Altın (XAUUSD) ve Petrol alım satım sistemi | Hazır bir EA'yı indirin

Güçlü bir trend bileşenine sahip alım satım varlıkları, bir yatırımcı için son derece ilgi çekicidir. Bu tür varlıklar uzun süreli trendler üretir ve ayrıca enflasyona karşı otomatik olarak ayarlanır.

Uzun süredir XAUUSD ile çalışıyorum ve bu sembolle bazı başarılar elde ettim. Bu yazımda, altın ve petrol alımı için oldukça etkili bir model paylaşmak istiyorum. Sistem, fiyat hareketine ve evrensel hareketli ortalama kesişme göstergesi "Hareketli Ortalama Kesişme Sinyali" ne dayanmaktadır. Uzman Danışman tamamen ücretsiz olarak indirilebilir . Bu işlem sistemi hakkındaki geri bildirimleriniz ve görüşleriniz çok önemlidir. Bana özel mesaj yoluyla veya göstergenin yorumlarında yazabilirsiniz.

Artık ihtiyacımız olan her şeye sahip olduğumuza göre, giriş modelinin ve genel olarak işlem sisteminin açıklamasına geçelim.

Desen: Hareketli Ortalamayı Delmek

1. Gösterge yükseliş trendini göstermelidir.
2. Barın açılış ve kapanış fiyatları, yavaş hareketli ortalamanın (veya daha doğrusu göstergenin ikinci çizgisinin) üzerinde olmalıdır.
3. Çubuğun en düşük noktası, hareketli ortalamanın altında olmalıdır.
4. Giriş onayı — çubuğun en yüksek seviyesinin kırılması.

Şimdi bu deseni bir petrol grafiği örneği üzerinden inceleyelim. Orada da harika çalışıyor!

Ticaret Sistemi

Formasyon ortaya çıktığında, sinyali oluşturan çubuğun en yüksek noktasına bekleyen bir ALIM DURDURMA emri veriyoruz. Pozisyondan çıkmak için ZARAR DURDURMA, KAR ALMA ve TAKİP EDEN DURDURMA emirlerini kullanacağız. Bekleyen emirler sadece 1 çubuk (bizim durumumuzda 1 saat) boyunca tutulur. Bir pozisyon açıkken yeni pozisyon açılmaz.

Zarar durdurma emri, formasyonun en düşük noktasına yerleştirilir. Kar alma emri, zarar durdurma emrinin bir katıdır. Takip eden zarar durdurma emri ise fiyatın yüzdesi olarak belirlenir.

• BUY_TPxSL = 5;
• BUY_TrailingStop = -2.0;

Sonuçlar

1. Klasik bir trend takip profili. Sistem yalnızca %24 oranında kazanıyor, ancak ortalama kar/ortalama zarar oranı 6,5:1 . Bu getiriyle, başabaş noktası %13,4'lük bir kazanma oranında bulunuyor; dolayısıyla gerçek kazanma oranı neredeyse iki kat güvenlik marjı sağlıyor. Ortalama 7,40'lık bir kayba karşılık beklenen 5,96'lık getiri , işlem başına +0,8R'ye denk geliyor ki bu, filtre ve giriş optimizasyonu olmayan bir sistem için oldukça iyi bir sonuç.

2. Risk profili en büyük avantajıdır. Altı yıl boyunca bakiye düşüşü hiçbir zaman mevduatın %1'ini aşmadı ve öz sermaye düşüşü %1,09'da kaldı. Aralarındaki fark minimaldir: Formasyonun en düşük noktasındaki sıkı stop loss, pozisyonun kırmızıya "nefes almasına" izin vermez. Kâr-maksimum düşüş oranı 16,6 ve toparlanma faktörü 13,82'dir.

Bu durum pratik bir sonuca götürüyor: sabit lot ile sistem risk açısından yetersiz yüklenmiş durumda. Yıllık yaklaşık %2,5'lik mutlak getiri, işlem başına riskin yüzde birin çok küçük bir kısmı olmasından dolayı mütevazı görünüyor. Hacmi orantılı olarak artırmak (veya depozitonun yüzdesine dayalı lot büyüklüğüne geçmek), hem karı hem de düşüşü neredeyse doğrusal olarak artırıyor. Bununla birlikte, geçmişteki düşüş bir alt sınır tahminidir : canlı işlemlerde 2-3 kat marj bırakın.

3. İstikrar, istatistiklerle doğrulanmıştır. Denge eğrisinin doğrusal regresyonla korelasyonu 0,92'dir; büyüme, tek bir şanslı döneme bağlı olmaksızın, düzgündür. 0,90'lık (63,19%) Z-skoru, %95 anlamlılık eşiğinin oldukça altındadır; bu da ardışık işlemler arasında bağımlılık olmadığı , kazanma ve kaybetme serilerinin rastgele dağıldığı anlamına gelir. Bu, "N kayıptan sonra sinyali atla" türündeki filtrelerin anlamsız olduğu ve martingal stratejisinin uygunsuz olduğu anlamına gelir.

