçekten bağımsızdırlar ve farklı semboller arasında karşılaştırılabilirler.
• Fraktiller, pencereyi normalleştirilmiş getiriler (kapanış / SMA - 1) olarak yeniden ifade eder ve bu dağılım içindeki mevcut, minimum ve maksimum elemanları sıralar. Bu, makalenin ekindeki tanımdan aynen alınan basit ampirik CDF’dir ve f_w, aşağı akıştaki her şeyin aslında işlem gördüğü seridir.

Oluşturulma şekli: kapanışlardan oluşan kayan bir pencere bir SMA haline gelir, kapanışlar bu SMA etrafında normalleştirilmiş getirilerin dağılımı olarak yeniden ifade edilir ve mevcut fiyatın bu dağılım içindeki sıralaması, [0, 1] ölçeğindeki fraktili olur.

Bunların yanı sıra, motorla birlikte iki türetilmiş değer de sunulur. Bir rejim dedektörü, en küçük kareler eğimi, bir z-skoru ve bir varyasyon katsayısı ile desteklenen makaledeki Göreceli Ekstremum Oranlarını kullanarak normalleştirilmiş getirilerin dağılımını genişleyen, daralan veya geçiş halinde olarak sınıflandırır. Olumsuz hareket izleyicisi, medyan üzerinden yeniden merkezlenen fraktil olan d_med_w’yi ve son çubuklar arası adımların yükseliş yönündeki payı olan D_k’yi yayınlar; bu, “bu hareket ters yönde ilerliyor” ifadesini bir görüş meselesi olmaktan çıkarıp kesin bir hale getiren yönsel tutarlılık göstergesidir.

İki program dahildir. RMA_Engine her seriyi hesaplar ve on dokuz serinin tamamını tampon olarak yayınlar; böylece bir Uzman Danışman veya başka bir gösterge, matematiksel hesaplamaları yeniden uygulamak ve adımlardan sapmak yerine grafikteki kesin rakamları okuyabilir. RMA_Panel ise hiçbir hesaplama yapmaz: grafiğe zaten eklenmiş olan motoru bulur ve tampon grubunu kendi alt penceresine yansıtır; çünkü rma ailesi yüzde kesirleriyle ölçülür ve d_med_w sıfırın ortasına yerleştirilmiştir, dolayısıyla ikisi de motorun 0-1 ekseninde okunamaz.

Motorun Çizdiği Şey

Motor, dikey ekseni [0, 1] aralığına sabitlenmiş ayrı bir pencere açar ve altı grafik çizer:

İki giriş eşiğinde ve medyan değerde üç yatay kılavuz çizilir. Bunlar, sabit kodlanmış olmak yerine, eşlik eden Uzman Danışmana verilen aynı girdilerden oluşturulur; bu sayede, eşiklerin yeniden ayarlanması, grafiğin kurallarla sessizce uyuşmazlık içinde kalmasına neden olmak yerine kılavuzları da beraberinde hareket ettirir.

Nasıl okunur? Üst kılavuza baskı uygulayan bir f_w, mevcut kapanışın penceresinin gördüğü tüm değerlerin en üstünde olduğu anlamına gelir; bu, aşağı yönlü geçişin tetiklendiği noktadır; alt kılavuzdaki bir f_w ise bunun tam tersi durumdur. Medyan, hareketin hâlâ sağ tarafında kalması gereken seviyedir ve bu seviyenin aşılması doğal çıkış noktasıdır. Renkli şerit bu okumaya bağlam kazandırır; zira makalenin mantığı, genişleme aşamasının başlangıcında pozisyon açmak ve daralma sırasında kapatmaktır.

Önerilen Kurulum

Temel Özellikler

Makaleye sadık

• Fraktil, makalenin ekinde verilen tanım olan f_i = (1 / |W_i|) * sum_j I( W_ij <= v_i ) şeklindedir ve yazıldığı gibi uygulanır. Makalenin metni ile eki arasında uyuşmazlık olduğu durumlarda, ek öncelikli kabul edilir ve bu uyuşmazlık sessizce düzeltilmek yerine kaynakta belgelenir.
• Rejim sınıflandırması, Göreceli Ekstremum Oranlarını takip eder; daralma, en katı yorum olduğu ve doğrulama gerektirdiği için önce test edilirken, genişlemeye ulaşmak kasıtlı olarak daha kolaydır.
• Kaynakta belirtilmeyen hiçbir düzeltme, eşik değeri veya filtre eklenmemiştir.