4. Kayıp serileri bir başarısızlık değil, normal bir durumdur. En uzun kayıp serisi 14 ardışık kayıp işlemden oluşmuştur (-73,88, yani mevduatın %0,74'ü) ve ortalama kayıp serisi 4'tür. 273 işlemden oluşan bir örneklemde %24 kazanma oranına sahip bir dağılım için, en uzun kayıp serisinin beklenen uzunluğu yaklaşık 15'tir, bu nedenle gözlemlenen sonuç istatistiklere mükemmel bir şekilde uymaktadır. Bu, sistemin ana psikolojik engelidir: herkes manuel olarak işlem yapamayacaktır ve tam da bu nedenle Uzman Danışman (Expert Advisor) olarak uygulanmıştır.

5. Sadece alım işlemleri — ve bu kasıtlı. 273 işlemin tamamı uzun pozisyondur. Bu formasyon, varlığın yapısal bir özelliğinden yararlanır: altın ve petrol, içsel bir enflasyon bileşeni taşır ve düşüşlerinden daha uzun süre yükselirler. Aynalı bir SATIŞ formasyonu (hareketli ortalamayı yukarıdan delerek) mevcuttur, ancak bu tür varlıklarda istatistiksel olarak daha zayıftır — yukarı yönlü hareketler uzun sürerken, aşağı yönlü hareketler dürtüsel ve kısa sürelidir.

6. Sinyal nadirdir. Altı yılda 273 işlem, yılda yaklaşık 45 işlem anlamına gelir; çubukların %1'inden azı giriş sinyali üretir. Bu formasyon "aktif" işlem yapmak için tasarlanmamıştır. Mantıklı bir sonraki adım, tek bir hesapta birkaç trend sembolü (XAUUSD, BRENT, XAGUSD, endeksler) ve birkaç zaman diliminden oluşan bir portföy oluşturmaktır: sinyaller zaman içinde zayıf bir şekilde ilişkilidir, ancak mevduat üzerindeki toplam yük düşük kalır. Makalenin başındaki petrol grafiği, formasyonun transfer edilebilir olduğunun doğrudan bir teyididir.

Dürüstçe Belirtilmesi Gereken Sınırlamalar

• Test dönemi olumlu geçti. 2020-2025 yılları altın piyasasında sürekli bir boğa piyasası dönemiydi. Yükselen bir varlıkta uzun pozisyon alan bir sistem, rüzgarın da etkisiyle ivme kazanır. 2012-2015 yılları arasındaki yatay ve düşüş döneminin test edilmesi şarttır.
• Büyük işlemlerin katkısı. En büyük kazançlı işlem (259,21), toplam net karın neredeyse %16'sını oluşturuyor. Bu, trend takip mantığı için normaldir, ancak sonuçların dağılımının "kalın bir kuyruğa" sahip olduğu anlamına gelir: en iyi sinyallerden birkaçını kaçırmak, istatistikleri belirgin şekilde düşürecektir.
• Maliyetler. Test %98 geçmiş veri kalitesiyle gerçekleştirildi. Özellikle altın piyasasında haber bültenlerinin yayınlandığı anlarda, zirvenin kırılması üzerine beklemede olan bir ALIM DURDURMA emriyle giriş yapmak, artan kayma riski taşıyan bir bölgedir. Aracı kurumunuzun gerçek spread ve komisyon oranları, beklenen kazancın bir kısmını azaltabilir; bu nedenle, canlı işlemlere geçmeden önce kendi işlem koşullarınızla testi gerçekleştirin.
• Parametreler eğri uydurma yöntemiyle belirlenmedi. TP = 5xSL ve -2% takip eden stop loss, optimize edilmek yerine genel mantık çerçevesinde seçildi. Bu, sağlamlık açısından bir avantaj olmakla birlikte, iyileştirme potansiyelinin henüz tam olarak kullanılmadığının da bir göstergesidir.

Sırada Ne Var?

İleriye dönük çalışmalar için en yakın yönlendirmeler şunlardır: sabit lot riskinden, mevduatın yüzdesi olarak riske geçiş, yatay formasyon içinde oluşan ani yükselişleri kesmek için volatilite filtresi (ATR) ekleme, aynalı SELL formasyonunu test etme ve trend gösteren sembollerden oluşan bir portföy oluşturma.

Bu EA (Uzman Danışman) ücretsiz ve kısıtlama olmaksızın yayınlanmıştır; kendi sembolleriniz ve koşullarınız üzerinde test edebilirsiniz. Lütfen sonuçlarınızı, görüşlerinizi ve sistemi iyileştirmeye yönelik fikirlerinizi göstergeye yapılan yorumlarda veya özel mesajlarda paylaşın.

Petrol için Gösterge Parametreleri