Diğer programlar tarafından okunabilecek şekilde oluşturulmuştur

• On dokuz serinin tamamı gösterge tamponları olarak sunulur; bunlardan altı tanesi grafik olarak gösterilirken, on üç tanesi yalnızca hesaplama amaçlıdır. Böylece bir EA, grafikte gösterilen sayıları okuyabilir ve ikisi arasında hiçbir zaman tutarsızlık olmaz.
• Tampon haritası tek bir paylaşılan başlıkta bulunur; böylece motor, paneller ve tüm kullanıcılar, kimseyi uyarmak için herhangi bir derleme hatası olmadan birbirinden uzaklaşmak yerine tek bir dil kullanır.
• Matematiksel işlemler tamamen, grafiklere veya emirlere bağımlı olmayan, yalnızca başlık içeren sınıflarda yer alır; böylece aynı kod, hiçbir kısaltma yapılmadan bir komut dosyasını veya test donanımını çalıştırabilir.

Doğru artımlı yeniden hesaplama

• Her geçiş, prev_calculated değil, prev_calculated-1'den yeniden hesaplama yapar. O indeksteki çubuk, önceki çağrıda hâlâ oluşum aşamasındaydı ve kapanışı ancak şimdi kesinleşti; bu çubuğu olduğu gibi bırakmak, ona bağlı her seriye yarı tamamlanmış bir değeri dondurur ve çubuklar arası fraktil farkı, iki tamamlanmamış sayı arasındaki bir fark haline gelir.
• Isınma çubukları sıfır yerine EMPTY_VALUE değerini taşır; bu nedenle, ısınma sürecinin ortasında gelen bir tüketici, makul bir sayı yerine "yok" ifadesini görür.
• Rejim sınıflandırması, geçiş bandı içinde yola bağlıdır; bu nedenle, tek bir koşan alan yerine çubuk başına bir geçmiş tutulur; bu da, artımlı bir geçişin zinciri bir önceki çubuktan yeniden almasını sağlar.

İkinci bir eksen ödünç alan paneller

• Motor, istenen panelleri otomatik olarak açar; önce grafiği kontrol eder, böylece bunları zaten içeren bir şablon veya bir girdi değişikliğinden sonra yeniden başlatma işlemi, ilk kopyanın arkasına ikinci bir kopya eklemez. Paneller motorla birlikte kaldırılır, ancak yalnızca fiilen kaldırıldıklarında; bu nedenle zaman dilimini değiştirdiğinizde, bıraktığınız düzene geri dönersiniz.
• Panel, kendi tanıtıcısını oluşturmak yerine grafikteki kısa adını eşleştirerek motoru bulur; böylece asla gerçek hesaplamanın yanına çizilen, farklı parametrelere sahip ikinci bir hesaplamaya ayrılmaz.

Ekran Görüntüleri

EURUSD, M30'daki motor penceresi: f_w, renkli rejim arka planı üzerinde zarfı ve düzeltilmiş quantile ortalamalarıyla birlikte.

Olumsuz panel: sıfırın ortasına yerleştirilmiş d_med_w ve bunun üzerinde yön tutarlılığı değerini gösteren D_k.

RMA ailesi paneli: rma_w, pencere minimum ve maksimum değerleri kendi ölçeklerinde, mevcut fiyatın içinden geçtiği zarf.

Kurulum ve Dosya Yapısı

İki gösterge ve dört başlık dosyası. Düzen önemlidir: motor, paneli RMA\RMA_Panel göreceli yolu üzerinden yükler ve başlık dosyaları <RMA\...> olarak eklenir, bu nedenle her ikisi de kendi RMA alt klasörlerinde bulunmalıdır.

Kendi Kodunuzdan Tamponları Okuma

RMA\RMA_Engine üzerinde iCustom ile bir tanıtıcı elde edin ve CopyBuffer ile aşağıdaki herhangi bir indeksi okuyun. 0 ile 6 arasındaki indeksler çizilen seriler, 7 ile 18 arasındaki indeksler ise yalnızca hesaplamaya aittir, ancak on dokuz indeksin tümü okunabilir.

Giriş Parametreleri

Araştırma Temeli

Uygulama aşağıdakileri takip eder:

• Daniel Alexandre Bloch, RMA ile Sistematik Ticaret Üzerine Bir Kurs, SSRN'de mevcuttur.

Kaynağın kendisinden geldiği için açıkça belirtilmesi gereken bir uyarı vardır: Makalenin Sonuç bölümü gelecekteki çalışmalar olarak bırakılmıştır. Bu makale, ampirik bir performans geçmişi değil, bir çerçeve ve işleyişi sunmaktadır. Bu gösterge size, her yerde aynı anlama gelen bir ölçekte tanımlanmış bir piyasa durumu sunar; bu, kaynaktan devralınan doğrulanmış bir avantajdan ziyade, kendi testleriniz için bir temel oluşturur.

Eşlik eden bir makale, her modülün matematiksel temellerini ve uygulamasını ayrıntılı olarak ele alır ve bu tamponlar üzerinde işlem yapan Uzman Danışman’ı oluşturur: MQL5’te Bloch’un Göreceli Hareketli Ortalama (RMA) Çerçevesi Uygulaması.